量化投資與對衝基金入門(量化投資與對衝基金基礎入門圖書) pdf epub mobi txt 電子書下載 2025

簡體網頁||繁體網頁

☆☆☆☆☆

丁鵬著

圖書標籤:

量化投資
對衝基金
金融投資
投資入門
量化策略
金融工程
資産管理
風險管理
投資理財
金融市場

下載連結在頁面底部

facebook linkedin mastodon messenger pinterest reddit telegram twitter viber vkontakte whatsapp 複製連結

想要找書就要到新城書站

book.cndgn.com

立刻按 ctrl+D收藏本頁

你會得到大驚喜!!

店鋪：博學精華圖書專營店

齣版社：電子工業齣版社

ISBN：9787121222924

商品編碼：29706499737

包裝：平裝

齣版時間：2014-04-01

具體描述

基本信息

書名:量化投資與對衝基金入門(量化投資與對衝基金基礎入門圖書)

：59.00元

售價：40.1元,便宜18.9元,摺扣67

作者:丁鵬

齣版社：電子工業齣版社

齣版日期：2014-04-01

ISBN：9787121222924

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

推薦購買：《期權交易——核心策略與技巧解析》《量化投資：以MATLAB為工具》《量化投資——策略與技術（典藏版）》《機器學習在量化投資中的應用研究》《中國對衝基金經理風雲錄》《一個革命的範式——對衝基金與另類投資組閤策略與理論》《期權策略》暢銷書《量化投資：策略與技術（修訂版）》作者丁鵬的新書，是量化投資與對衝基金叢書中的一本，介紹瞭量化投資與對衝基金的基礎知識，包括量化投資的概念和主要策略類型，希望能為新入行的讀者提供一些初步的介紹，特彆是從事市場、營銷方麵的人員，瞭解一些基礎的知識在業務工作中是非常必要的。

內容提要

《量化投資與對衝基金入門》介紹瞭量化投資與對衝基金的基礎知識，包括量化投資的概念、主要策略類型：相對價值策略、宏觀因素策略、高頻交易與算法交易等，對衝基金的原理、組織形式、法律障礙、運作模式，以及十大對衝基金案例等。通過這些基礎知識的介紹，力圖讓讀者對量化投資與對衝基金這種新的資産配置工具有一個通俗性的瞭解。
《量化投資與對衝基金入門》讀者對象為對量化投資與對衝基金感興趣的入門級人士，包括機構投資者、資産管理公司總監以上人員、市場營銷人員、渠道經理等。

作者介紹

丁鵬，博士，中國量化投資學會理事長
著述的《量化投資——策略與技術》是國內有關量化投資策略方麵的重量級專著，已經成為國內寬客的教材，同時還是《量化投資與對衝基金》副主編，《財經解碼財商》解碼人。
2001年畢業於上海交通大學計算機係，獲得工學博士學位並留校任教，是的人工智能專傢，IEEE（國際電子電氣工程師協會）會員，AFA（美國金融學會）會員，國際金融工程師協會會員。
2008年加入東方證券金融衍生品總部，從事量化投資研究與交易，開發的D-Alpha交易係統在實戰中獲得瞭持續穩健的盈利。
2012年加入方正富邦基金，從事量化對衝産品的設計與投資管理。
2014年3月東航金控，從事對衝基金資産管理。

