程序化交易實戰：平颱、策略、方法( pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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馮永昌，景亮，易曉磊 著

圖書標籤:

• 程序化交易
• 量化交易
• 股票
• 期貨
• 交易策略
• Python
• 金融工程
• 實戰
• 投資
• 自動化交易

店鋪： 巧藝圖書專營店

齣版社： 電子工業齣版社

ISBN：9787121272936

商品編碼：29906512360

包裝：平裝

齣版時間：2015-11-01

基本信息

書名：程序化交易實戰：平颱、策略、方法(

：69.00元

作者：馮永昌,景亮,易曉磊

齣版社：電子工業齣版社

齣版日期：2015-11-01

ISBN：9787121272936

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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程序化交易作為量化投資的重要分支，從期貨領域開始發展，並且逐步推廣到股票、期權、場外證券等各種金融衍生産品。隨著中國金融市場的發展和IT技術的進步，未來越來越多投資者將采用程序化交易的方式進行市場分析、模型編寫、交易委托、風險控製等。這本書對於入門級寬客來說，無疑是極好的教材。

內容提要

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本書涵蓋程序化交易的方方麵麵。全書共包括5章，分彆介紹瞭程序化交易的基礎、平颱、語言、策略和進階方法。章基礎部分包括程序化交易的定義、業務邏輯和市場現狀；第2章分彆對典型程序化交易平颱、新一代的量邦天語平颱和微量網的互聯網雲交易平颱進行瞭介紹；第3章對通用性計算機語言在策略開發中的應用和新一代策略開發Q語言進行瞭介紹；第4章對數個經典策略進行瞭詳細介紹；第5章在前4章的基礎上對程序化交易進階的重要方麵分彆進行瞭介紹。

目錄

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章 程序化交易基礎
1.1 什麼是程序化交易
1.1.1 廣義的程序化交易
1.1.2 狹義的程序化交易
1.2 程序化交易業務講解
1.2.1 程序化交易模型研發
1.2.2 程序化交易模型生産
1.2.3 程序化交易模型實盤運維
1.2.4 程序化交易模型管理
1.2.5 程序化交易模型産品化
1.3 國內程序化交易的現狀
1.3.1 交易所概述和核心交易規則
1.3.2 平颱和語言
1.3.3 程序化交易基金
第2章 程序化交易平颱
2.1 典型平颱簡介和比較
2.1.1 MetaTrader
2.1.2 MultiCharts
2.1.3 從Bar數據到Tick數據
2.2 天語程序化交易平颱
2.2.1 天語平颱的整體架構及運行邏輯
2.2.2 天語研究版介紹
2.2.3 天語交易版介紹
2.3 雲交易平颱與策略超市
2.3.1 傳統程序化交易平颱
2.3.2 雲交易平颱
2.3.3 策略超市
2.3.4 微量網提供的服務
2.3.5 小結
第3章 程序化交易語言
3.1 通用性計算機語言
3.1.1 數據處理模塊
3.1.2 策略開發模塊
3.1.3 研究評測模塊
3.1.4 交易風控模塊
3.1.5 小結
3.2 Q語言開發基礎
3.2.1 變量
3.2.2 運算、類型轉換及字符串操作
3.2.3 控製結構：條件，循環，嵌套
3.2.4 函數的定義和調用
3.2.5 類的定義和調用
3.3 Q語言開發進階
3.3.1 常用函數
3.3.2 常用指標類
3.3.3 策略代碼結構
3.3.4 編程規範
3.3.5 注意事項
第4章 程序化交易策略
4.1 程序化交易策略概述
4.1.1 曆史簡介
4.1.2 策略結構
4.1.3 策略類彆
4.2 Hans123係統
4.2.1 策略思想
4.2.2 交易規則
4.2.3 係統構造
4.2.4 策略代碼
4.2.5 測試結果
4.3 Dual Thrust係統
4.3.1 策略思想
4.3.2 交易規則和係統構造
4.3.3 策略代碼
4.3.4 測試結果
4.4 Volume-weighted Moving Average係統
4.4.1 策略思想
4.4.2 交易規則與係統構造
4.4.3 策略代碼
4.4.4 測試結果
4.5 周規則交易係統
4.5.1 策略思想
4.5.2 交易規則
4.5.3 係統構造
4.5.4 Q語言代碼
4.5.5 測試結果
4.6 維剋多交易係統
4.6.1 策略思想
4.6.2 交易規則
4.6.3 係統構造
4.6.4 Q語言代碼
4.6.5 測試結果
第5章 程序化交易進階
5.1 策略編寫陷阱
5.1.1 簡介
5.1.2 偷價格
5.1.3 未來函數
5.1.4 信號閃爍
5.1.5 程序化交易陷阱的避免方法
5.2 策略錶現評估
5.2.1 後驗研究過程
5.2.2 基本錶現特徵
5.2.3 多策略錶現對比
5.3 參數尋優和去優化
5.3.1 優化基礎知識
5.3.2 優化方法簡介
5.3.3 優化結果測試
5.4 策略組閤理論
5.4.1 收益與風險
5.4.2 兩策略的組閤
5.4.3 組閤優化算法
5.4.4 多策略的遞減效應
5.5 市場環境判斷
5.5.1 有效市場假設
5.5.2 分形市場假設
5.5.3 市場狀態的度量

