随机金融基础：卷-事实 模型 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

俄罗斯施利亚耶夫，史树叶 著

图书标签:

• 金融学
• 随机过程
• 计量经济学
• 金融建模
• 投资
• 风险管理
• 时间序列分析
• 统计学
• 量化金融
• 金融工程

店铺： 巧艺图书专营店

出版社： 高等教育出版社

ISBN：9787040226348

商品编码：29906864397

包装：平装

出版时间：2008-01-01

基本信息

书名：随机金融基础：卷-事实 模型

定价：59.00元

作者：(俄罗斯)施利亚耶夫 ,史树叶

出版社：高等教育出版社

出版日期：2008-01-01

ISBN：9787040226348

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.722kg

编辑推荐

---

内容提要

---

本书原版自1998年出版以来，被认为是“*金融数学方面深刻的一本著作”。全书共分两卷。每一卷都包含四章。卷的副题为：事实，模型。第二卷的副题为：理论。这两卷的内容既相互联系，又相对独立。读者可把本书看作一本 “*金融数学全书”。
卷的章有关国际金融市场以及金融理论和金融工程的 “事实”。它可看作一位前苏联数学家对西方金融市场和金融理论、金融工程的独特理解。其中作者不但概述了金融市场的基本状况、金融学的基本概念以及马科维奇证券组合选择理论、资本资产定价模型(CAPM)、罗斯套利定价理论(APT)、有效市场理论等，甚至还简要介绍了保险业和精算理论。
卷的后三章都有关金融学的*“模型”：离散模型、连续模型和统计模型。作者提出，杜布分解、局部鞅、鞅变换等概念在价格模型的套利定价讨论中起本质作用；而对于统计模型，除了高观点介绍各种线性模型以外，详尽介绍了近年发展起来的 ARCH 和 GARCH 类模型以及*波动率模型。同时，还讨论混沌理论、分形理论和各种数据统计分析方法在金融资产价格模型中的应用。关于连续模型的内容远超过一般的金融数学教材和专著。除了用基于布朗运动的*分析来描述的模型以外，还对一般的半鞅模型作精辟介绍。同时，详细阐述稳定分布和稳定过程、列维过程、双曲分布和双曲过程以至更一般的无限可分分布等重要工具。
第二卷有关“理论”的四章是：“*金融模型中的套利理论”或“定价理论”；先是“离散时间”，再是 “连续时间”。“套利理论”主要指资产定价的和第二基本定理：市场无套利机会等价于存在(局部)等价概率鞅测度，使得所有证券的折现价格过程为鞅(定理)，并且当市场完全时，这样的鞅测度是的(第二定理)。这些定理在近二、三十年的研究中已经近乎尽善尽美，无论对数学还是对金融的发展都有深远影响。但所涉及的数学工具也越来越艰深。作者高瞻远瞩，抓住要害，以他的统一观点来综述这方面从离散模型到连续(半鞅)模型的各种*成果及其证明，使人一目了然。“定价理论” 是指通过投资策略进行风险对冲来对未定权益进行定价的理论。作者通过 “(对冲)上价格” 和 “(对冲)下价格” 的概念给出了离散时间的对冲定价公式，并指出它们与等价概率鞅测度之间的联系。由此对经典的布莱克－舒尔斯期权定价理论作出更加入木三分的数学分析。作者还详尽讨论与*停止问题和斯蒂芬问题相联系的美式期权定价理论。
本书的阐述深入浅出，精致透彻，适合应用数学、金融工程等专业的教师和学生以及广大金融工作者使用参考。

