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庞介民 著

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• 证券公司
• 风险监控
• 金融风险
• 监管科技
• 合规
• 内控
• 风险管理
• 金融工程
• 量化分析
• 资本市场

店铺： 世纪摆渡人专营店

出版社： 中国财政经济出版社

ISBN：9787500581611

商品编码：29736493069

包装：平装

出版时间：2005-06-01

基本信息

书名：证券公司风险监控研究

定价：28.00元

作者：庞介民

出版社：中国财政经济出版社

出版日期：2005-06-01

ISBN：9787500581611

字数：

页码：241

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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内容提要

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证券市场是一个高风险的资本市场，证券公司作为这个市场的主要参与者，由于其在证券市场上同时担任多种角色（发行中介、交易中介、投资者、融资者、信息提供者等）而处于证券业的核心位置，从而成为证券业风险的聚合处和汇集点。现代证券公司的业务具有高信用性、高流动性、高预期性、高虚拟性的特点，使得证券公司面临的风险更加复杂和难以把握。

目录

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导论
0.1 问题的提出
0.2 研究思路和主要内容
0.3 研究的方法
0.4 同类课题研究状况及本书的创新
0.5 有待进一步研究的问题

证券公司的风险特性
1.1 有关风险的基本概念
1.2 金融机构风险和非金融机构风险的区别
1.3 证券公司风险和其他金融机构风险的区别

成熟市场证券公司的风险及其成因
2.1 市场风险--多形式表现下的价值下跌
2.2 信用风险--越来越难以评估的损失
2.3 流动性风险--对融资能力的考验
2.4 操作风险--潜伏的危害
2.5 法律风险--穿越空白地带的代价
2.6 结算风险--后环节的显现
2.7 系统风险--共同面临的挑战

新兴加转轨过程中的中国证券公司的风险及其成因
3.1 风险生成的结构性分析
3.2 市场风险的冲击
3.3 流动性风险的积聚
3.4 违规风险的偏好
3.5 财务风险的隐藏
3.6 经营风险的潜伏
3.7 结算风险的表现
3.8 系统风险的凸显

证券公司风险监控的理论分析
4.1 外部风险监控：金融监管理论综述与评价
4.2 内部风险监控：金融风险管理理论与方法
4.3 内外部风险监控的重要作用
4.4 内外部风险监控的均衡和非均衡模型
4.5 风险监控与业务创新的博弈
4.6 风险监控与法人治理结构的关系
4.7 风险监控的收益和成本分析

成熟市场证券公司风险监控模式的比较
5.1 风险监控重点的确定
5.2 风险监控技术的发展
5.3 风险监控方法的配合
5.4 风险监控体制的比较
5.5 风险预警机制的特征
5.6 流动性风险监控体系的比较与竞争
5.7 流动性危机的处置方法
5.8 客户资金安全保障监控模式
5.9 业务创新与风险控制模式
5.1 0 系统性风险监控的实践

金融集团模式下的风险监控
6.1 金融系统的风险管理和风险分担
6.2 金融系统趋同对外部监管的影响及对策
6.3 金融控股模式下证券公司的内部风险监控
6.4 中国金融集团模式的特点和风险监管

中国证券公司风险监控的现实约束
7.1 内部风险监控制度的演进
7.2 外部风险监控体制的变化与监控重点的转移
7.3 加强风险监控的现实约束

中国证券公司在规范化、市场化和国际化进程中的风险监控模式选择
8.1 内部风险监控机制的创新
8.2 内部风险预警与监控体系的构建
8.3 内部风险监控的发展趋势
8.4 外部风险预警与监控体系的构建
8.5 内部风险监控有效发挥作用的基础：完善公司治理结构和内部风险控制机制
8.6 外部风险监控有效发挥作用的基础：加强过程监管与加大执法力度
8.7 内外部风险监控有效发挥作用的动力及联结点：分类监管、创新发展
8.8 内外部风险监控的协调与平衡
8.9 中国证券公司业务国际化的风险监控
参考文献
后记