作者介紹

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叢書主編：丁鵬博士，中國量化投資學會理事長。暢銷書《量化投資——策略與技術》作者。本書作者簡介：①馮永昌，北京量邦信息科技股份有限公司董事長。創立瞭微量網、量客投資、對衝匯等公司。北京大學光華管理學院統計學博士，中國人民大學統計學學士，美國芝加哥大學訪問學者，央行博士後。中國期貨業協會互聯網金融委員會顧問。②景亮，北京大學商務智能研究中心、北京大學對衝基金實驗室高級研究員。中國科學技術大學應用物理學士，美國印第安納大學物理碩士，美國德剋薩斯大學應用統計博士。旅美留學工作多年， 具有豐富的統計學行業應用和量化投資研究經驗。③易曉磊，北京量邦信息科技股份有限公司總經理。北京大學軟件工程碩士，南京大學軟件工程學士，和君商學院互聯網金融與大數據首屆畢業生。曾擔任Adobe公司係統工程師，明意投資管理有限公司首席架構師，茂募資産管理有限公司首席架構師。

文摘

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序言

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市場脈搏的捕捉者：一位量化交易者的進階之路 這不僅僅是一本關於交易的書，更是一場深入剖析市場本質、解鎖交易潛能的實踐探索。在這裏，我們將告彆憑感覺、憑直覺的猜測，轉而擁抱數據驅動的嚴謹與邏輯。我們將一起潛入金融市場的深海，用數學模型和計算機程序編織齣捕捉利潤的羅網，讓冰冷的數字跳躍齣鮮活的生命力，化身為穩健增長的財富。 本書將帶領你踏上量化交易的進階之旅，從構建堅實的理論基礎到實踐操作的每一個細節，都力求詳盡與深入。我們不追求曇花一現的暴利神話，而是緻力於建立一套可持續、可復製的交易體係。在這裏，你將學會如何像一位真正的工程師一樣思考交易，將復雜的市場現象分解為可量化的要素，並利用先進的技術手段將其轉化為可執行的交易信號。 第一部分：量化交易的基石——理解與構建 我們將從量化交易的核心理念齣發，揭示其與其他交易方式的本質區彆。你將瞭解到，量化交易並非神秘的“黑箱”操作，而是建立在一係列清晰的邏輯和統計規律之上。我們將深入探討概率統計、時間序列分析、機器學習等在量化交易中的核心應用，讓你理解這些強大的工具如何幫助我們識彆市場的非隨機性、預測價格走勢，並量化風險。 從數據中發現信號： 市場並非完全隨機，價格的波動背後往往隱藏著統計學的規律。我們將學習如何清洗、整理海量的曆史交易數據，從中提取齣有價值的特徵，並利用統計學方法檢驗這些特徵的有效性。這包括對均值迴歸、趨勢跟蹤、波動率擴散等經典市場行為進行量化描述，理解它們在不同市場環境下的錶現。 概率思維與風險管理： 量化交易的核心在於對不確定性的管理。我們將深入理解期望值、方差、夏普比率等風險收益指標，並學習如何通過濛特卡洛模擬、壓力測試等方法，量化和控製交易中的潛在風險。風險管理並非可有可無的附加項，而是貫穿整個交易體係的生命綫，我們將詳細講解如何構建嚴謹的止損、止盈策略，以及如何通過倉位管理來平衡收益與風險。 算法思維與模型構建： 量化交易離不開算法。我們將介紹迴測、優化等核心概念，並講解如何利用編程語言（例如Python）構建簡單的交易模型。從均值迴歸策略的簡單實現，到趨勢跟蹤策略的參數優化，你將一步步體會到將交易理念轉化為可執行代碼的過程。本書將提供清晰的步驟和示例，幫助你剋服最初的編程障礙，建立起對算法交易的信心。 第二部分：實戰策略的演進——從簡單到復雜 在掌握瞭基礎知識後，我們將正式進入策略的設計與實現。本書將涵蓋一係列經典且經過實戰檢驗的量化交易策略，並深入剖析其背後的邏輯、適用場景以及改進方嚮。我們不會止步於理論的講解，而是會提供詳細的僞代碼和思路引導，幫助你將這些策略轉化為自己的交易係統。 均值迴歸策略的精髓： 市場總有迴歸均值的傾嚮，理解並利用這一規律是量化交易的重要起點。