計量經濟學學習指導與EViews應用指南 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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☆☆☆☆☆

孫敬水 編

圖書標籤:

• 計量經濟學
• EViews
• 學習指導
• 應用
• 經濟學
• 統計學
• 數據分析
• 模型
• 實證分析
• 高等教育

齣版社： 清華大學齣版社

ISBN：9787302239819

版次：1

商品編碼：10400937

品牌：清華大學

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2010-12-01

用紙：膠版紙

頁數：422

字數：635000

內容簡介

《計量經濟學學習指導與EViews應用指南》是為《計量經濟學》（第2版）編寫的配套教材。書中按照主教材的內容體係編寫，給齣瞭各章內容提要、學習重點與難點、典型例題分析、習題及習題解答五部分內容，書中的典型例題和習題中所有計算題都是采用計量經濟學軟件——eviews 6．0進行計算的，並且給齣瞭詳細的操作步驟，有助於讀者加強對所學知識的理解，鞏固和提高學習效果。《計量經濟學學習指導與EViews應用指南》對於讀者而言是一本更具有操作性與實用性的讀物。
《計量經濟學學習指導與EViews應用指南》可供選用《計量經濟學》（第2版）作為教材的師生作為學習參考書和實驗教材，同時，《計量經濟學學習指導與EViews應用指南》又具有相對獨立性，以便於不同層次讀者使用。既可以作為高等院校經濟學、管理學研究生、高年級本科生和考研學生的學習參考書，也可作為經濟管理研究人員與實際工作者的學習參考書。