目录

---

《俄罗斯数学教材选译》序
译者前言
前言
卷　事实，模型
　章　基本概念、结构和工具.金融理论和金融工程的目标和任务
　　1.金融结构和金融工具
　　　§1a.关键对象和结构
　　　§1b.金融市场
　　　§1c.衍生证券市场.金融工具
　　2.不确定条件下的金融市场.金融指数动态变化的经典理论，以及对它们的批评和修正.新古典理论
　　　§2a.随机游走假设和有效市场概念
　　　§2b.证券组合.Maxkowitz分散化
　　　§2c.资本资产定价模型(CHPM—capital Asset Pricing Model)
　　　§2d.套利定价理论(APT—Arbitrage Pricing Theory)
　　　§2e.经典的有效金融市场概念的分析、解释和修正.I
　　　§2f.经典的有效金融市场概念的分析、解释和修正.II
　　3.金融理论、金融工程和精算的目标和任务
　　　§3a.金融理论和金融工程的作用.金融风险
　　　§3b.作为经济损失社会补偿机制的保险业
　　　§3c.精算定价的经典例子.Lundberg—Cramer定理
　第二章　随机模型.离散时间
　　1.必要的概率论概念和若干市场价格动态模型
　　　§1a.价格性态的不确定性和不规则性，它们的概率论描述和表示
　　　§1b.Doob分解.典则表示
　　　§1c.局部鞅，鞅变换，广义鞅
　　　§ld.高斯模型和条件高斯模型
　　　§le.价格演变的二叉树模型
　　　§1f.带离散干预机会的模型
　　2.线性随机模型
　　　§2a.移动平均模型MA(q)
　　　§2b.自回归模型AR(p)
　　　§2c.自回归移动平均模型ARMA(p，q)和整合模型ARIMA(p，d，q)
　　　§2d.线性模型中的预测
　　3.非线性随机条件高斯模型
　　　§3a.ARCH和GARCH模型
　　　§3b.EGARCH，TGARCH，HARCH和其他模型
　　　§3c.随机波动率模型
　　4.附录：动态混沌模型
　　　§4a.非线性混沌模型
　　　§4b.“混沌”序列与“随机”序列之间的区别论争
　第三章　随机模型.连续时间
　　1.分布和过程的非高斯模型
　　　§1a.稳定分布和无限可分分布
　　　§1b.Levy过程
　　　§1c.稳定过程
　　　§ld.双曲分布和双曲过程
　　2.带自相似性质的模型(自相似性).分形性
　　　§2a.Hurst的自相似性统计现象
　　　§2b.漫游分形几何
　　　§2c.统计自相似性.分形布朗运动
　　　§2d.作为有强后效过程的分形高斯噪声
　　3.基于布朗运动的模型
　　　§3a.布朗运动及其作为一种基底过程的作用
　　　§3b.布朗运动：经典结果通报
　　　§3c.关于布朗运动的随机积分
　　　§3d.Ito过程和Ito公式
　　　§3e.随机微分方程
　　　§3f.正向和倒向Kolmogorov方程.解的概率论表示
　　4.利率、股票和债券价格演化的扩散模型
　　　§4a.随机利率
　　　§4b.股票价格的标准扩散模型(几何布朗运动)及其推广
　　　§4c.债券族的价格期限结构的扩散模型
　　5.半鞅模型
　　　§5a.半鞅和随机积分
　　　§5b.Doob—Meyer分解.补偿量.二次变差
　　　§5c.半鞅的Ito公式.某些推广
　第四章　金融数据的统计分析
　　1.经验数据.描述它们的概率统计模型.C标记的统计
　　　§la.金融数据的搜集和分析中的结构变化
　　　§lb.关于汇率统计数据的“地理”特点
　　　§1c.作为有离散干预机会的随机过程的金融指数演化的描述
　　　§ld.关于“标记”的统计
　　2.一维分布的统计
　　　§2a.统计数据的离散化
　　　§2b.相对价格变化的对数的一维分布.I.与高斯性质的偏差.经验密度的“峰度
　　　§2c.相对价格变化的对数的一维分布.II.“厚尾，，及其统计
　　　§2d.相对价格变化的对数的一维分布.III.分布中心部分的结构
　　3.价格中的波动率、相关依赖性和后效的统计
　　　§3a.波动率.定义和例子
　　　§3b.汇率波动率的预测和分形结构
　　　§3c.相关性质.
　　　§3d.“去波动化”.运作时间
　　　§3e.价格中的“聚集”现象和后效
　　4.统计R／S-分析
　　　§4a.R／S-分析的来源和方法论
　　　§4b.某些金融时间序列的R／S-分析
参考文献
索引.数学符号
索引.英汉术语对照

作者介绍

---

施利亚耶夫（1934－） 俄罗斯科学院通讯院士。莫斯科大学功勋教授（2004），莫斯科大学力学一数学系概率论教研室主任（1996），俄罗斯科学院数学研究所*过程统计实验室主任（自1986）。 施利亚耶夫是现代概率论奠基人、前苏联科学院院士、数学家A.H.

