华章数学译丛:数理金融初步(原书第3版)

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[美] Sheldon M.Ross 著
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出版社: 机械工业出版社
ISBN:9787111411093
版次:1
商品编码:11186954
品牌:机工出版
包装:平装
丛书名: 华章数学译丛
开本:16开
出版时间:2013-02-01

具体描述

内容简介

  《华章数学译丛:数理金融初步(原书第3版)》清晰简洁地阐述了数理金融学的基本问题,主要包括套利、Black-Scholes期权定价公式以及效用函数、最优资产组合原理、资本资产定价模型等知识,并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法和基本思想系统地展示给读者.
  《华章数学译丛:数理金融初步(原书第3版)》内容选择得当、结构安排合理,既适合作为高等院校学生(包括财经类专业及应用数学专业)的教材,同时也适合从事金融工作的人员阅读。

作者简介

作者:(美)罗斯 译者:冉启康

目录

译者序
前言
第1章 概率论
1.1 概率和事件
1.2 条件概率
1.3 随机变量及其期望值
1.4 协方差和相关性
1.5 条件期望
1.6 习题

第2章 正态随机变量
2.1 连续型随机变量
2.2 正态随机变量
2.3 正态随机变量的性质
2.4 中心极限定理
2.5 习题

第3章 布朗运动与几何布朗运动
3.1 布朗运动
3.2 作为更简单模型极限的布朗运动
3.3 几何布朗运动
*3.4 最大变量
3.5 Gameron-Martin定理
3.6 习题

第4章 利率和现值分析
4.1 利率
4.2 现值分析
4.3 回报率
4.4 连续变化利率
4.5 习题

第5章 合约的套利定价
5.1 期权定价的一个例子
5.2 通过套利定价的其他例子
5.3 习题

第6章 套利定理
6.1 套利定理
6.2 多期二叉树模型
6.3 套利定理的证明
6.4 习题

第7章 Black-Scholes公式
7.1 引言
7.2 Black-Scholes公式
7.3 Black-Scholes期权定价公式的一些性质
7.4 delta对冲套利策略
7.5 一些推导过程
7.5.1 Black-Scholes公式
7.5.2 偏导数
7.6 欧式看跌期权
7.7 习题

第8章 关于期权的其他结果
8.1 引言
8.2 分红证券的看涨期权
8.2.1 证券每股红利以证券价格的固定比率f连续支付
8.2.2 每股证券在时刻td单次分红fS(td)
8.2.3 每股证券在时刻td以固定数量D分红
8.3 美式看跌期权的定价
8.4 在几何布朗运动中加入跳跃
8.4.1 对数正态跳跃分布
8.4.2 一般跳跃分布
8.5 估计波动参数
8.5.1 估计总体的均值和方差
8.5.2 波动率的标准估计量
8.5.3 使用开盘数据和收盘数据
8.5.4 使用开盘数据、收盘数据和最高最低数据
8.6 一些评论
8.6.1 期权实际价格异于Black-Scholes价格时
8.6.2 利率发生变化时
8.6.3 最后的评论
8.7 附录
8.8 习题

第9章 期望效用估值法
9.1 套利定价的局限性
9.2 利用期望效用估计投资价值
9.3 投资组合的选择问题
9.4 风险价值和条件风险价值
9.5 资本资产定价模型
9.6 回报率:单期几何布朗运动
9.7 习题

第10章 随机序关系
10.1 一阶随机占优
10.2 随机占优中的对偶方法
10.3 似然比序
10.4 单期投资问题
10.5 二阶占优
10.5.1 正态随机变量
10.5.2 二阶占优的进一步讨论
10.6 习题

第11章 最优化模型
11.1 引言
11.2 确定性最优化模型
11.2.1 基于动态规划的一般解法
11.2.2 凹回报函数的解法
11.2.3 背包问题
11.3 概率最优化模型
11.3.1 具有不确定获胜概率的赌博模型
11.3.2 投资分配模型
11.4 习题

