![金融工程 [Financial Engineering Principles:A Unified Theory for Financial Product Analysis and Valuation]](https://pic.qciss.net/10134486/39b0185d-eb01-42aa-a60f-e123b1af1ed2.jpg)
具體描述
編輯推薦
《金融工程》為金融工具的分析和定價提供瞭一個統一的理論框架，書中展示瞭如何運用獨特的三角分析方法來分解和構建金融産品和工具。全書分為兩大部分，第一部分包括第1～3章，即産品、現金流和信用，這三章構成整體框架的基礎。第二部分包括第4～6章，作者在這一部分闡述瞭如何更好地對金融工具進行定價，並構建有效的投資組閤。《金融工程》仔細考察瞭各種投資決策的意義，並且構建瞭一種框架來分析投資者和投資組閤管理者如何評估各種市場機會。內容簡介
《金融工程》是具有20多年從業經驗、被譽為“衍生品明星”的金融工具專傢佩裏H.博濛特的傾力之作。作者創造性地運用簡明而形象的三角形-錶述方式，嚮我們通俗而又透徹地講述瞭金融工程的基本原理。另外，全書很難找到一個深奧的數學公式，但卻完整地介紹瞭金融工程的基本原理，並深刻地分析瞭金融創新的奧秘，也係統地介紹瞭金融風險管理的技巧，非常適閤那些沒有受過專門數學訓練的讀者。《金融工程》可用做普通高等院校金融學、金融工程、工商管理等專業“金融工程”課程本科生和研究生教科書，也可作為金融機構從業人員的培訓教材及相關領域研究人員、行業監管人員的參考書。
作者簡介
佩裏 H.博濛特（Perry H.Beaumont），博濛特在高級財務崗位上任職近20年。他曾擔任法國巴黎安盛投資管理公司（AXA Investment Managers）的戰略與營銷國際總裁和固定收益管理委員會委員，同時他還擔任紐約所羅門美邦公司（Salomon Smith Barney）的執行董事，在該公司，他同時擔任利率策略委員會主席，並且是固定收益管理委員會和資産配置委員會的成員。內頁插圖
精彩書評
《金融工程》這部書將各種精心製作的優秀的“實踐指南”與寶貴的“參考文獻”整閤在一起，以求使讀者掌握金融工程的工具。毫無疑問，這種工具在其投資管理的工具箱中將成為有用的工具之一。——吉伯特 A.本茨（Gilbert A_Berlz）瑞銀集團，Inverstment Solutions執行主席
目錄
贊譽作者簡介
譯者序
序言
前言
緻謝
導言
第一部分 産品、現金流和信用
第1章 産品
1.1 承諾與優先權
1.2 利率平價
1.3 購買力平價
1.4 本章小結
第2章 現金流
2.1 有關債券的即期定價
2.2 即期小結
2.3 期貨
2.4 債券期貨
2.5 現金結算的股權期貨
2.6 使用貨幣期貨的各種機會
2.7 關於遠期和期貨的小結
2.8 結束語
2.9 有關債券、股權和貨幣的小結
2.10 本章小結
附錄2A
第3章 信用
3.1 信用風險難以捉摸的性質
3.2 質押和資本
3.3 信用衍生工具
3.4 本章小結
第二部分 金融工程、風險管理和市場環境
第4章 金融工程
4.1 債券産品中的期權性風險變化
4.2 絕對迴報投資
4.3 相對迴報投資
4.4 本章小結
附錄4A
第5章 風險管理
5.1 債券價格風險：久期與凸性
5.2 股票價格風險：b
5.3 産品相關性
5.4 現金流相關性
5.5 本章小結
附錄5A
第6章 市場環境
6.1 本章小結
6.2 結論
前言/序言
每個人都可以走進金融工程的殿堂。—譯者的話
在由美國次貸危機引起的國際金融危機肆虐全球之際，我們翻譯瞭博濛特博士的這部《金融工程》。
一遍又一遍讀完和翻譯完書稿後，我們該在這部書的前麵寫篇譯者序瞭。寫什麼呢？我們在思索。
難道作者僅僅是在告訴我們金融工程是什麼嗎？不是的。作者不僅僅在告訴我們金融工程是什麼，而且還告訴我們，每一個人，隻要你願意，你就可以走進金融工程的殿堂。
作者通過本書告訴我們，金融工程與我們每個人的日常生活密不可分，因為它的運用涉及我們手中的貨幣，我們在銀行的存款，我們在市場上買賣的股票和債券，我們在企業中的資本運作，我們在國傢和國際層麵的金融風險……
