外汇用的数学方法 9787510005398 世界图书出版公司 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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利普顿 著

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出版社： 世界图书出版公司

ISBN：9787510005398

商品编码：29874254833

包装：平装

出版时间：2009-08-01

基本信息

书名：外汇用的数学方法

定价：88.00元

作者：利普顿

出版社：世界图书出版公司

出版日期：2009-08-01

ISBN：9787510005398

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.863kg

编辑推荐

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内容提要

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本书是一部系统、综合讲述了金融中尤其是外汇运用中的数学模型，具有很强的实用性。它揭示了金融工程的各个相关方面，包括衍生工具定价。本书自成体系，介绍了必需的数学、经济以及简单贸易背景。除了标准材料的处理，还增加了许多原始结果。

目录

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Preface
INTRODUCTION
APPLICATIONS IN MECHANICS
APPLICAIIONS IN ELASTICITY THEORY
APPLICATIONS IN THERMODYNAMICS
APPLICATIONS IN HYDRODYNAMICS
MANIFOLDS AND THEIR APPLICATIONS
Appendix
References
Index

作者介绍

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文摘

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序言

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金融市场的数理驱动：探索《外汇市场的计算语言》 在波诡云谲的外汇交易世界中，数字是流动的血液，概率是隐藏的脉搏。一本名为《外汇市场的计算语言》（暂定名，后文以此代称）的书籍，旨在深入剖析支撑外汇市场运行的底层数理逻辑，揭示隐藏在价格波动背后的严谨数学模型与统计规律。本书并非简单罗列交易技巧或市场传说，而是着力于构建一套严谨的数学框架，帮助读者理解外汇市场如何被量化分析所塑造，并在此基础上发展出更具前瞻性和科学性的交易策略。 第一章：量化分析的基石——概率论与统计学在汇率变动中的应用 外汇市场的价格波动本质上是随机过程的一种体现。本书的第一章将从概率论和统计学的基本概念出发，阐述它们如何被应用于理解汇率的无序运动。我们将详细介绍随机变量、概率分布（如正态分布、泊同分布等）在外汇价格、波动率等方面的建模，以及如何通过历史数据来估计这些分布的参数。 随机过程的初步认识： 介绍马尔科夫链、布朗运动等经典随机过程模型，解释它们如何被视为描述汇率短期变动的近似模型。我们将探讨布朗运动的性质，如独立增量和连续性，并讨论其在汇率建模中的局限性，为后续更复杂的模型奠定基础。 统计推断与汇率预测： 深入讲解点估计、区间估计等统计推断方法，如何应用于分析汇率的均值、方差等统计量。我们将讨论不同置信水平的意义，以及如何利用统计推断来评估汇率预测的可靠性。 回归分析的威力： 详细介绍简单线性回归和多元线性回归，以及它们在外汇市场中的实际应用。例如，如何利用经济指标（如利率、通胀率、GDP增长率）来构建回归模型，预测未来汇率走势。本书将强调理解回归模型中的误差项，以及如何检验模型的有效性（如R方、t检验、F检验）。 时间序列分析的精髓： 重点介绍AR（自回归）、MA（移动平均）、ARMA（自回归移动平均）和ARIMA（季节性自回归移动平均）模型，这些模型是分析和预测时间序列数据的强大工具。我们将深入解析每个模型的构成要素，以及如何通过模型识别（如ACF和PACF图）和模型检验来选择最适合汇率数据的模型。本书将特别关注ARIMA模型在处理汇率的非平稳性时的优势，并讲解如何通过差分操作来将其转化为平稳序列。 假设检验在市场分析中的角色： 阐述零假设和备择假设的构建，以及t检验、z检验、卡方检验等常用假设检验方法，如何用于检验不同货币对之间是否存在显著的统计差异，或者某项经济数据对汇率变动的影响是否显著。 第二章：金融建模的利器——微积分与微分方程在汇率动力学中的应用 汇率的变动并非完全随机，其背后存在着经济力量的相互作用和动态演化。本章将聚焦微积分和微分方程，展现它们如何被用来刻画汇率的连续变化过程，以及不同因素如何驱动汇率的动态调整。 导数与瞬时变化率： 讲解导数作为瞬时变化率的含义，如何将其应用于理解汇率的即时变动速度。例如，通过对汇率函数求导，可以分析汇率在某个时间点的敏感性。 积分与累积效应： 介绍积分作为累积效应的量化工具，如何用于计算汇率在一段时间内的总变动或某一经济因素的累积影响。 