中国商业银行规模扩张下的风险管理问题研究 孙秀峰 9787513024716 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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孙秀峰 著

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• 宏观审慎
• 银行发展
• 金融研究

店铺： 天乐图书专营店

出版社： 知识产权出版社

ISBN：9787513024716

商品编码：29655238855

包装：平装

出版时间：2013-12-01

基本信息

书名：中国商业银行规模扩张下的风险管理问题研究

定价：38.00元

作者：孙秀峰

出版社：知识产权出版社

出版日期：2013-12-01

ISBN：9787513024716

字数：200000

页码：188

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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内容提要

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《中国商业银行规模扩张下的风险管理问题研究》分析中国商业银行危机的诱发机理并确立了预警指标体系，构建基于支持向量机方法的商业银行危机预警模型。为提高模型的度，在实证中考虑采用多种方法优化参数，并且后得到较高的分类准确率。

目录

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作者介绍

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孙秀峰，男，1977年8月出生于黑龙江省佳木斯市，管理学博士。现为大连理工大学管理与经济学部工商管理学院副教授，从事商业银行风险管理、公司金融领域研究，并担任投资学与会计学专业的教学工作。近年来，在《经济研究》、《中国管理科学》、《预测》、《系统工程学报》等一系列*、省级刊物上发表《中国商业银行成本效率实证研究》、《基于参数法的中国商业银行规模经济研究》、《基于城市差异系数的城市商业银行效率评价模型及实证研究》、《中国商业银行效率研究》等学术论文20余篇，参编《项目投融资决策》、《财务管理》、《公司理财》等多部教材，主持了国家自然基金《基于困境诱发机理的商业银行财务困境预警模型研究》项目与《信用风险评价理论与模型研究》、《基于破产风险预警的商业银行规模扩张控制研究》等省部级科研项目研究，亦参加了《基于违约风险金字塔原理的小企业贷款定价模型》、《基于管理者行为特征的上市公司盈余管理约束模型》等国家自然科学基金项目研究。

