[按需印刷]解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事 忻海|829937 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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忻海 著

图书标签:

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• 数据分析
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出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111285830

商品编码：15542630014

出版时间：2010-01-01

页数：243

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> 书[0名0]：	解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事[按需印刷]|829937
> 图书定价：	32元
> 图书作者：	忻海
> 出版社：	机械工业出版社
> 出版日期：	2010-01-01 0:00:00
> ISBN号：	9787111285830
> 开本：	16
> 页数：	243
> 版次：	1-1

作者简介

忻海，浙江鄞县人，随父母支边在甘肃兰州长[0大0]。幼时贪玩，长[0大0]以后总想赖在[0学0]校里，先后获得中[0国0]科技[0大0][0学0]信息科[0学0]系[0学0]士、伦敦政治经济[0学0]院经济[0学0]硕士、伦敦帝[0国0]理工[0大0][0学0]金融[0学0]博士。.　　 博士毕业后惶惶然中，在咖啡馆偶遇瑞士银行伦敦总裁，于是在伦敦卖身瑞银十年，曾就任瑞银投资银行的外汇部和资本市场部，负责金融工程，任执行董事；现任[0法0][0国0]巴黎银行资产管理部外汇重置业务亚太区主管、董事总经理，统[0领0]属下两人半。[zui]得意的成就是在英[0国0]广播公司中文部任时事节目编辑和英语教[0学0]节目主播（四年），还在伦敦开过一个豆腐工厂（作坊），做出的百叶[0超0]好吃。..　　 著有《白话金融投资》和Currency Overlay: A Practical Guide（《外汇重置：实用指南》，英文版），后者是金融行业微不足道的一个子行业的[0权0]威著作，在台湾见过盗版版本。　　 业余喜欢排球、旅游和美食(开豆腐厂的动机)。目前居住在中[0国0]香港。...

内容简介

詹姆斯·西蒙斯基金[0领0]域的拓扑[0学0][0大0]腕，成功取代保尔森的对冲之王，20年内[zuijia]赚钱基金经理，为投资界掀起了一场量化投资的狂[0潮0]。. 本书用轻松、幽默的讲故事手[0法0]，解读了西蒙斯量化投资“黑箱”之内的秘密。通过深入浅出的回顾西蒙斯的投资布阵，比较西蒙斯与巴菲特投资模式的迥异，分析投资[0领0]域技术层面和宏观因素的缺陷，为我们揭秘何为平均净回报为35.6%的[0大0]奖章基金。一个公式打败市场，投资并非是悬而未决的事情——这就是本书传授给我们的投资之道。...

目录

前言. [1[0第0]1]1章只赚不赔的好买卖 詹姆斯·西蒙斯，拓扑[0学0][0大0]腕，陈省身的合作者，不是一个家喻户晓的[0名0]字，但他在投资界却因量化型投资的[0独0]门套路掀起层层热浪。[0大0]“数”底下好乘凉，西蒙斯的布阵和诸葛亮的布阵有所不同，西蒙斯靠的是概率。[0大0]量的统计套利操作，外加华尔街之外的数[0学0]教授来助阵，西蒙斯的“黑箱投资”方[0法0]靠电脑编程和自动交易，在和市场的较量中稳操胜券。他的量化投资方[0法0]究竟是神秘的还是透明的呢？ [1[0第0]1]2章四千六百个诺贝尔奖 如果投资行业也算是一种江湖，如果这个江湖也有什么秘籍的话，那么[zui][0大0]的秘籍——相[0当0]于《九阴真经》、《葵花宝典》和《武穆遗书》的合订本——的作者就是两个貌似平常的[0大0][0学0]教授默顿与舒尔斯，他们与有着“华尔街[zui]牛的牛人”和“华尔街套利之父”之称的另一个[0顶0]尖高手梅里韦瑟联手，想要使量化投资[0独0]步江湖。 [1[0第0]1]3章我心里埋藏着小秘密 在对冲基金行业和投资银行[0领0]域，很多人膜拜西蒙斯就像膜拜上帝，冠以绰号“埃尔维斯”，意思是对冲基金之王。西蒙斯说他的投资方式是粗放型农耕，与巴菲特的密集型农耕不同，但是粗放农耕的结果确实令人称奇。 [1[0第0]1]4章股价上的风景 有效市场假说讲述的宏观现象掩盖了金融交易在显微镜下如同海底涌动的[0潮0]水。逆有效市场假说而行的量化投资，如同海里的头号猎手鲨鱼，冷面观测、判断[0潮0]起[0潮0]落的规律，捕捉在[0潮0]水里的猎物。西蒙斯就是这样一只潜伏在波浪里伺机而动的鲨鱼。 [1[0第0]1]5章趋势是你的朋友和敌人.. 从量化交易的历[0史0]中寻找西蒙斯[0大0]奖章基金的秘密：通过统计信息分析判断外汇和债券短期的价格变化，加入风险控制模型与统计套利，高速交易[0大0]量股票；引入统计套利的变种，低速交易股票；继续引入其他模型，分析不太常用的数据来源——这就是[0大0]奖章。 [1[0第0]1]6章更高、更强、更快 一则交易指令以接近光速的速度从美[0国0]的西海岸发到美[0国0]纽约，却已经被别人占了先机。在以毫秒、微秒为单位的量化投资的军备竞赛中，更高、更强、更快的电子交易究竟使金融行业雪中送炭还是雪上加霜？ [1[0第0]1]7章飓风里行船只往后看 量化交易并不是一座取之不竭的金矿，过度的数据挖掘已经给量化投资敲响了警钟，有限的市场容量也已经成为量化投资发展的瓶颈。历[0史0]可以说是正在进行中的过去时，它既可能重复，也可能更改。 [1[0第0]1]8章谁有下一个点石成金的手指 统计[0学0]、数[0学0]、运筹[0学0]、量子物理[0学0]、信息[0学0]……这些量化投资中[zui]基本的金刚钻，能否在翻云覆雨的模型中预测出下一个西蒙斯的生辰八字？这是一场机器与人的博弈，也将是另一段量化投资的传奇。 尾声 致谢 人物中英文对照表 参考文献...

