统计套利——理论与实战+量化投资技术与策略+高频交易之战：金融世界的“利器”与“杀器” pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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店铺： 义博图书专营店

出版社： 电子工业出版社

ISBN：bm036128

商品编码：10520734998

bm036128  9787121286971  9787301267912   9787111505655 

丛书名 ：

著    者：

作 译 者：

出版时间：2016-05 千 字 数：248 版    次：01-01 页    数：248 印刷时间： 开    本：16开 印    次：01-01 装    帧： I S B N ：9787121286971   重    印：新书 换    版：

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纸质书定价：￥98.0

内容简介

本书是一本全面介绍相对价值策略、股票市场中性策略、统计套利和配对交易策略的普及类入门书籍。全书分为两部分：部分介绍套利与相对价值策略，适合对量化投资几乎不了解的入门级读者；第二部分介绍统计套利与配对交易，适合有一定基础，希望了解统计套利和配对交易基础知识的读者。本书作为一本专门介绍统计套利的普及册子，适合有志于从事量化投资与对冲基金领域工作的对冲基金经理及对量化投资有兴趣的普通投资者。

第1部分  套利与相对价值策略

第1章  套利的几个基本概念    2

1.1  套利定义    2

1.2  套利交易的优点    5

1.2.1  更低的波动率    5

1.2.2  更低的风险    5

1.2.3  对涨跌停的保护    6

1.2.4  更有吸引力的风险/收益比率    6

1.2.5  价差比价格更容易预测    7

1.3  套利交易的不足    7

1.3.1  潜在收益受限制    8

1.3.2  绝好的套利机会很少频繁出现    8

1.3.3  套利也有风险    8

1.4  套利交易的风险    9

1.4.1  价差往不利方向运行    9

1.4.2  交割风险    9

1.4.3  极端行情的风险    10

1.5  套利交易的作用    10

1.5.1  对冲相关商品的不确定性    10

1.5.2  有助于将扭曲的市场价格拉回至正常水平    11

1.5.3  增加流动性，抑制市场投机气氛    11

1.6  套利与投机的区别    12

第2章  几种常见的套利    13

2.1  ETF套利    14

2.1.1  ETF套利原理    14

2.1.2  ETF基金与LOF基金的异同    15

2.2  分级基金套利    16

2.2.1  分级基金套利的条件    16

2.2.2  分级基金套利空间    16

2.2.3  分级基金套利方式    17

2.3  股指期货期现套利    19

2.4  阿尔法套利    22

第3章  相对价值策略    26

3.1  相对价值策略的特点    27

3.1.1  低波动    27

3.1.2  低相关性    27

3.1.3  收益稳定    27

3.2  相对价值策略的分类    28

3.2.1  可转债套利策略    28

3.2.2  固定收益套利策略    41

3.3  相对价值策略风险    46

3.3.1  模型风险    46

3.3.2  收敛冲击    46

3.3.3  规模风险    47

第4章  股票市场中性策略    48

4.1  股票市场中性策略概述    48

4.2  全球股票市场中性策略基金    49

4.3  国内股票市场中性策略基金    51

第5章  相对价值策略对冲基金    53

5.1  西蒙斯与文艺复兴科技公司    53

5.2  杜宾与高桥资本    54

5.3  达里奥与桥水公司    56

第2部分  统计套利与配对交易

第6章  统计套利原理    60

6.1  统计套利的基本概念    60

6.2  统计套利的数学定义    63

6.3  统计套利策略的种类    64

6.3.1  成对/一揽子交易（Pair/Basket Trading）    65

6.3.2  多因素模型（Multi-factor Models）    65

6.3.3  均值回归策略（Mean-reverting Strategies）    66

6.3.4  协整（Cointegration）    66

6.4  统计套利策略的应用    68

6.5  统计套利策略的优、缺点    70

第7章  均值回归    71

7.1  正态分布与均值回归    71

7.2  股票投资中的均值回归    74

7.2.1  均值回归的必然性    75

7.2.2  均值回归的不确定性    75

7.2.3  均值回归的原因    78

7.3  动量与反转    81

7.3.1  均值回归视角下的反转策略    82

7.3.2  行为金融学对反转效应的解释    83

7.3.3  有效市场学派的解释    85

7.4  均值回归在中国股市的实证研究    88

7.5  赌徒谬误    91

7.6  均值回归指示器    94

第8章  协整    97

8.1  协整概述    97

8.1.1  什么是协整    97

8.1.2  协整理论产生的背景    98

8.1.3  协整理论的发展    100

8.1.4  协整理论的内容    103

8.1.5  协整理论的意义    104

8.2  协整检验    105

8.2.1  什么是协整检验    106

8.2.2  为什么要进行协整检验    106

8.2.3  协整检验方法    107

第9章  股票配对交易    113

9.1  配对交易的历史    113

9.2  配对交易的缺点    114

9.3  基于统计套利的配对交易实战案例及策略改进    114

9.3.1  配对交易实际应用案例    116

9.3.2  配对交易具体策略比较    119

第10章  期货统计套利    125

10.1  期货统计套利概述    125

10.1.1  替代性跨品种套利    127

10.1.2  产业链跨品种套利    128

10.2  期货统计套利风险    128

10.2.1  政策风险    129

10.2.2  市场风险    130

10.2.3  交易风险    131

10.2.4  资金风险    131

10.3  期货统计套利对我国期市发展的作用    132

10.4  期货统计套利流程    133

10.4.1  交易对象的选取    134

10.4.2  投资组合的构建    135

