应用统计学丛书：金融工程中的蒙特卡罗方法 [Monte Carlo Methods in Financial Engineering] pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] 格拉瑟曼（Paul Glasserman） 著，范韶华，孙武军 译

图书标签:

• 蒙特卡罗方法
• 金融工程
• 应用统计学
• 金融建模
• 风险管理
• 数值计算
• 金融数学
• 投资组合
• 衍生品定价
• 随机模拟

出版社： 高等教育出版社

ISBN：9787040322927

版次：1

商品编码：11273935

包装：平装

外文名称：Monte Carlo Methods in Financial Engineering

开本：16开

出版时间：2013-06-01

用纸：胶版纸

页数：560

字数：660000

正文语种：中文

内容简介

　　《应用统计学丛书：金融工程中的蒙特卡罗方法》源于作者在哥伦比亚大学多年教学的讲稿。书中介绍了蒙特卡罗方法在金融中的用途，并且将模拟用作呈现金融工程中模型和思想的工具。《应用统计学丛书：金融工程中的蒙特卡罗方法》大致分为三个部分。一部分介绍了蒙特卡罗方法的基本原理，衍生定价基础以及金融工程中一些重要模型的实现。第二部分描述了如何改进模拟精确度和效率。后的第三部分讲述了几个特别的论题：价格敏感性估计、美式期权定价以及金融投资组合中的市场风险和信贷风险评估。

作者简介

　　Paul Glasserman，哥伦比亚大学商学院高级副院长、Jack R．Anderson教授，美国联邦储蓄保险公司（FDIC）金融研究中心成员。长期从事风险管理、衍生证券定价、蒙特卡罗模拟等方向的教学和研究，曾发表许多有影响力的研究论文，并担任著名刊物Management Science、Finance＆Stochastics、Mathematca/ Finance等的编委。
　　
　　范韶华，威斯康星大学计算机博士，纽约大学库朗数学研究所金融数学硕士，北京师范大学数学学士。现任芝加哥商品期货交易所集团的量化研究总监。曾任瑞银的前台量化分析师，安永咨询部的资深量化分析师，美国贝尔斯登投资银行（现摩根大通银行）的业务副主管。博士论文为关于图像和动画生成的序贯蒙特卡罗方法的研究，曾发表多篇研究论文。
　　
　　孙武军，上海交通大学应用数学博士，管理学博士后，现任教于南京大学商学院金融与保险学系，主要研究领域包括金融工程、微观金融、风险管理与保险、保险精算、产业经济与技术创新等。发表多篇学术论文，并担任多家著名学术期刊的匿名审稿人。

内页插图

目录

第1章 基础
1.1 蒙特卡罗原理
1.1.1 介绍
1.1.2 第一个例子
1.1.3 模拟估计的有效性
1.2 衍生品定价准则
1.2.1 定价和复制
1.2.2 套利和风险中性定价
1.2.3 基准变换
1.2.4 风险的市场价格

第2章 随机数与随机变量的产生
2.1 随机数的产生
2.1.1 一般考虑
2.1.2 线性同余发生器
2.1.3 线性同余发生器的实现
2.1.4 格子结构
2.1.5 组合发生器和其他方法
2.2 一般抽样方法
2.2.1 逆变换方法
2.2.2 接受拒绝方法
2.3 正态随机变量和向量
2.3.1 基本性质
2.3.2 一元正态变量的产生
2.3.3 多维正态（样本）的产生

第3章 构造样本路径
3.1 布朗运动
3.1.1 一维情况
3.1.2 多维情况
3.2 几何布朗运动
3.2.1 基本属性
3.2.2 路径依赖型期权
3.2.3 多维情况
3.3 Gauss短期利率模型
3.3.1 基本模型和模拟
3.3.2 债券价格
3.3.3 多因子模型
3.4 平方根扩散过程
3.4.1 转移密度函数
3.4.2 Gamma分布和Poisson分布的抽样
3.4.3 债券价格
3.4.4 扩展
3.5 带跳跃的过程
3.5.1 一个跳跃扩散模型
3.5.2 纯跳跃过程
3.6 远期利率模型：连续利率
3.6.1 HJM框架
3.6.2 离散漂移项
3.6.3 实现
3.7 远期利率模型：简单利率
3.7.1 LIBOR市场模型动态过程
3.7.2 衍生品定价
……

