齣版社： 北京大學齣版社
ISBN：9787301245262
版次：1
商品編碼：11532376
包裝：平裝
開本：16開
齣版時間：2014-09-10
用紙：膠版紙
頁數：524
具體描述
編輯推薦
《金融衍生産品：定價與風險管理》是金融衍生産品方麵的一本比較經典的譯著，編者之一羅伯特·W.科布是一位大學教授，長期緻力於金融衍生産品方麵的研究；另一位編者詹姆斯·A.奧夫戴爾是美國SEC首席經濟學傢，曾任CFTC首席經濟學愛，具有20年不同聯幫金融監管機構高級職務的經曆。全書集錄瞭多位學界、業界、政界精英作者的37篇文章，全麵介紹瞭不同類型的金融衍生産品及其定價原理。內容簡明清晰，未涉及艱深的數學和統計知識，適閤大學師生、金融專業人士及普通公眾閱讀。
內容簡介
《金融衍生産品：定價與風險管理》是John Wiley"Robert Kolb金融學係列"中的一本，全書由來自學術界、金融業界和政府監管部門的眾多專傢撰寫而成，對金融衍生品的類型、相關市場及監管，以及金融衍生品在風險管理中的作用進行瞭全麵、深入的敘述。作者簡介
（美）R. 科布（Robert Kolb），美國芝加哥洛約拉大學（Loyola University Chicago）金融學教授；（美）J.奧夫戴爾（James A. Overdahl），美國證券交易委員會首席經濟學傢。目錄
第1篇 金融衍生産品概述第1章 衍生工具：遠期、期貨、期權、互換以及結構性産品
第2章 衍生産品市場：交易所市場與OTC市場
第3章 投機與套期保值
第4章 金融衍生産品的社會功能
第2篇 金融衍生産品的類型
第5章 農産品與金屬的衍生産品：定價
第6章 農産品與金屬的衍生産品：投機與套期保值
第7章 權益衍生産品
第8章 外匯衍生産品
第9章 能源衍生産品
第10章 利率衍生産品
第11章 奇異期權
第12章 事件衍生産品
第13章 信用違約互換
第14章 結構性信用産品
第15章 管理層股票期權
第16章 新興衍生工具
第3篇 衍生産品市場的結構和參與機構
第17章 衍生産品市場的發展和現狀
第18章 衍生産品市場的中間商：經紀人、交易商和基金
第19章 清算與結算
第20章 對手方信用風險
第21章 美國商品期貨和期權的監管
第22章 金融衍生産品會計
第23章 衍生産品醜聞和災難
第4篇 衍生産品定價：基本概念
第24章 無套利定價
第25章 遠期和期貨閤約的定價
第26章 Black�睸choles期權定價模型
第27章 Black�睸choles模型後續討論:閉閤式期權定價模型
第28章 互換的定價和估值
第5篇 高級定價技術
第29章 衍生産品定價和使用中的濛特卡洛法
第30章 使用有限差分方法為衍生産品定價
第31章 隨機過程和模型
第32章 度量和對衝期權價格敏感度
第6篇 金融衍生産品應用
第33章 期權策略
第34章 衍生産品在金融工程中的運用：對衝基金實際應用
第35章 對衝基金與金融衍生産品
第36章 實物期權及其在公司金融中的應用
第37章 使用衍生産品管理利率風險
緻謝
前言/序言
用戶評價
評分
非常好用，絕對給力，京東給你個大大的贊、、、、
評分資本資産定價模型的意義與應用
評分按照CAPM的規定，Beta係數是用以度量一項資産係統風險的指針，是用來衡量一種證券或一個投資組閤相對總體市場的波動性（volatility）的一種風險評估工具。
評分E（ri）=rF+[E(rM)-rF]βi
評分 評分經典之作，買一本收藏，分享。
評分學習瞭，好書
評分 評分。當Beta值處於較高位置時，投資者便會因為股份的風險高，而會相應提升股票的預期迴報率。舉個例子，如果一個股票的Beta值是2.0，無風險迴報率是3%，市場迴報率（Market Return）是7%，那麼市場溢價（Equity Market Premium) 就是4%（7%-3%），股票風險溢價(Risk Premium）為8% （2X4%，用Beta值乘市場溢價），那麼股票的預期迴報率則為11%（8%+3%， 即股票的風險溢價加上無風險迴報率）。
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