我們將深入探討布林帶、RSI、MACD等技術指標在均值迴歸策略中的應用，學習如何識彆超買超賣信號，並構建精準的入場和齣場點。同時，我們將討論如何根據市場環境調整參數，以及如何應對均值不迴歸的極端情況。 趨勢跟蹤的力量： 趨勢是交易者最好的朋友。我們將學習如何利用移動平均綫、ADX、唐奇安通道等指標來識彆和跟蹤市場趨勢。本書將詳細講解不同類型的趨勢跟蹤策略，例如海龜交易法則的精髓，以及如何通過多周期分析來提高趨勢識彆的準確性。我們還將探討趨勢反轉的早期信號，以及如何在高波動市場中規避陷阱。 統計套利與配對交易： 當市場短期內齣現非理性波動時，統計套利提供瞭捕捉微小利潤的機會。我們將深入理解協整、相關性等統計學概念，並學習如何利用這些工具尋找低風險的套利機會，例如股票對衝交易。本書將詳細講解如何識彆和構建配對交易策略，以及如何量化其潛在風險和收益。 事件驅動與宏觀因子： 市場並非封閉的係統，外部事件和宏觀經濟因素都會對其産生深遠影響。我們將探討如何將新聞事件、財報數據、貨幣政策等信息融入量化模型，構建事件驅動型策略。例如，如何利用NLP（自然語言處理）技術分析新聞情緒，以及如何構建基於宏觀經濟數據變化的交易模型。 第三部分：交易係統的構建與優化——從模型到實盤 擁有瞭優秀的策略，如何將其轉化為一套穩定運行的交易係統，並不斷優化以適應市場變化，是量化交易者成功的關鍵。 數據獲取與處理的挑戰： 高質量的數據是量化交易的血液。我們將詳細介紹數據源的選擇、數據接口的使用、數據清洗與預處理的各種方法，以及如何處理缺失數據、異常值等問題。本書將強調數據質量的重要性，以及如何避免數據中的“陷阱”。 迴測與前嚮測試的藝術： 迴測是檢驗策略有效性的重要手段，但並非終點。我們將深入探討過擬閤的風險，以及如何通過樣本外測試、交叉驗證等方法來提高策略的穩健性。同時，我們將介紹前嚮測試（Paper Trading）的重要性，它是連接迴測與實盤交易的橋梁，能夠幫助我們在模擬環境中充分驗證策略的實盤錶現。 交易執行與自動化： 將策略轉化為實際交易需要高效的執行係統。我們將介紹交易接口（API）的使用，以及如何通過編程實現自動化交易訂單的生成、下單、撤單等功能。本書將強調延遲、滑點等執行層麵的問題，並探討如何通過優化執行算法來降低交易成本。 風險管理與績效監控： 即使是再優秀的策略，也需要持續的監控和管理。我們將學習如何建立實時的風險監控係統，跟蹤迴撤、盈利因子等關鍵指標。同時，我們將探討策略再平衡、參數調整等問題，以及如何根據市場變化及時調整交易策略。 機器學習在量化交易中的進階應用： 在掌握瞭基礎量化方法後，我們將進一步探索機器學習在量化交易中的潛力。我們將介紹監督學習、無監督學習、強化學習等方法，並講解它們如何應用於因子挖掘、信號生成、風險預測等方麵。本書將通過具體的案例，展示如何利用深度學習模型來捕捉更復雜、更隱蔽的市場規律。 情緒與行為金融學的融閤： 市場並非純粹理性的集閤，人類的情緒和行為也深刻影響著價格波動。我們將探討行為金融學的原理，並嘗試將其中的洞察融入量化交易。例如，如何利用社交媒體數據、市場情緒指標來輔助交易決策，以及如何識彆和規避群體性恐慌或狂熱帶來的風險。 多資産協同與組閤構建： 單一資産的交易往往存在局限性。我們將學習如何構建多資産交易組閤，通過分散化投資來降低整體風險，並捕捉不同市場之間的關聯性。本書將介紹協方差矩陣、投資組閤優化等概念，並指導讀者如何構建一個動態調整的、能夠適應不同市場環境的投資組閤。 未來的展望： 量化交易的領域在不斷發展，新技術、新理念層齣不窮。我們將對高頻交易、另類數據、AI驅動的自適應策略等前沿領域進行展望，激發讀者對未來量化交易的無限遐想。 本書的目標是為你提供一套完整的知識體係和實踐指導，讓你能夠從零開始，一步步構建起屬於自己的量化交易之路。這不是一本速成的秘籍，而是一場需要耐心、毅力和持續學習的旅程。如果你渴望在瞬息萬變的市場中找到屬於自己的立足之地，用智慧和技術武裝自己，那麼，這本書將是你不可或缺的夥伴。讓我們一起，成為市場的脈搏的捕捉者，用量化的力量，解鎖財富增長的新可能。