文摘

序言

穿越金融迷霧：洞悉量化投資與對衝基金的實戰智慧在瞬息萬變的金融市場中，每一次交易決策都可能影響財富的走嚮。那些遊走於數字洪流中的智者，他們如何捕捉稍縱即逝的機遇，如何構建穩固的風險防火牆？本書將帶你深入探尋量化投資與對衝基金的核心奧秘，為你揭示一個更加清晰、更具邏輯的投資世界。量化投資：用數據說話的藝術量化投資，顧名思義，是將投資決策過程係統化、模型化，並主要依靠計算機程序和數學模型來執行。這並非是冰冷的算法堆砌，而是將人類對市場規律的洞察，轉化為嚴謹的數學語言，並通過海量數據的清洗、分析和迴測，來驗證其有效性。數據是基石：量化投資的起點是海量數據。從股票的日K綫、成交量，到宏觀經濟指標、新聞情緒指數，再到公司財報、行業報告，一切可量化的信息都可能成為模型的輸入。我們不會僅僅滿足於錶麵數字，更要深入挖掘數據的內在聯係，理解其背後的經濟含義和市場邏輯。本書將帶你瞭解不同類型數據的獲取、清洗、預處理方法，以及如何構建有效的數據倉庫，為模型開發奠定堅實基礎。模型是靈魂：量化模型是量化投資的核心驅動力。它們可以是簡單的統計迴歸，也可以是復雜的機器學習算法。從經典的因子模型，如 CAPM、Fama-French 三因子模型，到更為先進的因子挖掘、多因子組閤構建，再到利用深度學習進行趨勢預測、事件驅動策略，我們將逐一剖析這些經典與前沿的模型。每一類模型都有其獨特的優勢和適用場景，理解它們的底層邏輯，纔能靈活運用，因地製宜。迴測是試金石：構建模型後，關鍵在於驗證其在曆史數據上的錶現。精確的迴測是量化投資的生命綫。我們不僅要關注收益率，更要深入分析夏普比率、最大迴撤、波動率、勝率等一係列風險指標。本書將詳細講解如何進行有效的曆史數據迴測，如何避免過擬閤，如何評估模型的穩健性和泛化能力，確保模型在實盤交易中依然能夠發揮作用。交易執行是關鍵：再精妙的模型，也需要高效的執行係統來落地。交易成本、滑點、流動性等因素，都會對模型最終的盈利能力産生影響。我們將探討如何設計最優的交易執行策略，如何利用算法交易減少交易成本，以及如何構建穩定可靠的交易係統。對衝基金：駕馭復雜市場的藝術對衝基金（Hedge Fund），其名稱源於“對衝”（Hedge）這一概念，意在通過多樣的投資策略，對衝市場風險，追求絕對收益。它們是金融市場中最為靈活、也最具創新性的參與者之一。策略的多樣性：對衝基金的魅力在於其策略的韆變萬化。我們並非局限於傳統的股票多頭，而是將目光投嚮更廣闊的領域。股票類策略：包括股票多空（Long/Short Equity），利用基本麵分析選齣被低估的股票並做多，同時賣空被高估的股票。此外，還有事件驅動策略，抓住公司並購、分拆、重組等事件帶來的套利機會。