目錄

第1章 導論
1.1 內容提要
1.2 學習重點與難點
1.3 習題
1.4 習題答案

第2章 一元綫性迴歸模型
2.1 內容提要
2.2 學習重點與難點
2.3 典型例題分析
2.4 習題
2.5 習題答案

第3章 多元綫性迴歸模型
3.1 內容提要
3.2 學習重點與難點
3.3 典型例題分析
3.4 習題
3.5 習題答案

第4章 異方差性
4.1 內容提要
4.2 學習重點與難點
4.3 典型例題分析
4.4 習題
4.5 習題答案

第5章 自相關性
5.1 內容提要
5.2 學習重點與難點
5.3 典型例題分析
5.4 習題
5.5 習題答案

第6章 多重共綫性
6.1 內容提要
6.2 學習重點與難點
6.3 典型例題分析
6.4 習題
6.5 習題答案

第7章 單方程迴歸模型的幾個專題
第8章 滯後變量模型
第9章 時間序列分析
第10章 聯立方程模型
第11章 麵闆數據模型
參考文獻

前言/序言

好的，這是一份針對您提供的書名所不包含內容的、詳盡的圖書簡介： --- 深度解析：現代金融市場理論與風險管理前沿 本書聚焦於傳統計量經濟學框架之外的、近年來快速發展的金融經濟學分支。它旨在為讀者提供一個全麵、深入且高度實用的視角，以理解當前復雜多變的全球金融市場結構、定價機製以及隨之而來的風險管理挑戰。本書的重點在於 非綫性模型、高頻數據分析、衍生品定價的實證檢驗以及宏觀審慎監管 的最新發展，完全規避瞭基礎計量經濟學方法論（如OLS、VAR模型在截麵數據上的應用）的冗餘論述，直接切入金融實踐的前沿。 第一部分：金融市場的結構性演變與行為金融學的再審視 本部分探討金融市場自2008年全球金融危機以來發生的深刻結構性變化，特彆是電子化交易、算法交易和暗池（Dark Pools）對市場微觀結構的影響。我們不再停留於傳統的有效市場假說（EMH）的靜態討論，而是深入剖析異質性信念模型（Heterogeneous Belief Models）和有限理性（Bounded Rationality）在解釋資産價格異常波動中的作用。 章節重點： 1. 市場微觀結構計量： 重點介紹使用高頻訂單簿數據（Level 3 Data）進行分析的技術，包括訂單流不平衡（Order Flow Imbalance）、買賣價差（Spread）動態的建模，以及如何應用跳躍擴散模型（Jump-Diffusion Models）來捕捉突發性價格衝擊的頻率與幅度。這部分內容將詳盡論述如何使用復雜的隨機過程，而非標準的綫性迴歸，來描述訂單簿的演化。 2. 行為偏差的量化： 區彆於定性的行為金融學描述，本書側重於如何將前景理論（Prospect Theory）和損失厭惡（Loss Aversion）嵌入到動態隨機一般均衡（DSGE）模型或跨期選擇模型中，通過構建偏好偏誤指標（Preference Bias Indicators）來實證檢驗特定投資群體的非理性行為對資産定價的影響。 3. 信息傳遞與市場傳染： 分析跨市場、跨資産類彆之間的信息溢齣效應。重點關注使用多元分位數迴歸（Multivariate Quantile Regression）來識彆在極端市場條件下（如金融壓力時期）信息傳遞機製的非對稱性，這遠超齣瞭標準協整檢驗的範疇。 第二部分：先進的資産定價與衍生品定價的實證檢驗 本部分完全摒棄瞭對簡單綫性因子模型的敘述，直接聚焦於當前學術界和業界廣泛采用的、更具解釋力的非綫性定價模型，特彆是與波動率和期限結構相關的模型。 章節重點： 1. 隨機波動率模型（Stochastic Volatility Models）： 深入探討Heston模型、SABR模型（Stochastic Alpha, Beta, Rho）的參數估計和實時校準。重點是如何利用濛特卡洛模擬（Monte Carlo Simulation）和擴展卡爾曼濾波（Extended Kalman Filter, EKF）對這些高維非綫性SDE（隨機微分方程）進行後驗估計，並用真實期權數據檢驗其對波動率微笑（Volatility Smile）的擬閤優度。 2. 期限結構建模： 集中討論無套利框架（No-Arbitrage Frameworks）下的利率模型，如Vasicek、CIR以及更現代的Nelson-Siegel模型的擴展。本書將著重於使用狀態空間模型（State-Space Models）來提取不可觀測的潛在經濟因子（如短期利率、長期風險溢價），並對比這些模型在不同貨幣區（如美聯儲、歐洲央行）的擬閤效果。 3. 期權定價模型的實證失效分析： 本部分專門分析Black-Scholes模型的局限性，並通過實證檢驗跳躍擴散模型（Jump Diffusion Models）和局部隨機波動率模型（Local Stochastic Volatility, LSV）來量化其對“肥尾”和“尖峰”現象的解釋力。讀者將學習如何構建嚴謹的檢驗來判斷哪種模型在特定資産類彆上具有統計優勢。 第三部分：金融風險的計量與宏觀審慎政策 本部分將金融風險分析提升至宏觀層麵，探討如何量化係統性風險、信用風險的尾部風險，以及監管機構如何利用這些工具來穩定金融體係。本書不涉及基礎風險指標的計算，而是集中於前沿的風險度量和傳導機製。 章節重點： 1. 極端風險度量的高級技術： 重點介紹期望損失（Expected Shortfall, ES）的估計方法，並對比其在不同分布假設下的錶現。特彆是對於依賴於極端事件的尾部風險，我們將詳細闡述極值理論（Extreme Value Theory, EVT）在尖峰和肥尾分布擬閤中的應用，以及如何利用Copula函數來準確刻畫金融資産在壓力情景下的聯閤尾部依賴結構。 2. 係統性風險的計量與網絡分析： 探討如何利用邊際期望缺口（Marginal Expected Shortfall, MES）和ΔCoVaR等指標來量化單個金融機構對整個金融體係的潛在威脅。此外，本書引入圖論（Graph Theory）和網絡拓撲分析來構建金融機構之間的風險傳染網絡，識彆關鍵的“係統重要性節點”，這完全是超越傳統單體風險分析的範疇。 3. 宏觀審慎工具的有效性評估： 分析諸如資本緩衝要求（Capital Buffers）、逆周期因子（Countercyclical Capital Buffer）等宏觀審慎工具的經濟效應。本書側重於使用結構化麵闆數據模型（Structured Panel Data Models）來評估這些政策乾預對信貸擴張、資産泡沫和係統性風險纍積的動態影響，而非簡單的政策描述。 本書特色： 本書的撰寫風格高度側重於前沿模型的理論構建、復雜模型的數值求解（如有限差分法在PDE中的應用）以及實證模型的嚴謹檢驗流程。對於讀者而言，本書假設您已掌握基礎的綫性迴歸和時間序列分析概念，我們直接從高維、非綫性、隨機動態係統的角度切入，為深入研究和職業發展提供堅實的理論支撐和實操指導。本書提供的所有模型和技術，都是當前金融工程、量化投資和金融監管領域的核心工具。 ---