文摘

---

序言

---

《非凡旅程：揭示随机性在决策与预测中的隐秘力量》 在这个瞬息万变的时代，信息如潮水般涌来，预测未来已成为一项既充满挑战又至关重要的任务。从宏观经济的波动到个人投资的选择，再到自然科学的演变，无数现象的背后都隐藏着一股难以捉摸的力量——随机性。它并非意味着混乱无序，而是事物内在的不确定性，是驱动变化、塑造概率的驱动力。《非凡旅程：揭示随机性在决策与预测中的隐秘力量》一书，将带领读者踏上一段深入探索随机性奥秘的非凡旅程，揭示隐藏在看似偶然事件背后的深刻规律，并教会我们如何驾驭这股力量，做出更明智的决策，更准确地预测未来。 本书并非一本艰涩的数学理论著作，而是以一种通俗易懂、引人入胜的方式，将复杂的随机性概念与我们日常生活的方方面面紧密联系起来。作者以敏锐的洞察力，从多个学科领域汲取灵感，融合了统计学、概率论、信息论、博弈论，甚至心理学和行为经济学的精髓，构建了一个全方位理解随机性的知识框架。我们无需具备深厚的数学背景，便能跟随作者的引导，逐步理解随机性的本质，认识到它在我们生活中的普遍存在，以及它对我们认知世界和制定策略的影响。 第一部分：拨开迷雾，理解随机性的面纱 旅程的开端，我们将一同穿越迷雾，揭开随机性的神秘面纱。作者首先会阐释“随机性”究竟意味着什么，它与“偶然”、“巧合”有何区别，又为何在自然界和社会现象中如此普遍。我们将学习到，许多看似无规律的事件，实际上遵循着统计学上的概率分布，即便是最微小的粒子，其行为也充满了概率的色彩。 随机变量与概率分布： 我们将初步接触随机变量的概念，理解它如何量化不确定性，以及概率分布如何描述不同结果发生的可能性。作者会用大量生动形象的例子，例如抛硬币、骰子游戏，甚至是天气变化，来解释这些基本概念，让读者直观地感受概率的魅力。 独立性与相关性： 随机事件之间并非总是孤立的。本书将深入探讨事件之间的独立性与相关性，理解相关性是如何影响预测的准确性，以及如何识别和利用隐藏的相关性。例如，股票市场的价格波动，往往受到多种因素的交织影响，理解这些因素间的相关性，对于做出投资决策至关重要。 大数定律与中心极限定理： 作为概率论的两大基石，大数定律和中心极限定理将被赋予全新的生命力。作者将解释为何随着观测次数的增加，样本的平均值会趋近于理论期望值，以及为什么正态分布（钟形曲线）会在众多随机现象中反复出现。这些定理不仅是理解随机性的关键，更是支撑许多统计预测方法的基石。 随机过程： 从静态的概率分布，我们将进一步走向动态的随机过程。我们将认识到，许多现象并非一次性的随机事件，而是随着时间不断演变的随机过程。从股票价格的日内波动，到疾病的传播模型，再到自然界中粒子的布朗运动，本书将展现随机过程的广泛应用，并介绍一些基础的随机过程模型。 第二部分：随机性在决策中的实践智慧 理解了随机性的基本原理后，本书的重心将转移到如何将这些知识应用于我们的日常决策。在信息不对称、未来充满不确定性的环境中，仅仅依靠直觉或经验往往不足以应对挑战。而对随机性的深刻理解，则能为我们提供一种更理性、更有效的决策框架。 风险评估与管理： 任何决策都伴随着风险。本书将教会读者如何量化风险，如何区分不同类型的风险，以及如何利用概率工具来评估不同行动方案的潜在收益与损失。我们将学习到，有效的风险管理并非要完全规避风险，而是要理解风险，并将其控制在可接受的范围内。 优化策略： 在面临多个选择时，如何找到最优的策略？本书将介绍如何利用随机性原理来设计优化策略，例如在投资组合的选择中，如何通过分散投资来降低整体风险；在游戏策略的设计中，如何利用随机性来迷惑对手。 博弈论与随机性： 在与他人互动的环境中，随机性扮演着重要的角色。我们将探讨博弈论中的一些经典案例，例如囚徒困境、石头剪刀布等，并分析在这些博弈中引入随机性如何改变策略和结果。