宏觀策略（Global Macro）：關注全球宏觀經濟趨勢，通過分析利率、匯率、大宗商品、政治事件等，在全球範圍內進行資産配置和交易。固定收益策略：包括信用套利（Credit Arbitrage），利用不同債券之間的利差進行套利；以及可轉債套利（Convertible Arbitrage），利用可轉換債券與正股之間的價格錯配。量化策略：當然，量化投資也是許多對衝基金的核心，如統計套利、高頻交易等。多策略基金：整閤多種策略，分散風險，爭取更穩定的收益。風險管理是生命綫：對衝基金的“對衝”二字，恰恰說明瞭風險管理的重要性。它們並非僅僅追求高收益，而是將風險控製置於首位。本書將深入剖析對衝基金是如何通過各種手段進行風險對衝的，包括利用衍生品（期貨、期權、互換）、構建多空頭寸、分散化投資、以及精密的風險模型。我們將詳細講解VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）等風險度量指標，以及如何構建有效的風險控製框架。人纔與科技的融閤：成功的對衝基金往往匯聚瞭最頂尖的數學傢、統計學傢、計算機科學傢和金融分析師。他們不僅需要深厚的理論功底，更需要強大的執行力和創新能力。本書將為你揭示對衝基金內部的運作機製，從基金經理的決策流程，到交易員的實盤操作，再到風險控製團隊的日常工作，讓你瞭解這個神秘領域的真實圖景。績效與監管：對衝基金的業績考核通常以絕對收益為目標，這意味著即使在熊市中，它們也力求實現正收益。然而，其高杠杆、復雜的策略也伴隨著一定的風險，因此受到嚴格的監管。我們將探討對衝基金的收益來源、業績評估方法，以及它們所麵臨的監管環境和閤規要求。本書的價值所在：本書並非一本枯燥的理論教材，而是旨在成為你穿越金融迷霧的指南針。我們力求用通俗易懂的語言，結閤生動的案例，將復雜的概念具象化。從入門到精通的階梯：無論你是初涉金融領域的學生，還是希望轉型量化投資的交易員，亦或是對對衝基金運作充滿好奇的投資者，本書都能為你提供清晰的入門路徑和深入的理解。理論與實踐的橋梁：我們不僅會講解理論模型，更會深入探討實際應用中的挑戰和解決方案。如何將理論模型轉化為可執行的交易策略？如何應對市場變化和模型失效？這些都是本書將為你解答的疑問。視野的拓展：通過瞭解量化投資與對衝基金，你將對金融市場的運作模式有全新的認識。你將明白，投資並非僅僅依賴直覺和運氣，更是一個基於數據、邏輯和嚴謹分析的科學過程。獨立思考的能力：本書旨在賦能讀者，培養獨立思考和分析的能力。我們不提供“包治百病”的萬能公式，而是幫助你掌握分析工具和思維框架，讓你在紛繁的市場中找到屬於自己的投資之路。這是一場關於智慧與勇氣的探索。準備好迎接挑戰，揭開量化投資與對衝基金的神秘麵紗，用數據和邏輯武裝自己，在金融市場中乘風破浪，實現財富的穩健增長。

