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[美] Jim Gatheral（吉姆.盖斯勒尔）著

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发表于2024-11-24

图书介绍

店铺：湖北新华书店图书专营店

出版社：电子工业出版社

ISBN：9787121326394

商品编码：20340514590

包装：平装-胶订

出版时间：2017-10-01

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图书描述

图书基本信息
图书名称	波动率曲面：期权波动率建模实战指南	作者	(美)Jim Gatheral(吉姆.盖斯勒尔),陈思
定价	59.00元	出版社	电子工业出版社
ISBN	9787121326394	出版日期	2017-10-01
字数		页码
版次	1	装帧	平装-胶订
开本	16开	商品重量	0.4Kg

内容简介

这本书关注于期权隐含波动率曲面的构建，让读者更好地理解隐含波动率曲面，是波动率曲面建模方面非常与经典的读本，基本所有关于波动率建模的研究都会引用这本书，它堪称波动率建模方面的圣经。这本书已经成为业界流传的经典资料。本书作者对局部波动率、*波动率模型的处理方法成为业界的标准。

作者简介

Jim Gatheral 是美林证券（Merril Lynch）的董事总经理（Managingdirector），纽约大学柯朗数学科学研究所的客座教授。Gatheral博士于1983年在剑桥大学获得理论物理博士学位。之后，他主要于伦敦、东京、纽约从事衍生产品相关工作——账簿管理、风险控制、量化分析。1997年至2005年，Gatheral博士在美林证券股票量化分析组任主管。他现在的研究重点是股票市场微观结构和算法交易。

陈思，浙江大学数学系博士，研究方向为期权波动率曲面、奇异期权及结构性产品定价与风险对冲。浙江大学量化投资学会会长，和讯专栏嘉宾，财经嘉宾。

目录
第1章随机波动率和局部波动率1
1.1 随机波动率1
1.2 局部波动率7
第2章风险均衡原理简介16
2.1 动态过程16
2.2 Heston模型下的欧式期权定价公式17
2.3 Heston模型下特征函数的推导21
2.4 Heston模型的仿真模拟22
第3章隐含波动率曲面26
3.1 从隐含波动率到局部波动率26
3.2 Heston模型的局部波动率33
3.3 Heston模型的隐含波动率35
3.4 标准普尔500指数期权的隐含波动率曲面37
第4章 Heston-Nandi模型44
4.1 Heston-Nandi模型的局部方差44
4.2 数值例子45
4.3 结果讨论50
第5章引入跳过程51
5.1 为什么需要引入“跳”51
5.2 跳扩散（Jump Diffusion）53
5.3 特征函数方法56
5.4 随机波动率加跳65
第6章违约风险建模72
6.1 Merton的违约模型72
6.2 资产结构套利74
6.3 跳灭模型中的局部和隐含波动率77
6.4 违约风险对期权价格的影响79
6.5 CreditGrades模型81
第7章波动率曲面渐近85
7.1 剩余到期时间较短的情况85
7.2 Medvedev-Scaillet的结果87
7.3 加入跳90
7.4 剩余到期时间较长的情况：Fouque、Papanicolaou和Sircar92
7.5 极小的波动率的波动率：Lewis93
7.6 执行价的极值：Roger Lee94
7.7 渐近性总结97
第8章隐含波动率曲面动态98
8.1 随机波动率模型下的波动率倾斜动态98
8.2 局部波动率模型下的波动率倾斜动态99
8.3 随机隐含波动模型100
8.4 数字期权和数字Cliquets100
第9章障碍期权104
9.1 定义104
9.2 特殊情况105
9.3 反射原理106
9.4 回溯对冲法109
9.5 平价公式109
9.6 准静态对冲和定性估价110
9.7 针对离散监测的调整113
9.8 巴黎期权115
9.9 障碍期权的应用116
9.10 结论116
第10章奇异凯利期权117
10.1 局部封顶、全局封底凯利117
10.2 反向凯利120
10.3 拿破仑122
第11章波动率衍生品127
11.1 一般的欧式收益结构概览127
11.2 方差和波动率互换130
11.3 波动率衍生品定价139
11.4 基于二次变差的交易所交易衍生品148
11.5 总结153
参考文献154

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