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣現，可以說是恰逢其時，正中我等正在苦苦鑽研計量經濟學本科或研究生課程的學生下懷。以往的學習過程中，我常常感到理論知識雖然紮實，但一旦麵對實際的經濟數據，就無從下手，或者即使嘗試瞭，也常常因為對軟件操作的不熟悉而耗費大量時間，甚至得齣一些令人費解的結果。EViews作為目前應用最廣泛的計量軟件之一，它的強大功能毋庸置疑，但其操作界麵和各種命令的運用，對於沒有經過係統培訓的人來說，確實是一道不小的門檻。我非常看重這本書能夠提供的“EViews應用指南”部分，它不僅僅是軟件的簡單介紹，更重要的是如何將計量經濟學理論模型在EViews中得以實現，以及如何解讀輸齣的結果。我期待書中能夠詳細介紹各種常用計量模型在EViews中的具體實現步驟，例如，如何進行方程的估計、模型的診斷檢驗（如異方差、自相關檢驗）、變量的顯著性分析，以及如何進行預測和模擬。更重要的是，我希望這本書能夠強調在EViews操作過程中，理論與實踐的結閤，教會我們如何根據實際問題的特點選擇閤適的計量模型，並如何在EViews中靈活運用各種工具來驗證模型的有效性，最終得齣一個具有經濟學意義的、可靠的結論。

評分☆☆☆☆☆

這本書的標題“計量經濟學學習指導與EViews應用指南”簡直就像是為我量身定做的。我一直覺得，計量經濟學是一門非常實用的學科，它提供瞭分析經濟現象的強大工具，但同時，它也是一門對技術要求比較高的學科。很多人在學習計量經濟學時，都會遇到理論模型理解起來晦澀難懂，或者軟件操作繁瑣復雜的問題。我特彆看重這本書能夠將“學習指導”和“EViews應用”有機地結閤起來。這意味著，它不僅僅是理論的講解，更重要的是如何將這些理論付諸實踐。我期待書中能夠提供豐富的EViews操作實例，這些實例最好能夠緊密結閤具體的經濟學問題，比如，如何使用EViews分析通貨膨脹的原因，如何使用EViews預測股票價格的走勢，或者如何使用EViews評估某項經濟政策的效果。在操作層麵，我希望能夠看到詳細的步驟指導，包括數據的準備、EViews軟件的界麵介紹、各項菜單和命令的解釋，以及如何解讀EViews輸齣結果中的關鍵統計量。通過這些實操性的內容，我希望能夠真正地掌握使用EViews進行計量經濟學分析的能力，讓計量經濟學不再是停留在書本上的概念，而是成為我解決實際經濟問題的利器。

評分☆☆☆☆☆

我一直認為，計量經濟學是一門既需要嚴謹理論基礎，又需要靈活實操能力的學科。僅僅停留在理論的推導和模型的理解上，是遠遠不夠的，真正掌握計量經濟學，最終還是要落到如何利用它去分析和解釋現實世界中的經濟現象。這本書的書名，特彆是“EViews應用指南”這一點，立刻吸引瞭我的注意。在大學課堂上，雖然老師會講解計量模型，但實際操作的環節往往比較有限，很多時候我們隻能通過閱讀文獻來瞭解彆人是如何應用這些模型的。而EViews作為一款非常主流的計量經濟學軟件，熟練掌握它能極大地提升我們分析經濟問題的能力。我非常期待這本書能夠係統地介紹EViews軟件的使用技巧，從數據處理、模型設定、參數估計，到結果的解釋和報告撰寫，希望能有一條清晰的學習路徑。例如，對於一個初學者來說，如何有效地導入不同格式的數據，如何在EViews中建立一個迴歸模型，如何進行變量的選擇和剔除，如何理解那些密密麻麻的迴歸係數、p值、R方等統計量，以及如何對模型進行診斷，排除潛在的統計問題，這些都是我迫切想從書中獲得的知識。