用戶評價

評分☆☆☆☆☆

這本書最讓我驚喜的一點是，它並沒有把量化投資描述成一個高高在上的、遙不可及的學科。相反，作者用一種非常接地氣的方式，將那些看似復雜的概念拆解開來，讓普通投資者也能理解。我特彆喜歡書中關於“因子投資”的講解，它用通俗的語言解釋瞭為什麼某些因子（比如價值、成長、動量等）會影響股票的收益，並且如何通過構建投資組閤來捕捉這些因子帶來的超額收益。這讓我覺得，量化投資並非神秘莫測，而是建立在一套可觀察、可驗證的規律之上。此外，書中對風險管理的闡述也讓我受益匪淺。在量化交易中，風險控製與盈利能力同等重要，這本書詳細介紹瞭常見的風險度量指標和對衝方法，讓我認識到，一個成功的量化策略，必然是經過嚴格風險評估和控製的。雖然書中沒有涉及具體的對衝基金的運作細節，但它所介紹的量化思想和方法，無疑是理解對衝基金運作的基礎。這本書為我理解量化投資提供瞭一個清晰的脈絡，讓我對這個領域有瞭更深刻的認知。

評分☆☆☆☆☆

閱讀《量化投資與對衝基金入門》的過程，就像是在和一位經驗豐富的導師對話。這本書的語言風格非常專業但不失親切，作者在講解復雜的量化概念時，總是能夠找到最恰當的比喻和最清晰的邏輯。我特彆欣賞書中對“數據挖掘”和“模型選擇”的闡述，它並沒有僅僅停留在理論層麵，而是深入探討瞭在實際應用中可能遇到的挑戰，比如數據的噪聲、模型的過擬閤等，並提供瞭實用的解決方案。這讓我明白，量化投資不僅僅是算法的堆砌，更是一門藝術，需要結閤數據、模型和經驗。書中對不同類型量化策略的分類也非常清晰，我能從中瞭解到，並不是所有的量化策略都適用於所有市場，瞭解策略的適用性是構建穩健投資組閤的關鍵。雖然書中對“對衝基金”的介紹相對簡略，主要集中在量化投資的基礎知識上，但它所構建的紮實理論基礎，對於我理解對衝基金的運作模式，無疑是不可或缺的第一步。總而言之，這本書為我打開瞭一扇通往量化投資世界的大門，讓我對這個領域有瞭係統性的認知，並且激發瞭我進一步深入學習的動力。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，剛拿到這本書時，我還有點擔心它會像市麵上很多“入門”書籍一樣，內容泛泛而談，或者過於學術化而令人望而卻步。但《量化投資與對衝基金入門》這本書完全超齣瞭我的預期。它在內容組織上非常巧妙，先從最基礎的概念講起，比如量化投資的定義、曆史發展，然後逐步深入到策略構建、風險管理等核心環節。讓我印象深刻的是，書中對於不同類型量化策略的介紹，清晰地劃分瞭它們的邏輯、優缺點以及適用的市場環境。這對於我這種還在摸索中的人來說，極大地拓寬瞭視野，也幫助我理解瞭為什麼不同的策略會在不同的市場周期錶現齣不同的效果。而且，書中在介紹迴測時，並沒有迴避其局限性，比如“過擬閤”的問題，並且給齣瞭相應的防範建議。這種嚴謹的態度讓我覺得作者不僅是知識的傳授者，更是經驗的分享者。雖然書中可能沒有提供現成的交易代碼，但它所構建的整個知識體係，對於我理解量化投資的運作機製、分析現有策略的優劣，乃至未來自主開發策略，都打下瞭堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

這本書的講解方式簡直太適閤我這種“動手能力”較弱的學習者瞭！它不僅僅是理論的堆砌，更多的是在傳達一種思維方式。作者在描述各種量化策略時，常常會用一些非常生動的生活化比喻，讓我這種非科班齣身的人也能很快抓住核心邏輯。比如，講到“均值迴歸”策略時，作者會類比“彈簧”的原理，價格偏離均值後總會往迴靠攏。這種方式讓原本可能晦澀難懂的概念變得通俗易懂，也更容易在腦海中留下深刻印象。而且，書中對迴測的講解也做得相當到位，雖然沒有直接給齣代碼，但詳細解釋瞭迴測的步驟、關鍵指標（夏普比率、最大迴撤等）的含義以及如何解讀迴測結果。這對於我們理解一個策略是否真的可行至關重要。我之前總覺得量化投資是少數金融極客的專屬領域，但讀完這本書，我發現它其實是一套嚴謹的科學方法論，任何人隻要肯花心思去學習，都有可能掌握其中的精髓。這本書沒有讓我一下子成為專傢，但它確實讓我對量化投資産生瞭濃厚的興趣，並且開始思考如何將書中提到的理念應用到實際的投資決策中。

評分☆☆☆☆☆

最近總算抽空翻完瞭《量化投資與對衝基金入門》這本書，讀下來感覺收獲還是挺大的，尤其是對於我這種之前對量化投資一竅不通的“小白”來說，這本書真的是打開瞭一扇新世界的大門。書裏對量化投資的基本概念，比如什麼是量化策略、常見的交易模型（比如趨勢跟蹤、均值迴歸、因子模型等）都做瞭非常清晰的講解，而且舉的例子都挺貼近實際的，不會讓人覺得過於枯燥抽象。我印象最深的是關於數據處理和迴測的部分，作者詳細介紹瞭如何清洗、處理海量金融數據，以及如何利用曆史數據構建交易策略並進行迴測，來評估策略的有效性和風險。這個過程聽起來復雜，但書裏一步步地拆解，讓我對整個流程有瞭概念性的認識。雖然書中沒有涉及非常高深的數學模型或者復雜的編程實現，但它提供瞭一個非常紮實的入門框架，讓我知道量化投資到底是怎麼一迴事，以及要從哪些方麵去深入學習。對於想要瞭解量化投資，但又不知從何下手的朋友，這本書絕對是個不錯的起點。它不是那種教你“一夜暴富”的神奇秘籍，而是實實在在的知識普及，讓我對這個領域有瞭初步的瞭解和興趣，覺得未來還有很多可以探索的空間。