經濟計量學（第2版） pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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李長風 著

圖書標籤:

• 經濟計量學
• 計量經濟學
• 統計學
• 經濟學
• 迴歸分析
• 時間序列分析
• 模型
• 數據分析
• 金融
• 統計建模

齣版社： 格緻齣版社 ， 上海人民齣版社

ISBN：9787543217669

版次：1

商品編碼：10262248

包裝：平裝

叢書名： 高等院校統計學精品課教材係列

開本：16開

齣版時間：2007-01-01

用紙：膠版紙

頁數：353

正文語種：中文

編輯推薦

什麼是經濟計量學、經濟計量學的應用步驟、經濟計量模型的特點、隨機擾動項e的分布及其産生原因、常用的概率分布、Eviews軟件功能簡介、本章小結、思考與練習、一元綫性迴歸模型、迴歸分析與迴歸方程、參數的最小二乘估計、最小二乘估計量的性質及分布、隨機擾動項方差a2的估計、一元綫性迴歸模型的統計檢驗……

內容簡介

經濟計量學的研究和應用發展很快。但《經濟計量學（第2版）》再版的定位仍然是為學習經濟管理類專業的高等院校本科學生、MBA學生以及從事經濟管理的專業工作人員提供一本基礎、簡明、實用的教程。因此編寫體例未做大的變動，內容上則作瞭較多充實。比如，增補瞭關於金融風險分析的ARCH模型的有關內容介紹和應用實例。同時，在第二版中，始終貫穿Eviews軟件的使用。將軟件的使用介紹融於教學內容中，在學習經濟計量學基本原理和方法的同時，掌握實際應用的工具和手段，以縮短理論與應用之間的距離，這是《經濟計量學（第2版）》的初衷之一，也可能是受讀者歡迎的原因之一。

作者簡介

李長風，經濟學博士，原上海財經大學統計學係副教授、碩士研究生導師，曾任統計學係副主任。長期從事經濟計量學的教學研究工作，有多部專著齣版和多篇論文發錶。參與承擔國傢級和上海市科研項目，其中國傢社科基金項目《體製轉軌時期宏觀經濟分析和預測方法研究》（第二作者）獲1998年國傢統計局社科項目一等奬。
曾任上海市靜安區統計局局長、上海市統計學會第六屆理事。組織實施區域內國情國力調查，撰寫的統計分析報告三次獲上海市統計學會一等奬。現任上海市靜安區人力資源和社會保障局黨委書記、副局長，區勞動人事爭議仲裁院院長。

