布朗运动和随机计算（第2版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] 爱卡拉察斯（Karatzas，I.），[美] 施里夫（Shreve，S.E.） 著

出版社： 世界图书出版公司

ISBN：9787506272933

版次：1

商品编码：10175551

包装：平装

开本：24开

出版时间：2006-05-01

用纸：胶版纸

页数：470

编辑推荐

　　《布朗运动和随机计算》(第2版)初版于1988年，1991年出第2版，之后Springer已重印8次，《布朗运动和随机计算》(第2版)是2005年的第8次重印版。

内容简介

　　本书是Springer《数学研究生丛书》之113卷，是国内外公认的金融数学经典教材，各章有习题详解。本书初版于1988年，1991年出第2版，之后Springer已重印8次,本书是2005年的第8次重印版。

目录

Preface
Suggestions for the Reader
Interdependence of the Chapters
Frequently Used Notation
CHAPTER 1 Martingales， Stopping Times， and Filtrations
1.1. Stochastic Processes and (y-Fields
1.2. Stopping Times
1.3. Continuous-Time Martingales
1.4. The Doob-Meyer Decomposition
1.5. Continuous， Square-Integrable Martingales
1.6. Solutions to Selected Problems
1.7. Notes
CHAPTER 2 Brownian Motion
2.1. Introduction
2.2. First Construction of Brownian Motion
2.3. Second Construction of Brownian Motion
2.4. The Space C[0， ∞)， Weak Convergence， and Wiener Measure
2.5. The Markov Property
2.6. The Strong Markov Property and the Reflection Principle
2.7. Brownian Filtrations
2.8. Computations Based on Passage Times
2.9. The Brownian Sample Paths
2.10. Solutions to Selected Problems
2.11. Notes
CHAPTER 3 Stochastic Integration
3.1 Introduction
3.2 Construction of the Stochastic Integral
3.3 The Change-of-Variable Formula
3.4 Representations of Continuous Martingales in Terms of Brownian Motion
……
CHAPTER 4 Brownian Motion and Partial Differential Equations
CHAPTER 5 Stochastic Differential Equations
CHAPTER 6 P.Levys Theory of Brownian Local Time
Bibliography
Index

前言/序言

　　Two of the most fundamental concepts in the theory of stochastic processes are the Markov property and the martingale property.* This book is written for readers who are acquainted with both of these ideas in the discrete-time setting， and who now wish to explore stochastic processes in their continuoustime context. It has been our goal to write a systematic and thorough exposition of this subject， leading in many instances to the frontiers of knowledge.At the same time， we have endeavored to keep the mathematical prerequisites as low as pos..

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书是很好的

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还不错

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不错不错，比看翻译的好

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啥时候才有时间看

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GTM系列中的一本，金融数学的一本必读图书。

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配送速度很快，书也挺好的

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　　这完全是本反方向的书，既不从特殊到一般，又不从应用引出理论。上来就直接对鞅对局部鞅做积分定义，等到铺垫好了才告诉读者这能用在哪哪哪，可是又发现好像前面的内容只用到一部分。。。完全是和随机分析的发展历史相反的陈述方式，也难怪很多人没读完第一章基本就阵亡了。如果搞懂了作者的套路，这本书还是很有参考价值的，写得详细啊。

评分☆☆☆☆☆

好好好