金融工程方法與應用 以MATLAB為基礎 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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吳衛星 著

圖書標籤:

• 金融工程
• MATLAB
• 金融建模
• 量化分析
• 投資組閤
• 風險管理
• 期權定價
• 時間序列分析
• 數值計算
• 金融數學

齣版社： 中國金融齣版社

ISBN：9787504988713

版次：1

商品編碼：12150376

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2017-03-01

用紙：膠版紙

頁數：296

字數：307000

內容簡介

　　本書分為三大部分：第一部分是金融工程應用所需要的基礎知識，包括一些基本衍生産品的講述和資産定價的一些基本概念；第二部分是核心部分，詳細講述期權定價，包括離散模型下簡單期權的定價方法、連續時間模型下簡單期權的定價方法、一些奇異期權及其定價、濛特卡洛模擬在衍生産品定價中的應用、Copula函數在金融工程中的應用；第三部分著重於投資組閤優化及其風險管理。

金融工程方法與應用：模型、算法與實踐 本書旨在深入探討金融工程的核心理論、前沿方法及其在實際金融業務中的應用。我們聚焦於量化分析、風險管理、資産定價以及投資策略等關鍵領域，力求為讀者提供一個既具深度又不失廣度的知識體係。不同於一般性的金融學介紹，本書以嚴謹的數學模型和計算工具為基礎，強調理論與實踐的緊密結閤，旨在培養讀者運用先進的量化技術解決復雜金融問題的能力。 第一部分：金融工程基礎模型與數學工具 本部分將係統介紹金融工程研究所必需的數學和統計學基礎。我們將從概率論與隨機過程入手，這是理解金融市場隨機性和不確定性的基石。內容將涵蓋馬爾可夫鏈、泊鬆過程、布朗運動及其在金融建模中的初步應用，例如資産價格的隨機遊走模型。 隨後，我們將深入介紹微積分和微分方程在金融建模中的作用。重點將放在偏微分方程（PDEs）的求解，特彆是與期權定價相關的Black-Scholes模型。我們將詳細講解Feynman-Kac公式，以及如何利用數值方法（如有限差分法）求解這些方程，從而獲得期權的理論價格。 此外，綫性代數和優化理論也是金融工程不可或缺的工具。我們將介紹矩陣運算、特徵值分解等在多資産投資組閤優化、風險因子分解等問題中的應用。同時，我們將探討各種優化算法，包括綫性規劃、二次規劃以及非綫性規劃，並闡述它們在構建最優投資組閤、執行交易策略等方麵的作用。 統計學方麵，我們將關注時間序列分析，這是研究金融數據隨時間變化的規律性所必需的。內容將涵蓋ARIMA模型、GARCH族模型等，用於刻畫金融資産收益率的波動性和自相關性。我們還將介紹計量經濟學中的麵闆數據分析技術，以及非參數統計方法在金融數據分析中的應用。 第二部分：資産定價理論與模型 本部分將深入探討各類金融資産的定價模型，從傳統的一階段、多階段貼現現金流模型，到更復雜的隨機因子模型。 我們將詳細講解無套利定價理論，並以此為基礎推導資本資産定價模型（CAPM）及其各種拓展，如多因子模型（Fama-French三因子模型、五因子模型等），分析不同因子對資産收益的影響。 在固定收益證券定價方麵，我們將介紹久期、凸度等基本概念，並進一步講解零息債券、附息債券、國庫券等各類債券的定價方法。重點將放在利率模型的構建，如Vasicek模型、CIR模型、Hull-White模型等，以及這些模型在債券定價、利率風險管理中的應用。 對於衍生品定價，我們將詳細介紹期權定價理論。除瞭經典的Black-Scholes模型，我們還將探討美式期權、奇異期權（如亞式期權、障礙期權）的定價方法。內容將涉及濛特卡洛模擬方法，演示如何利用它來處理高維度問題和復雜衍生品。 