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中国人民银行调查统计司作 著

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• 金融统计
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• 统计学
• 金融学
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• 投资分析
• 风险管理
• 2014年出版
• 高等教育

店铺： 博学精华图书专营店

出版社： 中国金融出版社

ISBN：9787504973887

商品编码：29729874412

包装：简装

出版时间：2014-06-01

基本信息

书名:金融统计与分析2014 05

定价：30.00元

售价：20.4元,便宜9.6元,折扣68

作者:中国人民银行调查统计司作

出版社：中国金融出版社

出版日期：2014-06-01

ISBN：9787504973887

字数：

页码：

版次：1

装帧：简装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

内容提要

目录

宏观经济形势
货币非国家化理念与比特币的乌托邦
2014年一季度经济运行分析
2014年3月企业商品价格下降
货币市场利率逐步回落预期经济回升中仍有反复

区域经济运行
当前湖北省经济金融形势调研报告
“调结构”与“需求软”叠加经济下行压力继续加大
经济金融运行中需关注的几个问题
经济增长势头有所放缓企业资金需求依旧趋紧
当前青海省经济运行中存在的矛盾和动力
人民币快速贬值对进出口企业影响的调查
人民币贬值对河北省外向型企业的影响
2014年上半年陕西省装备制造业将艰难复苏

区域金融状况
浙江省同业存款现状及未来发展趋势
福建省银行存款和不良贷款变化及原因分析
当前河南省金融机构贷款资产质量及影响因素调查
当前吉林省贷款投放结构特点
内蒙古社会融资成本分析
财务公司成为地区存款外流的重要通道
银行获取资金成本增加
银行经营状况有所回落
邮储银行不良贷款逐年上升应予关注
金融支持循环经济发展的主要做法