作者介绍

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文摘

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序言

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穿越迷雾：全球金融风控的智慧与实践 内容简介： 本书旨在为读者提供一个宏观视角下的全球金融风险监控前沿概览，深入剖析当前金融体系面临的复杂风险生态，并从理论、技术与实务等多个维度，勾勒出新时代风险管理与监控的创新路径与实践精华。我们不聚焦于单一机构的内部运作，而是将目光投向广阔的全球金融舞台，探索各类风险的传导机制、演变趋势及其对整个金融稳定性的潜在威胁。 第一章：全球金融风险图景——变革中的挑战与机遇 本章将首先描绘当前全球金融市场波诡云谲的风险格局。我们将梳理自2008年全球金融危机以来，金融监管环境的重大演变，以及新出现的风险因子。这包括但不限于： 系统性风险的重塑： 探讨后危机时代，影子银行、金融科技（FinTech）、高频交易、算法交易等新业态对传统系统性风险概念的冲击与重塑。分析跨境资本流动、主权债务风险、汇率波动、大宗商品价格剧烈变动等宏观经济因素如何相互交织，形成复杂的风险网络。 非传统风险的崛起： 深入分析地缘政治风险、网络安全风险、气候变化相关的金融风险（如物理风险和转型风险）、声誉风险、以及日益凸显的社会责任（ESG）风险对金融机构和市场的潜在影响。我们将探讨这些风险的非线性传播路径，以及它们如何从微观事件升级为宏观危机。 监管的全球协同与博弈： 审视巴塞尔协议III、多德-弗兰克法案等重要监管框架的实施效果，以及各国在宏观审慎监管、微观审慎监管、行为监管等方面的实践差异。分析全球监管协调面临的挑战，以及监管套利和“监管竞赛”的可能性。 金融科技的“双刃剑”效应： 详细探讨人工智能、大数据、区块链、云计算等金融科技在提升金融服务效率、降低运营成本的同时，如何引入新的操作风险、模型风险、合规风险和隐私风险。分析金融科技对金融市场结构、竞争格局和风险传染机制产生的深远影响。 市场结构性变化： 审视全球化进程中的变化，以及区域化、本土化趋势对金融风险管理的启示。分析不同经济体在风险承受能力、风险管理文化、法律框架等方面的差异，以及这些差异如何影响全球金融风险的扩散与控制。 第二章：风险识别与度量的前沿理论——穿透表象的洞察力 本章将聚焦于风险识别与度量的最新理论与方法论，强调如何从海量数据中提炼有价值的风险信号，并构建更加精准、前瞻性的风险度量模型。 大数据与人工智能在风险识别中的应用： 介绍如何利用非结构化数据（如社交媒体、新闻报道、监管公告、公司财报附注等）与结构化数据相结合，构建多维度、实时更新的风险识别框架。深入探讨自然语言处理（NLP）、机器学习（ML）、深度学习（DL）等技术在识别市场情绪、公司治理缺陷、欺诈行为、内幕交易等方面的应用潜力。 情景分析与压力测试的进化： 探讨如何超越传统的历史数据回溯，设计更具挑战性、更符合未来可能性的情景，以捕捉“黑天鹅”事件的潜在影响。分析不同类型金融机构（银行、保险、资产管理公司、交易商）在压力测试中应关注的关键风险因子与指标。 网络科学与复杂性理论在风险传染研究中的应用： 运用图论、网络分析等工具，模拟和度量金融机构、市场之间的关联性，识别关键节点与潜在的“多米诺骨牌”效应。探讨如何利用这些方法来理解和预测风险的传播路径与扩散速度。 行为金融学与风险偏好的量化： 结合心理学和经济学，分析个体和群体行为如何影响市场风险偏好，并探讨如何量化这些行为特征，将其纳入风险度量模型。例如，研究市场羊群效应、过度自信、恐慌性抛售等行为模式对资产价格波动的影响。 新兴风险度量指标的探索： 介绍近年来新兴的风险度量指标，如价值风险（VaR）的替代与补充（如条件风险价值CVaR），以及针对操作风险、网络安全风险、ESG风险等的新型度量框架。 第三章：风险监控技术的革新——构建智能化的预警系统 本章将深入探讨如何利用先进技术构建高效、智能的风险监控系统，实现从被动响应到主动预警的转变。 实时数据处理与监控平台： 介绍流式计算、内存数据库等技术在构建实时风险监控平台中的作用。分析如何整合来自市场数据、交易数据、客户数据、操作日志等多个来源的数据，实现风险指标的实时监测与预警。 可视化与仪表板设计： 强调如何通过直观、交互式的数据可视化工具，帮助风险管理人员快速理解复杂的风险态势，识别异常信号，并做出及时的决策。探讨不同类型的风险仪表板（如市场风险仪表板、信用风险仪表板、操作风险仪表板）的设计原则。 基于规则与基于模型的预警机制： 分类介绍基于预设规则（如阈值、触发器）的预警机制，以及如何利用机器学习模型（如异常检测算法、分类算法）来识别潜在的风险事件。探讨两种机制的互补性与集成方式。 自动化报告与审计支持： 分析如何利用技术实现风险报告的自动化生成，从而提高效率并减少人为错误。探讨技术在支持内部审计和外部监管检查方面的作用，例如通过数据留存与可追溯性机制。 区块链在风险管理中的潜力： 探讨区块链技术在提升数据透明度、确保交易不可篡改、加强身份验证、简化清算流程等方面，为风险管理带来的潜在益处。 