《数字时代的投资密码：解构量化策略的智慧与实践》 本书并非一本单纯的投资指南，而是一场深入量化投资世界的探索之旅。它旨在揭示驱动现代金融市场脉搏的强大算法和数据驱动思维，带领读者穿越复杂数据的迷雾，抵达理性与效率并存的投资彼岸。 核心理念：从直觉到逻辑的转变 在信息爆炸的时代，传统的基于直觉和经验的投资方式正面临前所未有的挑战。本书的核心理念在于强调一种全新的投资范式——量化投资。这是一种将金融理论、统计学、计算机科学和数学模型融为一体的科学投资方法。它摒弃了情绪化决策的干扰，而是通过严谨的数据分析、模式识别和算法构建，来识别市场中的潜在机会并管理风险。 量化投资的基石：数据、算法与模型 本书将深入剖析量化投资赖以生存的三大支柱： 海量数据的力量： 量化投资的起点是数据。我们将探讨各种金融数据的来源、处理和清洗方法，包括历史价格、交易量、财务报表、宏观经济指标，甚至是非结构化数据如新闻和社交媒体情绪。理解数据的质量和适用性是构建有效模型的首要步骤。 算法的精妙设计： 算法是量化投资的灵魂。本书将介绍不同类型的量化交易算法，从简单的均值回归策略到复杂的机器学习模型。我们将探讨如何设计、测试和优化这些算法，使其能够在动态变化的市场环境中保持鲁棒性和盈利能力。这包括因子投资、事件驱动、统计套利等多种策略的原理和应用。 模型的科学构建： 模型是将数据转化为投资洞察的桥梁。我们将深入探讨如何构建有效的量化投资模型，包括特征工程、模型选择、参数优化和回测验证等关键环节。本书会强调模型的透明度、可解释性和前瞻性，以及如何避免过度拟合等常见陷阱。 量化投资的实战：策略、风险与执行 理论的学习终将回归实践。本书将围绕量化投资的实战环节展开： 多样化的投资策略： 量化投资并非铁板一块，而是包含着丰富多样的策略。我们将详细介绍并分析不同风格的量化策略，例如： 因子投资： 探索哪些因子（如价值、动量、质量、低波动等）能够持续地解释股票回报，并学习如何构建基于这些因子的投资组合。 统计套利： 利用资产之间的统计学关系，发现短暂的市场失衡并从中获利，例如配对交易、指数套利等。 事件驱动策略： 捕捉特定事件（如财报发布、并购重组、宏观政策变动）对市场可能产生的影响，并设计相应的交易策略。 机器学习与深度学习应用： 探讨如何利用先进的机器学习技术，如神经网络、支持向量机、决策树等，来预测市场走势、识别交易信号，甚至进行另类数据分析。 严谨的风险管理： 量化投资的成功离不开对风险的深刻理解和有效控制。本书将重点阐述量化风险管理的核心原则和技术，包括： 风险度量： VaR (Value at Risk)、CVaR (Conditional Value at Risk)、波动率等风险指标的计算和应用。 组合优化： 如何在预期回报和风险之间取得最佳平衡，例如均值-方差优化、Black-Litterman模型等。 压力测试与情景分析： 模拟极端市场事件对投资组合的影响，评估其韧性。 流动性风险与交易成本管理： 在实际交易中，如何最大程度地降低交易成本，并管理因交易量大而产生的流动性风险。 高效的交易执行： 即使拥有最优的策略和模型，不当的交易执行也会侵蚀收益。本书将讨论交易执行的艺术，包括： 算法交易执行（Algorithmic Trading Execution）： 如TWAP、VWAP等执行算法的原理和应用，以及如何将其应用于不同的交易场景。 高频交易（High-Frequency Trading, HFT）的挑战与机遇： 探讨HFT的特点、技术要求以及其在市场中的作用。 交易基础设施与技术： 了解支持量化交易的底层技术架构，包括低延迟交易系统、数据馈送和网络连接。 展望未来：量化投资的演进与挑战 量化投资领域正以前所未有的速度发展。本书将带领读者展望量化投资的未来趋势： 另类数据的兴起： 卫星图像、社交媒体情绪、网络爬取数据等非传统数据的挖掘和应用，为量化投资带来了新的维度。 人工智能与深度学习的深化： AI在模型构建、策略研发、风险管理等方面的潜力将进一步释放。 个性化与自适应的投资组合： 能够根据投资者具体情况和市场动态实时调整的智能投资组合。 监管与伦理的考量： 随着量化投资的普及，市场监管和技术应用的伦理问题也日益凸显。 目标读者 本书适合任何对现代投资理论和实践感兴趣的读者，包括： 希望系统学习量化投资的投资者： 无论您是个人投资者还是机构投资者，本书都能为您提供扎实的理论基础和实操指导。 金融从业人员： 基金经理、交易员、研究员、风险控制师等，将能从中获得前沿的知识和深刻的洞察。 对数学、统计学和计算机科学感兴趣的跨领域学习者：本书将展示这些学科如何在金融领域发挥强大作用。 对金融科技（FinTech）领域有浓厚兴趣的科技从业者。 通过本书，您将不仅理解量化投资的“是什么”，更能掌握其“为什么”和“怎么做”。它将帮助您培养一种更加理性、科学的投资思维，在波诡云谲的金融市场中，发现属于自己的数字时代投资密码。