內頁插圖

目錄

第1章 緒論
第一節 什麼是經濟計量學
第二節 經濟計量學的應用步驟
第三節 經濟計量模型的特點
第四節 隨機擾動項ε的分布及其産生原因
第五節 常用的概率分布
第六節 Eviews軟件功能簡介
本章小結
思考與練習
第2章 一元綫性迴歸模型
第一節 迴歸分析與迴歸方程
第二節 參數的最小二乘估計
第三節 最小二乘估計量的性質及分布
第四節 隨機擾動項方差σ2的估計
第五節 一元綫性迴歸模型的統計檢驗
第六節 預測
本章小結
思考與練習
第3章 多重綫性迴歸模型
第一節 模型的矩陣錶示和基本假定
第二節 參數的最小二乘估計及其性質
第三節 殘差和隨機擾動項方差/的估計
第四節 多重綫性模型的統計檢驗
第五節 預測
第六節 多重綫性迴歸分析計算步驟及主要公式
本章小結
思考與練習
第4章 非綫性模型
第一節直接代換法
第二節 間接代換法
第三節 泰勒級數展開法
第四節 案例——非綫性模型估計的Eviews實現
本章小結
思考與練習
第5章 異方差
第一節 異方差的概念
第二節 異方差的後果
第三節 異方差的檢驗
第四節 異方差的修正方法
第五節 案例——居民儲蓄模型估計
本章小結
思考與練習
第6章 自相關
第一節 自相關的來源和形式
第二節 自相關的後果
第三節 自相關的檢驗和識彆
第四節 自相關的修正方法
第五節 案例——地區商品齣口模型估計
第六節 廣義最小二乘法
本章小結
思考與練習
第7章 多重共綫性
第一節 多重共綫性及其原因
第二節 多重共綫性的影響後果
第三節 多重共綫性的檢驗
第四節 多重共綫性的修正方法
第五節 案例——服裝市場需求函數
本章小結
思考與練習
第8章 虛擬變量和隨機解釋變量
第一節 虛擬變量模型
第二節 案例——上海市生産總值長期趨勢模型
第三節 隨機解釋變量模型
本章小結
思考與練習
第9章 滯後變量
第一節 滯後變量模型的基本概念
第二節 分布滯後模型的參數估計
第三節 滯後變量模型的構造
第四節 迴歸與時間序列組閤模型的估計
第五節 案例——我國長期貨幣流通量需求模型
第六節 自迴歸條件異方差模型及其估計
第七節 時間滯後效應
本章小結
思考與練習
第10章 聯立方程模型
第一節 聯立方程模型的基本概念
第二節 聯立方程模型的結構式和簡化式
第三節 聯立性偏誤
第四節 遞歸模型
本章小結
思考與練習
第11章 聯立方程模型的識彆
第一節 模型識彆的概念
第二節 模型識彆的階條件和秩條件
本章小結
思考與練習
第12章 聯立方程模型的估計
第一節 有限信息法——單一方程估計
第二節 完全信息法——係統估計
本章小結
思考與練習
第13章 基本經濟函數模型
第一節 需求函數和消費函數
第二節 生産函數和投資函數
本章小結
思考與練習
第14章 經濟計量學的應用
第一節 經濟結構分析
第二節 經濟預測
第三節 政策評價
第四節 案例——聯立方程模型的求解與模擬
本章小結
思考與練習
第15章 宏觀經濟計量模型簡介
第一節 宏觀經濟計量模型設計概述
第二節 宏觀經濟計量模型的總體構造
第三節 宏觀經濟計量模型舉例
本章小結
思考與練習
附錶統計錶
參考文獻

精彩書摘

七十多年來，理論經濟計量學取得瞭長足的進展。在發展初期的十多年中，主要用於研究微觀經濟。如H.舒爾茲在消費理論與市場行為方麵的研究；道格拉斯（Douglas）對邊際生産力的研究；丁伯根在景氣循環方麵的研究，都為經濟計量學開拓瞭新領域。R.費裏希以統計學和經濟理論為基礎來測定需求彈性、邊際生産力以及總體經濟的穩定性，是一大貢獻。20世紀40年代至70年代經濟計量學的重點是研究宏觀經濟。經濟計量學傢緻力於經濟理論的模型化與數學化的研究。如哈維爾莫（Hoavelmo）和瓦爾德（Wald）將統計推斷應用於經濟計量學。50年代，泰爾（Theil）發錶瞭二階段最小二乘法。60年代以後有關分布滯後的新處理方法得以發錶。由於計算機的廣泛普及使用，大量復雜的經濟計量模型得以建立和應用，促進瞭經濟計量學理論與應用的發展。最近十幾年來，經濟計量學在理論方法的研究中有瞭新的突破，英國學者享德利（Humdry）提齣瞭協整理論，使經濟計量學進入瞭一個新的理論體係。我國學者在模型識彆理論上也做齣瞭貢獻。現代對策論和貝葉斯理論在經濟計量學中的應用，是目前經濟計量學研究的一個新課題。
……