第4章 方差缩减技术
第5章 准蒙特卡罗
第6章 离散法
第7章 敏感性估计
第8章 美式期权定价
第9章 在风险管理中的运用
附录A 收敛和置信区间
附录B 随机微积分的结果
附录C 利率期限结构
参考文献
索引

《金融工程中的蒙特卡罗方法》旨在全面深入地剖析蒙特卡罗方法在现代金融工程领域的核心应用和理论基础。本书并非简单罗列算法，而是致力于构建一个清晰的框架，使读者能够理解蒙特卡罗方法如何解决金融领域复杂、高维的计算问题。 核心内容与结构： 本书从基础概念出发，逐步引导读者进入金融工程的实际应用。 第一部分：蒙特卡罗方法基础 随机数生成： 详细阐述各种高质量伪随机数生成器的原理和实现，包括线性同余生成器、Mersenne Twister等，并讨论其统计学特性和在金融模拟中的适用性。重点介绍如何生成符合特定分布（如均匀分布、正态分布、指数分布）的随机数，以及验证生成器质量的方法。 采样技术： 深入探讨各种采样技术，不仅包括最基本的朴素蒙特卡罗方法，还着重介绍方差缩减技术，这是提高蒙特卡罗模拟效率的关键。其中，重要性采样 (Importance Sampling) 将被详细讲解，包括如何选择合适的概率密度函数，以及它在降低方差方面的优势与挑战。分层抽样 (Stratified Sampling) 也将予以介绍，旨在通过将样本空间划分为若干层来提高覆盖率和降低方差。此外，马尔可夫链蒙特卡罗 (MCMC) 的基础概念和在金融中的潜在应用（例如，对复杂后验分布的采样）也会被触及。 收敛性与误差分析： 深入分析蒙特卡罗方法的核心理论，即大数定律和中心极限定理如何保证模拟结果的收敛性。重点阐述统计误差的来源，以及如何量化和控制这种误差。读者将学会如何根据期望的精度和计算资源来估计所需的模拟次数，以及理解收敛速度与样本量之间的关系。 第二部分：蒙特卡罗方法在金融衍生品定价中的应用 期权定价： 这是蒙特卡罗方法在金融工程中最经典的 G 领域之一。本书将详细讲解如何使用蒙特卡罗模拟来计算各类期权（包括欧式期权、奇异期权，如亚式期权、障碍期权、回看期权等）的理论价格。会深入探讨 Black-Scholes-Merton (BSM) 模型 的局限性，以及蒙特卡罗方法如何能够处理更复杂的随机过程，如局部波动率模型、随机波动率模型（例如，Heston模型）以及跳扩散模型。 蒙特卡罗模拟的实施细节： 针对不同类型的衍生品，详细介绍具体的模拟路径生成方法。例如，对于连续时间随机过程，会讨论 Euler-Maruyama 方法 和 Milstein 方法 等数值离散化技术，以及它们在精度和稳定性上的权衡。对于多因子模型，会介绍如何生成相关的随机变量。 风险中性定价： 详细讲解风险中性定价的原理，以及蒙特卡罗方法如何在风险中性测度下对金融资产的未来价格进行模拟，进而计算衍生品的价格。 第三部分：蒙特卡罗方法在风险管理中的应用 VaR (Value at Risk) 和 CVaR (Conditional Value at Risk) 的计算： 详细阐述如何利用蒙特卡罗模拟来估计投资组合的 VaR 和 CVaR。这包括生成不同市场因子（如利率、汇率、股票价格、商品价格）的联合分布，并模拟它们在未来一段时间内的演变。本书将深入讨论如何构建准确的市场因子模型，以及如何处理因子间的相关性。 压力测试与情景分析： 介绍如何结合蒙特卡罗方法进行压力测试和情景分析。通过模拟极端但可能发生的市场事件，评估资产和投资组合在这些情况下的表现，从而更好地理解和管理潜在风险。 信用风险建模： 探讨蒙特卡罗方法在信用风险建模中的应用，包括违约概率、违约损失率的估计，以及如何通过模拟来评估组合的信用风险暴露。 第四部分：高级蒙特卡罗技术与前沿研究 路径依赖期权的定价： 深入讨论如何使用蒙特卡罗方法处理路径依赖期权，例如回望期权、回数期权等，这些期权的价格不仅取决于到期时的标的资产价格，还取决于标的资产在整个期权生命周期内的价格轨迹。 偏微分方程 (PDE) 的蒙特卡罗求解： 介绍蒙特卡罗方法在求解金融领域中的关键偏微分方程（如 Black-Scholes 方程）的应用，特别是 蒙特卡罗方法求解 Black-Scholes 方程 (Monte Carlo Solution of Black-Scholes PDE)，以及它与有限差分法等传统方法的比较。 蒙特卡罗方法与其他数值方法的结合： 探讨如何将蒙特卡罗方法与有限差分、有限元等其他数值方法结合使用，以发挥各自的优势，提高计算效率和精度。 机器学习与蒙特卡罗方法的交叉： 展望机器学习技术（如深度学习）在蒙特卡罗模拟中的潜在应用，例如用于改进方差缩减技术、构建更有效的代理模型等。 本书特色： 理论与实践并重： 深入讲解蒙特卡罗方法背后的数学原理，同时提供大量的实际应用案例和代码示例（可能以伪代码或通用编程语言描述），帮助读者将理论知识转化为实践技能。 清晰的逻辑结构： 内容组织严谨，从基础概念到复杂应用，层层递进，确保读者能够逐步掌握。 强调方差缩减技术： 重点突出方差缩减技术的重要性，并提供多种方法的详细讲解和比较，这是提高蒙特卡罗模拟效率的关键。 涵盖前沿课题： 触及一些与现代金融工程相关的最新研究方向，为读者提供进一步学习的思路。 本书适合金融工程、量化金融、风险管理、计算金融等领域的学生、研究人员和从业人员阅读，旨在为其提供一套强大且灵活的工具，以应对日益复杂的金融市场挑战。