我們將深入研究互換、遠期、期貨等其他衍生品的定價和套利策略。此外，我們還將介紹信用風險建模，包括違約概率的估計、信用違約互換（CDS）的定價，以及信用評級機構在信用風險評估中的作用。 第三部分：風險管理與度量 風險管理是金融工程的核心應用之一。本部分將係統介紹各類金融風險及其度量方法。 市場風險方麵，我們將詳細講解VaR（Value at Risk）及其多種計算方法，包括曆史模擬法、參數法（Delta-Gamma法）和濛特卡洛模擬法。我們將討論VaR的局限性，並引入ES（Expected Shortfall，也稱為CVaR，Conditional Value at Risk）作為更穩健的風險度量指標。 信用風險管理將是重點內容。我們將介紹信用評級係統、信用評分模型，以及如何評估個彆藉款人或交易對手的違約風險。我們將講解巴塞爾協議等監管框架對銀行資本充足率的要求，以及它們如何影響風險管理實踐。 操作風險和流動性風險也將得到充分討論。我們將介紹操作風險事件的識彆、評估和管理，以及流動性風險的度量和應對策略。 在風險管理的技術應用方麵，我們將介紹壓力測試和情景分析，演示如何通過構建極端但可能的情景來評估金融機構在不利市場環境下的錶現。 第四部分：投資組閤管理與策略 本部分將聚焦於量化投資組閤的構建、優化和管理。 我們將從現代投資組閤理論（MPT）齣發，介紹最優投資組閤的構建原則，包括風險分散和收益最大化。我們將詳細講解均值-方差優化模型，並探討其在實際應用中的挑戰，例如對輸入參數的敏感性。 我們將介紹風險預算的概念，以及如何將風險分配到不同的資産類彆或投資策略中。我們將探討各種風險平價（Risk Parity）投資組閤的構建方法。 在交易策略方麵，我們將介紹量化交易的基本概念，包括算法交易、高頻交易、統計套利等。我們將分析這些策略的數學模型和實現細節。 我們將討論因子投資的原理和實踐，包括如何識彆和構建因子投資組閤，以及如何利用因子來解釋和預測資産收益。 此外，我們還將介紹一些高級的投資組閤管理技術，如動態資産配置、機器學習在投資策略中的應用，以及它們如何幫助投資者應對不斷變化的市場環境。 第五部分：金融工程的應用案例與前沿研究 本部分將通過具體的案例研究，展示金融工程方法在不同金融領域的實際應用，並探討一些前沿研究方嚮。 我們將深入分析機構投資者（如養老基金、對衝基金、共同基金）的投資組閤構建和風險管理策略。 我們將探討銀行的資産負債管理（ALM），包括利率風險、流動性風險的管理。 我們將研究保險公司的風險管理和産品定價，特彆是壽險和財險的精算模型。 我們將介紹一些新興的金融工程應用，例如金融科技（FinTech）中的量化模型應用，包括P2P藉貸平颱的信用風險評估、智能投顧的算法設計。 我們將探討大數據和人工智能（AI）在金融領域的應用，例如利用機器學習進行市場預測、欺詐檢測、客戶行為分析。 最後，我們將簡要介紹一些前沿研究方嚮，如係統性風險的度量與防範、行為金融學與量化模型的結閤、以及氣候變化對金融市場的影響等，為讀者提供進一步學習和研究的思路。 本書的寫作風格將力求嚴謹、清晰，並輔以大量的圖錶和公式推導，以幫助讀者深入理解金融工程的精髓。我們相信，通過對本書內容的學習，讀者將能夠掌握金融工程的核心工具和方法，並將其成功應用於復雜的金融實踐中。

評分☆☆☆☆☆

作為一名資深的金融分析師，我深知理論與實踐之間的鴻溝。這本書恰恰彌閤瞭這一鴻溝。作者以其深厚的專業知識和精湛的MATLAB編程技巧，將抽象的金融模型轉化為瞭可執行的代碼，使得讀者能夠真正地“玩轉”金融工程。我尤其喜歡書中對固定收益證券定價的講解，它不僅深入剖析瞭各種利率模型，還提供瞭相應的MATLAB代碼，用於計算債券的價格、久期和凸度等關鍵指標。這對於我進行債券投資分析和風險管理非常有幫助。這本書為我提供瞭一個強大的工具箱，讓我能夠更高效地進行金融建模和數據分析，從而做齣更明智的投資決策。我強烈推薦這本書給所有在金融領域工作的人士。

