商业银行操作风险管理 9787501787579 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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刘明彦 著

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店铺： 广影图书专营店

出版社： 中国经济出版社

ISBN：9787501787579

商品编码：29686162228

包装：平装

出版时间：2008-10-01

基本信息

书名:商业银行操作风险管理

定价：45.00元

售价：30.6元,便宜14.4元,折扣68

作者:刘明彦

出版社：中国经济出版社

出版日期：2008-10-01

ISBN：9787501787579

字数：

页码：238

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.381kg

编辑推荐

内容提要

《商业银行操作风险管理》在介绍和评价新资本协议关于操作风险资本衡量规定的基础上，结合国际、国内操作风险理论研究和管理实践，对操作风险的识别、评估、衡量、监测和缓释各个环节进行了详细的阐述分
析，对国际活跃银行汇丰银行和德意志银行的操作风险管理实践进行了介绍，并对中外操作风险损失案例进行了剖析，将为中国银行业提升操作风险管理及操作风险监管提供借鉴，同时可为学者研究银行操作风险提供参考。

目录

作者介绍

刘明彦，特华博士后科研工作站金融学博士后，中国社会科学院金融所金融学博士，先后在《读书》、《银行家》、《经济管理》、《经济学家茶座》、《中国城市经济》、《中华工商时报》、《香港商报》等刊物发表学术文章40余篇，译著一部，参加、省部级及大型企业课题十余项，对资本市场、全球化、银行风险管理和资本管理领域有深入的研究。

文摘

章 导论
1.1 商业银行风险管理的演变
银行无疑是金融市场中为举足轻重的流动性创造机构，没有银行，储蓄将难以实现投资、消费的转换，经济增长、社会福利改善都会面临挑战。尽管美国拥有发达的资本市场和货币市场，头上闪耀着市场主导型金融体系的光环，但米什金研究发现美国非金融机构外源资金中60％以上却来自银行贷款，至于银行主导型金融体系的中国，社会的稳定、经济的增长更是系于银行的安危。虽然不能像弗里德曼强调“只有货币要紧”那样得出“只有银行重要”的结论，但银行的重要性还是毋庸争辩。
然而银行提供流动性是以承担风险为代价的，人们先意识到的是贷款人的违约风险——信用风险，之后随着银行投资活动日趋频繁，特别是复杂、高风险的金融衍生产品大行其道之后，投资盈亏直接影响到银行的生死存亡，市场风险引起了银行的警惕。银行和监管当局本以为管理好信用风险、市场风险就可避免灭顶之灾，但一名原本不为世界所知的交易员竟使百年金融老店巴林银行顷刻破产的事实更正了他们的看法，信用风险、市场风险之外仍然存在一种不为人们所知、更具威胁的神秘风险，巴塞尔银行监督管理委员会将之称为操作风险。
正如会计恒等式“资产＝负债+所有者权益”表述的那样，银行资金来源可分为两部分。