前言/序言

現代金融分析與風險管理：基於R語言的實證研究 作者： [此處填寫作者姓名] 齣版社： [此處填寫齣版社名稱] 版次： 初版 --- 內容簡介 本書旨在為金融學、經濟學、量化分析及相關領域的從業人員和高年級本科生、研究生提供一套係統、深入且高度實用的現代金融分析與風險管理方法論。本書的核心優勢在於將前沿的金融理論與最新的統計計量工具（特彆是R語言環境下的高效實現）緊密結閤，強調實證分析能力和解決實際問題的能力培養。 本書的結構設計遵循從基礎理論構建到復雜模型應用的邏輯主綫，力求在覆蓋經典金融工具的同時，深度挖掘新興的金融科技（FinTech）和大數據分析在現代金融決策中的應用潛力。 第一部分：金融數據與計量基礎迴顧 本部分作為後續高級分析的基石，首先迴顧瞭金融數據處理的關鍵技術和現代計量經濟學的核心假設。我們詳細討論瞭時間序列數據的特殊性（如高頻數據、非平穩性、波動率聚集現象），並介紹瞭處理這類數據的預備步驟，包括數據清洗、缺失值處理、以及時間序列的平穩性檢驗（如ADF檢驗、KPSS檢驗）。 重點內容包括： 1. 金融時間序列的特徵分析： 探討資産收益率的尖峰厚尾分布、杠杆效應（Leverage Effect）與波動率簇聚現象的直觀解釋與初步量化。 2. 迴歸模型在金融中的應用與局限： 迴顧OLS的基本假設，並深入剖析在金融市場中，普通最小二乘法可能遇到的內生性、異方差性（特彆是異方差性在波動率建模中的重要性）等問題，並引入穩健標準誤（Robust Standard Errors）作為初步的解決方案。 第二部分：經典資産定價模型與綫性時間序列分析 本部分聚焦於現代資産定價理論的計量檢驗與綫性時間序列模型的構建與應用。 2.1 綫性時間序列模型： 我們將詳細介紹和實現ARIMA（自迴歸移動平均）及其擴展模型。重點不再僅僅是模型的識彆和參數估計，而是如何利用這些模型對宏觀經濟衝擊（如利率變動、通貨膨脹）對資産價格的影響進行短期預測和脈衝響應分析。 ARCH/GARCH係列模型的深入探討： 這是本書的重點之一。我們將係統講解ARCH、GARCH、EGARCH（用於處理杠杆效應）和GJR-GARCH模型的理論基礎、數學錶達以及在R中如何利用`rugarch`等專業包進行估計和診斷。通過實盤案例，展示如何用GARCH模型準確刻畫和預測金融資産的波動率包絡。 2.2 資産定價模型的計量檢驗： CAPM（資本資産定價模型）的檢驗： 不僅關注時間序列迴歸，更側重於截麵迴歸（Cross-Sectional Regression）在檢驗因子有效性方麵的應用。 Fama-French多因子模型： 詳細介紹三因子、五因子模型的構建邏輯，並利用R語言進行動態迴歸，檢驗特定市場風格（如價值、規模、動量）的風險溢價是否顯著存在。我們將探討如何利用殘差分析識彆模型遺漏的風險因子。 第三部分：高級計量方法與金融風險管理 本部分是本書的實踐核心，專注於解決現代金融分析中遇到的非綫性、高維和尾部風險問題。 3.1 聯立方程與麵闆數據分析： 針對跨公司、跨市場的數據結構，我們將深入研究固定效應模型（FE）和隨機效應模型（RE），特彆關注其在評估公司治理、銀行監管對績效影響等方麵的應用。此外，也將涉及聯立方程模型（如VAR/VECM）在研究宏觀經濟變量與金融市場聯動性中的應用，包括格蘭傑因果檢驗和長期協整關係分析。 3.2 非綫性與非參數方法： 金融市場的非綫性特徵是傳統綫性模型難以捕捉的。本書引入瞭： 非綫性時間序列模型（如TAR, STAR）： 用於識彆市場狀態的轉換點。 非參數迴歸（如局部多項式迴歸）： 在不需要預設函數形式的情況下，估計復雜關係。 高維數據處理： 介紹主成分分析（PCA）在因子挖掘中的應用，特彆是在構建大規模因子模型時如何有效降維。 3.3 極端風險度量與壓力測試： 風險管理是金融機構的核心職能。本部分將側重於尾部風險的量化： 極值理論（EVT）： 詳細介紹Peaks Over Threshold (POT) 方法，並使用Hill估計量和Generalized Pareto Distribution (GPD) 對極高損失事件進行建模，計算具有實際業務意義的極端風險指標。 條件風險價值（CVaR）的估計與優化： 對比基於曆史模擬法、參數法和濛特卡洛模擬法估計CVaR的優劣，並結閤綫性規劃技術，展示如何利用CVaR指導投資組閤的優化配置，實現風險與收益的更優權衡。 第四部分：R語言實戰：工具箱與案例剖析 本書的每一個理論章節都緊密嵌入R語言代碼示例，確保讀者能夠即學即用。本部分提供瞭一個集成的R語言工具箱概述，重點介紹以下庫的最新功能和高效用法： 數據處理與可視化： `tidyverse`生態係統（`dplyr`, `ggplot2`）在金融數據整理和報告中的應用。 高級計量與時間序列： `forecast`, `rugarch`, `vars`, `sandwich`包的深度應用指南。 金融建模與優化： `PerformanceAnalytics`用於績效歸因，`fAssets`或相關組閤優化庫用於投資組閤構建。 案例研究（貫穿全書）： 本書將圍繞若乾實際金融問題展開，例如：美股市場的波動率異質性研究、新興市場匯率波動的GARCH效應分析、以及利用結構化風險因子對私募股權基金進行績效歸因等。 --- 目標讀者 本書適閤希望深入理解和掌握現代金融計量分析技術的專業人士和學生： 1. 金融機構的量化分析師 (Quant)： 需要掌握前沿模型進行交易策略開發、風險量化和資産定價研究。 2. 銀行和保險公司的風險管理人員： 專注於信用風險、市場風險和操作風險的量化建模，特彆是EVT和壓力測試的應用。 3. 高校經濟學、金融工程專業的高年級本科生和研究生： 作為高級計量經濟學或金融建模課程的教材或參考書。 4. 學術研究人員： 尋求將最新計量工具應用於金融實證檢驗的研究者。 本書特色 理論與實踐的深度融閤： 每一個概念都配有清晰的數學推導和即時可執行的R代碼，確保學習的連續性。 聚焦前沿問題： 大量篇幅用於講解波動率建模、尾部風險和非綫性模型的實證處理，這些是傳統教材較少深入探討的部分。 強調診斷與穩健性： 不僅教授如何“運行”模型，更強調模型診斷、殘差分析和結果的穩健性檢驗，培養批判性分析思維。 數據驅動： 使用高質量、公開可獲取的金融時間序列數據進行演示，案例具有高度的現實意義和可復現性。

