我國商業銀行違約風險測度模型研究 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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馬若薇 著

圖書標籤:

• 商業銀行
• 違約風險
• 風險測度
• 信用風險
• 金融工程
• 計量經濟學
• 模型研究
• 金融風險管理
• 銀行業
• 金融科技

店鋪： 博學精華圖書專營店

齣版社： 知識産權齣版社

ISBN：9787802475793

商品編碼：29740364875

包裝：平裝

齣版時間：2010-01-01

基本信息

書名:我國商業銀行違約風險測度模型研究

：28.00元

售價：20.4元,便宜7.6元,摺扣72

作者:馬若薇

齣版社：知識産權齣版社

齣版日期：2010-01-01

ISBN：9787802475793

字數：212000

頁碼：275

版次：1

裝幀：平裝

開本：大32開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

內容提要

本書在參考、藉鑒國內外現有的銀行風險控製和管理理論以及實踐方法的基礎上，針對我國商業銀行現狀和特點，對信用風險管理進行瞭深入研究，並結閤我國銀行實際情況建立信用風險預測模型，後應用模型進行實證分析，通過實證分析一方麵增加對銀行風險控製與管理技術的感性認識，另一方麵對銀行進行操作風險控製與管理提供技術支持。

目錄

作者介紹

馬若微，北京工商夫學經濟學院副院長，副教授，西安交通大學應用經濟學博士，北京大學博士後。主要研究方嚮為破産預測與違約率測度。主持或作為子課題受責人完成國傢社科基金、國傢自然科學基金以及北京市的相關科研項目多項，所主持課題“我國商業銀行信用風險度量問題研究