利率市场化
利率市场化改革加快推进对银行、企业及居民的影响分析
利率市场化多轨制调查与压力测试跟踪调研

房地产市场
房地产企业对北京未来房价上涨预期有所减弱
差别化政策持续发酵，刚需仍是市场主流
广西部分四线城市房地产市场观望心理增强
当前河南省房地产市场热度不减

融资平台
关于山东省融资平台贷款发放情况的调查报告
地方融资平台经营现状及风险情况分析
云南省地方融资平台贷款风险总体可控

民间融资
民间融资中介机构运作模式及运行风险
宁波市民间借贷呈现新特点

农村经济
环湖粮价先抑后扬农户种粮积极性由弱转强
村镇银行偏离政策导向
对农村土地流转情况的调查与思考
粮食主产区金融支持农村土地流转情况调查

放眼世界
存款保险制度的国际实践

专题研究
治理影子银行
影子银行界定与监管借鉴

金融统计数据
货币当局资产负债表
货币供应量统计表
社会融资规模统计表
货币和债券市场统计表

作者介绍

文摘

序言

金融统计与分析：洞悉市场脉搏，驾驭投资未来 在瞬息万变的金融世界中，数据是驱动决策、揭示趋势、规避风险的核心要素。本书《金融统计与分析》并非简单罗列枯燥的数字和公式，而是旨在为读者构建一套系统的、实用的金融数据分析框架。它将带领你深入浅出地探索金融统计学的精髓，理解统计工具在金融领域的强大应用，从而帮助你更精准地把握市场动态，做出更明智的投资决策。 本书的内容覆盖了金融统计学的多个关键维度，从最基础的描述性统计，到复杂的推断性统计，再到现代金融量化分析的前沿技术，力求为读者提供一个全面而深入的认知。我们将不仅仅停留在理论层面，更会通过大量的案例分析和实际应用，让你亲身体验统计方法如何为金融实践注入智慧。 第一部分：金融数据基础与描述性统计 在金融领域，数据的质量和理解至关重要。本部分将从源头出发，为你讲解金融数据的基本类型、来源及其收集、清洗和预处理的技巧。我们知道，原始数据往往包含噪声和异常值，这会严重影响分析的准确性。因此，我们将深入探讨如何识别和处理这些问题，确保分析的可靠性。 随后，我们将进入描述性统计的世界。你会学习如何运用各种统计量，如均值、中位数、方差、标准差、偏度和峰度等，来概括和理解金融数据的分布特征。通过可视化工具，如直方图、箱线图、散点图等，我们将直观地呈现数据形态，识别潜在的模式和异常。例如，通过分析股票价格的均值和波动性，我们可以初步判断其风险收益特征；通过观察收益率分布的偏度和峰度，可以了解其是否偏离正态分布，从而对潜在的“黑天鹅”事件有更直观的认知。 我们还将学习如何构建和解释频率分布表，理解概率的概念及其在金融中的应用。例如，理解不同事件发生的概率，是进行风险评估和期权定价的基础。此外，时间序列数据的分析也将是本部分的重点。你将学习如何识别和描述时间序列数据的趋势、季节性、周期性和随机性成分，为后续的时间序列建模打下坚实基础。 第二部分：推断性统计在金融中的应用 在掌握了描述性统计的基础上，我们进入推断性统计的范畴。这一部分将侧重于如何从样本数据中推断出关于总体的信息，并在此基础上进行假设检验和区间估计。 我们将详细讲解参数估计，包括点估计和区间估计。在金融实践中，我们常常需要估计股票的预期收益率、市场的波动率等关键参数。本书将教你如何选择合适的估计方法，并理解置信区间的含义——它提供了一个参数可能取值的范围，并赋予了一定的置信水平。 假设检验是推断性统计的核心内容之一。你将学习如何提出和检验关于金融变量的假设，例如，检验两种不同投资策略的平均收益率是否存在显著差异，或者检验某个经济政策是否对股市产生了预期的影响。我们将深入讲解各种假设检验方法，如t检验、F检验、卡方检验等，并强调在金融领域应用这些检验时需要注意的事项，例如检验效力、多重比较问题等。 第三部分：回归分析与模型构建 回归分析是金融统计中最强大、最广泛应用的工具之一。它允许我们量化变量之间的关系，预测未来走势，并评估不同因素对金融资产价格的影响。 本书将从简单线性回归开始，逐步深入到多元线性回归。你将学习如何建立回归模型，理解回归系数的经济含义，并进行模型诊断，例如检验模型的假设条件是否满足，是否存在多重共线性、异方差、自相关等问题。我们将通过实际金融案例，如使用宏观经济指标（如GDP增长率、通货膨胀率）预测股票市场指数，或者使用公司财务指标（如市盈率、资产回报率）预测股票价格，来加深你对回归分析的理解。 除了线性回归，我们还将触及非线性回归模型，以及在金融领域常用的广义线性模型（GLM），例如逻辑回归，它在信用评分、违约概率预测等领域有着广泛应用。 第四部分：时间序列分析与预测 金融数据往往具有时间依赖性，即当前的数据点与过去的数据点存在关联。时间序列分析正是为了捕捉这种时间依赖性而发展起来的。 本部分将系统介绍经典的时间序列模型，包括AR（自回归）、MA（移动平均）、ARMA（自回归移动平均）和ARIMA（季节性差分自回归移动平均）模型。你将学习如何识别时间序列数据的平稳性，进行差分处理，并利用自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）来识别模型的阶数。 我们将重点讲解如何利用这些模型进行金融数据的预测，例如预测未来一段时间内的股票价格、汇率或商品价格。同时，我们也会探讨如何评估预测模型的准确性，并介绍一些更先进的时间序列模型，如GARCH（广义自回归条件异方差）模型，用于捕捉金融时间序列的波动率聚集现象，这对于风险管理和期权定价至关重要。 第五部分：风险管理与量化策略 在金融领域，风险无处不在，有效的风险管理是成功的关键。本部分将把金融统计的知识应用于风险管理实践。 我们将探讨如何使用统计方法来度量和管理各种金融风险，包括市场风险、信用风险和操作风险。你将学习如何计算和解释 VaR（Value at Risk，在险价值）和 ES（Expected Shortfall，预期损失）等风险度量指标，并理解如何通过敏感性分析来评估不同风险因素对投资组合的影响。 本书还将介绍一些基于统计分析的量化投资策略。我们将探讨如何利用统计套利、因子投资、机器学习等方法来构建和优化投资组合，并评估策略的有效性。例如，我们将分析如何通过识别价格异常和均值回归的现象来构建统计套利策略，或者如何利用因子模型来解释股票收益的驱动因素并构建因子投资组合。 第六部分：现代金融统计前沿与工具 随着大数据和计算能力的飞速发展，金融统计学的应用正不断拓展。本部分将触及一些现代金融统计的前沿领域和常用工具。 你将了解到蒙特卡罗模拟在金融工程中的强大应用，例如用于期权定价、风险度量和投资组合优化。我们还将介绍机器学习在金融分析中的应用，例如使用决策树、支持向量机、神经网络等算法进行欺诈检测、客户流失预测、以及更复杂的量化交易策略开发。 此外，本书还将引导你了解常用的金融统计软件和编程语言，如R、Python（及其相关的统计和金融库如pandas, numpy, scipy, statsmodels, scikit-learn, tensorflow, pytorch等），让你能够将理论知识转化为实际操作，进行更为复杂和高效的数据分析。 结语 《金融统计与分析》旨在成为你探索金融数据世界的得力助手。通过本书的学习，你将不仅仅掌握一套分析工具，更重要的是培养一种基于数据的严谨思维和洞察力。无论你是金融专业的学生、初入市场的投资者，还是经验丰富的金融从业者，本书都将为你提供宝贵的知识和实用的技能，帮助你在纷繁复杂的金融市场中拨云见日，做出更具智慧的决策，最终驾驭投资的未来。