作者通過精心的內容設計，嚮我們講述金融工程的主要內容。金融工程不僅是一種“工具論”，需要研究各種金融工具及其組閤；也是一種“結構論”，需要進行結構上的優化；更是一種“風險論”，無論是工具層麵，還是結構層麵，都要在控製風險的前提下，有效地配置金融資源。
作者通過簡明而形象的三角形錶述方式嚮我們通俗透徹地講述瞭金融工程的基本原理。盡管誰都可以從本書中受益，但我們感到，本書似乎更多的是為那些並沒有受過專門數學訓練的讀者而準備的。在本書裏很難找到一個深奧的數學公式，但它卻完整地介紹瞭金融工程的基本原理，深刻地分析瞭金融創新的奧秘並係統地介紹瞭金融風險管理的技巧。
作者撰寫本書時，全球金融危機還沒有爆發，但是讀完瞭本書，你一定可以理解金融危機為什麼會爆發。因為在危機中涉及的主要金融工具特彆是衍生金融工具，在本書中已有詳細的介紹和交代。
本書由兩大部分構成，第一大部分介紹金融工程所運用的各種産品、現金流和信用，第二大部分主要探討金融工程、風險管理和市場環境等內容。全書包括6章內容：第1章，産品；第2章，現金流；第3章，信用；第4章，金融工程；第5章，風險管理；第6章，市場環境。葉永剛負責全書的組織協調、技術指導及校閱工作，並翻譯瞭文前、第1章、第2章和第3章；鄭小娟翻譯瞭第4章；馬曉昱和呂思穎翻譯瞭第5章；王勤翻譯瞭第6章。
感謝機械工業齣版社領導對我們的信任、支持和關照，感謝武漢大學經濟與管理學院天星印務社付齣的辛勤打印工作和製圖工作。感謝一切對本書翻譯和齣版工作提齣閤理建議和付齣過各種勞動的人們。
用戶評價
終於讀完瞭《金融工程 [Financial Engineering Principles:A Unified Theory for Financial Product Analysis and Valuation]》這本書，說實話，內心五味雜陳，既有對知識渴求得到滿足的欣喜，也有對自身理解深度的反思。這本書給我的第一印象是其極強的理論體係構建能力，作者仿佛是一位技藝精湛的建築師，將看似零散的金融市場現象、産品定價模型以及風險管理工具，通過一條清晰而堅實的邏輯主綫串聯起來，構建瞭一個宏偉而有序的金融工程殿堂。我尤其欣賞的是作者在引入基礎概念時所展現齣的耐心和細緻，並沒有直接拋齣復雜的數學公式，而是從最樸素的市場直覺齣發，層層遞進，讓讀者能夠逐漸理解這些概念的由來及其在實際應用中的必要性。例如，在講解期權定價的章節，作者並沒有一開始就祭齣布萊剋-斯科爾斯公式，而是先迴顧瞭套利原理、無風險套利機會消失的條件，以及如何通過構建無風險組閤來隔離標的資産價格波動的影響。這個過程就像是庖丁解牛，每一個步驟都精準而富有啓發性，讓我對期權定價的本質有瞭更深刻的認識，而不是僅僅停留在對公式的記憶上。這種“由錶及裏，由淺入深”的講解方式，對於我這樣背景相對普通但求知欲強的讀者來說，無疑是極大的福音。它降低瞭金融工程的入門門檻，但也絕非簡單的“掃盲”讀物，一旦進入核心章節，其深度和廣度便開始顯露無疑。作者在統一理論方麵下的功夫尤其令人稱道，他試圖打破傳統金融學在衍生品、固定收益、資産配置等領域各自為政的局麵，試圖找到一個更普適的框架來解釋和分析各種金融工具。這種“大一統”的視角，雖然在閱讀初期需要花費更多的精力去適應和消化，但一旦掌握，便會發現它極大地提升瞭對整個金融體係的理解效率。過去的學習經曆中，我常常會因為不同領域知識的割裂而感到睏惑，這本書的齣現，正好彌補瞭這一遺憾，它讓我看到不同金融産品和策略背後共通的原理，也讓我能夠將從一個領域獲得的洞見應用到另一個領域，從而拓寬瞭我的思維邊界。
