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陈晓红，杨艳军，王宗润 著

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• 金融期货
• 投资学
• 陈晓红
• 杨艳军
• 王宗润
• 金融投资
• 期货交易
• 金融市场
• 投资策略
• 9787302161691

店铺： 温文尔雅图书专营店

出版社： 清华大学出版社

ISBN：9787302161691

商品编码：29760142126

包装：平装

出版时间：2007-11-01

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基本信息

书名：金融期货投资学

定价：30.00元

作者：陈晓红,杨艳军,王宗润

出版社：清华大学出版社

出版日期：2007-11-01

ISBN：9787302161691

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.422kg

编辑推荐

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内容提要

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本书在充分借鉴、吸收中外理论研究和教材建设成果的基础上，全面、系统地阐述分析了金融期货的特点、交易规则、交易方式与交易策略、定价理论、主要的金融品种以及合约的特点与交易策略、投资分析与风险管理等。在内容上，本书力求反映外金融期货领域的*实践和理论研究成果。另外，本书力求做到深入浅出、贴近实务，注重知识性和可操作性相结合。
本书可以作为高等院校经济学类、管理学类专业研究生和高年级本科生的教材，也可以作为理论研究和投资领域实践工作者的参考书。

目录

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前言
章 金融期货概述
1.1 金融期货的基本概念
1.1.1 金融期货的概念与类型
1.1.2 金融期货的基本特征
1.1.3 金融期货与金融现货、金融远期以及商品期货的比较
1.2 金融期货的产生与发展
1.2.1 外汇期货发展的历史与现状
1.2.2 利率期货发展的历史与现状
1.2.3 股指期货发展的历史与现状
1.3 金融期货的功能与作用
1.3.1 金融期货的功能
1.3.2 金融期货的作用
第2章 金融期货交易基本规则
2.1 金融期货合约
2.1.1 金融期货合约的概念与特点
2.1.2 金融期货合约的主要内容
2.2 金融期货市场的组织结构
2.2.1 金融期货交易所
2.2.2 金融期货结算机构
2.2.3 金融期货交易中介
2.2.4 投资者
2.2.5 金融期货监管体系
2.3 金融期货交易制度
2.3.1 投资者头寸报告制度
2.3.2 大户报告制度
2.3.3 涨跌停板制度
2.3.4 保证金与逐日盯市制度
2.4 金融期货交易流程
2.4.1 开户
2.4.2 指令
2.4.3 竞价
2.4.4 结算
2.4.5 交割
第3章 金融期货交易方式与交易策略
3.1 投机交易
3.1.1 投机的特点
3.1.2 投机的作用
3.1.3 投机者的类型
3.1.4 投机的原理与方法
3.2 套期保值交易
3.2.1 套期保值交易的定义
3.2.2 套期保值交易的原理
3.2.3 套期保值交易的种类
3.2.4 基差与套期保值效果
3.2.5 套期保值交易操作中的技巧
3.3 套利交易
3.3.1 套利交易的概念与分类
3.3.2 套利交易的价差
3.3.3 套利交易指令
3.3.4 买进套利与卖出套利
3.3.5 牛市套利与熊市套利
3.3.6 套利的风险分析
第4章 金融期货的定价
4.1 无套利均衡与金融衍生品定价
4.1.1 无套利均衡
4.1.2 金融衍生品的定价
4.2 股指期货的定价
4.2.1 股指期货定价的基本原理
4.2.2 不支付红利情况下的股指期货定价
4.2.3 支付红利情况下的股指期货定价
4.3 外汇期货的定价
4.3.1 现货持有定价模型
4.3.2 利率平价理论
4.3.3 购买力平价理论
4.4 利率期货的定价
4.4.1 利率期货定价的基本原理
4.4.2 短期利率期货的定价
……
第5章 外汇期货
第6章 利率期货
第7章 股票指数期货
第8章 其他金融期货品种
第9章 金融期货投资分析
0章 金融期货的风险管理
1章 我国金融期货市场的发展
参考文献