评分☆☆☆☆☆

这本书的包装和整体的纸张质感倒是相当不错，拿到手就感觉沉甸甸的，很有分量。封面设计简洁大方，没有过多花哨的元素，反而显得专业而严谨。我一直觉得，一本好的专业书籍，它的外观也应该符合其内容的特质，不能过于轻浮，也不能过于简陋。翻开扉页，一股淡淡的油墨香扑面而来，这种感觉是电子书永远无法替代的。我对它的排版也做了初步的检查，字体大小适中，行距也比较舒适，读起来不会感觉眼睛疲劳。图表和公式的呈现方式也很清晰，关键信息都有加粗或突出显示，这对于理解复杂的数据和模型非常有帮助。我特别关注的是，书中的案例分析是否足够贴近实际，能否让我看到理论知识是如何在真实的市场环境中应用的。我之前读过一些书，虽然理论讲得头头是道，但一旦涉及到具体案例，就变得语焉不详，让人摸不着头脑。我希望这本书能够填补这方面的空白，让我真正做到学以致用。

评分☆☆☆☆☆

这本书，我犹豫了好久才决定入手。最初是被它那个听起来就很“硬核”的名字吸引：《金融统计与分析2014 05》。说实话，我当初对“2014 05”这个时间戳有点纠结，担心内容会不会太陈旧，毕竟金融市场瞬息万变，信息更新的速度更是快得吓人。我之前也涉猎过一些金融类的书籍，有些过于理论化，读起来就像是在啃一本枯燥的教科书，缺乏实际的指导意义。还有些则过于浮泛，讲了一些似是而非的概念，对实际操作帮助甚微。所以，拿到这本书的时候，我抱着一种试试看的心态，既希望它能给我带来新的知识体系，又担心它会重蹈覆辙，成为书架上又一本积灰的读物。我最看重的是，这本书能否在纷繁复杂的金融数据中，提炼出清晰的脉络，教会我如何去理解和运用这些数据，而不是仅仅罗列一堆公式和图表。我希望它能像一位经验丰富的导师，循循善诱地引导我，让我能够真正地掌握金融统计与分析的精髓，在投资决策中少走弯路。

评分☆☆☆☆☆

对于《金融统计与分析2014 05》这本书，我最期待的是它在方法论上的深度。我接触过不少关于数据分析的书籍，有些停留在基础概念的介绍，而有些则一味地堆砌高深的统计模型，但却缺乏清晰的逻辑框架和可操作性。我更希望这本书能够提供一套系统化的方法论，能够教会我如何从海量金融数据中识别关键变量，如何构建有效的分析模型，以及如何解读模型结果并转化为 actionable insights。尤其是在当前大数据时代，如何有效地利用统计工具来捕捉市场信号、评估风险、优化投资组合，是我非常关心的问题。这本书的名称中包含了“统计”和“分析”，这正是我所需要的。我希望它能深入浅出地讲解各种统计方法在金融领域的应用，并且能够提供一些实用的案例和技巧，让我能够举一反三，触类旁通。我希望它能让我明白，金融数据并非杂乱无章，而是蕴含着规律和机会，而统计分析就是挖掘这些规律和机会的利器。

评分☆☆☆☆☆

在选择金融类书籍时，我有一个非常明确的标准：它必须能够帮助我建立起一个清晰的知识体系，并且能够指导我的实际操作。我不太喜欢那些过于概念化，或者只是罗列大量文献的书籍。《金融统计与分析2014 05》这个书名，让我对它在这方面的潜力抱有期待。我希望它能够系统地介绍金融统计学的基本原理和方法，并且能够清晰地阐述这些原理和方法是如何应用于金融市场分析的。更重要的是，我希望它能够提供一些具体的分析框架和工具，让我能够直接应用到我的投资实践中。比如，如何利用统计学的方法来构建和评估投资组合，如何识别和量化金融风险，或者如何通过数据挖掘技术来发现投资机会。我希望这本书能够成为我的一个可靠的参谋，帮助我在纷繁复杂的金融信息中，理清思路，做出更明智的决策。如果它能做到这一点，那么即使书中的某些数据可能略显陈旧，其方法论和分析框架的重要性依然不减。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，金融领域的学习，理论知识固然重要，但更重要的是能否将其转化为实际的洞察力。很多金融从业者，或者对金融市场感兴趣的人，往往会遇到这样的困境：掌握了一些理论，但面对复杂多变的实际市场，却显得力不从心。《金融统计与分析2014 05》这本书，从书名上看，似乎就致力于弥合理论与实践之间的鸿沟。我希望它不仅仅是关于统计公式的堆砌，更重要的是能够阐释这些统计工具背后的逻辑，以及它们如何在真实的金融场景中发挥作用。我期待书中能够有丰富的案例研究，通过具体的金融产品、市场事件或者投资策略，来展示如何运用统计分析的方法来解决实际问题。例如，如何利用统计模型来预测股票价格的波动性，如何评估衍生品的价格风险，或者如何通过数据分析来识别市场异常。如果这本书能够做到这一点，那么它将不仅仅是一本工具书，更是一本能够启迪思维、提升实战能力的指导手册。