中國商業銀行規模擴張下的風險管理問題研究 孫秀峰 9787513024716 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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孫秀峰 著

圖書標籤:

• 商業銀行
• 風險管理
• 規模擴張
• 金融風險
• 中國銀行業
• 金融穩定
• 監管
• 宏觀審慎
• 銀行發展
• 金融研究

店鋪： 天樂圖書專營店

齣版社： 知識産權齣版社

ISBN：9787513024716

商品編碼：29655238855

包裝：平裝

齣版時間：2013-12-01

基本信息

書名：中國商業銀行規模擴張下的風險管理問題研究

定價：38.00元

作者：孫秀峰

齣版社：知識産權齣版社

齣版日期：2013-12-01

ISBN：9787513024716

字數：200000

頁碼：188

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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內容提要

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《中國商業銀行規模擴張下的風險管理問題研究》分析中國商業銀行危機的誘發機理並確立瞭預警指標體係，構建基於支持嚮量機方法的商業銀行危機預警模型。為提高模型的度，在實證中考慮采用多種方法優化參數，並且後得到較高的分類準確率。

目錄

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作者介紹

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孫秀峰，男，1977年8月齣生於黑龍江省佳木斯市，管理學博士。現為大連理工大學管理與經濟學部工商管理學院副教授，從事商業銀行風險管理、公司金融領域研究，並擔任投資學與會計學專業的教學工作。近年來，在《經濟研究》、《中國管理科學》、《預測》、《係統工程學報》等一係列*、省級刊物上發錶《中國商業銀行成本效率實證研究》、《基於參數法的中國商業銀行規模經濟研究》、《基於城市差異係數的城市商業銀行效率評價模型及實證研究》、《中國商業銀行效率研究》等學術論文20餘篇，參編《項目投融資決策》、《財務管理》、《公司理財》等多部教材，主持瞭國傢自然基金《基於睏境誘發機理的商業銀行財務睏境預警模型研究》項目與《信用風險評價理論與模型研究》、《基於破産風險預警的商業銀行規模擴張控製研究》等省部級科研項目研究，亦參加瞭《基於違約風險金字塔原理的小企業貸款定價模型》、《基於管理者行為特徵的上市公司盈餘管理約束模型》等國傢自然科學基金項目研究。

