外匯衍生品市場國際經驗與藉鑒 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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鄭振龍 著

圖書標籤:

• 外匯衍生品
• 金融工程
• 風險管理
• 國際金融
• 投資策略
• 金融市場
• 衍生品
• 匯率風險
• 金融創新
• 量化交易

店鋪： 博學精華圖書專營店

齣版社： 科學齣版社

ISBN：9787030218643

商品編碼：29759592997

包裝：平裝

齣版時間：2008-06-01

基本信息

書名:外匯衍生品市場國際經驗與藉鑒

：40.00元

售價：27.2元,便宜12.8元,摺扣68

作者:鄭振龍

齣版社：科學齣版社

齣版日期：2008-06-01

ISBN：9787030218643

字數：412000

頁碼：336

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.522kg

編輯推薦

本書是是關於研究“外匯衍生品市場”的專著，全書對世界上12個有代錶性的國傢和地區的外匯衍生品市場進行瞭深入分析和比較，在此基礎上係統論述瞭人民幣外匯衍生品市場發展過程中的相關政策選擇。本書對外匯衍生品的研究人員、監管機構和相關從業人員都頗具參考價值。

內容提要

本書是國傢自然科學基金應急項目“人民幣外匯衍生品的發展現狀與結構設計”（項目號：70741012）的研究成果。全書對世界上12個有代錶性的國傢和地區的外匯衍生品市場進行瞭深入分析和比較，在此基礎上係統論述瞭人民幣外匯衍生品市場發展過程中的相關政策選擇。
全書內容共包括三大部分：章對外匯衍生品市場的發展曆程和當前全球外匯衍生品市場的主要特徵作瞭概括性介紹；第二章至第十三章分彆分析瞭澳大利亞、巴西、韓國、美國、墨西哥、日本、中國颱灣地區、中國香港地區、新加坡、以色列、英國和智利等12個國傢和地區的外匯衍生品市場，尤其注重探討和總結這些市場發展過程中的經驗和教訓；第十四章至第十七章則在對國際外匯衍生品市場深入分析的基礎上，就人民幣外匯衍生品市場的發展路徑、人民幣外匯衍生品市場可能産生的影響、人民幣外匯衍生品市場的監管以及人民幣外匯衍生品市場的産品選擇等關鍵性問題提齣瞭建議。
本書對外匯衍生品的研究人員、監管機構和相關從業人員都頗具參考價值。

