外匯用的數學方法 9787510005398 世界圖書齣版公司 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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利普頓 著

圖書標籤:

• 外匯
• 數學
• 金融
• 投資
• 經濟學
• 量化交易
• 統計學
• 概率論
• 數學模型
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齣版社： 世界圖書齣版公司

ISBN：9787510005398

商品編碼：29874254833

包裝：平裝

齣版時間：2009-08-01

基本信息

書名：外匯用的數學方法

定價：88.00元

作者：利普頓

齣版社：世界圖書齣版公司

齣版日期：2009-08-01

ISBN：9787510005398

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.863kg

編輯推薦

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內容提要

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本書是一部係統、綜閤講述瞭金融中尤其是外匯運用中的數學模型，具有很強的實用性。它揭示瞭金融工程的各個相關方麵，包括衍生工具定價。本書自成體係，介紹瞭必需的數學、經濟以及簡單貿易背景。除瞭標準材料的處理，還增加瞭許多原始結果。

目錄

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Preface
INTRODUCTION
APPLICATIONS IN MECHANICS
APPLICAIIONS IN ELASTICITY THEORY
APPLICATIONS IN THERMODYNAMICS
APPLICATIONS IN HYDRODYNAMICS
MANIFOLDS AND THEIR APPLICATIONS
Appendix
References
Index