序言

《金融机构内部控制与风险管理》 内容简介 本书旨在为金融机构提供一套系统、全面的内部控制与风险管理框架，以应对日益复杂多变的金融市场环境和不断涌现的各类风险。本书内容详实，逻辑清晰，紧密结合金融机构的实际业务运作，力求为读者提供具有操作性和指导意义的理论与实践方法。 第一部分：金融机构内部控制的基础理论与体系构建 本部分深入剖析了金融机构内部控制的核心概念、目标、原则及其重要性。我们将从以下几个方面展开： 1. 内部控制的本质与演进： 探讨内部控制在现代金融机构治理中的地位，回顾其发展历程，强调其从单纯的事后监督向事前防范、事中控制和事后评价的全面转变。我们将重点阐述 COSO 框架等国际公认的内部控制模型，解析其五要素（控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督活动）的内在联系与作用机制。 2. 金融机构内部控制目标与原则： 明确金融机构内部控制的根本目标，包括提高经营效率、实现合规经营、保护资产安全、保证财务信息真实完整，以及促进组织战略目标的实现。同时，我们将详细解读内部控制的各项基本原则，如全面性、制衡性、授权批准、适应性、经济性、独立性等，并结合金融机构的业务特点，阐述这些原则的具体应用。 3. 内部控制体系的构建要素： 深入探讨构建一个有效的内部控制体系所需的关键要素。这包括： 控制环境（Control Environment）： 强调高层管理者的诚信、道德价值观、董事会的监督作用、组织结构的合理性、人力资源政策的有效性等对整个控制环境的影响。我们将分析如何建立积极向上的组织文化，鼓励员工遵守道德规范和内部规定。 风险评估（Risk Assessment）： 阐述风险识别、风险分析、风险评价的完整流程。金融机构需要系统地识别其可能面临的各类风险，包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、合规风险、战略风险、声誉风险等。我们将提供识别和评估这些风险的工具与方法，并强调风险评估的动态性和持续性。 控制活动（Control Activities）： 详细介绍各类控制活动的设计与执行，包括但不限于： 授权与批准： 明确各项业务活动的操作权限和审批流程，防止未经授权的交易发生。 职责分离： 将不相容的职务分派给不同的个人，以降低舞弊和错误的风险。 信息系统控制： 确保信息系统的安全性、可靠性和完整性，包括访问控制、数据备份与恢复、变更管理等。 实物控制： 对有形资产进行实物盘点、保管和监控。 绩效审核： 定期对业务活动、财务业绩和人员绩效进行评估。 定期盘点与核对： 现金、库存、资产等的定期盘点和账实核对。 信息与沟通（Information and Communication）： 强调建立畅通、及时、准确的信息传递渠道的重要性。内部沟通需要覆盖从高层到基层的所有层级，确保所有员工都能及时了解与自身职责相关的信息和政策。外部沟通则涉及与监管机构、客户、投资者等外部利益相关者的信息交流。 监督活动（Monitoring Activities）： 阐述内部控制的持续监督机制。这包括日常监督、独立评估（如内部审计、风险管理部门的评估）以及对内部控制缺陷的及时纠正。我们将探讨如何建立有效的内部审计职能，以及如何利用信息技术手段提升监督效率。 第二部分：金融机构面临的主要风险及其管理 本部分将聚焦于金融机构面临的核心风险，并提供相应的管理策略与方法。 1. 市场风险管理（Market Risk Management）： 深入分析市场风险的来源，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险等。本书将介绍衡量市场风险的常用指标，如 VaR（Value at Risk）、缺口分析、敏感性分析等。我们将探讨套期保值、衍生品运用、投资组合分散化等风险缓释策略。 2. 信用风险管理（Credit Risk Management）： 阐述信用风险的形成原因，包括借款人违约、担保品不足、风险集中等。本书将详细介绍信用风险的评估模型（如信用评分模型、信用评级体系），以及贷款审批、授信额度管理、贷后检查、风险分类、减值准备计提等关键环节的管理。不良资产的清收与处置策略也将得到探讨。 3. 操作风险管理（Operational Risk Management）： （此处将详细阐述本书的核心内容，但按照您的要求，简介中不包含该书的具体内容。）我们将重点关注操作风险的管理框架，包括其定义、分类、识别、度量、监控与报告，以及控制措施的设计与实施。 4. 流动性风险管理（Liquidity Risk Management）： 解释流动性风险的含义，即金融机构无法及时获得足够资金以满足到期债务和正常业务需求。本书将介绍流动性风险的度量方法（如流动性覆盖率、净稳定资金比例），以及应对流动性压力的策略，包括资产负债匹配、融资渠道多样化、流动性应急计划等。 5. 合规风险管理（Compliance Risk Management）： 探讨金融机构面临的各类法律法规、监管要求及其对业务活动的影响。我们将分析如何建立有效的合规管理体系，包括制定合规政策、开展合规培训、进行合规审查、处理违规事件等，以确保机构的经营活动始终符合监管要求。 6. 战略风险与声誉风险管理（Strategic Risk and Reputation Risk Management）： 关注金融机构的长期发展战略可能带来的风险，以及因业务活动、决策失误或外部事件对机构声誉造成的负面影响。本书将探讨如何通过审慎的战略规划、有效的危机沟通与管理来规避和应对这些风险。 第三部分：金融机构内部控制与风险管理的实践应用与发展趋势 本部分将结合实际案例，展示内部控制与风险管理在金融机构中的具体应用，并展望未来的发展方向。 1. 内部审计在风险管理中的作用： 强调内部审计作为独立第三方的监督作用，如何通过审计发现内部控制的缺陷和潜在风险，并提出改进建议。本书将介绍内部审计的计划、执行、报告与后续跟踪流程。 2. 风险管理文化与信息系统建设： 探讨如何培育和强化全员的风险管理意识，建立良好的风险文化。同时，我们将分析信息技术在风险管理中的支撑作用，如风险管理信息系统、数据分析平台、自动化预警系统等。 3. 监管要求与国际最佳实践： 介绍巴塞尔协议等国际监管框架对金融机构内部控制与风险管理的要求，以及国内外金融机构在风险管理方面的最佳实践案例。 4. 新兴风险与未来展望： 探讨金融科技（FinTech）、网络安全、气候变化等新兴领域可能带来的新风险，以及金融机构如何适应这些变化，不断完善内部控制与风险管理体系，以实现可持续发展。 本书内容力求理论联系实际，通过大量的案例分析和实践指导，帮助金融机构的管理层、风险管理人员、合规人员以及内部审计人员建立起健全的内部控制与风险管理体系，提升其风险抵御能力和核心竞争力，在复杂的金融环境中稳健前行。