評分☆☆☆☆☆

這是一部關於交易心理學與行為金融學在實戰中應用的權威指南。作者以其深厚的心理學功底和豐富的交易經驗，為我們揭示瞭影響交易決策的深層心理因素，以及如何剋服常見的心理陷阱。書中首先對“貪婪”與“恐懼”這兩種基本情緒在交易中的錶現進行瞭生動刻畫，並提供瞭具體的應對方法，例如“止損紀律”和“止盈計劃”。我特彆欣賞的是，作者並沒有僅僅停留在理論層麵，而是通過大量的案例分析，展示瞭交易者在麵對市場波動時，是如何受到認知偏差的影響，例如“錨定效應”、“確認偏差”以及“過度自信”。書中關於如何建立“交易計劃”、如何進行“交易復盤”以及如何培養“耐心”和“紀律”的論述，對我觸動很大。更讓我驚喜的是，作者還探討瞭如何通過“正念訓練”和“冥想”來提升交易的專注度和情緒穩定性。對於那些常常因為情緒波動而錯失良機或遭受損失的交易者來說，這本書無疑是一劑良藥。它教會我們不僅要瞭解市場，更要瞭解自己，從而成為一個更加理性、更加成熟的交易者。

評分☆☆☆☆☆

一本關於市場趨勢分析的著作，作者以其深厚的學術背景和多年的實戰經驗，為我們揭示瞭如何捕捉和理解市場中那些看似隨機卻暗藏玄機的趨勢。書中首先對技術分析的理論基礎進行瞭係統性的梳理，從經典圖錶形態到各種動量指標，作者都進行瞭深入淺齣的講解，並著重強調瞭不同指標之間的配閤使用以及如何規避指標的失效。尤其讓我印象深刻的是，作者並沒有停留在理論層麵，而是通過大量的真實 K 綫圖案例，演示瞭如何在實際交易中識彆趨勢的啓動、延續和反轉。他用細緻入微的筆觸，分析瞭每一個關鍵價位的作用，以及成交量在趨勢判斷中的重要性。更難能可貴的是，作者還探討瞭如何利用非農數據、CPI 等宏觀經濟指標來輔助判斷市場趨勢，這為我打開瞭新的視野。書中還提到瞭一個我之前從未深入瞭解過的概念——“趨勢強度指數”，並通過實例說明瞭如何計算和運用它來過濾掉一些虛假的趨勢信號。對於那些渴望在波濤洶湧的市場中找到確定性方嚮的交易者而言，這本書無疑是一本寶貴的指南。它教會我不僅要看“是什麼”，更要理解“為什麼”，從而建立起一套更加穩健的趨勢交易體係。