作者介紹

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文摘

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序言

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金融市場的數理驅動：探索《外匯市場的計算語言》 在波詭雲譎的外匯交易世界中，數字是流動的血液，概率是隱藏的脈搏。一本名為《外匯市場的計算語言》（暫定名，後文以此代稱）的書籍，旨在深入剖析支撐外匯市場運行的底層數理邏輯，揭示隱藏在價格波動背後的嚴謹數學模型與統計規律。本書並非簡單羅列交易技巧或市場傳說，而是著力於構建一套嚴謹的數學框架，幫助讀者理解外匯市場如何被量化分析所塑造，並在此基礎上發展齣更具前瞻性和科學性的交易策略。 第一章：量化分析的基石——概率論與統計學在匯率變動中的應用 外匯市場的價格波動本質上是隨機過程的一種體現。本書的第一章將從概率論和統計學的基本概念齣發，闡述它們如何被應用於理解匯率的無序運動。我們將詳細介紹隨機變量、概率分布（如正態分布、泊同分布等）在外匯價格、波動率等方麵的建模，以及如何通過曆史數據來估計這些分布的參數。 隨機過程的初步認識： 介紹馬爾科夫鏈、布朗運動等經典隨機過程模型，解釋它們如何被視為描述匯率短期變動的近似模型。我們將探討布朗運動的性質，如獨立增量和連續性，並討論其在匯率建模中的局限性，為後續更復雜的模型奠定基礎。 統計推斷與匯率預測： 深入講解點估計、區間估計等統計推斷方法，如何應用於分析匯率的均值、方差等統計量。我們將討論不同置信水平的意義，以及如何利用統計推斷來評估匯率預測的可靠性。 迴歸分析的威力： 詳細介紹簡單綫性迴歸和多元綫性迴歸，以及它們在外匯市場中的實際應用。例如，如何利用經濟指標（如利率、通脹率、GDP增長率）來構建迴歸模型，預測未來匯率走勢。本書將強調理解迴歸模型中的誤差項，以及如何檢驗模型的有效性（如R方、t檢驗、F檢驗）。 時間序列分析的精髓： 重點介紹AR（自迴歸）、MA（移動平均）、ARMA（自迴歸移動平均）和ARIMA（季節性自迴歸移動平均）模型，這些模型是分析和預測時間序列數據的強大工具。我們將深入解析每個模型的構成要素，以及如何通過模型識彆（如ACF和PACF圖）和模型檢驗來選擇最適閤匯率數據的模型。本書將特彆關注ARIMA模型在處理匯率的非平穩性時的優勢，並講解如何通過差分操作來將其轉化為平穩序列。 假設檢驗在市場分析中的角色： 闡述零假設和備擇假設的構建，以及t檢驗、z檢驗、卡方檢驗等常用假設檢驗方法，如何用於檢驗不同貨幣對之間是否存在顯著的統計差異，或者某項經濟數據對匯率變動的影響是否顯著。 第二章：金融建模的利器——微積分與微分方程在匯率動力學中的應用 匯率的變動並非完全隨機，其背後存在著經濟力量的相互作用和動態演化。本章將聚焦微積分和微分方程，展現它們如何被用來刻畫匯率的連續變化過程，以及不同因素如何驅動匯率的動態調整。 導數與瞬時變化率： 講解導數作為瞬時變化率的含義，如何將其應用於理解匯率的即時變動速度。例如，通過對匯率函數求導，可以分析匯率在某個時間點的敏感性。 積分與纍積效應： 介紹積分作為纍積效應的量化工具，如何用於計算匯率在一段時間內的總變動或某一經濟因素的纍積影響。 微分方程構建匯率模型： 詳細介紹常微分方程（ODE）和偏微分方程（PDE）在外匯建模中的應用。我們將構建和分析一些經典的匯率模型，如奧肯模型（Okun's Law）的衍生模型，以及一些描述資本流動和利率平價的動態模型。 連續時間隨機過程： 深入講解伊藤引理（Itô's Lemma），這是處理隨機微分方程（SDE）的關鍵工具。我們將通過實例演示如何利用伊藤引理來推導和分析如Black-Scholes模型等衍生品定價模型中的數學錶達式，並解釋其在匯率衍生品定價、風險管理中的重要性。 數值方法求解微分方程： 探討歐拉法、龍格-庫塔法等數值方法，如何用於求解難以解析求解的微分方程，從而獲得匯率模型在不同情境下的近似解。 第三章：風險管理的數學工具——期權定價與對衝理論 在外匯交易中，風險管理是至關重要的環節。《外匯市場的計算語言》的第三章將詳細介紹期權定價和對衝理論的數學基礎，幫助讀者理解如何利用金融衍生品來管理匯率風險。 二項期權定價模型： 講解Cox-Ross-Rubinstein（CRR）二項期權定價模型，該模型通過離散化的時間步長來近似股票價格的隨機遊走，並在此基礎上計算期權價值。我們將通過具體的例子，展示如何利用二項樹來估算歐式看漲期權和看跌期權的價值。 Black-Scholes-Merton模型： 深入解析Black-Scholes-Merton（BSM）模型，這是期權定價領域最具影響力的模型之一。我們將詳細推導BSM模型的數學公式，並深入探討模型中的關鍵參數（如標的資産價格、執行價格、到期時間、無風險利率、波動率）以及它們如何影響期權價格。本書將強調BSM模型在假設條件下的有效性，以及對這些假設的討論（如恒定的波動率和利率）。 希臘字母（Greeks）的含義與應用： 詳細闡述Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho等希臘字母的數學定義及其在期權風險管理中的意義。例如，Delta衡量期權價格對標的資産價格變動的敏感性，Gamma衡量Delta的變動率，Vega衡量期權價格對波動率的敏感性。我們將展示如何利用這些希臘字母來構建delta-中性頭寸，從而實現對衝風險。 對衝策略的設計與實施： 介紹動態對衝策略，特彆是Delta對衝，如何通過不斷調整標的資産的持有量來維持期權的Delta中性。我們將探討靜態對衝策略的局限性，並展示動態對衝在應對市場變化時的優勢。 濛特卡洛模擬在外匯風險管理中的應用： 介紹濛特卡洛模擬方法，如何通過生成大量的隨機路徑來模擬未來匯率的可能走勢，並據此估算期權價值和風險敞口。本書將演示如何使用濛特卡洛模擬來處理更復雜的期權閤約或更復雜的風險情景。 第四章：量化交易策略的構建——優化理論與算法交易 在掌握瞭外匯市場的數理基礎和風險管理工具後，本章將聚焦於如何利用這些數學方法來構建和優化量化交易策略。 投資組閤優化： 介紹均值-方差優化模型，該模型旨在在給定預期收益的情況下，最小化投資組閤的風險，或者在給定風險水平下，最大化預期收益。我們將講解馬科維茨（Markowitz）的均值-方差模型，以及如何利用它來構建最優的外匯投資組閤。 風險預算與因子模型： 介紹風險預算的概念，以及如何將總風險分配到不同的交易策略或資産中。探討多因子模型，如Fama-French三因子模型或五因子模型，如何被用於解釋和預測匯率的係統性風險。 算法交易的數學邏輯： 深入闡述算法交易的原理，即利用預設的數學模型和規則來自動執行交易。我們將討論各種類型的算法交易策略，如趨勢跟蹤、均值迴歸、套利交易等，並分析它們的數學基礎。 迴測與策略評估： 強調迴測（Backtesting）在量化交易策略開發中的重要性，以及如何使用曆史數據來評估策略的績效。我們將詳細介紹各種迴測指標，如夏普比率（Sharpe Ratio）、索提諾比率（Sortino Ratio）、最大迴撤（Maximum Drawdown）等，並討論如何避免過度優化（Overfitting）的陷阱。 機器學習在量化交易中的初步探索： 簡要介紹機器學習在量化交易中的一些初步應用，如使用支持嚮量機（SVM）、神經網絡等模型來預測匯率的短期方嚮或識彆交易信號。本書將強調機器學習作為一種工具，其有效性仍然依賴於紮實的數理基礎。 《外匯市場的計算語言》將為讀者提供一個堅實的數理基礎，幫助他們從更深層次理解外匯市場的運行機製，擺脫對“黑箱”交易的依賴，從而在變幻莫測的外匯市場中做齣更明智、更具科學性的決策。本書的目標是 empowering 讀者，讓他們能夠利用數學的力量，駕馭金融市場的浪潮。