微分方程构建汇率模型： 详细介绍常微分方程（ODE）和偏微分方程（PDE）在外汇建模中的应用。我们将构建和分析一些经典的汇率模型，如奥肯模型（Okun's Law）的衍生模型，以及一些描述资本流动和利率平价的动态模型。 连续时间随机过程： 深入讲解伊藤引理（Itô's Lemma），这是处理随机微分方程（SDE）的关键工具。我们将通过实例演示如何利用伊藤引理来推导和分析如Black-Scholes模型等衍生品定价模型中的数学表达式，并解释其在汇率衍生品定价、风险管理中的重要性。 数值方法求解微分方程： 探讨欧拉法、龙格-库塔法等数值方法，如何用于求解难以解析求解的微分方程，从而获得汇率模型在不同情境下的近似解。 第三章：风险管理的数学工具——期权定价与对冲理论 在外汇交易中，风险管理是至关重要的环节。《外汇市场的计算语言》的第三章将详细介绍期权定价和对冲理论的数学基础，帮助读者理解如何利用金融衍生品来管理汇率风险。 二项期权定价模型： 讲解Cox-Ross-Rubinstein（CRR）二项期权定价模型，该模型通过离散化的时间步长来近似股票价格的随机游走，并在此基础上计算期权价值。我们将通过具体的例子，展示如何利用二项树来估算欧式看涨期权和看跌期权的价值。 Black-Scholes-Merton模型： 深入解析Black-Scholes-Merton（BSM）模型，这是期权定价领域最具影响力的模型之一。我们将详细推导BSM模型的数学公式，并深入探讨模型中的关键参数（如标的资产价格、执行价格、到期时间、无风险利率、波动率）以及它们如何影响期权价格。本书将强调BSM模型在假设条件下的有效性，以及对这些假设的讨论（如恒定的波动率和利率）。 希腊字母（Greeks）的含义与应用： 详细阐述Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho等希腊字母的数学定义及其在期权风险管理中的意义。例如，Delta衡量期权价格对标的资产价格变动的敏感性，Gamma衡量Delta的变动率，Vega衡量期权价格对波动率的敏感性。我们将展示如何利用这些希腊字母来构建delta-中性头寸，从而实现对冲风险。 对冲策略的设计与实施： 介绍动态对冲策略，特别是Delta对冲，如何通过不断调整标的资产的持有量来维持期权的Delta中性。我们将探讨静态对冲策略的局限性，并展示动态对冲在应对市场变化时的优势。 蒙特卡洛模拟在外汇风险管理中的应用： 介绍蒙特卡洛模拟方法，如何通过生成大量的随机路径来模拟未来汇率的可能走势，并据此估算期权价值和风险敞口。本书将演示如何使用蒙特卡洛模拟来处理更复杂的期权合约或更复杂的风险情景。 第四章：量化交易策略的构建——优化理论与算法交易 在掌握了外汇市场的数理基础和风险管理工具后，本章将聚焦于如何利用这些数学方法来构建和优化量化交易策略。 投资组合优化： 介绍均值-方差优化模型，该模型旨在在给定预期收益的情况下，最小化投资组合的风险，或者在给定风险水平下，最大化预期收益。我们将讲解马科维茨（Markowitz）的均值-方差模型，以及如何利用它来构建最优的外汇投资组合。 风险预算与因子模型： 介绍风险预算的概念，以及如何将总风险分配到不同的交易策略或资产中。探讨多因子模型，如Fama-French三因子模型或五因子模型，如何被用于解释和预测汇率的系统性风险。 算法交易的数学逻辑： 深入阐述算法交易的原理，即利用预设的数学模型和规则来自动执行交易。我们将讨论各种类型的算法交易策略，如趋势跟踪、均值回归、套利交易等，并分析它们的数学基础。 回测与策略评估： 强调回测（Backtesting）在量化交易策略开发中的重要性，以及如何使用历史数据来评估策略的绩效。我们将详细介绍各种回测指标，如夏普比率（Sharpe Ratio）、索提诺比率（Sortino Ratio）、最大回撤（Maximum Drawdown）等，并讨论如何避免过度优化（Overfitting）的陷阱。 机器学习在量化交易中的初步探索： 简要介绍机器学习在量化交易中的一些初步应用，如使用支持向量机（SVM）、神经网络等模型来预测汇率的短期方向或识别交易信号。本书将强调机器学习作为一种工具，其有效性仍然依赖于扎实的数理基础。 《外汇市场的计算语言》将为读者提供一个坚实的数理基础，帮助他们从更深层次理解外汇市场的运行机制，摆脱对“黑箱”交易的依赖，从而在变幻莫测的外汇市场中做出更明智、更具科学性的决策。本书的目标是 empowering 读者，让他们能够利用数学的力量，驾驭金融市场的浪潮。

评分☆☆☆☆☆

作为一名初入外汇市场的新手，我一直感觉自己像是在大海里摸索，充满了不确定性和迷茫。市面上关于外汇的书籍很多，有讲基本面分析的，有讲技术分析的，也有讲交易心理的，但唯独涉及“数学方法”的，我之前接触得比较少。这本书的出现，让我看到了另一条理解外汇市场的路径。我猜测，它可能会从统计学的角度，来分析外汇市场的历史数据，找出隐藏的规律和模式。比如，如何用概率论来计算某个交易信号出现的可能性，如何用统计学的方法来评估投资组合的风险，甚至是如何用一些数学模型来构建一个自动交易系统。我希望这本书能够用一种比较易于理解的方式，来讲解这些复杂的数学概念，避免过于抽象和枯燥的理论推导。如果它能提供一些量化的分析工具，或者一些可以用来检验交易策略有效性的方法，那对我这个新手来说，无疑是雪中送炭。我期待它能帮助我建立起一个更科学、更严谨的交易思维框架，让我不再盲目跟风，而是能用理性的数学逻辑来指导我的投资决策。