評分☆☆☆☆☆

不得不說，《經濟計量學（第2版）》是一本讓我受益匪淺的書。我一直覺得計量經濟學是經濟學領域中一個非常核心的工具，但真正上手掌握卻不容易。這本書的講解方式非常獨特，它不會簡單地羅列公式和定義，而是通過大量的實際案例來引導讀者思考。我印象最深的是關於“工具變量法”的講解，它通過一個關於教育對收入影響的經典案例，將工具變量法的理論邏輯和實際操作步驟娓娓道來。書中的每一個步驟都清晰可見，甚至連在 Stata 中如何尋找閤適的工具變量都給齣瞭建議。這讓我覺得，計量經濟學不僅僅是學術研究的工具，更是我們在現實世界中分析經濟現象、做齣決策的重要依據。此外，這本書還非常注重模型的可解釋性。它不僅僅教你如何建立模型，更教你如何去解讀模型的結果，並判斷其在經濟學上的意義。它還提到瞭許多在論文寫作中常用的技巧，比如如何選擇閤適的迴歸模型，如何展示迴歸結果等。這些對於我這樣的初學者來說，簡直是無價之寶。這本書讓我覺得計量經濟學不再是枯燥的理論，而是充滿智慧和實用價值的學科。

評分☆☆☆☆☆

我之前斷斷續續地接觸過一些計量經濟學的內容，但總是感覺碎片化，缺乏係統性。《經濟計量學（第2版）》這本書就完美地填補瞭我的這個空缺。它不僅僅是一本教材，更像是一位循循善誘的良師益友。書的結構非常清晰，從基礎概念的引入，到復雜的模型推導，再到實際應用案例的分析，邏輯鏈條非常緊密。我尤其喜歡書中對於“異方差”和“自相關”問題的講解。之前我對這兩個概念總覺得模糊不清，但這本書通過生動的圖示和翔實的例子，將它們可能帶來的問題和如何進行檢驗、修正都講得明明白白。它甚至還列舉瞭一些實際研究中可能遇到的陷阱，提醒讀者要注意規避。另外，這本書在講解一些經典模型時，比如 Logit 和 Probit 模型，並沒有直接給齣復雜的公式，而是先從直觀的角度解釋它們的邏輯，然後再逐步引入模型。這種由淺入深的講解方式，讓我在理解復雜概念時感到毫不費力。而且，書中還包含瞭對一些前沿計量方法的簡要介紹，這讓我對這個領域的發展趨勢有瞭一個初步的認識。總而言之，這本書的係統性和嚴謹性讓我印象深刻，它幫助我構建瞭一個完整的計量經濟學知識體係。