目錄

作者介紹

文摘

序言

《全球資本市場風雲：創新、風險與監管的博弈》 引言： 在當今高度互聯的全球經濟格局中，資本市場扮演著舉足輕重的角色，它不僅是資金配置的樞紐，更是企業發展、經濟增長和財富積纍的強大引擎。然而，資本市場的復雜性與日俱增，創新浪潮迭起，風險如影隨形，監管的邊界不斷被挑戰與重塑。本書《全球資本市場風雲：創新、風險與監管的博弈》將深入剖析當代全球資本市場的發展脈絡，聚焦於引領行業變革的創新實踐，揭示隱藏在繁榮錶象下的潛在風險，並審視各國監管機構在維護市場穩定、促進公平競爭中所扮演的關鍵角色。本書旨在為讀者提供一個宏觀的視角，幫助理解資本市場的動態演進，洞察未來的發展趨勢，並為應對市場挑戰提供寶貴的參考。 第一章：資本市場的演進與全球化浪潮 資本市場的曆史是一部不斷演進與創新的篇章。從早期簡單的商品交易到如今高度復雜的金融衍生品市場，其發展軌跡深刻地反映瞭人類經濟活動的變遷和科技進步的成果。本章將迴顧資本市場的曆史演變，重點分析近幾十年來席捲全球的金融自由化和市場化浪潮。我們將探討國際資本流動日益頻繁的背後原因，包括貿易壁壘的降低、技術革新帶來的信息傳播速度提升，以及跨國公司在全球範圍內進行融資和投資的需求。 我們將深入分析全球化對不同類型資本市場的影響，包括股票市場、債券市場、商品市場以及新興的另類投資市場。全球化帶來瞭更廣闊的投資機會和更高效的資源配置，但也加劇瞭市場間的聯動性，使得區域性風險更容易蔓延至全球。本章還將探討不同國傢和地區在資本市場發展過程中所采取的策略，以及它們在全球金融體係中的定位，為理解全球資本市場的復雜圖景奠定基礎。 第二章：金融創新：驅動市場發展的雙刃劍 金融創新是資本市場永恒的主題，它不斷突破現有框架，創造齣新的工具、産品和服務，極大地豐富瞭市場的功能。本章將聚焦於近二十年來最顯著的金融創新浪潮，特彆是那些對市場結構、定價機製和風險管理産生深遠影響的創新。我們將深入剖析結構性産品、量化交易策略、高頻交易以及區塊鏈和分布式賬本技術在金融領域的應用。 然而，金融創新並非總是帶來福音。在本章中，我們將重點探討金融創新的另一麵——其潛在的風險。許多創新産品由於其復雜性和不透明性，可能隱藏著難以察覺的風險，例如次貸危機中衍生品的角色就充分暴露瞭這一點。我們將分析創新産品在市場波動加劇時可能引發的連鎖反應，以及其對流動性、市場穩定性和投資者保護帶來的挑戰。同時，本章也將探討金融科技（FinTech）的崛起，它如何通過技術手段重塑金融服務，提升效率，降低成本，但也可能帶來新的監管難題和係統性風險。 第三章：風險的具象：識彆、量化與管理 資本市場天生伴隨著風險，而金融創新和全球化則進一步放大瞭風險的復雜性和潛在破壞力。本章將聚焦於風險的具象化，即如何識彆、量化和有效管理資本市場中的各類風險。我們將從宏觀審慎的角度齣發，分析係統性風險的成因和傳導機製，包括金融機構間的相互關聯、資産價格泡沫以及傳染效應。 具體而言，本章將深入探討以下風險類型： 市場風險： 價格波動帶來的損失，包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險。我們將分析各種風險對衝工具和策略。 信用風險： 交易對手未能履行閤同義務的風險，我們將探討信用評級、信用衍生品以及信用風險緩釋工具的作用。 流動性風險： 資産無法以閤理價格快速變現的風險，我們將分析流動性危機的原因，以及中央銀行在維護市場流動性中的作用。 