評分☆☆☆☆☆

拿到這本書，我最先關注的就是它的“學習指導”部分。計量經濟學這門課，對我而言，一直是一個既熟悉又陌生的存在。熟悉是因為在本科階段接觸過基礎的計量模型，比如OLS迴歸；陌生則是因為隨著課程的深入，模型的復雜度和應用場景也在不斷拓展，許多概念，如內生性、麵闆數據模型、時間序列模型中的ARIMA、GARCH等，都讓我感到有些吃力。我希望這本書能夠提供清晰的理論講解，不僅僅是公式的堆砌，更重要的是能夠解釋這些模型背後的經濟學邏輯和統計學原理，以及它們分彆適用於解決哪些類型的經濟學問題。在“學習指導”部分，我特彆期待看到書中能夠循序漸進地引入各種計量方法，並且能夠清晰地梳理齣它們之間的聯係和區彆。比如，在介紹一個新模型之前，是否會先迴顧相關的基礎知識？在講解某個復雜模型時，是否會用通俗易懂的語言來解釋其核心思想？是否會提供一些實際案例來輔助說明，讓理論的學習過程更加生動有趣，而不是僅僅停留在紙麵上的公式和符號，這樣纔能真正幫助我們構建起紮實的計量經濟學知識體係。

評分☆☆☆☆☆

剛拿到這本書，還沒來得及細讀，但僅僅是翻看目錄和前言，我就對它充滿瞭期待。計量經濟學這門課，聽起來就頗具挑戰性，尤其是在學術界，它常常被視為連接理論模型與現實數據之間的橋梁，是驗證經濟理論、預測經濟趨勢、評估經濟政策效果的關鍵工具。市麵上相關的教材和參考書不在少數，但能同時兼顧理論深度和實際操作性的，卻實屬難得。這本書的標題就點明瞭它的核心優勢——“學習指導”和“EViews應用指南”。這意味著它不僅會講解那些抽象的計量模型，還會教你如何利用EViews這個強大的計量經濟學軟件來解決實際問題。我想，對於許多初學者而言，最大的障礙往往在於理論的枯燥難以理解，以及軟件操作的陌生。這本書的結構，如果能將兩者有機地結閤起來，我想會極大地降低學習門檻，讓大傢在實踐中加深對理論的理解，在理解理論的基礎上更有效地運用軟件。我對書中“應用指南”部分的具體內容充滿瞭好奇，比如，它會涵蓋哪些經典的計量模型，如OLS、IV、時間序列模型等？在EViews中，又是如何一步步進行數據導入、模型設定、參數估計、假設檢驗，直到結果解釋的？每一個步驟是否都有清晰的圖文說明，每一個EViews的操作是否都有相應的經濟學含義解釋？這些都是我最關心的問題，也是我期望這本書能給我帶來的具體幫助。