评分☆☆☆☆☆

这本书的厚度以及封面设计，都暗示着其内容的深度和广度。作为一名对金融市场以及数据分析都颇感兴趣的读者，我一直对量化投资的运作方式感到好奇，特别是像西蒙斯这样能够长期稳定地跑赢市场的传奇。这本书名中的“解读”二字，让我看到了它不仅仅是一本枯燥的技术手册，更可能是一本能够帮助我理解“为什么”的著作。我希望它能详细解释量化投资的基本原理，比如数据收集、模型构建、回测验证以及交易执行等环节，并且能够用通俗易懂的语言来描述那些可能非常复杂的数学和统计学概念。而“西蒙斯用公式打败市场的故事”，更是点睛之笔，这意味着书中会穿插大量的实际案例和方法论，让我有机会去学习他成功的经验和思维方式。我关注书中是否能展现出量化投资在不同市场环境下的适应性和挑战，以及背后所涉及的风险控制和资金管理等关键要素。如果作者能够提供一些关于如何构建自己的量化交易系统的思路和建议，那就更具实践价值了。这本书的出现，无疑为我想深入了解量化投资领域提供了一个非常好的起点。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名本身就充满了吸引力，“解读量化投资”预示着内容的深度和专业性，而“西蒙斯用公式打败市场的故事”则带来了传奇色彩和实践意义。我一直对量化投资这个领域充满向往，但又觉得其门槛很高，理解起来有难度。我希望这本书能够像一位经验丰富的向导，带领我深入探索量化投资的世界。我关注书中是否会详细解释量化投资的基本原理，例如，如何利用数学模型和统计方法来分析市场，如何发现并利用市场中的无效性，以及如何通过计算机程序来实现自动化交易。我特别希望能够从中了解到，西蒙斯团队是如何做到长期持续地跑赢市场的，他们是如何开发出那些强大的交易策略，又是如何应对市场变化和挑战的。如果书中能够包含一些实际案例，或者对量化投资中的一些关键技术进行深入的讲解，那将极大地提高我的学习效率。我期待这本书能够让我对量化投资有一个更清晰、更全面的认识，并激发我进一步学习和实践的兴趣。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本书，我的第一反应是，这绝对是一本值得深入研读的宝藏。题目中的“解读量化投资”四个字，直接戳中了我的痛点。量化投资听起来高大上，但对我这种非科班出身的读者来说，总觉得隔着一层纱，看不真切。而“西蒙斯用公式打败市场的故事”，更是提供了具体的切入点，让我对书中可能包含的实际操作和案例充满了期待。我希望这本书能够摒弃那些晦涩难懂的学术术语，用更贴近市场实际的语言来阐述量化投资的原理和方法。比如，书中是否会介绍一些量化交易中的经典模型，并对其优缺点进行分析？是否会探讨在不同市场环境下，量化策略的有效性是如何变化的？我尤其关注书中对于数据处理、特征工程以及模型回测的详细讲解，因为这些是量化交易的基石。同时，我也希望能够从中学习到西蒙斯团队在构建和维护量化模型方面的经验，以及他们是如何在瞬息万变的市场中保持竞争力的。这本书如果能兼具理论深度和实践指导性，那将是我的不二之选。