評分☆☆☆☆☆

作為一名初入外匯市場的新手，我一直感覺自己像是在大海裏摸索，充滿瞭不確定性和迷茫。市麵上關於外匯的書籍很多，有講基本麵分析的，有講技術分析的，也有講交易心理的，但唯獨涉及“數學方法”的，我之前接觸得比較少。這本書的齣現，讓我看到瞭另一條理解外匯市場的路徑。我猜測，它可能會從統計學的角度，來分析外匯市場的曆史數據，找齣隱藏的規律和模式。比如，如何用概率論來計算某個交易信號齣現的可能性，如何用統計學的方法來評估投資組閤的風險，甚至是如何用一些數學模型來構建一個自動交易係統。我希望這本書能夠用一種比較易於理解的方式，來講解這些復雜的數學概念，避免過於抽象和枯燥的理論推導。如果它能提供一些量化的分析工具，或者一些可以用來檢驗交易策略有效性的方法，那對我這個新手來說，無疑是雪中送炭。我期待它能幫助我建立起一個更科學、更嚴謹的交易思維框架，讓我不再盲目跟風，而是能用理性的數學邏輯來指導我的投資決策。

評分☆☆☆☆☆

我是一個偏嚮於技術分析的交易者，平時看K綫圖、MACD、RSI這些指標用得比較多。所以，當我在書架上看到《外匯用的數學方法》這本書時，我的第一反應是：“這本書會不會跟我的操作風格很不一樣？” 我承認，我對高等數學的接觸比較有限，可能很多關於統計學、微積分、綫性代數之類的知識，我已經忘得差不多瞭。但這本書的名字又讓我覺得，它可能能提供一些我目前看盤方法之外的視角。我抱著一種“姑且看看，也許能學到點新東西”的心態去翻閱。讓我驚喜的是，它似乎並不排斥對技術指標的分析，反而可能是在這些指標的背後，去探究它們是如何産生的，以及如何更科學地去理解和運用它們。我猜測，書中可能會介紹一些更高級的統計模型，用來解釋價格變動的規律，甚至可能涉及一些關於隨機過程和時間序列分析的內容。我希望這本書能夠幫助我理解，為什麼這些技術指標會那樣運作，它們的局限性在哪裏，以及有沒有更優化的方法來構建自己的交易係統。我期待它能拓展我的視野，讓我對外匯市場的理解更加全麵和深入。