文摘

序言

《我國商業銀行違約風險測度模型研究》圖書簡介 《我國商業銀行違約風險測度模型研究》一書，緻力於深入探討我國商業銀行體係的違約風險現狀、成因及其量化測度方法。本書並非對某一特定銀行或某一時期違約事件的羅列，而是聚焦於構建一套係統、科學、可操作的違約風險測度模型，以期提升我國商業銀行風險管理的能力，維護金融體係的穩定。 第一部分：違約風險的理論基石與我國商業銀行的實踐語境 本書的開篇，將首先梳理違約風險的經典理論。我們將從宏觀經濟學、公司金融學以及計量經濟學的視角，深入剖析導緻金融機構違約的根本原因。這包括但不限於：係統性風險與非係統性風險的 interplay，宏觀經濟波動（如利率、匯率、通貨膨脹）對銀行資産質量的影響，微觀層麵的經營管理不善、道德風險、逆嚮選擇等問題。我們還將迴顧國內外在違約風險識彆、計量和管理方麵的經典文獻，為後續的模型構建奠定堅實的理論基礎。 緊接著，本書將詳細分析我國商業銀行所處的宏觀經濟環境和金融市場特徵。我們將考察中國經濟發展階段、産業結構調整、金融深化程度以及對外開放水平等因素如何影響商業銀行的整體風險暴露。特彆地，我們將關注近年來我國經濟結構性轉型帶來的挑戰，例如部分行業的産能過剩、房地産市場的波動、地方政府債務風險以及中小企業融資睏境等，這些都直接或間接地增加瞭商業銀行的違約可能性。同時，本書也將分析我國金融市場在監管政策、市場化改革、信用評級體係建設以及信息披露透明度等方麵的特點，這些都構成瞭我國商業銀行違約風險測度的特殊實踐語境。我們力求呈現一個真實、動態、多維度的我國商業銀行違約風險圖景，而非脫離實際的理論推演。 第二部分：違約風險測度模型的構建與實證分析 本書的核心章節將聚焦於違約風險測度模型的構建。我們將係統介紹並評估當前主流的違約風險計量模型，包括但不限於： 基於宏觀經濟變量的違約模型： 考察GDP增長率、通貨膨脹率、失業率、利率水平、匯率變動等宏觀經濟指標與商業銀行整體違約概率之間的關係。我們將探討如何將這些變量納入模型，以預測宏觀經濟衝擊對銀行體係違約風險的影響。 基於微觀金融特徵的違約模型： 重點分析影響商業銀行個體違約風險的關鍵微觀指標。這包括： 財務穩健性指標： 如資本充足率、資産質量（不良貸款率、撥備覆蓋率）、盈利能力（淨息差、ROE）、流動性（存貸款比、流動性覆蓋率）等。 經營管理效率指標： 如成本收入比、撥備前利潤率、資産周轉率等。 信用風險暴露指標： 如貸款集中度、對特定行業或客戶的敞口、衍生品交易風險等。 市場風險指標： 如股價波動率、市場利率敏感性等。 結構化模型與機器學習模型： 在此部分，我們將介紹Merton模型及其改進模型，分析銀行資産價值和負債水平的動態變化如何影響違約可能性。同時，我們也將引入現代機器學習技術，如支持嚮量機（SVM）、隨機森林（Random Forest）、梯度提升樹（Gradient Boosting）以及神經網絡（Neural Networks）等，探討這些模型在識彆復雜非綫性關係、處理高維數據以及提升違約預測精度方麵的優勢。我們將重點研究這些模型在我國商業銀行數據上的適用性和錶現。 在模型構建過程中，本書將特彆強調數據質量和樣本選擇的重要性。我們將討論如何從我國商業銀行的公開財務報錶、監管數據以及外部信用信息中提取和處理高質量的數據。同時，針對不同模型的需求，我們將探討閤適的樣本期選擇、數據平滑處理以及是否存在數據缺失或異常值等問題。 隨後，本書將通過實證分析來檢驗和優化所構建的模型。我們將選擇具有代錶性的我國商業銀行樣本，運用上述不同類型的模型進行實證檢驗。通過對比不同模型的預測能力、穩定性以及參數的經濟含義，我們將評估哪種模型更適閤我國商業銀行的實際情況。實證分析還將深入探討不同宏觀經濟情景下，模型預測的違約風險變化趨勢，以及特定微觀因素（如某項監管政策的調整、某一行業風險的爆發）對模型輸齣結果的影響。此外，我們還將運用曆史數據迴測（Backtesting）等方法，評估模型的穩健性和有效性。 第三部分：違約風險測度模型的應用與政策啓示 本書的最後部分，將著眼於違約風險測度模型的實際應用和政策含義。 在風險管理中的應用： 資本充足性管理： 基於模型的違約風險評估結果，可以為商業銀行提供更準確的風險加權資産（RWA）計算基礎，從而指導資本配置和撥備計提，確保銀行擁有充足的資本來抵禦潛在的違約損失。 信貸審批與授信管理： 模型可以為信貸審批提供量化的風險評分，幫助銀行更審慎地評估藉款人的違約可能性，優化授信額度和利率定價，有效控製信用風險。 壓力測試與情景分析： 模型可以被整閤到壓力測試框架中，模擬不同宏觀經濟衝擊下的銀行違約風險暴露，幫助銀行識彆潛在的脆弱性，製定應對預案。 資産組閤管理： 通過對不同資産類彆和客戶的違約風險進行量化，銀行可以優化資産組閤的風險分散，實現風險與收益的平衡。 在監管政策製定中的應用： 宏觀審慎監管： 監管部門可以利用本書提齣的模型，監測整個金融體係的係統性違約風險，及時發現潛在的風險積聚點，並采取相應的宏觀審慎政策工具進行乾預。 微觀審慎監管： 監管機構可以將其作為評估單個銀行風險狀況的工具，識彆高風險銀行，並對其采取差異化的監管措施。 早期預警機製： 模型可以構建一個有效的早期預警係統，在風險爆發前及時發齣信號，為監管者和銀行管理層提供決策依據。 政策建議與未來展望： 本書將基於研究結果，提齣針對我國商業銀行違約風險管理和監管的政策建議。這可能包括：完善信用信息共享機製、優化信用評級體係、加強金融科技在風險管理中的應用、提升銀行內部風險管理能力、以及在宏觀調控中充分考慮金融風險傳導等。 最後，本書還將對未來研究方嚮進行展望，例如如何更有效地納入非結構化數據（如新聞報道、社交媒體信息）進行風險預測，如何構建動態更新的違約風險模型，以及如何將違約風險模型與反洗錢、操作風險等其他風險管理領域進行更緊密的結閤。 總而言之，《我國商業銀行違約風險測度模型研究》旨在提供一套嚴謹、實用的理論框架和技術工具，幫助我國商業銀行更好地理解、衡量和管理其麵臨的違約風險，從而增強金融體係的穩健性，促進經濟的持續健康發展。本書適閤商業銀行的風險管理人員、監管機構的研究人員、金融機構的分析師以及對金融風險管理有深入研究興趣的學術界人士閱讀。

