目录
第一章 期货基本策略概要
1.1 股指日内策略 ··2
1.2 商品趋势策略 ··6
1.3 高频交易策略 ··12
1.4 本节介绍 ·17
1.5 未来展望 ·18
1.6 本章小结 ·21
第二章 数据处理
2.1 期货分笔数据 ··23
2.2 合成5分钟数据 29
2.3 异常处理 ·38
2.4 本章小结 ·41
第三章 预测因子
3.1 技术指标来源 ··43
3.2 因变量的选择 ··52
3.3 高频因子 ·60
3.4 本章小结 ·66
第四章 基础统计模型
4.1 线性回归 ·68
4.2 带约束的线性回归 75
4.3 模型选择 ·82
4.4 本章小结 ·86
第五章 复杂统计模型与机器学习
5.1 复杂统计模型 ··88
5.2 跨品种因子 ·94
5.3 高频数据建模 101
5.4 本章小结 ·111
第六章 从预测到交易
6.1 落实到交易才有意义 113
6.2 开平仓阈值 ·115
6.3 策略筛选 ·125
6.4 本章小结 ·129
第七章 策略模型深化
7.1 优化提速 ·131
中国期货市场量化交易（R与C++版）
VIII
7.2 策略更新 ·140
7.3 计算因子的技巧 143
7.4 本章小结 ·146
第八章 投资组合优化
8.1 马科维茨均值-方差模型 ·148
8.2 简单分配的情况 158
8.3 本章小结 ·166
第九章 投资组合优化深入研究
9.1 风险平价策略 169
9.2 动态投资组合优化 173
9.3 近似动态规划（增强学习） ·189
9.4 本章小结 ·192
第十章 C++实现策略
10.1 关于期货程序化接口·194
10.2 从R到C++ ·198
10.3 本章小结 ·224
第十一章 实盘交易管理
11.1 模拟交易 ·227
11.2 风险管理 ·232
11.3 资金曲线管理 240
11.4 人工主观干预 243
11.5 心态管理 ·246
11.6 本章小结 ·249
第十二章 套利交易
12.1 策略介绍 ·251
12.2 跨期套利深入研究 259
12.3 跨期套利策略 268
12.4 跨品种套利 ·277
12.5 本章小结 ·285
第十三章 求职与工作
13.1 对在校学生的建议 287
13.2 工作初期 ·290
13.3 投资经理 ·294
13.4 业内交流 ·298
13.5 本章小结 ·302
后记 ·304
· · · · · · (收起)