評分《金融工程 [Financial Engineering Principles:A Unified Theory for Financial Product Analysis and Valuation]》這本書，給我最直接的感受是其理論的“厚重感”和“嚴謹性”。作者在書中展現齣的對金融市場本質的深刻洞察，以及將復雜概念係統化的能力，令人敬佩。我尤其欣賞他在書中對“金融工程”這一學科的重新定義和梳理，他試圖打破傳統分類的界限，構建一個更為宏觀和統一的理論框架。在閱讀過程中，我發現作者在解釋一些核心原理時，並沒有迴避其數學上的復雜性，而是選擇用一種清晰、有條理的方式來展示推導過程。然而，他並非生硬地羅列公式，而是努力將數學語言與經濟含義緊密結閤，讓讀者在理解數學的同時，也能領會其背後深刻的經濟邏輯。例如，他在講解“局部期望效用理論”時，花費瞭相當大的篇幅來闡述其在金融市場中的應用，以及它如何為理解投資者的風險偏好提供瞭一個堅實的理論基礎。這本書的價值在於，它不僅僅是提供瞭一種分析金融産品的方法，更是提供瞭一種思考金融問題的方式。作者鼓勵讀者去探索金融世界的深層結構，去發現那些隱藏在錶麵現象之下的普適性原理。這種對知識的求索精神，對於我這樣渴望不斷提升自己認知水平的讀者來說，無疑是一種巨大的鼓舞。
評分通讀《金融工程 [Financial Engineering Principles:A Unified Theory for Financial Product Analysis and Valuation]》一書，我感受最深的是作者在構建“統一理論”方麵所付齣的巨大努力，以及其成果所帶來的啓發性。他並沒有止步於對現有金融工程理論的簡單匯編，而是試圖找到一條更為根本的邏輯綫索，將各種金融産品和市場現象納入一個更為宏觀的分析框架。我尤其欣賞他在書中對“金融産品分析”的精闢論述，他通過將産品拆解為基本要素，並利用嚴謹的數學工具進行量化分析，為我們提供瞭一種全新的理解和評估金融工具的方式。這使得我能夠更深入地理解不同産品在風險收益特徵上的差異，以及這些差異是如何由底層設計所決定的。在閱讀過程中，我時常被作者提齣的那些具有顛覆性的觀點所吸引。例如，他對於“價值”的定義，以及如何將其抽象化並應用於各類金融産品的估值，這對我而言是一個全新的視角。這本書並非易於速成，它需要讀者具備一定的金融和數學基礎，並願意投入時間和精力去深入思考。但對於任何渴望在金融工程領域有所建樹的人來說，這本書無疑是一部不可多得的寶藏，它能夠極大地提升我們對金融市場的理解深度和分析能力。
評分閱讀《金融工程 [Financial Engineering Principles:A Unified Theory for Financial Product Analysis and Valuation]》這本書，對我來說是一次挑戰，也是一次升華。作者在書中展現齣的對金融工程的深刻洞察力，以及將復雜理論係統化、條理化的能力，令人嘆服。我特彆欣賞他在闡述一些核心概念時所采用的類比和比喻，這些生動形象的描述，能夠幫助我跨越數學公式的鴻溝，直觀地理解抽象的金融原理。例如，在講解無套利原理時，作者用瞭一個非常貼切的生活化例子，讓我瞬間明白瞭為何市場上的套利機會如此短暫且難以抓住。這本書的獨特之處在於，它不僅僅是知識的傳授，更是一種思維方式的引導。作者鼓勵讀者去質疑、去探索，去嘗試用更宏觀的視角去看待金融市場。他並沒有將金融工程視為一個孤立的學科，而是將其置於更廣闊的經濟和金融體係中進行考察。這本書讓我認識到，金融工程不僅僅是關於如何構建復雜的金融産品，更是關於如何理解和駕馭金融市場的風險與收益。在閱讀過程中，我時常會停下來，反復思考作者提齣的觀點，並嘗試將其與我過去的學習經驗和實際工作聯係起來。這種主動的思考，讓我對金融工程的理解更加深入，也讓我看到瞭自己在知識體係中的不足。這本書的齣版，無疑為金融工程領域的研究提供瞭一個新的視角和方嚮，也為廣大金融從業者和學生提供瞭一份寶貴的學習資料。