作者介绍

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文摘

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序言

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探寻金融市场的财富密码：一本洞悉期货投资的深度指南 在瞬息万变的金融世界里，期货市场以其独特的杠杆效应、对冲功能以及发现价格的机制，吸引着无数渴望财富增值的投资者。然而，期货投资并非易事，它需要深入的理论知识、敏锐的市场洞察以及严谨的操作策略。对于那些希望在期货领域有所建树的探索者而言，一本能够系统性讲解期货市场运作规律、投资技巧及风险管理的权威读物至关重要。 本书并非对某一本特定教材的解读或复述，而是站在一个更宏观的视角，旨在为广大期货投资者提供一套全面、深入且具有实践指导意义的知识体系。它将带领读者穿越纷繁的市场表象，直抵期货投资的核心，揭示其内在的逻辑与运行的脉络。 第一篇：期货市场的基石——理解其本质与结构 要真正掌握期货投资，首先必须对其赖以生存的土壤——期货市场——有深刻的理解。本篇将从最基础的概念入手，层层深入，为读者构建起一座坚实的知识殿堂。 期货市场的概念与起源： 我们将追溯期货市场的历史渊源，了解其诞生的必然性，以及在现代经济中的关键作用。从最初的农产品交易，到如今包罗万象的金融衍生品，期货市场的发展历程本身就蕴含着丰富的市场智慧。理解期货合约的定义、特点以及与现货市场的区别，是迈向期货投资的第一步。 期货交易所的职能与运作： 期货交易离不开交易所这个核心平台。我们将详细剖析期货交易所的功能，包括提供交易场所、制定交易规则、监督市场行为、进行结算交割等。了解不同交易所的特点、上市品种以及其在全球金融体系中的地位，有助于投资者选择合适的交易平台。 期货合约的要素与定价机制： 期货合约是交易的核心标的，其标准化设计至关重要。我们将深入探讨期货合约的要素，如标的物、合约月份、交易单位、最小变动价位、最后交易日、最后交割日等。更为重要的是，我们将详细讲解期货合约的定价模型，包括展期收益、持有成本、套利定价理论等，帮助投资者理解价格是如何形成的，以及不同因素对其产生的影响。 期货市场的参与者及其角色： 期货市场并非只有投机者，它汇聚了多元化的参与者。本部分将分析各类市场参与者的构成，包括套期保值者（如生产商、贸易商、企业）、投机者（如个人投资者、机构投资者）以及做市商等，并阐述他们各自在市场中扮演的角色和所采取的策略。理解不同参与者的动机，有助于洞察市场行为。 期货交易的流程与技术： 从开户、下单、撮合成交到结算交割，期货交易的流程需要投资者清晰掌握。我们将详细讲解不同类型的订单（市价单、限价单、止损单等），以及交易过程中的关键环节。同时，初步介绍一些基础的技术分析工具，如图表、趋势线、技术指标等，为后续深入的学习打下基础。 第二篇：期货投资的艺术——策略、技巧与实战 在对期货市场有了充分认识的基础上，本篇将聚焦于投资者最关心的实战层面，讲解如何运用各种策略和技巧，在市场中捕捉机会，实现盈利。 套期保值策略的精髓： 理解并掌握套期保值是期货市场存在的根本原因之一。我们将深入分析不同行业的套期保值需求，讲解如何利用期货合约对冲价格风险，保护企业或个人的利润。无论是农产品、能源还是金融资产，套期保值都有其独特的应用场景。 投机策略的多样性： 投机是期货市场的重要组成部分，也是许多投资者追求高回报的途径。本部分将系统介绍多种投机策略，包括： 趋势跟踪策略： 识别并顺应市场趋势，通过长线或短线操作获利。 均值回归策略： 利用价格的短期偏离和回归，寻找交易机会。 区间交易策略： 在价格波动幅度有限的市场中，进行高抛低吸。 突破交易策略： 捕捉价格突破关键阻力或支撑位时的动能。 事件驱动策略： 利用宏观经济数据、公司新闻、政策变动等信息进行交易。 量化交易策略： 基于数学模型和计算机程序进行自动化交易。 