本书将启发读者思考，在竞争与合作并存的环境下，如何运用随机性来提升自身优势。 行为经济学与随机性： 人类并非完全理性的决策者，我们的决策会受到认知偏差的影响。本书将结合行为经济学的研究成果，分析人们在面对不确定性时常见的思维误区，例如过度自信、赌徒谬误等，并提供如何克服这些偏差，做出更符合随机性规律的决策的建议。 统计推断与采样： 在现实世界中，我们往往无法获取全部数据。本书将介绍统计推断的基本原理，如何通过有限的样本数据来推断总体的特征，以及如何评估推断结果的可靠性。这将帮助读者理解新闻报道中的统计数据，以及如何批判性地看待它们。 第三部分：驾驭未来，预测的科学与艺术 预测未来是人类永恒的追求，而随机性正是预测工作中最棘手的挑战之一。本书将带领读者深入了解预测的原理，以及如何利用随机性工具来提升预测的准确性。 时间序列分析： 许多重要的预测任务都涉及到对时间序列数据的分析，例如股票价格预测、销售额预测、气候变化预测等。本书将介绍时间序列分析的基本模型和方法，例如移动平均、指数平滑、ARIMA模型等，并重点阐释它们如何处理数据中的趋势、季节性和随机波动。 蒙特卡洛模拟： 当分析过程过于复杂，无法通过解析方法求解时，蒙特卡洛模拟就成为一种强大的工具。本书将详细介绍蒙特卡洛模拟的基本原理和应用，例如在金融风险评估、项目管理、科学研究等领域，如何利用随机抽样来模拟复杂系统的行为，并从中提取有用的信息。 机器学习与随机性： 现代预测技术离不开机器学习。本书将探讨机器学习模型，例如神经网络、决策树、支持向量机等，在处理随机性数据方面的能力。我们将了解模型如何从数据中学习模式，如何应对噪声和不确定性，并最终做出预测。 预测的局限性与不确定性表达： 即使是最先进的预测技术，也无法做到百分之百准确。本书将诚实地探讨预测的局限性，并教会读者如何以一种严谨的方式来表达预测的不确定性，例如置信区间、概率区间等。理解预测的局限性，有助于我们更理性地看待预测结果，并为应对未来变化做好准备。 趋势与突变： 世界并非总是在可预测的轨道上运行。本书将探讨如何识别潜在的趋势变化，以及如何应对那些看似“黑天鹅”般的突发事件。我们将学习到，理解随机性的动态演变，有助于我们更好地预判和应对未来的不确定性。 《非凡旅程：揭示随机性在决策与预测中的隐秘力量》 是一本集知识性、趣味性和实用性于一体的图书。它不仅能帮助我们理解科学的奥秘，更能赋能我们在日常生活、工作和投资中做出更明智的决策，更有效地应对未来的挑战。无论您是希望提升个人竞争力，还是希望在投资领域获得更大成功，亦或是对科学探索充满好奇，本书都将为您打开一扇通往新世界的大门。跟随作者的脚步，踏上这场“非凡旅程”，您将惊叹于随机性所蕴含的巨大力量，并学会如何与之共舞，成为一个更具洞察力、更从容自信的决策者。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计简洁而有力，一本厚实的精装书，封面上“随机金融基础：卷-事实 模型”几个大字，并没有过多的装饰，但就是这种朴素，反而让人对内容充满了好奇。我拿到这本书时，正值我对金融市场产生了浓厚的兴趣，渴望深入了解那些驱动市场波动的深层逻辑。这本书的标题，“随机金融基础”，直接点出了其核心——理解金融世界中的不确定性和随机性。而“事实 模型”这几个字，则暗示了它将以严谨的数学和统计学工具，为我们勾勒出这些随机现象背后的真实面貌。我期待它能像一位经验丰富的向导，带领我穿越纷繁复杂的金融数据，揭示那些隐藏在价格波动、资产回报背后的规律。特别是“基础”这个词，让我感到这是一本能够打下坚实基础的读物，理论严谨，逻辑清晰，能够帮助我建立起对金融市场的系统性认知，而不是停留在表面现象的观察。我希望这本书能够解释为什么市场总是在变动，为什么预测如此困难，以及金融工程师和分析师是如何利用模型来应对这些挑战的。