文摘

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序言

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目录 第一章 绪论 1.1 研究背景 1.1.1 中国商业银行规模扩张的宏观经济背景 1.1.2 金融自由化与市场化改革对银行规模扩张的影响 1.1.3 科技进步在推动银行规模扩张中的作用 1.1.4 全球化背景下中国商业银行规模扩张的国际视野 1.2 研究意义 1.2.1 理论意义：深化对现代银行风险管理理论的理解 1.2.2 实践意义：为商业银行有效应对风险提供借鉴 1.2.3 政策意义：为金融监管部门提供宏观审慎管理依据 1.3 研究内容与框架 1.3.1 主要研究内容概述 1.3.2 研究的逻辑思路与章节安排 1.4 研究方法 1.4.1 文献研究法 1.4.2 案例分析法 1.4.3 模型分析法（如适用） 1.4.4 比较研究法 1.5 研究的创新点与局限性 1.5.1 预期创新点 1.5.2 可能存在的局限性 第二章 中国商业银行规模扩张的现状与驱动因素分析 2.1 中国商业银行规模扩张的历程与特征 2.1.1 改革开放以来的发展轨迹 2.1.2 不同类型银行的规模扩张表现（国有大行、股份制银行、城商行、农商行） 2.1.3 规模扩张的主要维度（总资产、存款、贷款、分支机构等） 2.2 规模扩张的宏观经济驱动因素 2.2.1 经济增长与金融深化 2.2.2 产业结构升级与信贷需求 2.2.3 货币政策与流动性环境 2.2.4 资本市场发展与融资渠道 2.3 规模扩张的微观经营驱动因素 2.3.1 市场竞争加剧与规模效应追求 2.3.2 盈利模式转型与业务多元化 2.3.3 风险偏好变化与激励机制 2.3.4 科技创新与金融科技的应用 2.4 规模扩张可能带来的潜在挑战 2.4.1 经营效率的挑战 2.4.2 风险管理的挑战 2.4.3 公司治理的挑战 2.4.4 风险与收益的权衡 第三章 中国商业银行规模扩张下的风险敞口分析 3.1 信用风险的新形态与演变 3.1.1 贷款规模激增与潜在的信用恶化 3.1.2 房地产、地方政府融资平台等领域的风险集聚 3.1.3 制造业、民营企业等领域的信用风险暴露 3.1.4 担保链、关联交易等复杂风险传导 3.2 市场风险的变化与应对 3.2.1 利率风险的变化与央行政策利率影响 3.2.2 汇率风险与人民币国际化进程 3.2.3 股票、债券等投资市场波动带来的风险 3.2.4 衍生品工具应用与风险管理需求 3.3 操作风险的复杂性增加 3.3.1 业务流程复杂化与内部控制的挑战 3.3.2 信息化系统风险与网络安全风险 3.3.3 人员素质与合规风险 3.3.4 欺诈风险与声誉风险 3.4 流动性风险的管理与挑战 3.4.1 存款稳定性变化与负债结构的调整 3.4.2 市场融资渠道的依赖与波动性 3.4.3 监管流动性指标的要求与执行 3.4.4 突发事件下的流动性压力测试 3.5 其他潜在风险 3.5.1 战略风险的识别与管理 3.5.2 声誉风险与品牌价值 3.5.3 合规风险与监管环境变化 第四章 中国商业银行规模扩张下的风险管理体系评估 4.1 风险管理在银行战略中的地位 4.1.1 风险管理与经营目标的协同 4.1.2 风险文化与全员风险意识 4.1.3 董事会与高级管理层的风险责任 4.2 风险治理架构的有效性 4.2.1 风险管理委员会的职能与运作 4.2.2 内部审计与风险合规部门的独立性 4.2.3 风险管理部门的设置与人员配置 4.3 风险识别与计量工具的应用 4.3.1 信用风险的内部评级体系（IRB）应用 4.3.2 市场风险的VaR模型与压力测试 4.3.3 操作风险事件管理与损失数据收集 4.3.4 流动性风险的指标监测与预警 4.4 风险缓释与控制机制的有效性 4.4.1 信用风险的担保、抵质押与分散化 4.4.2 市场风险的对冲与资产负债管理 4.4.3 操作风险的流程优化与技术防范 4.4.4 流动性风险的应急预案与资金调度 4.5 风险管理信息的报告与沟通 4.5.1 内部风险报告体系的及时性与准确性 4.5.2 向监管机构的风险信息披露 4.5.3 董事会与股东的风险沟通 第五章 中国商业银行规模扩张下的风险管理问题研究 5.1 规模扩张与风险管理的“两张皮”现象 5.1.1 业务快速扩张对风险管理能力提出的挑战 5.1.2 风险管理部门在规模扩张中的定位模糊 5.1.3 激励机制未能有效引导风险管理行为 5.2 信用风险管理中的突出问题 5.2.1 宏观经济下行压力与资产质量的潜在滑坡 5.2.2 集团化、同业业务等复杂关系带来的风险传染 5.2.3 创新业务（如供应链金融、消费信贷）的风险识别与定价不足 5.2.4 房地产贷款、地方债等领域风险集聚的应对乏力 5.3 市场风险管理中的挑战 5.3.1 利率市场化进程中资产负债久期错配风险 5.3.2 汇率波动与跨境业务风险管理能力 5.3.3 投资非标资产带来的信息不对称与隐性风险 5.4 操作风险与内部控制的薄弱环节 5.4.1 信息系统升级改造带来的脆弱性 5.4.2 流程自动化与人工干预的冲突 5.4.3 “内鬼”风险与合规底线失守 5.4.4 声誉风险事件处理的滞后性 5.5 流动性风险管理的复杂性 5.5.1 存款争夺加剧与负债成本攀升 5.5.2 影子银行体系的风险外溢效应 5.5.3 突发事件（如金融危机、疫情）下的流动性脆弱性 5.6 公司治理与风险管理的脱节 5.6.1 股东短期逐利行为对风险偏好的影响 5.6.2 董事会风险监督的有效性不足 5.6.3 管理层激励与风险承担的失衡 5.7 科技应用与风险管理的双刃剑效应 5.7.1 金融科技带来的效率提升与新风险 5.7.2 数据安全与隐私保护的挑战 5.7.3 算法模型风险与可解释性问题 第六章 中国商业银行规模扩张下风险管理的对策建议 6.1 强化风险管理在银行战略中的核心地位 6.1.1 建立以风险回报为导向的战略规划 6.1.2 培育以稳健经营为核心的风险文化 6.1.3 明确董事会和高管层的风险责任与问责机制 6.2 健全风险治理架构，提升管理效能 6.2.1 优化风险管理委员会的独立性与专业性 6.2.2 加强内部审计与合规部门的穿透式监督 6.2.3 完善风险管理部门的组织设置与人才队伍建设 6.3 创新风险识别与计量工具，提升预测预警能力 6.3.1 建立多维度、动态化的信用风险评估模型 6.3.2 运用情景分析与逆向压力测试应对市场风险 6.3.3 强化操作风险事件数据收集与分析，提升损失预测能力 6.3.4 完善流动性风险的早期预警指标体系 6.4 加强风险缓释与控制机制，降低风险敞口 6.4.1 优化信贷审批流程，严控新增不良贷款 6.4.2 加强非银行金融机构的风险隔离与管理 6.4.3 提升操作风险的科技管控水平，加强信息安全 6.4.4 建立健全流动性风险的应急管理体系 6.5 完善风险信息报告与沟通机制 6.5.1 构建全面、实时的内部风险报告体系 6.5.2 积极配合监管机构的风险信息披露要求 6.5.3 加强与股东、市场的风险沟通，提升透明度 6.6 优化公司治理，实现风险与效益的协调 6.6.1 引导股东关注长期价值，抑制短期投机行为 6.6.2 完善激励约束机制，将风险管理绩效纳入考核 6.6.3 提升董事会风险监督能力，强化独立董事作用 6.7 拥抱科技，审慎应用，实现科技赋能风险管理 6.7.1 建立健全金融科技风险管理框架 6.7.2 加强数据治理与隐私保护，防范数据风险 6.7.3 探索人工智能在风险识别、监测与预警中的应用 第七章 结论与展望 7.1 主要研究结论 7.2 研究的政策启示 7.3 对中国商业银行的实践建议 7.4 未来研究方向的展望 参考文献 附录