文摘

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序言

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目錄 第一章 緒論 1.1 研究背景 1.1.1 中國商業銀行規模擴張的宏觀經濟背景 1.1.2 金融自由化與市場化改革對銀行規模擴張的影響 1.1.3 科技進步在推動銀行規模擴張中的作用 1.1.4 全球化背景下中國商業銀行規模擴張的國際視野 1.2 研究意義 1.2.1 理論意義：深化對現代銀行風險管理理論的理解 1.2.2 實踐意義：為商業銀行有效應對風險提供藉鑒 1.2.3 政策意義：為金融監管部門提供宏觀審慎管理依據 1.3 研究內容與框架 1.3.1 主要研究內容概述 1.3.2 研究的邏輯思路與章節安排 1.4 研究方法 1.4.1 文獻研究法 1.4.2 案例分析法 1.4.3 模型分析法（如適用） 1.4.4 比較研究法 1.5 研究的創新點與局限性 1.5.1 預期創新點 1.5.2 可能存在的局限性 第二章 中國商業銀行規模擴張的現狀與驅動因素分析 2.1 中國商業銀行規模擴張的曆程與特徵 2.1.1 改革開放以來的發展軌跡 2.1.2 不同類型銀行的規模擴張錶現（國有大行、股份製銀行、城商行、農商行） 2.1.3 規模擴張的主要維度（總資産、存款、貸款、分支機構等） 2.2 規模擴張的宏觀經濟驅動因素 2.2.1 經濟增長與金融深化 2.2.2 産業結構升級與信貸需求 2.2.3 貨幣政策與流動性環境 2.2.4 資本市場發展與融資渠道 2.3 規模擴張的微觀經營驅動因素 2.3.1 市場競爭加劇與規模效應追求 2.3.2 盈利模式轉型與業務多元化 2.3.3 風險偏好變化與激勵機製 2.3.4 科技創新與金融科技的應用 2.4 規模擴張可能帶來的潛在挑戰 2.4.1 經營效率的挑戰 2.4.2 風險管理的挑戰 2.4.3 公司治理的挑戰 2.4.4 風險與收益的權衡 第三章 中國商業銀行規模擴張下的風險敞口分析 3.1 信用風險的新形態與演變 3.1.1 貸款規模激增與潛在的信用惡化 3.1.2 房地産、地方政府融資平颱等領域的風險集聚 3.1.3 製造業、民營企業等領域的信用風險暴露 3.1.4 擔保鏈、關聯交易等復雜風險傳導 3.2 市場風險的變化與應對 3.2.1 利率風險的變化與央行政策利率影響 3.2.2 匯率風險與人民幣國際化進程 3.2.3 股票、債券等投資市場波動帶來的風險 3.2.4 衍生品工具應用與風險管理需求 3.3 操作風險的復雜性增加 3.3.1 業務流程復雜化與內部控製的挑戰 3.3.2 信息化係統風險與網絡安全風險 3.3.3 人員素質與閤規風險 3.3.4 欺詐風險與聲譽風險 3.4 流動性風險的管理與挑戰 3.4.1 存款穩定性變化與負債結構的調整 3.4.2 市場融資渠道的依賴與波動性 3.4.3 監管流動性指標的要求與執行 3.4.4 突發事件下的流動性壓力測試 3.5 其他潛在風險 3.5.1 戰略風險的識彆與管理 3.5.2 聲譽風險與品牌價值 3.5.3 閤規風險與監管環境變化 第四章 中國商業銀行規模擴張下的風險管理體係評估 4.1 風險管理在銀行戰略中的地位 4.1.1 風險管理與經營目標的協同 4.1.2 風險文化與全員風險意識 4.1.3 董事會與高級管理層的風險責任 4.2 風險治理架構的有效性 4.2.1 風險管理委員會的職能與運作 4.2.2 內部審計與風險閤規部門的獨立性 4.2.3 風險管理部門的設置與人員配置 4.3 風險識彆與計量工具的應用 4.3.1 信用風險的內部評級體係（IRB）應用 4.3.2 市場風險的VaR模型與壓力測試 4.3.3 操作風險事件管理與損失數據收集 4.3.4 流動性風險的指標監測與預警 4.4 風險緩釋與控製機製的有效性 4.4.1 信用風險的擔保、抵質押與分散化 4.4.2 市場風險的對衝與資産負債管理 4.4.3 操作風險的流程優化與技術防範 4.4.4 流動性風險的應急預案與資金調度 4.5 風險管理信息的報告與溝通 4.5.1 內部風險報告體係的及時性與準確性 4.5.2 嚮監管機構的風險信息披露 4.5.3 董事會與股東的風險溝通 第五章 中國商業銀行規模擴張下的風險管理問題研究 5.1 規模擴張與風險管理的“兩張皮”現象 5.1.1 業務快速擴張對風險管理能力提齣的挑戰 5.1.2 風險管理部門在規模擴張中的定位模糊 5.1.3 激勵機製未能有效引導風險管理行為 5.2 信用風險管理中的突齣問題 5.2.1 宏觀經濟下行壓力與資産質量的潛在滑坡 5.2.2 集團化、同業業務等復雜關係帶來的風險傳染 5.2.3 創新業務（如供應鏈金融、消費信貸）的風險識彆與定價不足 5.2.4 房地産貸款、地方債等領域風險集聚的應對乏力 5.3 市場風險管理中的挑戰 5.3.1 利率市場化進程中資産負債久期錯配風險 5.3.2 匯率波動與跨境業務風險管理能力 5.3.3 投資非標資産帶來的信息不對稱與隱性風險 5.4 操作風險與內部控製的薄弱環節 5.4.1 信息係統升級改造帶來的脆弱性 5.4.2 流程自動化與人工乾預的衝突 5.4.3 “內鬼”風險與閤規底綫失守 5.4.4 聲譽風險事件處理的滯後性 5.5 流動性風險管理的復雜性 5.5.1 存款爭奪加劇與負債成本攀升 5.5.2 影子銀行體係的風險外溢效應 5.5.3 突發事件（如金融危機、疫情）下的流動性脆弱性 5.6 公司治理與風險管理的脫節 5.6.1 股東短期逐利行為對風險偏好的影響 5.6.2 董事會風險監督的有效性不足 5.6.3 管理層激勵與風險承擔的失衡 5.7 科技應用與風險管理的雙刃劍效應 5.7.1 金融科技帶來的效率提升與新風險 5.7.2 數據安全與隱私保護的挑戰 5.7.3 算法模型風險與可解釋性問題 第六章 中國商業銀行規模擴張下風險管理的對策建議 6.1 強化風險管理在銀行戰略中的核心地位 6.1.1 建立以風險迴報為導嚮的戰略規劃 6.1.2 培育以穩健經營為核心的風險文化 6.1.3 明確董事會和高管層的風險責任與問責機製 6.2 健全風險治理架構，提升管理效能 6.2.1 優化風險管理委員會的獨立性與專業性 6.2.2 加強內部審計與閤規部門的穿透式監督 6.2.3 完善風險管理部門的組織設置與人纔隊伍建設 6.3 創新風險識彆與計量工具，提升預測預警能力 6.3.1 建立多維度、動態化的信用風險評估模型 6.3.2 運用情景分析與逆嚮壓力測試應對市場風險 6.3.3 強化操作風險事件數據收集與分析，提升損失預測能力 6.3.4 完善流動性風險的早期預警指標體係 6.4 加強風險緩釋與控製機製，降低風險敞口 6.4.1 優化信貸審批流程，嚴控新增不良貸款 6.4.2 加強非銀行金融機構的風險隔離與管理 6.4.3 提升操作風險的科技管控水平，加強信息安全 6.4.4 建立健全流動性風險的應急管理體係 6.5 完善風險信息報告與溝通機製 6.5.1 構建全麵、實時的內部風險報告體係 6.5.2 積極配閤監管機構的風險信息披露要求 6.5.3 加強與股東、市場的風險溝通，提升透明度 6.6 優化公司治理，實現風險與效益的協調 6.6.1 引導股東關注長期價值，抑製短期投機行為 6.6.2 完善激勵約束機製，將風險管理績效納入考核 6.6.3 提升董事會風險監督能力，強化獨立董事作用 6.7 擁抱科技，審慎應用，實現科技賦能風險管理 6.7.1 建立健全金融科技風險管理框架 6.7.2 加強數據治理與隱私保護，防範數據風險 6.7.3 探索人工智能在風險識彆、監測與預警中的應用 第七章 結論與展望 7.1 主要研究結論 7.2 研究的政策啓示 7.3 對中國商業銀行的實踐建議 7.4 未來研究方嚮的展望 參考文獻 附錄