第四章：全球金融机构的风险管理实践——跨越地域与文化的智慧 本章将通过案例分析与跨区域比较，展现全球领先金融机构在风险管理与监控方面的成功经验与创新实践。 不同类型金融机构的风险管理侧重点： 比较商业银行、投资银行、资产管理公司、对冲基金、保险公司等不同类型机构在风险构成、风险偏好、监管要求等方面的差异，以及其风险管理策略的特点。 跨国金融机构的风险管理挑战与对策： 探讨跨国金融机构在应对不同国家和地区监管差异、文化差异、市场波动性、汇率风险等方面的策略。例如，如何建立统一的风险管理框架，同时又具备本地化的适应性。 先进的信用风险管理技术： 介绍信用评分模型、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、风险暴露（EAD）的量化与动态调整。探讨大数据和AI在信用风险预测、反欺诈、逾期催收等方面的应用。 市场风险的动态对冲与套利策略： 分析如何利用各种金融衍生品进行市场风险的对冲，以及在高频交易、算法交易环境中，市场风险的识别与管理策略。 操作风险与合规风险的管理创新： 探讨如何通过流程优化、内部控制、员工培训、合规科技（RegTech）等手段，有效管理操作风险和合规风险。分析自动化与智能技术在反洗钱（AML）、反恐怖融资（CTF）、客户尽职调查（CDD）等领域的应用。 新兴金融业态的风险管理： 关注金融科技公司、数字货币交易所、P2P借贷平台等新兴金融业态的风险特点，并介绍其风险管理模式的演变。 第五章：展望未来——可持续金融与风险管理的融合 本章将对全球金融风险监控的未来发展趋势进行展望，重点关注可持续金融与风险管理的深度融合。 气候变化风险与绿色金融的交织： 深入分析气候变化如何通过物理风险（极端天气）和转型风险（政策变化、技术颠覆）影响资产价值与金融稳定。探讨绿色金融的发展如何与风险管理协同，引导资金流向可持续领域。 ESG因素在风险评估中的深化应用： 展望ESG（环境、社会、公司治理）因素如何从非财务信息，逐步成为金融机构风险评估的内在组成部分，影响信用评级、投资决策与监管要求。 科技赋能下的风险管理生态系统： 预测未来风险管理将是一个高度互联互通的生态系统，数据共享、模型协同、技术赋能将成为常态。探讨开放银行、API经济如何重塑风险信息流。 应对“未知”风险的弹性与韧性： 强调在日益复杂多变的全球环境中，金融体系需要具备更强的弹性与韧性，以应对突发的、未预见的风险。探讨如何通过多元化、冗余设计、应急预案等方式增强体系韧性。 风险管理的道德与社会责任： 讨论在追求金融效率与稳定性的同时，如何平衡道德考量与社会责任，确保金融体系的健康发展，更好地服务于实体经济与社会福祉。 本书旨在为金融从业者、研究人员、政策制定者以及对全球金融风险领域感兴趣的读者，提供一个全面、深刻、具有前瞻性的洞察。我们相信，通过对全球金融风险图景的深入理解，对前沿理论与技术的掌握，以及对成功实践的学习，我们能够更好地穿越迷雾，构建一个更加稳健、可持续的全球金融未来。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，我最开始拿到《证券公司风险监控研究》时，并没有抱有太高的期待，毕竟“风险监控”这个话题听起来就有些沉闷。然而，这本书彻底颠覆了我的看法。作者运用了一种非常生活化、故事化的叙述方式，将抽象的风险概念变得异常鲜活。我感觉就像是在听一位经验丰富的资深人士，娓娓道来他在证券公司风险控制岗位上的点点滴滴。书中穿插的案例分析，有成功也有失败，它们都带着深刻的教训，让我看到了风险管理工作中“人”的角色和“情境”的重要性。比如，书中提到的一些因沟通不畅或信息不对称导致的风险事件，让我意识到技术工具固然重要，但人际关系和企业文化同样是风险防控不可或缺的一环。这本书的情感维度和人文关怀是我未曾预料到的，它让我看到，在冰冷的数字和模型背后，是无数从业者的智慧和汗水。这种接地气的写作风格，让我在阅读过程中获得了极大的共鸣和乐趣。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我带来了相当大的惊喜！我原本以为这会是一本纯粹枯燥的技术手册，充斥着各种晦涩难懂的金融模型和统计公式。然而，《证券公司风险监控研究》以一种极其易于理解且引人入胜的方式，深入浅出地剖析了证券公司在复杂的金融市场中所面临的各种风险。作者并非仅仅罗列风险类型，而是着重于分析这些风险是如何产生、如何演变，以及最关键的，如何被有效地监控和管理。书中详细阐述了市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等核心风险维度，并结合大量的实际案例，让我深刻体会到理论知识在现实世界中的应用。我特别欣赏书中关于风险预警指标构建的部分，它提供了一套系统性的方法论，帮助读者建立起一套行之有效的风险识别和评估体系。读完之后，我对证券公司内部运作的风险控制机制有了全新的认识，也更加理解了为何严谨的风控对于金融机构的稳健发展至关重要。这本书不仅适合金融从业者，对于任何对金融市场风险管理感兴趣的读者来说，都是一本不容错过的优质读物，它在专业性与可读性之间找到了一个绝佳的平衡点。