评分☆☆☆☆☆

总的来说，这本书给我留下了极其深刻的印象，它以一种系统化、条理化且极具前瞻性的方式，将“商业银行操作风险管理”这一复杂课题进行了清晰的阐释。我尤其欣赏作者在理论与实践之间的巧妙平衡。他既引用了国际上先进的风险管理理论和框架，又结合了中国银行业发展的实际情况，提出了具有本土化特色的管理理念和方法。我关注了书中关于“内部审计”和“外部监管”在操作风险管理中的相互作用的论述，这让我看到了一个更加完整的风险管理生态系统。作者强调了信息系统在操作风险管理中的关键作用，以及如何利用科技手段来提升风险管理的效率和准确性。我从中学习到了很多关于风险报告、数据分析以及关键风险指标（KRIs）的应用。这本书不仅是为银行的风险管理部门量身定做的，对于我这样的普通员工来说，也能从中获得宝贵的知识和经验，帮助我在日常工作中更好地识别和防范风险。它让我更加坚定了一个信念：有效的操作风险管理，是商业银行可持续发展的重要基石。

评分☆☆☆☆☆

从一个更加宏观的视角来看，这本书关于“战略风险”与“操作风险”之间联动性的分析，让我对风险管理有了全新的认识。我一直认为操作风险只是底层细节的执行问题，但作者通过丰富的案例和理论分析，清晰地展示了操作风险的失控如何可能动摇银行的战略目标，甚至危及整个银行的生存。比如，一次重大的数据泄露事件，不仅会造成直接的经济损失，更会严重损害银行的声誉，导致客户流失，最终影响到银行的长期发展战略。书中对“情景分析”和“压力测试”在操作风险管理中的应用进行了详细的讲解，这让我意识到，风险管理并非是被动响应，而更应该是一种前瞻性的、战略性的活动。作者对于“合规性风险”和“声誉风险”与操作风险之间千丝万缕的联系的论述，也让我深感赞同。这本书帮助我打破了固有的思维模式，将操作风险的管理提升到了战略高度，这对于我理解和参与银行的风险管理工作，具有极其重要的启示意义。

评分☆☆☆☆☆

我最近刚结束一本关于“商业银行操作风险管理”的书的阅读，这本书的ISBN号是9787501787579。作为一名在银行业工作多年的普通职员，我一直对如何有效识别、评估、控制和监控银行日常运营过程中可能出现的风险感到好奇。这本书可以说是在我心中点燃了一把火，让我对这个看似庞大却又细致入微的领域有了更深刻的认识。在阅读过程中，我特别被作者对于风险事件案例的深入剖析所吸引。那些发生在世界各地的真实案例，不仅仅是枯燥的数据和理论的堆砌，而是充满了教训和启示。我印象最深刻的是关于一个大型支付系统故障导致巨额损失的案例，作者不仅分析了事件发生的直接原因，更深挖了其背后的管理漏洞和流程缺陷。这让我开始反思我们银行内部的操作流程，思考在哪些环节可能存在类似的脆弱点。此外，书中对不同类型的操作风险，如欺诈、系统故障、人员失误、流程不当以及外部事件等，都进行了详细的阐述和分类，这对于我这样一线操作人员来说，非常有帮助，能够让我更清晰地认识到工作中可能面临的各种潜在风险。我甚至觉得，这本书的很多内容都可以直接应用于我们日常的工作指导，作为风险意识培训的绝佳素材。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，这本书的阅读体验可以说是“酣畅淋漓”的。我并非科班出身，但作者的叙述方式却非常生动且易于理解。他并没有一开始就抛出过于专业的术语，而是循序渐进地引导读者进入操作风险管理的宏大框架。我尤其喜欢他对于“风险文化”的探讨。以往我总觉得风险管理就是一套套制度和流程，但这本书让我意识到，真正有效的风险管理，离不开全员的风险意识和积极的参与。作者通过一些生动的比喻和类比，阐释了如何构建一种“人人都是风险管理者”的氛围。比如，他用“千里之堤，溃于蚁穴”来形容小疏忽可能酿成大祸，这让我对日常工作中的每一个细小环节都更加警惕。书中关于“内控”与“外控”相结合的思想，也让我耳目一新。它强调了内部控制的基石作用，但同时也指出了外部监管和行业自律的重要性。我个人认为，这本书最大的价值在于它不仅提供了“是什么”，更提供了“为什么”和“怎么做”。它不是一本简单的教科书，而更像是一位经验丰富的导师，在一步步地引领我走向成熟。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对银行业务细节有着高度关注的读者，我发现这本书在“流程优化”和“控制措施”的设计上，具有极高的实践指导意义。作者在阐述各类风险的识别方法时，并没有停留在概念层面，而是深入到了具体的业务流程中，比如存贷款业务、支付清算、客户服务等。他详细列举了在这些流程中可能出现的风险点，并提出了非常有针对性的控制建议。我特别关注了书中关于“第三方风险管理”的部分，这在当前金融科技飞速发展的背景下尤为重要。银行越来越依赖外部供应商和服务商，如何有效地管理这些合作方带来的潜在风险，书中给出了非常系统化的解决方案，包括尽职调查、合同条款设计、持续监控等。这种注重细节和可操作性的写作风格，让我觉得这本书的作者对银行的实际操作有着非常深刻的理解。我甚至开始在脑海中对照书中的内容，去审视我们银行现有的流程，思考是否有可以改进的地方。这本书就像一本“操作风险管理的工具箱”，里面装满了实用的方法和工具，等待着我们去发掘和运用。