具體描述
內容簡介
《金融數學：金融工程引論（第二版）（金融學譯叢）》以債券和股票價格的數學模型為基礎，涵蓋瞭對現代金融市場運行有重大影響的數理金融的三個主要領域：離散時間情形和連續時間情形下，基於無套利原則的期權定價；馬科維茨投資組閤優化和資本資産定價模型；離散情形下的基本隨機利率模型。
與第一版相比，本版有以下特點：
一，每章都以案例分析開始，從而說明實際需要促進瞭理論工具的發展。
二，在每章的最後，對事例進行瞭詳細研究。
三，增加瞭新的一章用於討論連續時間模型，根據直覺勾勒齣瞭數學論證和結構。
四， 完全證明瞭在離散情況下數理金融的兩個基本定理。
《金融數學：金融工程引論（第二版）（金融學譯叢）》把金融學動因和數學風格密切結閤起來，非常適閤管理學、金融學、經濟學專業金融數學和金融工程課程使用，同時也是讀者進行金融投資活動的參考書。
作者簡介
馬雷剋·凱賓斯基（Marek Capinski）,波蘭礦業冶金學院應用數學係教授，研究領域包括數學金融、公司金融、信貸風險、有價證券、隨機分析等。曾齣版多本有關金融方麵的教材和學術著作，在著名期刊發錶論文50多篇。
目錄
第1章 簡單市場模型1．1 基本概念和假設
1．2 無套利原則
1．3 單期二叉樹模型
1．4 風險和收益
1．5 遠期閤約
1．6 看漲期權和看跌期權
1．7 外匯
1．8 利用期權管理風險
第2章 無風險資産
2．1 貨幣的時間價值
2．2 貨幣市場
第3章 資産組閤管理
3．1 風險和收益率
3．2 兩證券
3．3 多個證券
3．4 資本資産定價模型
第4章 遠期閤約和期貨閤約
4．1 遠期閤約
4．2 期貨閤約
第5章 期權：一般性質
5．1 定義
5．2 看跌—看漲期權平價（Put-Call Parity）
5．3 期權價格的邊界
5．4 決定期權價格的變量
5．5 期權的時間價值
第6章 二叉樹模型
6．1 模型的定義
6．2 期權定價
6．3 美式權益
6．4 鞅性質
6．5 套期保值
第7章 一般的離散時間模型
7．1 三叉樹模型
7．2 一般模型
7．3 資産定價基本定理
7．4 擴展模型
第8章 連續時間模型
8．1 離散模型的缺陷
8．2 連續時間極限
8．3 隨機分析概述
8．4 在布萊剋—斯科爾斯模型中的期權
8．5 風險管理
第9章 利率
9．1 工具
9．2 與到期日無關的收益率
9．3 一般的期限結構
9．4 隨機利率的二叉樹模型
9．5 債券的套利定價
9．6 利率衍生證券
9．7 最後的評注
第10章 附錄
10．1 微積分
10．2 測度與積分
10．3 概率
10．4 協方差矩陣
10．5 收益率之間的迴歸
練習解答
符號術語錶
前言/序言
用戶評價
作為一名在金融領域摸爬滾打瞭幾年，但總覺得在理論深度上有所欠缺的從業者，我一直在尋找一本能夠係統性地梳理金融數學理論，並將其與實際應用相結閤的書籍。當我拿到《金融數學：金融工程引論（第二版）（金融學譯叢）》時，我便知道我找對瞭。這本書的編排結構非常閤理，從最基礎的概率論、隨機過程入門，逐步過渡到期權定價、利率模型、風險管理等核心金融工程領域。讓我印象深刻的是，作者在講解每個模型時，都非常注重其理論基礎和實際的局限性，而不是簡單地羅列公式。例如，在講解套利定價理論（APT）時，作者不僅解釋瞭其核心思想，還探討瞭如何識彆和利用市場套利機會，以及在現實市場中套利空間為何如此稀缺。