評分剛拿到《金融工程 [Financial Engineering Principles:A Unified Theory for Financial Product Analysis and Valuation]》這本書，就被其厚重的篇幅和嚴謹的標題所震撼。然而，當我深入閱讀後，發現這本書的價值遠不止於此。作者以一種極其係統和全麵的方式，為我們構建瞭一個理解金融工程的全新視角。我尤其欣賞他對於“統一理論”的構建，這使得不同類型的金融産品，從最基礎的股票、債券，到復雜的期權、互換，都能在一個統一的框架下進行分析和估值。這打破瞭我以往學習中常見的“碎片化”認知，讓我能夠將它們視為一個有機整體來理解。書中在講解每一個概念時，都力求深入淺齣，即使是對於一些非常抽象的數學概念，作者也會盡量通過生動的例子和直觀的解釋來幫助讀者理解。我印象深刻的是他在講解“風險中性定價”時，並沒有直接給齣公式，而是通過構建一個逐步逼近的“風險中性世界”，來解釋其背後的邏輯。這種循序漸進的教學方式，對於我這種非數學背景齣身的讀者來說，是極其友好的。這本書不僅僅是理論的堆砌，它更注重理論與實踐的結閤。作者在書中穿插瞭大量的實際案例，分析瞭現實世界中金融産品定價和風險管理中的一些典型問題，並用書中的理論工具來解決這些問題。這讓我深切體會到金融工程在實際金融活動中的重要作用。
評分坦白說，《金融工程 [Financial Engineering Principles:A Unified Theory for Financial Product Analysis and Valuation]》這本書的內容，對於我這樣一個在金融領域摸爬滾打多年的從業者來說，也帶來瞭不少的啓發。作者在統一理論方麵的嘗試，以及對金融産品分析和估值方法的革新，確實給我留下瞭深刻的印象。我尤其贊賞他在書中對“內在價值”和“市場價格”之間關係的深入探討，以及如何通過不同層麵的分析來識彆和度量這種差異。在實際工作中，我們經常會遇到各種各樣的金融産品，它們的定價模型五花八門，風險特徵也韆差萬彆。但這本書提供瞭一個統一的框架，讓我們可以從更本質的角度去理解這些産品的價值來源和風險暴露。作者在書中提齣的“統一理論”並非空穴來風，而是建立在一係列嚴謹的數學推導和金融直覺之上。他巧妙地將概率論、隨機過程、偏微分方程等高級數學工具引入到金融工程的分析中，並用清晰的語言解釋瞭這些工具如何幫助我們理解復雜的金融現象。我特彆喜歡他對“動態對衝”和“風險價值”等概念的闡述，這些都是在實際交易和風險管理中非常重要的工具，而作者通過其獨特的視角，讓我對它們的理解更加透徹。這本書的內容並非易於消化，它需要讀者具備一定的金融和數學基礎，並且願意投入時間和精力去深入鑽研。但對於那些真正希望在金融工程領域有所建樹的人來說，這本書無疑是一筆寶貴的財富。
評分在我翻閱《金融工程 [Financial Engineering Principles:A Unified Theory for Financial Product Analysis and Valuation]》這本書時，我最先感受到的是它在理論深度上所展現齣的野心。作者並沒有滿足於對現有金融工具的描述和分類，而是緻力於構建一個更為基礎、更為普適的分析框架。他深入到金融市場運行的底層邏輯，試圖找到那些能夠解釋一切金融現象的“公理”和“定理”。在閱讀過程中，我經常被作者提齣的那些具有顛覆性的觀點所吸引。例如，他對於“價值”的定義，以及如何將這種價值抽象化，並應用於各種不同類型金融産品的分析，這對我來說是一個全新的視角。以往學習金融産品，往往是孤立地學習期權、期貨、債券等，它們的定價模型和估值方法也各不相同。但這本書試圖打破這種壁壘，通過一個統一的理論體係，讓讀者能夠看到這些看似不同的金融工具在底層原理上的共通之處。這就像是學習語言，如果能夠掌握一套完整的語法規則，那麼理解和學習新的詞匯和句子就會變得容易得多。作者在梳理這些統一理論時，運用瞭大量的數學工具，但並沒有讓數學成為阻礙，而是將其作為一種精確的語言來錶達思想。他善於將復雜的數學推導與直觀的經濟含義相結閤，讓讀者在理解數學的同時，也能體會到其背後深刻的經濟邏輯。這種對理論的極緻追求，讓這本書充滿瞭學術的魅力，也讓我感受到瞭金融工程作為一門學科的嚴謹和科學性。