技术分析在期货投资中的应用： 技术分析是许多期货交易者的重要工具。我们将深入讲解各种技术分析方法，包括： 图表形态分析： 头肩顶/底、双顶/底、三角形、旗形等经典形态的识别与解读。 技术指标应用： 移动平均线（MA）、相对强弱指数（RSI）、MACD、布林带（Bollinger Bands）、KDJ等常用指标的计算原理、应用场景及局限性。 交易量分析： 交易量与价格的关系，以及如何通过交易量确认趋势。 波浪理论与江恩理论： 介绍这些经典但具有一定复杂性的技术分析理论。 基本面分析在期货投资中的作用： 虽然技术分析直观，但基本面分析是理解资产价值和市场长期趋势的关键。我们将探讨如何运用基本面分析来评估期货标的物的价值，包括： 宏观经济因素： 通货膨胀、利率、汇率、货币政策、财政政策对期货市场的影响。 行业基本面： 供需关系、生产成本、消费需求、技术进步等行业特有因素。 特定资产的基本面： 农产品产量、石油库存、黄金供需、股指成分股变化等。 交易心理与情绪管理： 交易心理是影响交易结果的关键因素之一，往往被投资者忽视。本部分将重点探讨交易中的常见心理误区，如贪婪、恐惧、过度自信、后悔情绪等，并提供有效的心理调适方法，帮助投资者建立健康的交易心态。 构建与执行交易计划： 成功的交易离不开周密的计划。我们将指导读者如何制定一份清晰、可执行的交易计划，包括明确的交易目标、入场/出场点位、止损/止盈设置、仓位管理原则以及风险偏好等。 第三篇：风险管理与合规操作——守护您的财富 期货投资的高收益往往伴随着高风险，有效的风险管理是确保投资者长期生存和发展的基石。本篇将深入探讨风险管理的各个方面，并强调合规操作的重要性。 期货风险的种类与来源： 我们将详细分析期货市场中存在的各类风险，包括市场风险（价格波动）、信用风险（对手方违约）、流动性风险（难以成交）、操作风险（人为失误）、政策风险（监管变动）等，并探讨其产生的原因。 仓位管理的核心原则： 仓位管理是风险管理中最直接有效的手段。我们将讲解科学的仓位管理方法，如固定比例法、固定手数法、凯利公式等，帮助投资者合理控制每笔交易的风险敞口，避免单笔巨亏导致满盘皆输。 止损与止盈的艺术： 止损是保护本金的最后一道防线，止盈是锁定利润的必要手段。我们将探讨如何设置科学合理的止损点位和止盈点位，以及它们在不同交易策略中的应用。 杠杆的利与弊： 期货交易的杠杆效应是其吸引力所在，但也意味着风险的放大。我们将深入剖析杠杆的双刃剑效应，指导投资者如何审慎使用杠杆，避免因杠杆过高而承担无法承受的风险。 保证金制度的理解与应用： 保证金是期货交易的特有机制。我们将详细解释保证金的构成（初始保证金、维持保证金）、计算方式以及爆仓的风险，帮助投资者充分理解其运作机制，避免不必要的损失。 套利交易与跨市场风险管理： 除了单边交易，套利交易也是一种风险相对较低的投资方式。本部分将介绍一些常见的套利策略，如跨期套利、跨市套利、期现套利等，并探讨其风险控制要点。 合规交易与法规遵守： 期货市场受到严格的监管。我们将强调合规交易的重要性，包括了解并遵守相关法律法规、避免内幕交易、市场操纵等违法行为，以及选择信誉良好的交易平台和机构。 投资组合管理与分散化： 对于有一定规模的投资者而言，构建多元化的投资组合是分散风险的有效途径。我们将探讨如何将期货投资纳入整体资产配置中，并进行有效的组合管理。 复盘与持续学习： 交易是一个不断学习和优化的过程。本部分将强调交易复盘的重要性，指导读者如何回顾过去的交易，总结经验教训，不断改进交易策略和方法。同时，鼓励读者保持持续学习的态度，关注市场动态，吸收新的知识和理念。 结语 金融期货投资学是一门既有深度又有广度的学问。它不仅需要扎实的理论基础，更需要丰富的实践经验和不断迭代的交易智慧。本书力求在理论与实践之间架起一座桥梁，为每一位立志于在期货市场中乘风破浪的投资者提供一份详实、可靠的指引。愿本书能助您拨开市场的迷雾，洞悉财富的真谛，在期货投资的道路上稳健前行，最终实现您的财务目标。