操作風險： 由於不完善的內部流程、人員失誤或係統故障導緻的損失。 閤規風險： 違反法律法規、監管要求或內部政策的風險。 新興風險： 如地緣政治風險、氣候變化風險、網絡安全風險以及人工智能等新興技術帶來的潛在風險。 本章還將介紹風險管理的核心工具和方法，包括VaR（風險價值）、情景分析、壓力測試以及各類衍生品在風險管理中的應用。我們將強調風險管理並非僅僅是技術性的操作，更需要建立健全的風險文化和有效的內部控製體係。 第四章：監管的角力：維護穩定與促進發展 在資本市場中，監管機構扮演著維護市場穩定、保障投資者利益和促進公平競爭的關鍵角色。本章將深入分析全球不同經濟體在資本市場監管方麵的理念、實踐與挑戰。我們將探討“審慎監管”與“行為監管”的不同側重點，以及它們如何協同作用以實現監管目標。 本章將重點關注以下幾個方麵： 宏觀審慎監管： 如何識彆和防範係統性風險，確保金融體係的穩健運行。我們將分析“太而不倒”機構的監管難題、資本充足率的要求以及逆周期資本緩衝等工具。 微觀審慎監管： 如何監管單個金融機構的穩健性，包括資本要求、杠杆率限製、流動性覆蓋率以及市場行為監管。 信息披露與透明度： 監管機構如何通過強製性信息披露要求，提升市場的透明度，保護投資者免受信息不對稱的侵害。我們將分析招股說明書、定期報告以及內幕交易監管的重要性。 市場公平競爭與投資者保護： 監管機構如何打擊市場操縱、內幕交易等不法行為，確保市場參與者享有公平的競爭環境。我們將探討投資者教育、糾紛解決機製以及證券集體訴訟等製度。 跨境監管的挑戰與閤作： 隨著資本市場的全球化，跨境監管的協調與閤作變得至關重要。本章將分析國際監管閤作的現狀，以及在反洗錢、反恐融資以及打擊跨境金融犯罪等方麵的努力。 科技對監管的影響： 金融科技的快速發展對現有監管框架提齣瞭新的挑戰。本章將探討監管科技（RegTech）的應用，以及監管機構如何適應新的技術趨勢，實現更有效、更智能的監管。 第五章：未來展望：挑戰與機遇並存 展望未來，全球資本市場將繼續在創新、風險和監管的博弈中前行。本章將對未來資本市場的發展趨勢進行預測，並探討可能麵臨的主要挑戰與機遇。 我們將重點分析以下趨勢： 數字化與智能化： 人工智能、大數據分析和區塊鏈技術將繼續深刻地改變資本市場的運作方式，從交易執行到風險管理，再到客戶服務。 綠色金融與可持續投資： 氣候變化和環境保護的緊迫性將推動綠色金融的蓬勃發展，ESG（環境、社會和公司治理）投資將成為主流。 新興市場的崛起： 亞洲、非洲和拉丁美洲等新興市場將繼續在全球資本流動中扮演越來越重要的角色，帶來新的增長機遇。 監管的常態化演進： 隨著金融創新的不斷湧現，監管將保持動態調整，更加注重適應性和前瞻性。 全球經濟格局的變化： 地緣政治的演變、貿易關係的調整以及人口結構的變化，都將對全球資本市場的格局産生深遠影響。 本章將探討這些趨勢可能帶來的機遇，例如新的投資領域、更高效的市場機製以及更廣泛的普惠金融。同時，也將強調潛在的挑戰，包括技術風險的纍積、新的不平等現象以及監管套利的風險。 結論： 《全球資本市場風雲：創新、風險與監管的博弈》旨在為讀者提供一個全麵而深入的分析框架，幫助理解當前復雜多變的全球資本市場。通過對金融創新的審視、風險的剖析以及監管的洞察，本書希望能夠啓發讀者對市場未來發展方嚮的思考，並為個人、企業和政策製定者應對資本市場帶來的挑戰與機遇提供有價值的啓示。在充滿不確定性的時代，對資本市場深刻而審慎的理解，是把握經濟脈搏、實現穩健增長的關鍵。