评分☆☆☆☆☆

最近偶然翻到这本书，虽然名字听起来挺硬核的，但作为一名对外汇市场一直充满好奇，又对数学有点小畏惧的普通投资者，我还是被吸引了。刚拿到手，装帧就挺不错，纸质也还可以，拿在手里有分量感。我一开始的设想是，这本书大概会充斥着各种复杂的公式和推导，读起来会非常枯燥，可能需要很强的数学背景才能看懂。然而，出乎我的意料，它并没有一开始就抛出一堆令人眼花缭乱的符号。反而，作者似乎很注重引导读者，从一些非常基础的概念入手，好像在试图打通我对外汇和数学之间的那层隔阂。我猜想，这本书的目的是帮助我们理解，那些我们平时觉得高深莫测的市场波动，背后其实是有规律可循的，而数学正是揭示这些规律的一把钥匙。我迫不及待地想看看，它究竟是如何把枯燥的数学概念，变得生动有趣，并与我们息息相关的外汇市场联系起来的。我希望它能教会我一些实用的分析工具，让我不再只是凭感觉去猜测市场的走向，而是能有更科学、更理性的判断依据。

评分☆☆☆☆☆

这本书的结构，给我的第一印象是那种循序渐进、层层递进的类型。我注意到，它并不是那种将所有知识点一股脑抛出来的“大杂烩”，而是像一位经验丰富的老师，一步步地带着你走进外汇数学的世界。从我粗略的翻阅来看，它似乎先从一些最基本的外汇概念和交易术语讲起，然后慢慢引入一些基础的统计学原理，比如概率、均值、方差这些，这些概念在日常生活中也经常听到，但要用到分析市场，恐怕还需要更深入的理解。我期待它能用通俗易懂的语言解释这些数学工具，而不是直接跳到高阶的计量经济学模型。最吸引我的是，我隐约看到了一些关于如何用数学模型来预测价格趋势、评估风险以及优化交易策略的章节。这正是我一直以来对外汇投资感到困惑的地方：如何在不确定性极大的市场中，找到相对确定的方法。如果这本书真的能教会我如何运用数学的逻辑来处理这些问题，那对我来说绝对是巨大的收获。我希望能在这本书里找到一些“干货”，能够实际应用到我的交易中，而不仅仅是理论的堆砌。

评分☆☆☆☆☆

我是一名长期关注量化交易的投资者，平时对金融工程和统计建模有一些基础的了解。所以，当我在书架上看到《外汇用的数学方法》这本书时，我的好奇心就被勾起来了。我一直认为，在外汇这样高度市场化的领域，数学工具是必不可少的，能够帮助我们更深入地理解市场的内在逻辑，并开发出更有效的交易策略。我猜想，这本书可能会涉及一些高级的数学方法，比如随机微分方程、蒙特卡洛模拟、或者一些时间序列分析的高级模型，用来描述和预测外汇价格的动态变化。我期待书中能够提供一些具体的案例，展示如何将这些数学工具应用到实际的外汇交易中，比如如何构建一个风险对冲模型，或者如何优化交易算法。我希望能从这本书中获得一些前沿的理论知识和实用的操作技巧，帮助我提升自己的量化交易能力。如果书中能够讲解一些关于如何利用数学方法进行因子分析、阿尔法挖掘，甚至是如何构建更复杂的机器学习模型来预测市场走势，那我将认为这是一笔非常值得的投资。

评分☆☆☆☆☆

我是一个偏向于技术分析的交易者，平时看K线图、MACD、RSI这些指标用得比较多。所以，当我在书架上看到《外汇用的数学方法》这本书时，我的第一反应是：“这本书会不会跟我的操作风格很不一样？” 我承认，我对高等数学的接触比较有限，可能很多关于统计学、微积分、线性代数之类的知识，我已经忘得差不多了。但这本书的名字又让我觉得，它可能能提供一些我目前看盘方法之外的视角。我抱着一种“姑且看看，也许能学到点新东西”的心态去翻阅。让我惊喜的是，它似乎并不排斥对技术指标的分析，反而可能是在这些指标的背后，去探究它们是如何产生的，以及如何更科学地去理解和运用它们。我猜测，书中可能会介绍一些更高级的统计模型，用来解释价格变动的规律，甚至可能涉及一些关于随机过程和时间序列分析的内容。我希望这本书能够帮助我理解，为什么这些技术指标会那样运作，它们的局限性在哪里，以及有没有更优化的方法来构建自己的交易系统。我期待它能拓展我的视野，让我对外汇市场的理解更加全面和深入。