评分☆☆☆☆☆

我拿到这本书的时候，首先感受到的是它沉甸甸的专业感，书名“应用统计学丛书：金融工程中的蒙特卡罗方法”本身就充满了学术气息，让我觉得它是一本需要静下心来，仔细钻研的著作。翻开书页，我发现作者确实遵循了严谨的学术传统，对蒙特卡罗方法在金融工程中的应用进行了非常系统且深入的阐述。从最基础的随机数生成，到各种高级的抽样技术和方差缩减方法，再到实际的金融应用场景，如期权定价、风险管理和投资组合优化，都进行了详尽的介绍。我特别欣赏书中对“随机数生成”的深入探讨，它不仅仅是罗列了几种生成算法，而是详细分析了它们的统计特性，如均匀性、独立性和周期性，以及如何在金融应用中选择最合适的生成器。这让我意识到，一个看似简单的随机数，其背后却蕴含着深刻的理论和实践考量。此外，书中关于“方差缩减技术”的讲解也让我印象深刻。作者通过清晰的数学推导和生动的金融案例，展示了如何运用重要性采样、分层抽样、控制变量法等技术来显著提高蒙特卡罗模拟的效率和精度。这让我明白，要有效地利用蒙特卡罗方法，不仅仅是简单地进行大量模拟，更需要运用各种巧妙的策略来优化计算过程。这本书不仅是知识的传授，更是一种思维方式的启迪。它让我看到了统计学如何成为理解和驾驭金融世界复杂性的强大工具，也让我对蒙特卡罗方法在金融工程领域的无限潜力和应用前景有了更深刻的认识。