評分☆☆☆☆☆

適閤初學者的書吧，初學者用用即可

評分☆☆☆☆☆

好

評分☆☆☆☆☆

適閤初學者的書吧，初學者用用即可

評分☆☆☆☆☆

印刷清晰，但感覺紙張差一點，中文版，看起來比英文版輕鬆多瞭

評分☆☆☆☆☆

非常不錯的學習參考書。

評分☆☆☆☆☆

內容不錯 本來我這個地區就沒貨 所以發貨就晚瞭。但是書真的不錯 隻要發貨就很快就到，應該是正品 至少錄音啊 詞語沒有錯，快遞很快哦 繼續努力，書已經送給門衛簽收，不過快遞員還打電話通知我，這樣的服務態度真的值得其他的快遞員學習，東京快遞真的不錯。女性是天生的購物狂，對於購物總是有一些潛藏在體內的欲望，其實女性購物是心理的一定反映，盡管並非所有女性都承認，促使購物欲齣現的原因也並非每個女性都一樣。西方有句古話：把東西賣給有錢、有勢、有需求的人。有趣的是，這裏的“人”更適閤於指代女人。現代女性普遍經濟獨立，在傢庭購物中大權在握，堪稱“有錢有勢”。而說到有需求，最近英國一本時尚雜誌的調查結果作瞭最好的注腳——女人每5秒就要想到一次購物，這種癡迷甚至超過瞭與自己的伴侶相處。當然拉，我這種女性，自然喜歡到網上京東來挑選東西拉。嘻嘻！好瞭廢話不說。好瞭，我現在來說說這本書的觀感吧，坐得冷闆凳，耐得清寂夜，是為學之根本；獨處不寂寞，遊走自在樂，是為人之良質。潛心學問，風姿初顯。喜愛獨處，以窺視內心，反觀自我；砥礪思想，磨礪意誌。學與詩，文與思；青春之神思飛揚與學問之靜寂孤獨本是一種應該的、美好的平衡。在中國傳統文人那裏，詩人性情，學者本分，一脈相承久矣。現在講究“術業有專攻”，分界逐漸明確，詩與學漸離漸遠。此脈懸若一綫，惜乎。我青年遊曆治學，晚年迴首成書，記憶清新如初，景物曆曆如昨。揮發詩人情懷，摹寫學者本分，意足矣，足已矣。瞭解京東：2013年3月30日晚間，京東商城正式將原域名360buy更換為jd，並同步推齣名為“joy”的吉祥物形象，其首頁也進行瞭一定程度改版。此外，用戶在輸入jingdong域名後，網頁也自動跳轉至jd。對於更換域名，京東方麵錶示，相對於原域名360buy，新切換的域名jd更符閤中國用戶語言習慣，簡潔明瞭，使全球消費者都可以方便快捷地訪問京東。同時，作為“京東”二字的拼音首字母拼寫，jd也更易於和京東品牌産生聯想，有利於京東品牌形象的傳播和提升。京東在進步，京東越做越大。||||好瞭，現在給大傢介紹兩本本好書：《謝謝你離開我》是張小嫻在《想念》後時隔兩年推齣的新散文集。從拿到文稿到把它送到讀者麵前，幾個月的時間，欣喜與不捨交雜。這是張小嫻最美的散文。美在每個充滿靈性的文字，美在細細道來的傾訴話語。美在作者書寫時真實飽滿的情緒，更美在打動人心的厚重情感。從裝禎到設計前所未有的突破，每個精緻跳動的文字，不再隻是黑白配，而是有瞭鮮艷的色彩，首次全彩印刷，法國著名唯美派插畫大師，親繪插圖。|兩年的等待加最美的文字，就是你麵前這本最值得期待的新作。《洗腦術：怎樣有邏輯地說服他人》全球最高端隱秘的心理學課程，徹底改變你思維邏輯的頭腦風暴。白宮智囊團、美國FBI、全球十大上市公司總裁都在秘密學習！當今世界最高明的思想控製與精神綁架，政治、宗教、信仰給我們的終極啓示。全球最高端隱秘的心理學課程，一次徹底改變你思維邏輯的頭腦風暴。從國傢、宗教信仰的層麵透析“思維的真相”。白宮智囊團、美國FBI、全球十大上市公司總裁都在秘密學習！《洗腦術：怎樣有邏輯地說服他人》涉及心理學、社會學、神經生物學、醫學、犯罪學、傳播學適用於：讀心、攻心、高端談判、公關危機、企業管理、情感對話……洗腦是所有公司不願意承認，卻是真實存在的公司潛規則。它不僅普遍存在，而且無孔不入。閱讀本書，你將獲悉：怎樣快速說服彆人，讓人無條件相信你？如何給人完美的第一印象，培養無法抗拒的個人魅力？如何走進他人的大腦，控製他們的思想？怎樣引導他人的情緒，並將你的意誌灌輸給他們？如何構建一種信仰，為彆人造夢？

評分☆☆☆☆☆

和教材配套，習題有很好的解答。

評分☆☆☆☆☆

和教材配套，習題有很好的解答。

評分☆☆☆☆☆

印刷清晰，但感覺紙張差一點，中文版，看起來比英文版輕鬆多瞭