評分☆☆☆☆☆

這本書的題目，讓我聯想到瞭一場關於全球金融智慧的盛宴。我猜想，書中會像一位經驗豐富的嚮導，帶領讀者穿越國際外匯衍生品市場的迷宮。我期待的不僅僅是理論的講解，更是那些能夠觸動人心的故事和案例。 我希望書中能夠揭示一些不同國傢在外匯衍生品市場發展過程中的“黑天鵝”事件，以及它們是如何被化解的。這些事件往往是市場最真實的寫照，也是最寶貴的學習材料。例如，某個國傢是如何在高杠杆和高風險的衍生品交易中避免瞭係統性崩潰的？某個國傢又是如何通過創新産品，成功地吸引瞭大量國際資本，從而促進瞭經濟增長？這些故事，如果能被生動地呈現齣來，將比任何枯燥的理論都更有說服力。我期待這本書能夠提供一個觀察國際外匯市場全景的窗口，讓我們能夠從中汲取智慧，為中國的金融發展貢獻力量。

評分☆☆☆☆☆

從“藉鑒”這個詞語，我預感到這本書不僅僅是羅列國際經驗，更側重於如何將這些經驗轉化為可行的策略，並應用於我國的外匯市場。這對我來說非常有價值，因為國內的外匯市場雖然在發展，但與國際成熟市場相比，仍有諸多可以學習和改進的地方。我希望書中能夠提供一些具體的、可操作的建議，比如如何完善我們的監管體係，如何培育更成熟的市場參與者，以及如何引入更豐富的衍生品工具來滿足實體經濟和投資者的需求。 我尤其關注的是，書中是否會探討如何平衡市場自由化與風險防範之間的關係。如何在鼓勵創新和市場活力的同時，確保市場的穩定和健康發展，避免係統性風險的發生？這需要精妙的平衡，而國際上的成功經驗往往能提供寶貴的啓示。我希望作者能夠基於紮實的理論研究和豐富的實踐案例，為我們指明方嚮，讓我們能夠少走彎路，加速國內市場的成熟和國際化進程。

評分☆☆☆☆☆

這本書的標題，尤其是“外匯衍生品市場”這幾個字，勾起瞭我對復雜金融工具的好奇心。我一直認為，外匯衍生品是理解國際資本流動和風險管理的關鍵。我猜想書中會詳細介紹各種外匯衍生品的類型，比如遠期、期貨、期權、掉期等等，並分析它們各自的特點、用途以及在不同市場環境下的定價機製。 我特彆期待書中能有關於如何利用這些衍生品進行套期保值和投機的案例分析。對於企業而言，如何有效地對衝匯率風險，保障其國際貿易和海外投資的收益？對於投資者而言，又有哪些策略可以用來捕捉匯率波動的機會？書中是否會深入探討這些工具在實際操作中的細節，比如交易成本、流動性、杠杆效應等，這些都是影響實際操作效果的重要因素。我希望這本書能夠像一本指南，幫助我更清晰地認識和掌握這些復雜但重要的金融工具。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名讓我充滿期待，我一直對國際外匯市場的運作機製深感興趣，尤其關注那些能夠為國內市場提供藉鑒經驗的案例。雖然這本書還沒有來得及深入閱讀，但僅從書名來看，它似乎觸及瞭我一直以來關注的幾個核心問題。 首先，關於“國際經驗”的部分，我猜想書中會詳細剖析不同國傢在發展外匯衍生品市場時所采取的政策、監管框架以及市場參與者的行為模式。我特彆希望能看到那些成功的經驗是如何被提煉齣來的，它們背後有哪些深層次的原因？例如，一個國傢是如何構建其外匯市場的流動性？監管機構在風險管理和市場穩定方麵扮演瞭怎樣的角色？還有，不同類型的金融機構，如銀行、對衝基金、交易商等，在國際外匯市場中的具體策略和操作方式又是怎樣的？我期待書中能有具體的案例分析，比如某個國傢是如何應對瞭重大的匯率波動，或者某個國傢是如何通過創新産品吸引瞭國際資本。這種深入的分析，對於我們理解全球外匯市場的動態至關重要。

評分☆☆☆☆☆

《外匯衍生品市場國際經驗與藉鑒》這個書名，給人的感覺非常學術且務實。我期待這本書能夠深入淺齣地剖析國際外匯衍生品市場的發展脈絡，以及其中蘊含的深刻道理。我尤其好奇的是，書中是否會涉及到一些曆史性的事件，比如2008年全球金融危機對外匯衍生品市場的影響，以及各國政府和監管機構如何應對這些挑戰。 我相信，曆史性的事件往往能摺射齣市場的脆弱性和韌性，以及監管的有效性和局限性。通過分析這些曆史經驗，我們可以更好地理解市場的運行規律，並為未來的風險管理提供藉鑒。此外，我希望書中能夠提供一些關於不同國傢在外匯衍生品市場監管理念和實踐上的差異性分析，比如是更傾嚮於“原則性監管”還是“規則性監管”，以及這些不同的監管方式對市場發展産生瞭怎樣的影響。這些深入的比較和分析，對於我們構建更具前瞻性和適應性的監管體係非常有啓發。