評分☆☆☆☆☆

讀到這本書的書名——“中國商業銀行規模擴張下的風險管理問題研究”，我腦海中立刻浮現齣近年來銀行們在市場上大刀闊斧的擴張景象。這種擴張帶來的不僅僅是市場份額的增加，更是一種對現有風險管理體係的巨大考驗。我非常好奇，作者孫秀峰是如何從理論和實踐相結閤的角度來解析這個問題的。書中是否會深入探討，在規模急速擴張的過程中，銀行內部的管理架構和風控製度是否能夠及時有效地跟進？例如，基層分支機構在追求業績指標時，是否會齣現風險意識淡薄的情況？又或者，總行層麵的風險授權和監控機製是否會因為業務量的激增而變得滯後？我希望這本書能夠提供一些關於銀行內部控製的深度分析，以及在規模擴張的壓力下，如何建立起一套能夠有效識彆、計量、監控和緩釋風險的全麵風險管理框架。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對中國經濟發展和金融改革曆程感興趣的讀者，我一直在關注銀行業的變化。尤其是在當前宏觀經濟形勢下，商業銀行的規模擴張既是發展的必然，也是挑戰的來源。這本書的書名“中國商業銀行規模擴張下的風險管理問題研究”恰好觸及瞭我關注的核心。我期待書中能夠提供一個宏觀的視角，來審視中國商業銀行在規模擴張過程中所麵臨的係統性風險，例如，它們與整體經濟周期的相互作用，以及在國際金融環境下可能麵臨的傳導風險。同時，我也希望書中能夠有一些微觀的層麵的討論，比如，不同類型的商業銀行，國有大行、股份製銀行、城商行等，在規模擴張過程中可能遇到的特有風險和管理難點，以及它們在風險管理策略上的差異性。這本書的齣現，讓我對深入理解中國銀行業當前所處的復雜境況充滿瞭期待。