10.4.3  进出场和止损信号机制的建立    135

10.5  期货统计套利实证分析    138

10.5.1  研究对象    138

10.5.2  序列相关分析    139

10.5.3  ADF检验    142

10.5.4  协整检验和误差修正模型估计    145

第11章  指数化投资与指数增强    160

11.1  指数投资的魅力    160

11.2  指数追踪    162

11.2.1  基于优化方法的指数追踪技术    163

11.2.2  基于协整的经典指数追踪    164

11.2.3  基于协整的增强型指数追踪    166

11.2.4  基于协整的多头/空头统计套利策略    166

11.3  上证50指数追踪组合    167

11.3.1  数据的选取    168

11.3.2  组合的构建原则    168

11.3.3  调整（Rebalance）频率和交易费用    169

11.3.4  追踪结果的检验    169

11.3.5  实证结论    170

11.4  增强型上证50指数追踪组合    174

11.5  多头/空头市场中性投资策略    177

11.6  结论    180

第12章  期权初步    182

12.1  期权市场的历史    182

12.2  期权的分类    184

12.3  期权的构成要素    186

12.4  期权的价格    187

12.5  期权基本交易方式    190

12.6  期权的风险指标    192

12.7  期货与期权的区别    192

第13章  波动率与相关性的统计套利    195

13.1  波动率的统计套利思路    197

13.1.1  波动率的交易（Volatility Trading）    197

13.1.2  波动率套利（波动率空头-多头策略）    201

13.2  相关性套利交易    202

13.2.1  相关性交易的原理    202

13.2.2  离差交易（Dispersion Trading）    203

13.2.3  离差偏离——美国期权市场的证据    204

13.2.4  离差交易的损益与风险分析    206

13.2.5  离差交易策略的时机选择    207

13.2.6  小结    208

13.3  对波动率与相关性套利的思考    209

附  录    212

参考文献    231----------------------------------------------------

基本信息

书名：量化投资技术与策略

：66.00元

作者：欧阳红兵,彭浩彪

出版社：北京大学出版社

出版日期：2016-05-01

ISBN：9787301267912

字数：440000

页码：380

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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本书主要特点一是面向投资实务，因此书中提供了大量案例，有些交易策略则是前沿研究成果的直接应用。另一个特点就是它是产学研结合的产物，作者分别来自华中科技大学和中泰国际控股有限公司，本书的架构既体现了诸多数量化投资的当前进展，也充分考虑了证券交易的实际需要，大量的案例则在中泰国际的交易平台上进行过仿真测试，特别是书中交易的资金管理和风控的思想主要来自中泰国际的研究团队。

内容提要

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金融投资与交易正在进入数量化时代，程序化交易和算法交易在发达国家已经被广泛使用，未来金融从业人员将在很大范围内使用各种量化投资技术，从而必须掌握有关基础知识。

本书尝试向大学经济、金融专业高年级本科生、研究生和金融从业人员全面介绍金融投资和交易的数量化技术，涉及内容包括基本投资策略，新型技术分析，选股策略与配对交易，统计套利，量化投资策略，证券投资资金管理，投资策略执行与优化等内容，用大量实例和图形介绍有关技术的使用方法，具有很强的针对性和实用性。

与大量介绍证券投资基本理论的教材不同，本书侧重总结交易技术与策略，是教育部金融专业硕士培养重要内容之一。由于迄今几乎未见同类教材，本书填补了这方面教材建设的空白。

目录

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章 绪论

第二章 投资组合管理

第三章 量化选股策略

第四章 技术分析及择时策略

第五章 统计套利

第六章 高频交易

第七章 算法交易

第八章 指令执行策略

第九章 资金管理

第十章 交易系统及研究实例

参考文献

作者介绍

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华中科技大学经济学院金融系副教授，香港城市大学金融学博士，主要研究方向为金融经济学，金融计量学，金融市场与监管，主持和参与国家自然科学基金和国家社会科学基金3项，出版专著《金融市场的流动性：理论及应用》，发表论文20余篇。

文摘----------------------------------------------------------------------------------

书   名:	高频交易之战：金融世界的“利器”与“杀器”
图书定价:	45元
作 者:	（法）弗雷德里克·勒雷艾弗（Frederic Lelievre）;（法）弗朗索瓦·比雷（Pilet, F.）
出 版 社:	机械工业出版社
出版日期:	2015-07-01
ISBN 号:	9787111505655
开   本:	32开
页   数:
版   次:	1-1

引言时间的主宰者 第1章世界大战1 贪婪是好的9 猫和老鼠15 预言家20 第2章军备竞赛27 奥林匹克竞赛29 防护设备32 纳秒速度34 机器的梳妆间37 不正当竞争42 打破大西洋的宁静49 后的角斗场52 第3章做市商55 算法与算法之间的对抗71 第4章代码剽窃者79 第5章入侵者103 “老哈氏”104 机器同“天然的”投机者的对抗108 分秒必争的时代112 电价窃贼116 第6章命中注定的崩盘121 烫手山芋122 新金融时代125 崩盘频发128 疯狂的算法132 无须借助外力137 只是程序错误143 相信奇迹147 第7章巴黎迷思149 时代末日150 另一个世界155 立誓绝不教作弊159 伦敦，永远的国王163 一个新的疑问167 第8章监管人士173 重整旗鼓175 伦敦保卫着前线的要塞184 反击187 第9章雪铁龙2CV vs.法拉利189 潜在的资源滥用191 英式陷阱193 案件重演195 金丝雀码头听证会198 伦敦，失声的电台202 赛车206 第10章新游戏规则209 原罪211 内幕消息的弊端215 进军布鲁塞尔219 等待起航223 同全世界同步225

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