評分☆☆☆☆☆

我一直對金融機構的風險控製機製很感興趣，尤其是商業銀行這種體量龐大、與國計民生息息相關的機構。這本書名精準地指嚮瞭“違約風險測度模型”這個核心議題，讓我覺得它可能是一本能夠深入揭示銀行內部運作奧秘的著作。我非常期待書中能夠提供一個清晰的框架，來梳理和理解商業銀行違約風險的各個維度，比如從宏觀經濟環境、行業周期、到微觀的客戶信用行為等。更重要的是，我希望書中能夠詳細介紹幾種主流的違約風險測度模型，並對其內在邏輯、適用範圍、優缺點進行深入的分析和比較。我尤其想看到，作者是如何將這些理論模型與我國商業銀行的實際情況相結閤，是否存在一些針對我國特有金融環境和監管要求的模型創新？本書是否會通過案例分析，來展示模型在實際風險管理中的應用，例如如何利用模型來評估新貸款的風險、監測存量資産的質量，以及製定相應的風險對衝策略？我期待這本書能夠為我提供一套係統性的知識體係，讓我能夠更好地理解和應對商業銀行的違約風險。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名雖然看起來略顯學術，但“商業銀行違約風險測度模型”這個主題本身具有極高的現實意義。在當前全球經濟不確定性增加的大背景下，理解和管理金融風險至關重要。我非常關注本書是否能夠提供一些實用的方法和工具，幫助我們更清晰地認識我國商業銀行的風險狀況。我想瞭解，書中是否會涉及到一些具體的模型，例如經典的 Altman Z-Score模型、KMV模型，或者其他更為先進的精算模型，並分析它們在我國商業銀行中的適用性和局限性。我更期待的是，作者能夠基於我國的金融體係特點，提齣或改進一些模型，使其能夠更準確地反映我國銀行業的實際風險。例如，在中國特有的不良資産處置機製、擔保體係以及監管政策等因素下，違約風險的測度是否需要進行特殊的考量？我希望書中能夠通過大量的實證研究，來驗證模型的有效性，並為監管機構和銀行自身提供有價值的參考，從而提升我國銀行業的整體穩健性。

評分☆☆☆☆☆

拿到這本書，我最先留意到的是“研究”這個詞，它意味著這本書不僅僅是內容的堆砌，而是帶有作者獨立思考和探索的印記。我對這種有深度、有見解的研究型著作有著天然的好感。我想瞭解，在我國這樣一個快速發展且充滿活力的金融市場中，商業銀行的違約風險呈現齣哪些獨特的特徵？這本書是否會深入剖析這些特徵，並在此基礎上構建齣更具針對性的測度模型？我特彆好奇，作者是如何平衡理論的嚴謹性和實踐的可操作性的。例如，書中提齣的模型，是否能夠真正應用於指導商業銀行的風險管理實踐？它是否能夠幫助銀行識彆高風險客戶，優化信貸審批流程，或者為資本充足率的設定提供依據？我期待書中能夠提供一些關於模型選擇和優化的討論，比如，在不同的情境下，哪種模型更適閤？如何根據模型的錶現來調整其參數？同時，我也想知道，本書是否會探討模型在實際應用中可能遇到的挑戰，比如數據可得性、模型失效的風險等，以及相應的應對策略。

評分☆☆☆☆☆

我之前接觸過一些關於金融風險管理的基礎知識，但對於商業銀行的違約風險，總覺得隔著一層迷霧。這本書的書名直接點齣瞭核心主題，這讓我立刻産生瞭閱讀的衝動。我特彆關注的是，作者是如何在“測度”這個詞上做文章的。它意味著不僅僅是描述，更是要量化，要給齣一個具體的數值，來衡量風險的大小。我希望書中能夠清晰地闡述，有哪些主要的違約風險來源，例如信用風險、市場風險、操作風險等等，以及這些風險是如何相互關聯，並最終影響到銀行的整體違約概率。更重要的是，我非常期待書中能夠提供一些前沿的模型研究成果，例如，是否會介紹一些基於大數據、人工智能等新興技術在違約風險測度中的應用？畢竟，傳統的統計模型可能已經難以應對日新月異的市場變化。如果書中能夠提供一些實操性的模型構建方法，並配以詳細的步驟和代碼示例，那對渴望將理論付諸實踐的讀者來說，無疑是巨大的福音。我對那些能夠提供深刻洞察，幫助理解風險傳導機製，並為風險防範提供策略的書籍情有獨鍾。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計頗為吸引人，簡潔的深藍色背景搭配燙金的標題，透著一股專業和嚴謹的氣息。作為一名對金融領域有濃厚興趣的普通讀者，我一直對銀行的穩健運營和潛在風險感到好奇。尤其是在當前經濟環境下，關於商業銀行的健康狀況的討論愈發頻繁，一本深入探討“違約風險測度模型”的書籍，無疑能夠為我解開不少疑惑。我非常期待這本書能夠深入淺齣地解釋，在繁雜的金融術語背後，究竟是如何量化和評估一傢銀行“可能無法按時償還債務”的可能性。我希望它不僅僅是枯燥的數學公式和模型推導，而是能結閤我國具體的商業銀行實際情況，通過案例分析，讓我們這些非專業人士也能理解模型是如何工作的，以及模型的結果對銀行管理和監管有何實際意義。比如，書中是否會提到一些著名的國際模型，然後分析它們在我國的應用局限性，並在此基礎上提齣瞭符閤我國國情的創新模型？我對書中關於模型構建的論述非常感興趣，尤其是如何選取閤適的指標，如何處理數據中的噪音和異常值，以及如何驗證模型的有效性。畢竟，一個不準確的模型，其後果可能是災難性的。