第12章 随机动态规划
12.1 随机动态规划问题
12.2 无限时间上的模型
12.3 最优停止问题
12.4 习题

第13章 奇异期权
13.1 引言
13.2 障碍期权
13.3 亚式期权和回望期权
13.4 蒙特卡罗模拟
13.5 奇异期权的模拟定价
13.6 更有效的模拟估计式
13.6.1 亚式期权和回望期权价值模拟中的控制变量和对偶变量
13.6.2 条件期望和重要性抽样在障碍期权价值模拟中的作用
13.7 非线性支付期权
13.8 通过多期二叉树模型近似定价
13.9 障碍期权和回望期权的连续时间近似
13.10 习题

第14章 非几何布朗运动模型
14.1 引言
14.2 原油数据
14.3 原油数据模型
14.4 最后的评论

第15章 自回归模型和均值回复
15.1 自回归模型
15.2 用期望收益估计期权价值
15.3 均值回复
15.4 习题
索引

前言/序言






用户评价

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感觉纸张单薄了点

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学习数理金融的一本好书。

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书很好啊,应该是正版~

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入门级读物,学习一下

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基础不怎么样,看的很吃力啊。

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很经典,很实用的工具书。推荐买

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[ZZ]写的的书都写得很好,[sm]还是朋友推荐我看的,后来就非非常喜欢,他的书了。除了他的书,我和我家小孩还喜欢看郑渊洁、杨红樱、黄晓阳、小桥老树、王永杰、杨其铎、晓玲叮当、方洲,他们的书我觉得都写得很好。[SM],很值得看,价格也非常便宜,比实体店买便宜好多还省车费。 书的内容直得一读[BJTJ],阅读了一下,写得很好,[NRJJ],内容也很丰富。[QY],一本书多读几次,[SZ]。 快递送货也很快。还送货上楼。非常好。 [SM],超值。买书就来来京东商城。价格还比别家便宜,还免邮费不错,速度还真是快而且都是正版书。[BJTJ],买回来觉得还是非常值的。我喜欢看书,喜欢看各种各样的书,看的很杂,文学名著,流行小说都看,只要作者的文笔不是太差,总能让我从头到脚看完整本书。只不过很多时候是当成故事来看,看完了感叹一番也就丢下了。所在来这里买书是非常明智的。然而,目前社会上还有许多人被一些价值不大的东西所束缚,却自得其乐,还觉得很满足。经过几百年的探索和发展,人们对物质需求已不再迫切,但对于精神自由的需求却无端被抹杀了。总之,我认为现代人最缺乏的就是一种开阔进取,寻找最大自由的精神。 中国人讲“虚实相生,天人合一”的思想,“于空寂处见流行,于流行处见空寂”,从而获得对于“道”的体悟,“唯道集虚”。这在传统的艺术中得到了充分的体现,因此中国古代的绘画,提倡“留白”、“布白”,用空白来表现丰富多彩的想象空间和广博深广的人生意味,体现了包纳万物、吞吐一切的胸襟和情怀。让我得到了一种生活情趣和审美方式,伴着笔墨的清香,细细体味,那自由孤寂的灵魂,高尚清真的人格魅力,在寻求美的道路上指引着我,让我抛弃浮躁的世俗,向美学丛林的深处迈进。合上书,闭上眼,书的余香犹存,而我脑海里浮现的,是一个“皎皎明月,仙仙白云,鸿雁高翔,缀叶如雨”的冲淡清幽境界。愿我们身边多一些主教般光明的使者,有更多人能加入到助人为乐、见义勇为的队伍中来。社会需要这样的人,世界需要这样的人,只有这样我们才能创造我们的生活,[NRJJ]希望下次还呢继续购买这里的书籍,这里的书籍很好,非常的不错,。给我带来了不错的现实享受。希望下次还呢继续购买这里的书籍,这里的书籍很好,非常的不错,。给我带来了不错的现实享受。

评分

希望你能越做越好,成长有你有我大家一起来,很好的宝贝。

评分

数理金融入门必备,非常好的书,条理清晰,实用。

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