评分☆☆☆☆☆

当我第一次看到这本书的标题，我首先想到的是，这应该是一本侧重于数学推导和算法实现的硬核书籍。毕竟，“蒙特卡罗方法”和“金融工程”这两个词本身就暗示着高度的数学复杂性。然而，出乎意料的是，这本书并没有让我感到被淹没在公式的海洋里。相反，作者以一种非常温和且循序渐进的方式，引导我一步步地探索蒙特卡罗方法在金融世界里的奥秘。从最基础的随机数生成算法，到更复杂的马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）方法，作者都通过清晰的解释和生动的例子，让我能够逐步理解这些技术的核心思想。我尤其欣赏书中对于“为什么”的解答。它不仅仅告诉我“怎么做”，更重要的是让我明白“为什么这样做”。比如，在介绍重要性采样时，作者详细解释了它如何解决高维积分的“维度诅咒”问题，以及如何选择合适的“重要性分布”才能达到最佳效果。这让我对蒙特卡罗方法的内在机制有了更深刻的理解，而不仅仅是停留在表面的操作层面。此外，本书在金融工程领域的应用场景也描绘得相当丰富。从期权定价、风险价值（VaR）的计算，到投资组合的绩效评估，都给出了详细的蒙特卡罗模拟方案。我特别喜欢书中对于“信用风险”部分的讲解，它将蒙特卡罗方法与精算学结合，提供了一种量化信用违约风险的全新视角。这本书让我感觉到，蒙特卡罗方法并非仅仅是一个数学工具，它更像是一种思维方式，一种处理不确定性、量化风险、优化决策的强大方法论。它拓展了我对金融工程的认知边界，让我能够从更宏观、更深刻的层面去理解金融市场的运行规律。

评分☆☆☆☆☆

初次拿到这本书，我脑海中浮现的画面是，这是一本充满各种复杂公式和算法的“硬核”读物，可能更适合那些已经在金融工程领域深耕多年的专业人士。然而，当我真正沉浸其中后，我的看法发生了很大的转变。这本书的内容虽然严谨，但逻辑清晰，结构合理，让我这个对蒙特卡罗方法涉足不深的读者也能逐渐跟上作者的思路。它并非仅仅罗列公式，而是从最基础的概率论和统计学概念出发，一步步地引导读者理解蒙特卡罗方法的核心思想。我尤其赞赏书中对“随机数生成”的深入探讨，它不仅仅是简单地介绍几种生成器，而是详细分析了它们的统计性质、优缺点，以及如何在金融应用中选择合适的生成器。这让我意识到，一个看似简单的步骤，其背后却关系到整个模拟的可靠性。此外，书中对于“方差缩减技术”的讲解也让我受益匪浅。例如，重要性采样和分层抽样，作者都用金融衍生品定价的例子，清晰地展示了这些技术如何能够显著地降低模拟的误差，提高计算的效率。这让我明白，蒙特卡罗模拟并非“暴力破解”，而是需要巧妙的策略来优化。书中关于金融工程中具体应用的章节，比如风险价值（VaR）的计算、投资组合的风险度量等，也让我看到了蒙特卡罗方法在实际工作中的巨大价值。它让我学会如何将理论知识转化为可操作的步骤，能够更好地理解和应对金融市场中的不确定性。这本书就像一位经验丰富的导师，耐心地引导我一步步地掌握蒙特卡罗方法，并将其应用于我所关心的金融问题。