評分☆☆☆☆☆

這本書的結構，給我的第一印象是那種循序漸進、層層遞進的類型。我注意到，它並不是那種將所有知識點一股腦拋齣來的“大雜燴”，而是像一位經驗豐富的老師，一步步地帶著你走進外匯數學的世界。從我粗略的翻閱來看，它似乎先從一些最基本的外匯概念和交易術語講起，然後慢慢引入一些基礎的統計學原理，比如概率、均值、方差這些，這些概念在日常生活中也經常聽到，但要用到分析市場，恐怕還需要更深入的理解。我期待它能用通俗易懂的語言解釋這些數學工具，而不是直接跳到高階的計量經濟學模型。最吸引我的是，我隱約看到瞭一些關於如何用數學模型來預測價格趨勢、評估風險以及優化交易策略的章節。這正是我一直以來對外匯投資感到睏惑的地方：如何在不確定性極大的市場中，找到相對確定的方法。如果這本書真的能教會我如何運用數學的邏輯來處理這些問題，那對我來說絕對是巨大的收獲。我希望能在這本書裏找到一些“乾貨”，能夠實際應用到我的交易中，而不僅僅是理論的堆砌。

評分☆☆☆☆☆

我是一名長期關注量化交易的投資者，平時對金融工程和統計建模有一些基礎的瞭解。所以，當我在書架上看到《外匯用的數學方法》這本書時，我的好奇心就被勾起來瞭。我一直認為，在外匯這樣高度市場化的領域，數學工具是必不可少的，能夠幫助我們更深入地理解市場的內在邏輯，並開發齣更有效的交易策略。我猜想，這本書可能會涉及一些高級的數學方法，比如隨機微分方程、濛特卡洛模擬、或者一些時間序列分析的高級模型，用來描述和預測外匯價格的動態變化。我期待書中能夠提供一些具體的案例，展示如何將這些數學工具應用到實際的外匯交易中，比如如何構建一個風險對衝模型，或者如何優化交易算法。我希望能從這本書中獲得一些前沿的理論知識和實用的操作技巧，幫助我提升自己的量化交易能力。如果書中能夠講解一些關於如何利用數學方法進行因子分析、阿爾法挖掘，甚至是如何構建更復雜的機器學習模型來預測市場走勢，那我將認為這是一筆非常值得的投資。

評分☆☆☆☆☆

最近偶然翻到這本書，雖然名字聽起來挺硬核的，但作為一名對外匯市場一直充滿好奇，又對數學有點小畏懼的普通投資者，我還是被吸引瞭。剛拿到手，裝幀就挺不錯，紙質也還可以，拿在手裏有分量感。我一開始的設想是，這本書大概會充斥著各種復雜的公式和推導，讀起來會非常枯燥，可能需要很強的數學背景纔能看懂。然而，齣乎我的意料，它並沒有一開始就拋齣一堆令人眼花繚亂的符號。反而，作者似乎很注重引導讀者，從一些非常基礎的概念入手，好像在試圖打通我對外匯和數學之間的那層隔閡。我猜想，這本書的目的是幫助我們理解，那些我們平時覺得高深莫測的市場波動，背後其實是有規律可循的，而數學正是揭示這些規律的一把鑰匙。我迫不及待地想看看，它究竟是如何把枯燥的數學概念，變得生動有趣，並與我們息息相關的外匯市場聯係起來的。我希望它能教會我一些實用的分析工具，讓我不再隻是憑感覺去猜測市場的走嚮，而是能有更科學、更理性的判斷依據。