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这本书的封面设计简约大气，书名“中国商业银行规模扩张下的风险管理问题研究”一下子就抓住了我关注的焦点。我一直觉得，中国经济的快速发展，银行扮演着至关重要的角色，而规模的扩张往往伴随着潜在的风险。这本书的出现，正好填补了我对这一领域深入了解的渴望。我迫切地想知道，在银行追求规模效应的过程中，究竟有哪些看不见的风险在滋生？这些风险又是如何与银行的业务发展相互交织的？作者孙秀峰以其严谨的学术态度，是否能够抽丝剥茧，将这些复杂的问题一一剖析清楚？我特别期待书中能够提供一些具体的案例分析，用事实说话，让我更直观地理解理论知识。同时，对于风险的化解和防范，我更希望能够看到一些具有前瞻性和可操作性的建议，不仅仅是泛泛而谈，而是能够真正为银行的稳健发展提供指导。这本书的书号9787513024716，也让我对它的出版质量有了初步的信心。希望它能带给我一场关于银行业风险管理的思想盛宴。

评分☆☆☆☆☆

读到这本书的书名——“中国商业银行规模扩张下的风险管理问题研究”，我脑海中立刻浮现出近年来银行们在市场上大刀阔斧的扩张景象。这种扩张带来的不仅仅是市场份额的增加，更是一种对现有风险管理体系的巨大考验。我非常好奇，作者孙秀峰是如何从理论和实践相结合的角度来解析这个问题的。书中是否会深入探讨，在规模急速扩张的过程中，银行内部的管理架构和风控制度是否能够及时有效地跟进？例如，基层分支机构在追求业绩指标时，是否会出现风险意识淡薄的情况？又或者，总行层面的风险授权和监控机制是否会因为业务量的激增而变得滞后？我希望这本书能够提供一些关于银行内部控制的深度分析，以及在规模扩张的压力下，如何建立起一套能够有效识别、计量、监控和缓释风险的全面风险管理框架。

评分☆☆☆☆☆

我对银行业务有着一定的了解，深知风险管理对于银行的生存和发展至关重要。近年来，中国商业银行的规模扩张速度着实惊人，这在带来竞争优势的同时，也必然会引发新的风险挑战。这本书的书名“中国商业银行规模扩张下的风险管理问题研究”正是我一直以来想要深入探究的主题。我非常想了解，作者是如何对这些风险进行分类和分析的？例如，在规模扩张的过程中，信息不对称的问题是否会被放大，从而导致道德风险？又或者，过度追求规模增长，是否会导致银行在风险定价上出现偏差，从而承担过高的风险敞口？我尤其关注书中是否会涉及一些新兴的风险，比如与金融科技、影子银行相关的风险，以及在“一带一路”倡议背景下，银行在跨境业务中可能面临的特殊风险。这本书的出现，让我看到了系统性梳理和深入剖析这些问题的可能性。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对中国经济发展和金融改革历程感兴趣的读者，我一直在关注银行业的变化。尤其是在当前宏观经济形势下，商业银行的规模扩张既是发展的必然，也是挑战的来源。这本书的书名“中国商业银行规模扩张下的风险管理问题研究”恰好触及了我关注的核心。我期待书中能够提供一个宏观的视角，来审视中国商业银行在规模扩张过程中所面临的系统性风险，例如，它们与整体经济周期的相互作用，以及在国际金融环境下可能面临的传导风险。同时，我也希望书中能够有一些微观的层面的讨论，比如，不同类型的商业银行，国有大行、股份制银行、城商行等，在规模扩张过程中可能遇到的特有风险和管理难点，以及它们在风险管理策略上的差异性。这本书的出现，让我对深入理解中国银行业当前所处的复杂境况充满了期待。

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作为一个长期关注金融市场动态的投资者，我对中国商业银行近年来的发展轨迹有着敏锐的观察。规模扩张无疑是它们的核心战略之一，然而，“大”是否就意味着“强”？我对此抱有一些疑虑。这本书的书名“中国商业银行规模扩张下的风险管理问题研究”似乎直击了我内心的疑问。我非常好奇，作者是如何界定“规模扩张”的，是通过资产总额的增长，还是网点数量的增加，或是其他维度？更重要的是，在如此规模的扩张背后，可能隐藏着哪些不容忽视的风险，例如信用风险、市场风险、流动性风险，甚至是操作风险的累积？我期待书中能够详细阐述这些风险的具体表现形式，以及它们可能对整个金融体系产生的连锁反应。同时，我也希望书中能够深入探讨，在新的监管环境下，银行如何通过有效的风险管理体系来平衡规模扩张与稳健经营之间的关系。这本书的出现，对我理解当前银行业面临的挑战，以及如何进行更审慎的投资，无疑会提供宝贵的参考。