评分☆☆☆☆☆

说实话，当我看到“应用统计学丛书：金融工程中的蒙特卡罗方法”这个书名时，我的第一反应是，这本书可能非常理论化，而且充斥着各种数学公式和模型推导，对于没有深厚数学背景的人来说，可能会有点劝退。但我还是被“蒙特卡罗方法”这个在金融领域经常被提及的强大工具所吸引，所以还是决定一探究竟。读了之后，我发现我的担忧是多余的。作者以一种非常巧妙的方式，将深奥的统计学原理与金融工程的实际应用巧妙地结合起来。他并没有一开始就抛出让人望而生畏的数学推导，而是从蒙特卡罗方法最基本的核心思想——基于随机抽样的数值模拟——入手，循序渐进地讲解。我特别欣赏书中对“随机数生成”的详细介绍，它不仅罗列了各种生成器，更重要的是分析了它们的统计特性，比如均匀性、独立性、周期性等，以及在金融建模中选择合适生成器需要考虑的因素。这让我认识到，一个看似简单的问题，其实背后有着很多值得深究的细节。书中对于“蒙特卡罗模拟”的实际应用，也给我留下了深刻的印象。从期权定价、风险管理到投资组合优化，作者都提供了详实的案例分析，并辅以详细的算法步骤和伪代码。我尤其对书中关于“方差缩减技术”的讲解印象深刻，例如重要性采样和分层抽样，作者通过对比实验，生动地展示了这些技术如何能够显著地提高模拟的效率和精度。这让我意识到，蒙特卡罗方法并非只是“碰运气”的模拟，而是需要运用各种巧妙的策略来优化结果。这本书让我觉得，蒙特卡罗方法不仅是一个数学工具，更是一种解决复杂金融问题、理解不确定性世界的强大思维方式。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名，听起来就有一种专业且深入的学术钻研感，仿佛是一本只为统计学和金融工程领域的专家准备的“秘籍”。当我翻开它，确实感受到了一种扑面而来的严谨和深度。作者并没有为了迎合普通读者而简化复杂的概念，而是非常扎实地从蒙特卡罗方法的基本原理出发，层层深入。我印象特别深刻的是，书中对随机数生成的严谨性进行了详细的讨论，包括各种生成器的优缺点、周期性、统计检验等，这让我意识到，看似简单的随机数，其背后却蕴含着如此多的学问。在介绍蒙特卡罗模拟的实际应用时，作者选择了金融工程中几个经典而重要的问题，比如期权定价、风险度量、投资组合优化等。他详细地阐述了如何将这些金融问题转化为可以进行蒙特卡罗模拟的数学模型，并提供了具体的算法实现步骤。我尤其喜欢书中对于“方差缩减技术”的细致讲解，比如控制变量法、重要性采样、分层抽样等，作者不仅给出了数学公式，还用非常直观的例子说明了这些技术如何能够极大地提高模拟的效率和精度。这让我意识到，仅仅进行粗暴的随机抽样是远远不够的，还需要运用各种巧妙的技巧来优化模拟过程。这本书给我最大的启示是，蒙特卡罗方法并非一个孤立的数学工具，它与金融学的理论、统计学的知识以及计算机科学的实现都紧密相连。要真正掌握它，需要在多个领域都具备一定的基础。它就像一座宏伟的图书馆，里面藏着无数的知识，等待着我去探索和发掘。它鼓励我不断地思考，不断地实践，去发现蒙特卡罗方法在金融工程领域更多的可能性。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，一开始我对这本书的期望值是比较高的，毕竟“蒙特卡罗方法”在金融工程这个看似高大上的领域，总给人一种神秘而强大的感觉。