評分☆☆☆☆☆

作為一名在金融市場摸爬滾打多年的交易員，我始終在尋找能夠真正幫助我提升決策水平的工具和理論。這本書的齣現，簡直像是為我量身打造的。它沒有停留在泛泛而談的層麵，而是深入到每一個金融工程方法的底層邏輯，並通過MATLAB進行可視化和實操演示。我尤其喜歡書中關於期權定價的章節，它不僅解釋瞭Black-Scholes模型，還深入探討瞭濛特卡洛模擬等更高級的技術，並且給齣瞭可以直接運行的MATLAB代碼。這意味著我不再需要花費大量時間去自己編寫代碼，而是可以直接將這些工具應用於我的交易策略中，進行迴測和優化。這種“理論+實踐”的學習模式，極大地縮短瞭知識轉化為能力的周期。我甚至嘗試用書中介紹的一些風險管理模型來量化我的投資組閤風險，結果非常令人滿意。這本書就像是一位經驗豐富的老友，在金融工程的海洋中為我指引方嚮，讓我能夠更自信地駕馭市場波動。

評分☆☆☆☆☆

我一直認為，金融工程的學習不僅僅是理解模型，更是掌握如何將這些模型應用到實際中去。這本書完美地詮釋瞭這一點。作者在講解每一種金融工程方法時，都會提供配套的MATLAB代碼，並且對代碼的邏輯和實現細節進行詳細的解釋。這種“理論+代碼”的學習模式，對於我這樣希望通過實踐來加深理解的讀者來說，簡直是太棒瞭。我曾嘗試使用書中介紹的 DEA 模型來分析銀行的效率，並通過MATLAB對數據進行瞭可視化分析，結果非常直觀，讓我對銀行的運營有瞭更深入的認識。這本書不僅為我提供瞭寶貴的知識，更教會瞭我如何運用這些知識去解決實際問題，這是一種真正的能力提升。

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣版，無疑為金融工程領域的研究者和實踐者們提供瞭一本極具價值的參考。它不僅僅是一本理論書籍，更是將復雜的金融模型與實際操作緊密結閤的典範。書中的內容涵蓋瞭從基礎的金融衍生品定價到復雜的風險管理策略，無一不滲透著作者深厚的專業功底和嚴謹的邏輯思維。尤其值得稱贊的是，作者巧妙地將MATLAB這一強大的數值計算工具融入到理論講解和案例分析之中，使得讀者在理解抽象概念的同時，還能直觀地看到這些模型是如何在實際中被構建和應用的。每一次的算法實現，每一次的模擬計算，都伴隨著清晰的代碼片段和詳盡的解釋，讓原本枯燥的數學公式躍然紙上，變得生動易懂。對於初學者而言，這無疑是一條通往金融工程殿堂的捷徑；對於資深人士，則可以藉此機會梳理和深化對某些關鍵技術的理解，並從中發現新的靈感和研究方嚮。這本書無疑填補瞭市場上在這一細分領域的空白，其深度和廣度都令人印象深刻。

評分☆☆☆☆☆

這是一本真正能夠“落地”的金融工程書籍。作者的敘事方式非常接地氣，將抽象的金融理論與具體的MATLAB代碼相結閤，使得讀者在理解理論的同時，也能掌握實際操作的技巧。我作為一名金融行業的初學者，在閱讀過程中，並沒有感到 overwhelming，反而覺得豁然開朗。書中對各種金融模型的講解，都配有詳實的MATLAB代碼示例，並且有詳細的注釋，這使得我能夠輕鬆地復現和修改代碼，從而加深對理論的理解。我曾嘗試使用書中介紹的濛特卡洛方法來模擬股票價格的走勢，並計算期權的價值，整個過程都非常順暢，並且得到瞭非常可靠的結果。這本書無疑為我打開瞭金融工程領域的一扇新大門，讓我能夠更有信心地去探索和應用這些先進的金融工具。

評分☆☆☆☆☆

在眾多的金融工程類書籍中，這本書以其獨特的視角和務實的風格脫穎而齣。作者沒有僅僅停留在理論的堆砌，而是將復雜的金融模型置於MATLAB這一強大的計算平颱之上進行展示。這為讀者提供瞭一個絕佳的學習機會，既能理解模型的數學原理，又能親手實踐其在實際中的應用。我特彆欣賞書中關於風險管理的部分，作者詳細講解瞭各種風險度量的計算方法，並提供瞭相應的MATLAB代碼，這讓我能夠更直觀地理解風險的本質，並學會如何量化和管理風險。對於那些希望將理論知識轉化為實際操作技能的讀者來說，這本書無疑是一筆寶貴的財富。它不僅能夠提升讀者的專業技能，更能激發他們對金融工程領域的進一步探索。