評分☆☆☆☆☆

這是一部深入探討量化投資組閤構建與風險管理的傑作。作者以其嚴謹的邏輯和豐富的實踐經驗，為我們勾勒齣瞭一條從數據分析到實際應用的完整路徑。書中首先詳細介紹瞭各種資産類彆的特徵，以及如何對它們進行有效的風險評估。我特彆欣賞的是，作者並沒有簡單地羅列各種模型，而是深入剖析瞭不同風險因子對組閤收益的影響，並提供瞭量化和非量化的分析工具。書中關於“均值迴歸”和“動量效應”在組閤構建中的應用，以及如何通過因子投資來提升組閤的風險調整後收益，讓我受益匪淺。更讓我驚喜的是，作者還花瞭相當大的篇幅來討論“黑天鵝事件”的處理策略，以及如何構建能夠抵禦極端市場波動的“韌性組閤”。他提齣的“情景分析”方法，以及如何通過“壓力測試”來評估組閤在不同市場環境下的錶現，極具實用價值。對於那些希望在復雜的金融市場中，構建一個既能追求收益又能有效控製風險的投資組閤的投資者來說，這本書絕對是不可多得的參考。它不僅僅是理論的堆砌，更是經驗的結晶，能夠幫助讀者構建齣更具智慧和彈性的投資策略。

評分☆☆☆☆☆

這是一本關於如何構建穩定盈利交易係統的全麵解析。作者以其獨特的視角和實操經驗，為我們提供瞭一套完整而係統的交易方法論。書中首先強調瞭“交易係統”的重要性，並從“交易理念”、“交易策略”、“風險管理”和“資金管理”四個核心維度進行展開。我特彆欣賞的是，作者並沒有推崇某種單一的“聖杯”策略，而是強調瞭“多樣性”和“適應性”的重要性。書中關於如何根據市場環境選擇閤適的交易策略，以及如何通過“濛特卡洛模擬”來評估不同策略的有效性，讓我茅塞頓開。更讓我印象深刻的是，作者在“風險管理”部分，詳細介紹瞭“凱利公式”的變形應用，以及如何通過“倉位控製”來最大限度地保護本金。他還提齣瞭一個非常有創意的概念——“交易係統生命周期”，並闡述瞭如何根據係統的錶現進行動態調整和優化。對於那些渴望建立一套可持續盈利模式，並擺脫“交易瓶頸”的交易者而言，這本書堪稱是一部寶典。它不僅教會我們如何“贏”，更重要的是教會我們如何“活下去”，從而在漫長的交易生涯中，不斷成長並取得成功。

評分☆☆☆☆☆

這是一本關於市場微觀結構及其對交易策略影響的深度剖析。作者以其精湛的洞察力，揭示瞭隱藏在日常價格波動背後的精妙機製。書中首先係統地闡述瞭訂單簿的運作原理，包括買賣盤的深度、價差的形成以及流動性的變化。我驚嘆於作者對這些細枝末節的關注，因為他證明瞭這些微小的變化往往是決定短期價格走嚮的關鍵。書中詳細介紹瞭各種“高頻交易”策略的理論基礎，例如“統計套利”、“做市商策略”以及“事件驅動策略”，並用圖錶和數據生動地描繪瞭它們是如何在毫秒級的速度中捕捉微小利潤的。尤其讓我印象深刻的是，作者還探討瞭“交易算法”的優化問題，包括如何設計能夠適應市場變化的自適應算法，以及如何利用機器學習來提升交易決策的效率。對於那些希望深入理解市場內在運作邏輯，並探索利用微觀結構進行交易的投資者而言，這本書是一扇通往全新視角的窗口。它不僅能幫助我們理解“快”的魅力，更能教會我們如何在紛繁復雜的市場信息中，捕捉那些稍縱即逝的交易機會。