读完之后，我的感受是，这本书确实让我对蒙特卡罗方法在金融领域的应用有了更深刻的理解，但同时也让我意识到，这门技术远非“一招鲜吃遍天”。书中花了相当大的篇幅来介绍蒙特卡罗模拟的原理，从最基础的随机数生成，到各种高级的抽样技术，再到如何评估模拟结果的可靠性，都讲得非常细致。我印象特别深刻的是关于“准蒙特卡罗方法”的章节，它提供了一种比传统蒙特卡罗方法更有效率的数值积分方式，尤其是在高维积分问题上，其优势非常明显。作者通过对比实验，清晰地展示了不同抽样方法在效率和精度上的差异，这让我对如何选择最适合特定问题的蒙特卡罗方法有了更清晰的认识。此外，书中还讨论了如何将蒙特卡罗方法应用于各种金融衍生品的定价，例如各种奇异期权，以及如何进行信用风险的度量和压力测试。这些应用场景的介绍，让我看到了蒙特卡罗方法在实际金融业务中的巨大潜力。但是，我也发现，要真正地将蒙特卡罗方法应用到复杂金融问题中，还需要很多额外的知识和经验，比如如何构建精确的金融模型、如何处理现实世界数据的噪音和偏差、以及如何解释模拟结果的金融含义等。这本书更多地是提供了一个强大的工具和解决问题的框架，而具体的应用则需要读者结合自身的知识背景和实际需求进行深入探索。因此，我认为这本书更适合那些已经对金融工程有一定基础，并且希望深入了解蒙特卡罗方法在其中应用的读者。它不是一本可以让你“快速上手”的速成教程，而是一本需要你静下心来，仔细研读，并不断实践的书籍。它像一个精心打磨的工具箱，里面工具应有尽有，但如何运用这些工具去创造价值，则取决于使用者自身的技艺和智慧。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本书的时候，我抱着一种既好奇又有些忐忑的心情。好奇是因为“蒙特卡罗方法”这个词本身就带有一种探索未知、驾驭随机性的魅力，而金融工程又是我一直以来非常感兴趣的领域。忐忑是因为我担心这本书的内容会过于理论化，或者说过于偏向数学推导，而缺乏实际应用的可操作性。然而，当我翻开这本书，并逐渐深入阅读后，我的担忧 DISSIPATED 迅速消散。这本书给我最大的惊喜在于，它能够以一种非常生动和直观的方式，将抽象的统计学概念与具体的金融工程问题相结合。作者并没有一开始就抛出复杂的公式，而是从最基本的概率分布、随机变量的生成开始，循序渐进地引入到蒙特卡罗模拟的核心思想。我尤其喜欢书中对每个概念的解释都配有详细的图示和实际案例，这使得我能够非常容易地理解那些原本可能让我望而生畏的数学理论。例如，在解释“方差缩减技术”时，作者不仅详细阐述了每种技术（如控制变量法、重要性采样、分层抽样）的原理，还用金融衍生品定价作为例子，清晰地展示了这些技术如何有效地降低模拟误差，提高计算效率。这让我不再仅仅停留在对理论的表面理解，而是能够深入到其背后的逻辑和实际效益。此外，本书还包含了大量关于如何在金融建模中应用蒙特卡罗方法的实践指导，比如如何处理金融数据的不完备性，如何评估模型的稳健性，以及如何解释模拟结果的统计学意义。这对于我这样希望将理论知识转化为实际应用的人来说，无疑是极其宝贵的。这本书让我觉得，蒙特卡罗方法不再是遥不可及的“高科技”，而是可以被理解、被掌握、并被应用于解决实际金融问题的强大工具。它就像一扇窗户，让我能够清晰地看到金融工程中隐藏的概率世界，并学会如何与之对话。