评分☆☆☆☆☆

封面设计简洁而专业，没有太多花哨的修饰，直接点出“随机金融基础：卷-事实 模型”的主题，这让我立刻感受到这本书的学术性和深度。我一直对金融市场背后的数学原理感到好奇，而“随机”这个词，则精准地抓住了金融市场最核心的特征之一——不确定性。我期待这本书能够深入浅出地解释，如何在数学的框架下理解这种“随机性”，并且如何利用“模型”来“事实”。我设想它会包含一些关于概率统计、随机过程的基本概念，并且会展示这些概念是如何在金融领域得到应用的。例如，如何利用模型来模拟资产价格的波动，如何衡量和管理风险，或者如何进行更复杂的金融衍生品定价。这本书对我而言，更像是一本“工具书”，它提供的不是简单的投资建议，而是理解金融世界运作的“方法论”。我希望它能够帮助我建立起一套科学的思维方式，用更理性的眼光去分析金融市场，去理解那些看似无迹可寻的涨跌背后的逻辑。

评分☆☆☆☆☆

在翻阅这本书的扉页时，一股浓厚的学术气息扑面而来，纸张的触感厚实而略带粗粝，散发着淡淡的书墨香。我特别注意到作者在引言部分强调了“模型”在理解金融随机性中的关键作用。金融市场，本质上是一个由无数参与者、无数交易、无数信息交织而成的复杂系统，其行为常常呈现出难以预测的随机性。这本书显然旨在为读者提供一套理解这种随机性的框架。我预想它会深入探讨各种随机过程，比如布朗运动、维尔纳过程等，这些数学工具是如何被用来模拟资产价格的变动，以及如何量化风险。同时，我也期待它能介绍一些经典的金融模型，比如 Black-Scholes 期权定价模型，或者其他用于风险管理、投资组合优化的模型。这本书的价值在于，它不仅仅是理论的堆砌，而是将抽象的数学概念与金融市场的实际“事实”紧密联系起来，通过“模型”来解释和预测这些“事实”。我希望它能解答我关于市场泡沫、金融危机为何会发生，以及在不确定性中如何做出更明智的决策的疑问。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计，低调而内敛，没有华丽的封面图片，只是以纯粹的文字传递着信息，这本身就透露出一种务实的态度。我尤其被“随机金融基础”这个词组所吸引。在很多人的印象中，金融市场就是股票的涨跌，市场的波动似乎是一种神秘的力量。但这本书的标题暗示，这种“随机”是有其内在的“基础”和“模型”可循的。我期待它能够深入浅出地讲解一些最核心的概率论和统计学概念，并且将这些概念巧妙地融入到金融语境中。例如，如何理解收益率的分布，如何计算投资组合的风险，如何进行蒙特卡洛模拟来评估不同情景下的结果。我希望这本书能提供一些实用的案例分析，通过具体的金融产品或市场现象，来展示这些理论模型的应用。比如，如何用模型来理解期权的定价，如何用模型来管理银行的风险敞口，或者如何用模型来构建一个最优的投资组合。这本书对我来说，可能是一扇通往更深层次金融理解的大门，让我能够超越直觉，用更科学、更严谨的视角去看待金融世界的复杂性。

评分☆☆☆☆☆

当我看到这本书的标题“随机金融基础：卷-事实 模型”时，脑海中立刻浮现出一种严谨、科学的学术研究的画面。金融市场，尤其是现代金融市场，其复杂性和动态性是出了名的，而“随机性”恰恰是描述这种动态性的核心。我预感这本书会是一本理论功底扎实的读物，它可能会从概率论、随机过程等数学分支入手，为读者构建一个理解金融世界运作的数学模型。我特别期待书中能够详细阐述“事实”与“模型”之间的关系，是如何通过数学模型来捕捉和解释金融市场中的“事实”。例如，如何利用随机模型来描述股票价格的非线性变化，如何量化市场风险，以及如何利用这些模型来指导交易策略和风险管理。我希望这本书能够给我带来一种“拨云见日”的感觉，让那些看似杂乱无章的市场现象，在数学模型的框架下变得清晰起来。它可能还会涉及一些前沿的金融工程技术，或者一些经典的金融模型，并对它们的优缺点进行深入的分析。