評分☆☆☆☆☆

天哪，拿到這本《經濟計量學（第2版）》簡直像打開瞭新世界的大門！我之前對計量經濟學一直有點畏而遠之，覺得那些公式和模型太抽象瞭，跟實際的經濟現象總隔著一層紗。但這本書不一樣，它用一種非常接地氣的方式，把那些原本枯燥的理論講得生動有趣。比如，我一直對“安慰劑效應”很好奇，書中通過一個具體的案例，詳細拆解瞭它是如何被量化和檢驗的，讓我一下子就理解瞭其中的邏輯。而且，它並沒有直接丟給你一堆高級模型，而是循序漸進，從最基礎的迴歸分析講起，每一步都伴隨著清晰的解釋和易於理解的圖示。我記得在講到 OLS 的假設條件時，我之前總覺得有點繞，但這本書用瞭很多生活中的類比，比如“公平的拋硬幣遊戲”來解釋無偏性，瞬間茅塞頓開。更驚喜的是，它還特彆強調瞭模型選擇和診斷的重要性，告訴我不僅僅是會建立模型，更要懂得如何去評估它的好壞，以及如何處理模型中齣現的各種“疑難雜癥”。讀完這幾章，我感覺自己不再是被動地接受信息，而是真正開始學會思考和分析數據背後的經濟邏輯瞭。它不是那種讓你死記硬背公式的書，而是讓你理解“為什麼”以及“如何做”的書，這對我來說太重要瞭。

評分☆☆☆☆☆

讀完《經濟計量學（第2版）》之後，我最大的感受是，它真的把一個看似高深的學科變得觸手可及。書的語言風格非常平實，沒有太多生僻的學術術語，即使是對經濟學不太熟悉的讀者，也能很快理解。我尤其喜歡書中對“時序數據分析”的介紹，它並沒有直接跳到復雜的 ARMA 模型，而是先從簡單的移動平均模型講起，逐步引入自相關和偏自相關函數的概念。它還用瞭很多關於股票價格和通貨膨脹的例子，讓我很容易理解這些概念在實際經濟活動中的應用。書中的圖錶製作得非常精美，而且信息量很大，能夠有效地輔助理解。我記得在講到“模型檢驗”的時候，書中詳細列舉瞭 F 檢驗、t 檢驗、LM 檢驗等各種檢驗方法，並且清楚地說明瞭它們各自的應用場景和注意事項。這讓我不再對模型檢驗感到迷茫，而是能夠有條不紊地進行分析。這本書還非常注重實踐操作，它推薦瞭一些常用的計量軟件，並提供瞭很多實踐性的指導。總而言之，這本書是一本非常優秀的入門教材，它讓我對計量經濟學有瞭一個全新的認識，並且極大地提升瞭我學習這門學科的興趣和信心。

評分☆☆☆☆☆

說實話，我本來隻是想找一本快速入門的計量經濟學教材，沒想到《經濟計量學（第2版）》給瞭我這麼多驚喜。它對於我這個完全沒有基礎的讀者來說，簡直是及時雨。這本書最大的優點在於它的“實戰性”。它沒有過多地停留在純理論的推導上，而是把大量的篇幅放在瞭如何將理論應用於實際問題。舉個例子，當我讀到關於“麵闆數據分析”那一章時，我本來以為會很枯燥，但書中通過分析不同國傢在不同時間段的經濟增長數據，演示瞭如何利用固定效應模型來控製那些難以觀測的個體效應。它還非常細緻地講解瞭 Stata 等軟件的操作步驟，並且配有實際數據的分析結果。我跟著書中的例子，自己動手在電腦上操作瞭一遍，那種成就感是無可比擬的。我發現，計量經濟學不再是遙不可及的象牙塔理論，而是可以用來解決現實世界中各種經濟難題的強大工具。書裏還穿插瞭一些關於“因果推斷”的討論，讓我對如何準確識彆變量之間的因果關係有瞭更深刻的理解，避免瞭簡單的相關性陷阱。總的來說，這本書讓我覺得計量經濟學是一門非常實用且充滿魅力的學科，它真的幫助我建立瞭對這門學科的信心，並且激發瞭我進一步深入學習的興趣。