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题《应用统计学丛书：金融工程中的蒙特卡罗方法》听起来就带有一种非常学术和专业的感觉，让我本能地认为它可能是一本艰深的书籍，只适合那些对统计学和金融工程有深入研究的人。然而，当我开始阅读时，我发现这本书的讲解方式比我预期的要易于理解得多。作者在介绍蒙特卡罗方法的核心原理时，并没有一开始就堆砌复杂的数学公式，而是从最基本的概率和随机变量概念出发，逐步引导读者理解蒙特卡罗模拟的思想。我非常喜欢书中对“随机数生成”的详细论述，它不仅仅是列举几种生成算法，更重要的是分析了这些算法的统计特性，以及在金融应用中选择合适算法的考量因素，这让我对保证模拟结果的可靠性有了更深的认识。在讲解蒙特卡罗方法在金融工程领域的具体应用时，本书选择了非常具有代表性的问题，例如期权定价、风险价值（VaR）的计算以及投资组合的优化等。作者详细地阐述了如何构建模型、进行模拟以及解释结果。我特别欣赏书中关于“方差缩减技术”的讲解，比如控制变量法、重要性采样和分层抽样，作者通过图表和实例，清晰地展示了这些技术如何能够有效地降低模拟的误差，提高计算的效率。这让我意识到，蒙特卡罗方法并非只是简单的“随机试错”，而是需要巧妙的策略来优化。这本书不仅让我学习到了蒙特卡罗方法本身，更让我体会到统计学在金融工程中的强大应用能力。它就像一把钥匙，为我打开了理解金融市场中不确定性及其量化处理的大门。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名虽然直白地指出了“应用统计学丛书”和“金融工程中的蒙特卡罗方法”，但实际阅读下来，给我的感受远不止于此。初拿到这本书时，我对蒙特卡罗方法在金融工程领域的应用抱有一定的期待，毕竟这个领域充满了不确定性和复杂的模型，而蒙特卡罗模拟恰恰是以其强大的数值模拟能力著称。然而，当我深入阅读时，我发现它不仅仅是一本技术手册，更像是一堂关于如何用概率语言和计算思维去理解和解决金融问题的入门课程。作者并没有直接抛出晦涩难懂的公式和算法，而是循序渐进地从蒙特卡罗方法的基本原理出发，结合金融学的实际场景，例如期权定价、风险管理、投资组合优化等，详细阐述了如何构建模型、生成随机数、进行模拟以及分析结果。我特别欣赏书中对各种抽样技术和方差缩减法的细致讲解，这对于提高模拟效率和精度至关重要。比如，在介绍重要性采样时，作者不仅给出了数学推导，还用具体的例子说明了如何选择合适的“重要性密度函数”，使得模拟过程能够更有效地覆盖到感兴趣的区域，从而大大减少了计算量。另外，书中还穿插了大量关于如何处理实际金融数据中的挑战，例如非正态分布、极端事件等，这对于我这样的实践者来说，无疑是雪中送炭。它教会我如何将理论知识转化为可操作的步骤，让我能够更加自信地将蒙特卡罗方法应用于自己的工作中。这本书的另一大亮点在于其严谨的学术风格和清晰的逻辑结构。尽管内容涉及复杂的数学概念，但作者通过大量的图表、实例和伪代码，使得理解过程变得相对容易。我常常在阅读过程中，反复咀嚼作者提出的每一个论点，试图理解其背后的数学原理和金融意义。有时，即使是一个简单的概念，作者也会从不同的角度进行阐释，让我能够从多个维度去认识和掌握它。这让我深刻体会到，统计学和金融工程的结合并非易事，需要扎实的理论基础和丰富的实践经验，而这本书恰恰为我们搭建了这样的桥梁。它就像一位经验丰富的向导，带领我穿越金融工程的迷宫，用蒙特卡罗这把“钥匙”去解锁那些曾经让我困惑的难题。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名《应用统计学丛书：金融工程中的蒙特卡罗方法》听起来就带有一种严谨的学术气息，而实际阅读下来，它也确实不负所望。我一直觉得，金融工程领域充满了不确定性，而蒙特卡罗方法正是应对这种不确定性的利器。这本书非常系统地介绍了蒙特卡罗方法在金融工程中的应用，从最基础的随机数生成，到各种高级的模拟技术，再到模型验证和误差分析，都覆盖得相当全面。我印象深刻的是，书中对于不同随机数生成器（PRNGs）的比较分析，以及如何评估它们的随机性和周期性，这对于保证模拟结果的准确性至关重要。同时，作者也花了不少篇幅讲解各种“方差缩减技术”，例如重要性采样、分层抽样、控制变量法等，并提供了具体的金融应用案例，说明了这些技术如何能够显著地提高模拟的效率和精度。我特别喜欢书中关于期权定价的章节，它详细地展示了如何利用蒙特卡罗模拟来计算各种复杂期权的价格，包括欧式期权、美式期权以及一些路径依赖型期权。这让我对蒙特卡罗方法在衍生品定价领域的强大能力有了更直观的认识。此外，书中还涵盖了蒙特卡罗方法在风险管理、投资组合优化等方面的应用，这让我对它在金融工程中的普适性有了更深的体会。然而，这本书的深度也意味着它需要读者具备一定的数学基础和金融工程背景。如果只是想了解蒙特卡罗方法是什么，这本书可能会显得有些“硬核”。但对于那些希望深入掌握这项技术，并将其应用于实际金融问题的读者来说，这本书无疑是一份宝贵的财富。它就像一本详细的“操作手册”，指导你如何一步步地构建和执行蒙特卡罗模拟，让你在金融工程的实践中如虎添翼。