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题极其精准地捕捉了量化投资的精髓，并以一位传奇人物的故事作为切入点，这让我感到非常兴奋。我一直以来都对金融市场的数学化和模型化运作方式充满好奇，而詹姆斯·西蒙斯及其文艺复兴科技公司，无疑是这个领域的标杆。我希望这本书能够深入剖析量化投资的底层逻辑，例如，如何从看似杂乱无章的市场数据中提炼出有价值的信号，又或者，那些“公式”是如何被设计出来以捕捉市场微小但持续存在的偏差。我特别关注书中是否会详细介绍模型的构建过程，包括特征工程、因子选择、模型训练以及验证等技术细节。同时，我也期待书中能够分享一些关于风险管理和交易执行的实践经验，因为在量化投资领域，策略的有效性和风险的控制同等重要。这本书如果能用通俗易懂的语言解释复杂的概念，并辅以生动的案例，那将是极具价值的学习材料。它应该能帮助我建立起对量化投资的系统性认识，并为我未来的学习和实践打下坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本书的瞬间，一种沉甸甸的期待感就油然而生。我一直对量化投资这个领域充满好奇，总觉得它充满了科技感和智慧的光芒，而“西蒙斯”这个名字，更是量化投资界的一个传奇符号。这本书的标题直接点明了它的核心内容——“解读量化投资”，这让我看到了能够深入了解这一领域的希望。我关注的是，这本书是否能够将那些听起来非常高深的数学模型和算法，用一种更容易理解的方式呈现出来，并且能够让我窥见那个神秘的文艺复兴科技公司（Renaissance Technologies）是如何通过“公式”来“打败市场”的。我希望能从书中了解到，量化交易不仅仅是冰冷的数字堆砌，背后一定有着深刻的市场洞察和对人性弱点的洞察。这本书会不会详细剖析几个经典的量化策略，并且解释其背后的原理和适用范围？我尤其感兴趣的是，作者是如何搜集和整理这些信息，并且以一种引人入胜的叙事方式来讲述西蒙斯的成功之路的。如果书中能够穿插一些实际案例，或者对一些关键人物进行深入的访谈，那将是极好的。我希望这本书能让我对量化投资有一个更系统、更全面的认识，而不仅仅是停留在概念层面。

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题让我眼前一亮，特别是“西蒙斯用公式打败市场的故事”这部分，一下子就击中了我的好奇心。我一直对金融市场的神秘面纱感到着迷，而量化投资，尤其是像西蒙斯这样的传奇人物，更是其中最引人瞩目的一部分。我希望这本书能够深入浅出地揭示量化投资的奥秘，将那些听起来高深莫测的数学模型和算法，用一种我能够理解的方式呈现出来。我特别关注书中是否会详细介绍西蒙斯和他的团队是如何构建交易模型的，他们是如何从海量的数据中提取信号，又是如何利用这些信号来制定交易策略的。我对书中是否会涉及一些具体的量化指标、统计方法以及编程语言的应用也很感兴趣。另外，我也希望这本书能够讲述一些关于西蒙斯本人以及文艺复兴科技公司的发展历程，从中学习到他们的投资理念、风险管理策略以及持续创新的精神。如果书中能够提供一些关于如何在现实市场中应用量化投资的建议，那将是非常有价值的。总而言之，我期待这本书能够为我打开一扇了解量化投资世界的窗户，让我能够更清晰地认识到用科学和数据驱动的投资是如何实现的。