评分☆☆☆☆☆

最近我对期权在风险对冲方面的应用产生了浓厚的兴趣，因为在期货交易中，虽然利润空间可能很大，但一旦判断失误，损失也是非常惊人的。这本书恰好就对期权与期货的结合应用进行了一些探讨，让我看到了如何利用期权来锁定利润、限制亏损的可能性。虽然书中对期权的讲解并没有达到非常深入的专业水准，但它提供了一个很好的切入点，让我了解了期权的基本类型、行权价、到期日等关键要素，以及它们如何与期货合约相互作用。书中一些关于期权组合的简单介绍，比如蝶式价差、跨式价差等，也让我对期权在构建复杂交易策略方面有了初步的认识。这对于我来说，是迈向更高级的衍生品交易领域非常重要的一步，让我不再局限于单一的期货合约，而是能够运用更灵活的工具来管理我的投资组合。

评分☆☆☆☆☆

这本书我早就听闻其大名了，尤其是在金融圈子里，提到刚入门的期货投资，很多人都会推荐它。我当初也是抱着学习的心态买的，毕竟期货市场波动大，风险也高，没有扎实的理论基础，贸然进入简直是送钱。这本书从最基本的概念讲起，比如什么是期货合约，什么是保证金制度，如何进行合约的交割等等，这些都是理解整个期货市场运作的基础。我特别喜欢它在解释这些基础概念时，并没有使用过于晦涩的专业术语，而是通过一些通俗易懂的比喻和例子来阐述，让我这种非科班出身的读者也能很快理解。而且，书中对于各种风险的提示也相当到位，让我对市场的潜在风险有了更清晰的认识，也学到了如何去管理和规避风险。总的来说，它为我打开了期货投资的大门，让我对这个领域有了一个系统性的了解，为我后续的学习和实践打下了坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

我一直对量化投资领域非常感兴趣，尤其是那些能够通过数学模型和算法来捕捉市场机会的策略。这本书虽然不是一本纯粹的量化书籍，但它在分析期货市场价格波动、技术指标的应用等方面，为我提供了很多有益的思路。我印象比较深刻的是，书中对技术分析的讲解非常详尽，从各种经典的图表形态，到各种常用的技术指标，都有详细的解释和实例分析。这让我能够更好地理解市场情绪的变化，以及价格的潜在趋势。虽然我目前还没有完全掌握如何将这些技术分析方法转化为具体的量化交易策略，但这本书无疑为我在这方面提供了重要的理论支撑和启发。我还在尝试结合书中介绍的一些基础统计方法，来分析历史数据，寻找潜在的交易信号。我相信，通过不断地学习和实践，我一定能够将书中的知识转化为实际的投资收益。

评分☆☆☆☆☆

在当今信息爆炸的时代，获取高质量的投资信息至关重要。这本书在分析期货市场时，非常注重宏观经济因素和基本面分析的作用。书中对于影响商品期货价格的供求关系、地缘政治事件、国家政策调整等因素的剖析，都让我对市场的深层驱动力有了更深刻的理解。我不再仅仅关注技术指标的短期波动，而是开始尝试从更宏观的视角去分析市场。例如，书中对于能源期货的分析，就详细阐述了OPEC的产量政策、全球经济增长预期以及新能源技术的进展如何共同影响原油价格。这种多维度、深层次的分析方法，让我对期货市场的认识更加全面和系统。我还在尝试学习书中提到的如何收集和分析基本面数据，以及如何将这些数据与技术分析相结合，来做出更明智的投资决策。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，一个成功的投资者，除了要有敏锐的市场洞察力，更要有成熟的心态和严格的纪律。这本书在探讨期货投资策略的同时，也花了不少篇幅来强调交易心理的重要性。书中引用了一些交易大师的经验，以及他们在面对市场波动时的心理调适方法，让我受益匪浅。我特别赞同书中关于“贪婪与恐惧”的论述，以及如何在市场极端情绪下保持冷静和理性。在实际交易中，我常常会因为市场的短期波动而感到焦虑，或者因为一时的盈利而沾沾自喜，这本书的这些内容，就像是给我敲响了警钟，提醒我时刻要审视自己的交易心态，避免情绪化的决策。我还在学习书中关于如何制定交易计划和执行计划的建议，并尝试将它们应用到我自己的交易实践中，希望能够逐步建立起一套属于自己的、更加成熟的交易系统。