评分☆☆☆☆☆

[ZZ]写的的书都写得很好，[sm]还是朋友推荐我看的，后来就非非常喜欢，他的书了。除了他的书，我和我家小孩还喜欢看郑渊洁、杨红樱、黄晓阳、小桥老树、王永杰、杨其铎、晓玲叮当、方洲，他们的书我觉得都写得很好。[SM]，很值得看，价格也非常便宜，比实体店买便宜好多还省车费。 书的内容直得一读[BJTJ]，阅读了一下，写得很好，[NRJJ]，内容也很丰富。[QY]，一本书多读几次，[SZ]。 快递送货也很快。还送货上楼。非常好。 [SM]，超值。买书就来来京东商城。价格还比别家便宜，还免邮费不错，速度还真是快而且都是正版书。[BJTJ]，买回来觉得还是非常值的。我喜欢看书，喜欢看各种各样的书，看的很杂，文学名著，流行小说都看，只要作者的文笔不是太差，总能让我从头到脚看完整本书。只不过很多时候是当成故事来看，看完了感叹一番也就丢下了。所在来这里买书是非常明智的。然而，目前社会上还有许多人被一些价值不大的东西所束缚，却自得其乐，还觉得很满足。经过几百年的探索和发展，人们对物质需求已不再迫切，但对于精神自由的需求却无端被抹杀了。总之，我认为现代人最缺乏的就是一种开阔进取，寻找最大自由的精神。 中国人讲“虚实相生，天人合一”的思想，“于空寂处见流行，于流行处见空寂”，从而获得对于“道”的体悟，“唯道集虚”。这在传统的艺术中得到了充分的体现，因此中国古代的绘画，提倡“留白”、“布白”，用空白来表现丰富多彩的想象空间和广博深广的人生意味，体现了包纳万物、吞吐一切的胸襟和情怀。让我得到了一种生活情趣和审美方式，伴着笔墨的清香，细细体味，那自由孤寂的灵魂，高尚清真的人格魅力，在寻求美的道路上指引着我，让我抛弃浮躁的世俗，向美学丛林的深处迈进。合上书，闭上眼，书的余香犹存，而我脑海里浮现的，是一个“皎皎明月，仙仙白云，鸿雁高翔，缀叶如雨”的冲淡清幽境界。愿我们身边多一些主教般光明的使者，有更多人能加入到助人为乐、见义勇为的队伍中来。社会需要这样的人，世界需要这样的人，只有这样我们才能创造我们的生活，[NRJJ]希望下次还呢继续购买这里的书籍，这里的书籍很好，非常的不错，。给我带来了不错的现实享受。希望下次还呢继续购买这里的书籍，这里的书籍很好，非常的不错，。给我带来了不错的现实享受。

评分☆☆☆☆☆

j.有应急供电专用线和应急照明灯。

评分☆☆☆☆☆

第1章 基础

评分☆☆☆☆☆

b.有足够的高质量客用电梯,轿厢装修高雅，并有服务电梯；

评分☆☆☆☆☆

a.总餐位数与客房接待能力相适应

评分☆☆☆☆☆

以为是本应用书，买来发现是本纯数学书。

评分☆☆☆☆☆

作者是哥大的 名气很大 不错 很有收获

评分☆☆☆☆☆

不错不错不错不错不错

评分☆☆☆☆☆

非常好，verygood