評分當我翻開《金融工程 [Financial Engineering Principles:A Unified Theory for Financial Product Analysis and Valuation]》這本書時，我並沒有預設它會給我帶來怎樣的驚喜，但我很快就被其深刻的理論體係和獨特的視角所吸引。作者在書中提齣的“統一理論”，著實令人眼前一亮。它將原本看似獨立的金融産品和市場分析方法，巧妙地整閤在一個更為宏觀的框架之下，極大地拓展瞭我對金融工程的理解邊界。我尤其贊賞作者在闡述過程中所展現齣的耐心和細緻，即使是一些非常復雜的數學模型和概念，他也能夠通過清晰的語言和翔實的例子來解釋，使得像我這樣非純數學背景的讀者也能夠逐步掌握。書中關於“金融産品分析”的部分，給我留下瞭深刻的印象。作者並沒有簡單地羅列市麵上的各種産品，而是深入到它們的“基因”層麵，分析它們的風險收益特徵是如何由底層要素決定的。這使得我對各種金融工具的理解，不再停留在錶麵，而是能夠洞察其內在的邏輯和驅動力。這種“解構”式的分析方法，讓我能夠更清晰地認識到不同産品之間的聯係和區彆，也為我今後在復雜金融産品設計和風險管理方麵提供瞭寶貴的思路。
評分《金融工程 [Financial Engineering Principles:A Unified Theory for Financial Product Analysis and Valuation]》這本書，對於我來說，是一次充滿挑戰但也收獲頗豐的閱讀體驗。作者在書中構建的“統一理論”體係，無疑是其最大的亮點之一。他試圖用一套更為普適的語言和工具，來解釋和分析種類繁多的金融産品，這極大地減少瞭我們在學習過程中可能遇到的“知識斷層”。我特彆欣賞他在書中對“金融産品估值”部分的深入探討。他不僅僅提供瞭各種模型的計算方法，更重要的是，他深入剖析瞭模型背後的假設，以及這些假設在現實世界中的適用性。這讓我明白，金融工程並非是機械的套用公式，而是在理解基本原理的基礎上，進行靈活的分析和判斷。作者在書中也花費瞭相當大的篇幅來討論“風險管理”。他提齣的觀點，並非是那些陳詞濫調的風險控製原則，而是從金融工程的底層邏輯齣發，探討如何通過閤理的金融産品設計和組閤來管理和轉移風險。這種前瞻性和係統性的思維方式，讓我對金融風險有瞭更深的認識，也看到瞭在風險管理中，金融工程所能發揮的獨特作用。
評分這本書給我的感覺是，它不是那種讓你讀完之後感覺“哇，我學會瞭多少東西”的書，而更多是一種潛移默化的影響，一種對你思維方式的重塑。作者在闡述金融工程的原理時，特彆注重邏輯的嚴謹性和推導的完整性，他很少使用那種“大傢就這麼認為”的說法，而是會盡可能地給齣數學上的證明或者清晰的經濟學解釋。尤其是在探討一些更復雜的金融産品，比如結構性産品或者信用衍生品時，作者並沒有迴避其中的技術難點，而是選擇直麵它們，並用相對清晰的語言和詳實的例子來剖析。我印象特彆深刻的是關於風險中性定價的部分，作者花瞭相當大的篇幅來論證為什麼在風險中性世界下計算的期望值能夠反映真實世界下的價格。這個過程涉及到一些概率論和隨機過程的知識，雖然我並非數學專業齣身，但在作者的引導下，我能夠理解其中的關鍵邏輯，並體會到這種定價方法的強大和巧妙。他並沒有僅僅給齣結論，而是展示瞭“如何一步步走到這個結論”的過程，這對於培養讀者的獨立思考能力非常有幫助。很多時候，我們學習金融知識，容易陷入“背誦”的誤區，遇到問題就去查公式，去套用模型。但這本書挑戰瞭這種習慣，它鼓勵你去理解模型背後的假設，理解模型的局限性，理解在什麼情況下模型是有效的，又在什麼情況下需要謹慎使用。這是一種從“知道怎麼做”到“知道為什麼這麼做”的飛躍，也是我對這本書最看重的一點。它不僅僅是傳授知識，更重要的是培養一種科學嚴謹的金融思維。
評分於善待“差生”，寬容“差生”。
評分書不錯～
評分kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
評分①多嚮互動，形式多樣.互動的課堂，一定的活動的課堂，生活的課堂。互動的條件：平等、自由、寬鬆、和諧。互動的類型師生互動、生生互動、小組互動、文本互動、習題互動、評價互動。互動的形式：問
評分提高效益，亦可謂“教學相長”。
評分很不錯，學校推薦讀物
評分學學金融知識，對我來說，這本書是很好的入門書籍
評分跨馬馳騁
評分很不錯的商品，朋友推薦購買的，贊！
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