评分☆☆☆☆☆

刚拿到这本书，还没来得及深入研读，但翻阅目录和一些引言部分，我已经能感受到它蕴含的巨大能量。书名本身就极具吸引力，“解读量化投资”——这个在金融圈听起来既神秘又令人神往的领域，似乎终于有了一本能够将其“解读”明白的著作。而“西蒙斯用公式打败市场的故事”，更是直击了量化投资的核心魅力所在：通过严谨的数学模型和强大的计算能力，实现超越市场平均水平的收益。我知道，像詹姆斯·西蒙斯这样的传奇人物，他的投资哲学和方法论，绝非三言两语能够概括，因此，我满怀期待地希望这本书能为我揭示那些隐藏在数字背后的智慧。从书的装帧来看，也颇为用心，纸张的触感和印刷的清晰度都属上乘，这通常预示着内容也会是经过精心打磨的。我特别关注书中是否能深入浅出地解释那些复杂的量化概念，以及如何将这些理论知识转化为实际操作的策略。毕竟，理论的吸引力终究要落脚于实践的可行性。这本书的出现，对于我这样希望在量化投资领域有所建树的投资者来说，无疑是雪中送炭，也让我对未来学习和实践量化投资充满了信心。我迫不及待地想要沉浸其中，去理解那些让西蒙斯团队在华尔街叱咤风云的“公式”背后，究竟是怎样的思维逻辑和技术支撑。

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题直击量化投资的核心，让我立刻产生了阅读的冲动。我一直对那些能够通过数据和算法在金融市场中取得成功的投资方式感到好奇，而西蒙斯的故事，无疑是其中最引人注目的篇章之一。我希望这本书能够深入浅出地解释量化投资的原理，将那些抽象的数学模型和复杂的统计方法，以一种容易理解的方式呈现出来。我特别关注书中是否会详细剖析西蒙斯团队的投资哲学和方法论，例如，他们是如何识别市场中的机会，如何构建和优化交易策略，以及如何在风险控制和收益最大化之间取得平衡。我对书中是否会包含一些关于量化交易的技术细节，比如数据处理、算法设计以及回测验证等内容也很感兴趣。同时，我也希望能够从中学习到一些关于投资心态和长期主义的思考，毕竟，量化投资的成功并非一日之功。这本书如果能够提供一个全面而深入的视角，让我能够真正理解“用公式打败市场”的精髓，那将是无价之宝。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面和书名，都散发出一种专业而又引人入胜的气息。我一直对金融市场的复杂运作机制感到好奇，而量化投资，特别是像西蒙斯这样能够长期取得卓越成就的典范，更是我关注的焦点。我希望这本书能够为我揭示量化投资的神秘面纱，让我了解那些“公式”是如何在复杂的市场环境中发挥作用的。我期待书中能够详细阐述量化投资的基本框架，包括数据获取、模型构建、策略开发、风险管理以及交易执行等关键环节。我特别关注书中是否会深入分析西蒙斯团队所使用的具体量化策略，以及他们是如何发现市场上的套利机会，并将其转化为实际收益的。我对书中是否会提供一些关于如何进行量化模型回测和优化的详细指导也很感兴趣。此外，我也希望能够从中学习到量化投资的思维方式，以及如何在实践中运用数学和统计学工具来解决金融问题。如果书中能够结合实际案例，生动地展现量化投资的魅力，那将是极具价值的。

评分☆☆☆☆☆

这本书的名称就极具吸引力，尤其是“西蒙斯用公式打败市场的故事”这部分，瞬间勾起了我对量化投资的好奇心。我一直认为，金融市场的成功之道，往往隐藏在严谨的逻辑和科学的分析之中，而量化投资正是这种理念的极致体现。我希望这本书能够深入浅出地解读量化投资的奥秘，让我能够理解那些看似冰冷的数字背后，究竟蕴含着怎样的智慧和策略。我特别关注书中是否会详细介绍量化投资的基本流程，从数据收集、清洗，到模型构建、回测，再到策略执行和风险管理，是否都有清晰的讲解。我也期待能够从中了解到，西蒙斯团队是如何在庞杂的市场信息中发现规律，并将其转化为可执行的交易信号的。这本书如果能够用生动的语言讲述那些复杂的概念，并穿插一些真实的案例，那将是非常有价值的学习材料。它应该能够帮助我建立起对量化投资的系统性认识，并为我未来在该领域的探索打下坚实的基础。