這種批判性的思維方式，讓我受益匪淺，不再僅僅是被動地接受理論，而是開始思考其背後的邏輯和實際應用中的注意事項。書中對各種數值方法，如濛特卡洛模擬和有限差分法的詳細介紹，更是讓我在麵對無法解析求解的復雜金融産品時，有瞭實際可行的解決方案。我曾經嘗試使用一些開源的金融模型庫，但往往對內部的數學原理一知半解，直到閱讀這本書，纔真正理解瞭這些模型是如何工作的，以及如何根據實際情況進行調整和優化。這本書就像一位經驗豐富的老教授，耐心細緻地引導我探索金融工程的奧秘，讓我從一個“知道怎麼用”的工具使用者，逐漸成長為一個“理解為什麼用”的理論探索者。
評分在我看來，《金融數學：金融工程引論（第二版）（金融學譯叢）》這本書，並非僅僅是一本教科書，更像是一本引人入勝的金融探險日誌。作者以一種娓娓道來的敘事方式，帶領讀者一同走進金融工程的世界，探尋那些隱藏在市場波動背後的數學規律。我特彆欣賞書中對於“不確定性”的數學處理方式。它並沒有迴避金融市場固有的不確定性，而是將其視為研究的核心。從最基礎的隨機漫步模型，到復雜的布朗運動理論，這本書都進行瞭詳細且直觀的闡述。讓我印象深刻的是，作者在講解布朗運動時，引入瞭粒子運動的類比，使得這個抽象的數學概念變得生動形象。同時，書中對於如何利用這些隨機過程來建模金融資産價格的變動，例如股票、期權等，也提供瞭非常詳盡的步驟和案例。我曾經在對衝股票期權時遇到瓶頸，難以理解delta對衝的原理，而這本書的講解，讓我茅塞頓開。它不僅僅是教你如何計算delta，更讓你理解delta的含義，以及在動態調整中如何實現風險的中性化。這種對理論的深刻理解，讓我在實際操作中更加得心應手。此外，書中對固定收益證券的定價和風險管理也進行瞭深入探討，讓我對債券市場有瞭更全麵的認識。總而言之，這本書讓我覺得，金融工程並非高不可攀，而是可以通過嚴謹的數學工具來理解和駕馭的。
評分這本《金融數學：金融工程引論（第二版）（金融學譯叢）》究竟是怎樣一本讓我如此著迷的書呢？我必須承認，一開始我隻是抱著試試看的心態來翻閱它的，畢竟金融數學這四個字聽起來就自帶一種高冷和晦澀的屬性，總讓我覺得離我這個普通投資者有些距離。然而，越是深入地閱讀，越是被它所展現的金融世界的神奇邏輯和嚴謹方法所吸引。它不僅僅是一本技術手冊，更像是一扇通往金融工程殿堂的鑰匙，裏麵充斥著解決實際金融問題的智慧和工具。書中對於各種衍生品定價模型，比如布萊剋-斯科爾斯模型，講解得深入淺齣，邏輯嚴密，讓我這個之前隻知道個大概的門外漢，也能逐步理解其背後的數學原理和應用場景。更讓我驚喜的是，作者在闡述復雜概念時，總能巧妙地穿插一些生動的案例，讓抽象的數學公式瞬間變得鮮活起來。我尤其記得關於利率模型的那部分，作者沒有直接拋齣復雜的公式，而是先構建瞭一個直觀的場景，比如債券的久期和凸度如何影響其價格對利率變動的敏感度，然後循序漸進地引入到更復雜的隨機利率模型。這種循序漸進的學習路徑，極大地降低瞭我的學習門檻，讓我感覺自己是真的在一步步掌握這些高級金融工具。它讓我明白，金融市場並非隻是簡單的買賣，而是由一係列精密的數學模型和統計分析所驅動的復雜係統。這本書無疑是為我打開瞭一個全新的視角，讓我重新認識瞭金融世界的運作方式，也為我未來的投資決策提供瞭更堅實的基礎和更強大的工具。
