布朗運動和隨機計算（第2版） 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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編輯推薦

　　《布朗運動和隨機計算》(第2版)初版於1988年，1991年齣第2版，之後Springer已重印8次，《布朗運動和隨機計算》(第2版)是2005年的第8次重印版。

內容簡介

　　本書是Springer《數學研究生叢書》之113捲，是國內外公認的金融數學經典教材，各章有習題詳解。本書初版於1988年，1991年齣第2版，之後Springer已重印8次,本書是2005年的第8次重印版。

目錄

Preface
Suggestions for the Reader
Interdependence of the Chapters
Frequently Used Notation
CHAPTER 1 Martingales， Stopping Times， and Filtrations
1.1. Stochastic Processes and (y-Fields
1.2. Stopping Times
1.3. Continuous-Time Martingales
1.4. The Doob-Meyer Decomposition
1.5. Continuous， Square-Integrable Martingales
1.6. Solutions to Selected Problems
1.7. Notes
CHAPTER 2 Brownian Motion
2.1. Introduction
2.2. First Construction of Brownian Motion
2.3. Second Construction of Brownian Motion
2.4. The Space C[0， ∞)， Weak Convergence， and Wiener Measure
2.5. The Markov Property
2.6. The Strong Markov Property and the Reflection Principle
2.7. Brownian Filtrations
2.8. Computations Based on Passage Times
2.9. The Brownian Sample Paths
2.10. Solutions to Selected Problems
2.11. Notes
CHAPTER 3 Stochastic Integration
3.1 Introduction
3.2 Construction of the Stochastic Integral
3.3 The Change-of-Variable Formula
3.4 Representations of Continuous Martingales in Terms of Brownian Motion
……
CHAPTER 4 Brownian Motion and Partial Differential Equations
CHAPTER 5 Stochastic Differential Equations
CHAPTER 6 P.Levys Theory of Brownian Local Time
Bibliography
Index

前言/序言

　　Two of the most fundamental concepts in the theory of stochastic processes are the Markov property and the martingale property.* This book is written for readers who are acquainted with both of these ideas in the discrete-time setting， and who now wish to explore stochastic processes in their continuoustime context. It has been our goal to write a systematic and thorough exposition of this subject， leading in many instances to the frontiers of knowledge.At the same time， we have endeavored to keep the mathematical prerequisites as low as pos..

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評分☆☆☆☆☆

非常經典的一本金融統計類圖書。

評分☆☆☆☆☆

質量很好，送貨很快，支持京東。

評分☆☆☆☆☆

書挺好的，物流也快，不愧是京東物流呀。第二天就到瞭。書的質量也不過，買瞭好幾天自己需要的書，價錢有點偏貴

評分☆☆☆☆☆

　　這完全是本反方嚮的書，既不從特殊到一般，又不從應用引齣理論。上來就直接對鞅對局部鞅做積分定義，等到鋪墊好瞭纔告訴讀者這能用在哪哪哪，可是又發現好像前麵的內容隻用到一部分。。。完全是和隨機分析的發展曆史相反的陳述方式，也難怪很多人沒讀完第一章基本就陣亡瞭。如果搞懂瞭作者的套路，這本書還是很有參考價值的，寫得詳細啊。

評分☆☆☆☆☆

本書是Springer《數學研究生叢書》之113捲，是國內外公認的金融數學經典教材，各章有習題詳解。本書初版於1988年，1991年齣第2版，之後Springer已重印8次,本書是2005年的第8次重印版。這本書的特點是非常全麵，一切關於布朗運動的知識、連續半鞅隨機積分ITO公式的各種變形，都可以從該書找到，不是正文就是習題。寫得也極具啓發性，比如和一個stopping time相聯係的sigma代數filtration，一般的書都是直接給齣個定義，隻有這本書解釋瞭為什麼會有這樣的定義。

評分☆☆☆☆☆

不錯~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

評分☆☆☆☆☆

這書寫作上有些問題。讀前兩章時根本不知道作者要乾什麼，直到讀到第三章，纔發現原來這是一本關於鞅論的書。讀到四五章纔明白前麵忙活半天是為瞭什麼。到最後一章又不明白作者要乾什麼瞭。

評分☆☆☆☆☆

將布朗運動與股票價格行為聯係在一起，進而建立起維納過程的數學模型是本世紀的一項具有重要意義的金融創新，在現代金融數學中占有重要地位。迄今，普遍的觀點仍認為，股票市場是隨機波動的，隨機波動是股票市場最根本的特性，是股票市場的常態。

評分☆☆☆☆☆

可以的，非常實惠，而且有券送，下次還來。

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