高級金融學譯叢：信用風險定價模型：理論與實務（第二版） [Credit Risk Pricing Models Theory and Practice（Second Edition）] 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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[德] 貝爾恩德·施密德（Bernd Schmid）著，張樹德譯

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發表於2024-11-27

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圖書介紹

齣版社：格緻齣版社，上海人民齣版社

ISBN：9787543224384

版次：1

商品編碼：11570987

包裝：平裝

叢書名：高級金融學譯叢

外文名稱：Credit Risk Pricing Models Theory and Practice（Second Edition）

開本：16開

齣版時間：2014-11-01

用紙：膠

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圖書描述

內容簡介

　　信用風險分成兩個部分：違約風險與價差風險。
　　違約風險是指債務人不能或者不願及時歸還利息及本金的風險。即使債務人沒有違約，也存在信用價差風險，指由於債務人信用下降而導緻價格下降的風險。
　　在債券與貸款市場中，評估信用風險對公司債、主權債、信用衍生産品等的價格的影響不是那麼容易，其中數據不完整及模型有效性是兩個關鍵問題。
　　與信用風險有關的金融産品市場發展迅速，這推動瞭業界與學界同時考慮開發齣復雜的信用風險定價模型。《高級金融學譯叢：信用風險定價模型：理論與實務（第二版）》深入探討瞭基本的和高級的信用風險定價模型，內容不僅涉及標準的結構模型、簡式模型和混閤模型，同時還介紹瞭如何在實務中應用這些模型，即對模型選擇、參數估計、模型校準和迴測技術等問題進行瞭論述。
　　《高級金融學譯叢：信用風險定價模型：理論與實務（第二版）》涉及幾乎所有的金融工具，如各種可違約固定利率或浮動利率債券、單方或多方信用衍生産品。
　　此外，《高級金融學譯叢：信用風險定價模型：理論與實務（第二版）》也強調瞭數據的重要性，例如估計轉移矩陣或為迴收率建模等。大量的市場數據與信用市場信息使得《高級金融學譯叢：信用風險定價模型：理論與實務（第二版）》的內容更加完善。《高級金融學譯叢：信用風險定價模型：理論與實務（第二版）》是從事信用聯結金融工具定價工作的金融界人士非常有價值的工具書，也是金融學專業的學生和金融研究人員瞭解所有重要的信用風險定價模型的理論與實務綜閤讀物。

前言
1 引言
1.1 目的
1.2 目標、結構及總論

2 模型化信用風險因子
2.1 基本知識
2.2 信用風險定義及構成
2.3 轉移概率和違約概率模型
2.4 迴收率模型

3 公司債與主權債定價
3.1 基本知識
3.2 資産模型
3.3 強度模型

4 違約相關性
4.1 基本知識
4.2 資産價值相關性
4.3 違約強度相關性
4.4 相關性與連接函數

5 信用衍生産品
5.1 基本知識
5.2 專業定義
5.3 單方信用衍生産品
5.4 多方信用衍生産品

6 三因子可違約期限結構模型
6.1 基本知識
6.2 三因子模型
6.3 固定利率與浮動利率可違約債券定價
6.4 信用衍生産品定價
6.5 離散時間三因子模型
6.6 市場數據擬閤模型
6.7 信用風險下的最優投資組閤

附錄A 標準普爾的一些定義
附錄B 證明
附錄C 信用衍生産品定價：擴展
參考文獻
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