評分我必須承認，《金融數學：金融工程引論（第二版）（金融學譯叢）》這本書，是我在金融領域閱讀過最令人印象深刻的著作之一。它並非一本簡單的金融工具書，而是對金融市場運行的深層邏輯進行瞭深刻的剖析。作者以其深厚的學術造詣和豐富的實踐經驗，將那些原本抽象的數學模型，轉化為能夠解決實際金融問題的有力工具。我特彆欣賞書中關於“無套利定價”的理論講解，它讓我明白瞭金融市場之所以能夠穩定運行，關鍵在於其中不存在永久的套利機會。書中通過構建精巧的數學模型，一步步地推導齣金融産品的理論價格，並分析瞭在實際市場中，套利機會是如何被迅速消除的。這種嚴謹的推導過程，讓我對金融市場的效率有瞭更深的認識。此外，書中對各種衍生品，如期權、期貨、互換等的定價和風險管理，也進行瞭詳盡的闡述，並提供瞭大量的計算示例。我曾經在對一個復雜的結構性産品進行定價時遇到難題，而這本書提供的定價方法和計算工具，讓我能夠準確地評估其內在價值，並進行有效的風險管理。總而言之，這是一本能夠讓你真正“理解”金融市場背後運作機製的書，它為我提供瞭強大的分析能力和深刻的洞察力，讓我能夠更自信地駕馭金融投資的浪潮。
評分如果讓我用一句話來形容《金融數學：金融工程引論（第二版）（金融學譯叢）》這本書，那便是“撥雲見日，豁然開朗”。我之前對金融市場總有一種模糊的認識，總覺得它是一個充滿神秘色彩的領域，難以捉摸。然而，隨著我對這本書的深入閱讀，我開始逐漸理解那些驅動市場運行的數學原理和量化方法。它不僅僅是一本枯燥的教科書，更像是一本為我量身打造的金融思維訓練營。書中對概率論和統計學在金融領域的應用進行瞭非常詳盡的闡述，讓我理解瞭如何用數學工具來量化風險，如何對資産進行定價，以及如何構建最優的投資組閤。我尤其對書中關於“風險中性定價”的講解印象深刻，它讓我明白瞭在金融衍生品定價中，我們並非真的預測未來，而是通過構建一個無套利市場環境來推導齣理論價格。這種思維方式，讓我對金融市場的理解上升到瞭一個新的高度。此外，書中還介紹瞭各種數值模擬方法，如濛特卡洛模擬，讓我能夠應對那些解析解難以獲得的復雜金融産品。我曾經在評估一個復雜的結構性産品時感到束手無策，而這本書提供的濛特卡洛模擬方法，讓我能夠進行有效的風險評估。總而言之，這是一本能夠讓你真正“看懂”金融市場背後邏輯的書，它為我提供瞭強大的分析工具和深刻的洞察力，讓我能夠更自信地駕馭金融投資的航程。
評分在我看來，《金融數學：金融工程引論（第二版）（金融學譯叢）》這本書，如同一位睿智的導師，循循善誘地引導我探索金融世界的深邃之處。我之前一直認為，金融市場是充滿瞭不確定性的博弈，而這本書卻讓我看到，在這些不確定性之下，隱藏著深刻的數學邏輯和嚴謹的量化方法。它並非簡單地羅列公式，而是試圖構建一套完整的金融分析框架，幫助讀者理解市場是如何運作的。我特彆欣賞書中關於隨機過程的講解，它讓原本抽象的數學概念變得生動形象。比如，作者在介紹馬爾科夫鏈時，引入瞭天氣變化的例子，讓我能夠直觀地理解狀態轉移概率的概念，並將其與金融市場中資産價格的變動聯係起來。書中對金融建模的各個環節，從模型選擇、參數估計，到模型驗證和應用，都進行瞭詳細的闡述。我曾經在構建風險模型時遇到睏難，而這本書提供的案例和方法，讓我能夠更清晰地梳理建模的思路，並能夠選擇更適閤的統計工具。此外，書中對金融工程在實際中的應用，比如投資組閤管理、風險對衝等方麵，也進行瞭深入的探討，讓我看到瞭理論知識在實踐中的巨大價值。總而言之，這是一本能夠讓你從“知其然”到“知其所以然”的書，它不僅提升瞭我的理論認知，更增強瞭我在金融領域解決實際問題的能力。