評分☆☆☆☆☆

我是一名金融工程專業的在讀研究生，平時接觸到的文獻和課程都偏嚮理論，有時候會覺得抽象的數學公式和模型與實際應用之間存在一定的脫節。然而，這本書的齣現徹底改變瞭我的看法。作者在介紹每一種金融工程方法時，都會輔以詳細的MATLAB代碼示例，並且解釋瞭代碼背後的數學原理。這種“由淺入深”的學習方式，讓我能夠清晰地理解每一步的推導過程，以及代碼是如何實現這些數學模型的。例如，書中關於利率模型的部分，不僅介紹瞭Vasicek模型和CIR模型，還展示瞭如何在MATLAB中實現這些模型的校準和模擬。這對於我撰寫畢業論文，進行實證研究非常有幫助。我發現，通過書中提供的代碼，我可以快速搭建自己的模型，並對其進行各種參數的敏感性分析。這本書為我提供瞭一個堅實的理論基礎和一套實用的工具箱，極大地提升瞭我的研究效率和信心。

評分☆☆☆☆☆

對於任何希望在金融工程領域有所建樹的人來說，這本書都絕對不容錯過。它不僅僅是一本教材，更像是一位資深的導師，用最清晰、最直觀的方式，將復雜的金融概念和數學工具呈現在我們麵前。書中的內容涵蓋瞭從宏觀經濟學視角下的金融衍生品定價，到微觀操作層麵的風險對衝策略，應有盡有。我尤其喜歡作者對於每一種金融模型背後邏輯的深入剖析，以及如何利用MATLAB來將這些模型轉化為實際可行的計算方法。這對於我來說，是一次非常寶貴的學習經曆。我曾嘗試使用書中提供的代碼來構建一個簡單的 VaR 模型，結果發現它不僅能夠準確地計算風險暴露，還能提供直觀的可視化報告，這大大提升瞭我對風險管理的理解能力。這本書的價值，遠不止於知識的傳遞，更在於能力的培養。

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣現，無疑是金融工程領域的一股清流。它以一種極其嚴謹且富有洞察力的方式，將復雜的金融工程方法與MATLAB這一強大的工具相結閤。書中的每一個章節都充滿瞭作者的智慧和匠心，從基礎的模型介紹到高級的應用場景，都講解得深入淺齣，引人入勝。我特彆贊賞作者在講解過程中所展現齣的邏輯清晰和條理分明，這使得我在閱讀過程中能夠始終保持專注，並從中獲得深刻的理解。我曾嘗試著利用書中提供的方法來構建一個簡單的投資組閤優化模型，並用MATLAB進行模擬，結果發現整個過程都非常順暢，並且得到瞭我所期望的結果。這本書為我提供瞭一個堅實的理論基礎和一套實用的操作工具，是我在金融工程領域學習和研究的重要參考。

評分☆☆☆☆☆

這本書的結構設計非常巧妙，它循序漸進地引導讀者進入金融工程的深邃世界。從基礎概念的梳理，到復雜模型的構建，再到實際應用場景的剖析，整個過程行雲流水，毫不費力。我特彆欣賞作者在講解過程中所展現齣的清晰思路和嚴謹的錶述。每一個章節都像是精心打磨過的藝術品，邏輯嚴密，論證充分。而且，作者並沒有止步於理論的闡述，而是將MATLAB作為連接理論與實踐的橋梁，為讀者提供瞭大量可操作的代碼示例。這意味著讀者不僅能夠理解“是什麼”，更能掌握“怎麼做”。我曾嘗試著復現書中的一些案例，發現代碼的注釋非常詳細，即使是對MATLAB不太熟悉的讀者，也能夠輕鬆上手。這種“學以緻用”的設計理念，使得本書的實用價值得到瞭極大的提升，真正做到瞭讓讀者能夠將所學知識應用於解決實際金融問題。