評分☆☆☆☆☆

我對銀行業務有著一定的瞭解，深知風險管理對於銀行的生存和發展至關重要。近年來，中國商業銀行的規模擴張速度著實驚人，這在帶來競爭優勢的同時，也必然會引發新的風險挑戰。這本書的書名“中國商業銀行規模擴張下的風險管理問題研究”正是我一直以來想要深入探究的主題。我非常想瞭解，作者是如何對這些風險進行分類和分析的？例如，在規模擴張的過程中，信息不對稱的問題是否會被放大，從而導緻道德風險？又或者，過度追求規模增長，是否會導緻銀行在風險定價上齣現偏差，從而承擔過高的風險敞口？我尤其關注書中是否會涉及一些新興的風險，比如與金融科技、影子銀行相關的風險，以及在“一帶一路”倡議背景下，銀行在跨境業務中可能麵臨的特殊風險。這本書的齣現，讓我看到瞭係統性梳理和深入剖析這些問題的可能性。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計簡約大氣，書名“中國商業銀行規模擴張下的風險管理問題研究”一下子就抓住瞭我關注的焦點。我一直覺得，中國經濟的快速發展，銀行扮演著至關重要的角色，而規模的擴張往往伴隨著潛在的風險。這本書的齣現，正好填補瞭我對這一領域深入瞭解的渴望。我迫切地想知道，在銀行追求規模效應的過程中，究竟有哪些看不見的風險在滋生？這些風險又是如何與銀行的業務發展相互交織的？作者孫秀峰以其嚴謹的學術態度，是否能夠抽絲剝繭，將這些復雜的問題一一剖析清楚？我特彆期待書中能夠提供一些具體的案例分析，用事實說話，讓我更直觀地理解理論知識。同時，對於風險的化解和防範，我更希望能夠看到一些具有前瞻性和可操作性的建議，不僅僅是泛泛而談，而是能夠真正為銀行的穩健發展提供指導。這本書的書號9787513024716，也讓我對它的齣版質量有瞭初步的信心。希望它能帶給我一場關於銀行業風險管理的思想盛宴。

評分☆☆☆☆☆

作為一個長期關注金融市場動態的投資者，我對中國商業銀行近年來的發展軌跡有著敏銳的觀察。規模擴張無疑是它們的核心戰略之一，然而，“大”是否就意味著“強”？我對此抱有一些疑慮。這本書的書名“中國商業銀行規模擴張下的風險管理問題研究”似乎直擊瞭我內心的疑問。我非常好奇，作者是如何界定“規模擴張”的，是通過資産總額的增長，還是網點數量的增加，或是其他維度？更重要的是，在如此規模的擴張背後，可能隱藏著哪些不容忽視的風險，例如信用風險、市場風險、流動性風險，甚至是操作風險的纍積？我期待書中能夠詳細闡述這些風險的具體錶現形式，以及它們可能對整個金融體係産生的連鎖反應。同時，我也希望書中能夠深入探討，在新的監管環境下，銀行如何通過有效的風險管理體係來平衡規模擴張與穩健經營之間的關係。這本書的齣現，對我理解當前銀行業麵臨的挑戰，以及如何進行更審慎的投資，無疑會提供寶貴的參考。