评分☆☆☆☆☆

《证券公司风险监控研究》这本书所提供的视角是极其独特的，它不是那种“告诉你应该做什么”的教条式指导，而是“为什么这样做”的深入探讨。作者通过对不同类型证券公司在不同市场环境下风险表现的比较分析，勾勒出了一幅生动而复杂的风险图景。我尤其对书中关于“黑天鹅事件”的讨论记忆犹新。作者并没有回避那些看似难以预测的极端事件，而是探讨了在不确定性环境中，证券公司应如何建立具有韧性的风险管理框架，以最大程度地降低冲击。书中关于风险文化建设的章节也给我留下了深刻的印象，它强调了风险意识需要渗透到公司每个层级，而不仅仅是风控部门的责任。这本书的价值在于它引导读者思考问题的根本原因，而不是停留在表面的解决方案。它促使我从更深层次去理解风险的动态性、系统性和复杂性，并鼓励我在实际工作中培养一种审慎和前瞻的思维模式。

评分☆☆☆☆☆

这本书的结构安排和内容深度都让我感到非常满意。作者在《证券公司风险监控研究》中，并没有采用传统的章节划分方式，而是围绕着风险监控的几个关键环节，层层递进，逻辑清晰。从风险识别的源头，到风险度量的工具，再到风险应对的策略，每一个部分都进行了详尽的阐述。我特别欣赏书中关于“风险容忍度”和“风险偏好”的讨论，这部分内容在很多同类书籍中都比较少见，但对于证券公司制定合理的风险策略至关重要。它帮助我理解了，风险管理并非是要将风险降到零，而是在可接受的范围内进行有效控制。书中对于新兴风险（如网络安全风险、合规风险）的关注也体现了作者的洞察力，让我认识到风险管理是一个不断发展的领域，需要持续学习和更新知识。总的来说，这本书的体系性非常强，内容也相当扎实，它为我提供了一个关于证券公司风险监控的全面且深入的框架。

评分☆☆☆☆☆

这绝对是我近期阅读中最具启发性的一本书籍！《证券公司风险监控研究》不是那种流于表面、泛泛而谈的风险管理入门读物，它实实在在地触及了问题的核心，并且提供了相当深入的洞察。我尤其赞赏作者在阐述风险计量模型时所展现出的严谨性。书中并没有简单地堆砌公式，而是详细解释了每个模型背后的逻辑、假设前提以及在实际应用中可能遇到的挑战。例如，在讲解VaR（风险价值）模型时，作者不仅介绍了不同计算方法的优劣，还探讨了参数选择、回溯测试等关键环节，这对于希望构建自身风险计量体系的读者来说，无疑是宝贵的指导。此外，书中对于监管要求与风险管理实践的结合也做了细致的梳理，让我认识到合规性在风险控制中的重要地位。这本书的深度和广度都让我印象深刻，它不仅仅是理论知识的传递，更是一种思维方式的培养，让我能够从更宏观、更系统的角度去审视和应对金融风险。