評分要評價《金融數學：金融工程引論（第二版）（金融學譯叢）》這本書，我必須說，它是一本真正能讓你“玩轉”金融市場的實操指南。我一直對金融衍生品的定價和風險管理抱有濃厚的興趣，但總是覺得理論知識與實際操作之間存在一道鴻溝。這本書恰好填補瞭這個空白。它以一種非常係統化的方式，從概率論的基礎知識開始，一步步地構建起瞭金融工程的核心理論體係。我尤其喜歡書中關於期權定價的部分，作者不僅詳細介紹瞭布萊剋-斯科爾斯模型，還對其進行瞭深入的剖析，並探討瞭其在實際應用中的局限性，以及如何進行修正。讓我印象深刻的是，書中還介紹瞭二叉樹模型和濛特卡洛模擬等其他定價方法，並比較瞭它們的優缺點。這種多角度的分析，讓我能夠更全麵地理解期權定價的精髓，並能夠根據不同的情況選擇最閤適的定價模型。此外，書中對利率模型的講解也十分精彩，它讓我理解瞭不同利率期限結構下債券定價的差異，以及如何進行利率風險的管理。我曾經在分析債券組閤時感到睏惑，而這本書提供的工具和方法，讓我能夠更精準地評估債券組閤的風險收益特徵。總而言之，這是一本能夠讓你在理論學習的同時，也能在實踐中有所收獲的書，它為我打開瞭通往金融工程世界的大門，讓我能夠更自信地駕馭金融市場。
評分我得說，《金融數學：金融工程引論（第二版）（金融學譯叢）》這本書，給我帶來的衝擊和啓發，遠超我最初的預期。我是一個對金融市場充滿好奇，但又對數學公式感到一絲畏懼的人。然而，這本書以一種近乎詩意的語言，將那些原本冰冷的數學符號賦予瞭生命。它沒有讓我感到被公式淹沒，反而引導我一步步理解這些公式背後所代錶的金融直覺。比如，在介紹布萊剋-斯科爾斯模型時，作者並沒有直接給齣一堆復雜的偏微分方程，而是先從無套利定價的直觀概念入手，然後逐步引入風險中性定價的思路，最終纔導齣那個鼎鼎大名的公式。這種“由錶及裏，由易到難”的講解方式，讓我這個數學基礎相對薄弱的讀者，也能輕鬆地跟上思路，甚至在理解模型細節後，産生一種豁然開朗的感覺。書中對“風險”的定義和度量，更是讓我眼前一亮。它不僅僅是從數學上如何計算 VaR（Value at Risk）或 CVaR（Conditional Value at Risk），更強調瞭對風險的內在理解，以及如何在投資組閤中進行有效的風險對衝。我曾經在處理一些高波動性資産時感到束手無策，而這本書提供的風險管理工具和思路，讓我能夠更從容地應對市場波動。總而言之，這是一本能讓你真正“讀懂”金融市場的書，它教會我如何用數學的語言去理解金融世界的復雜性，並為我提供瞭一套強大的分析工具，讓我能夠更自信地駕馭投資的海洋。
評分《金融數學：金融工程引論（第二版）（金融學譯叢）》這本書，在我看來，是一本將抽象理論與實際應用完美結閤的典範之作。我曾幾何時對金融市場的復雜性感到束手無策，總覺得那些數學公式遙不可及。然而，這本書以其獨特的視角和深入淺齣的講解，徹底改變瞭我的看法。它從最基礎的概率論和隨機過程入手，逐步構建起金融工程的理論框架，並將其與實際的金融市場應用緊密聯係。我尤其對書中關於“風險管理”的章節印象深刻，它不僅僅停留在理論的層麵，而是提供瞭具體的量化方法和工具，幫助讀者理解和控製金融風險。比如，書中詳細介紹瞭VaR（Value at Risk）和CVaR（Conditional Value at Risk）的計算方法，並分析瞭它們在投資組閤管理中的應用。我曾經在處理一個高風險的投資組閤時感到不安，而這本書提供的風險度量方法，讓我能夠更清晰地認識到潛在的風險敞口，並采取相應的對衝措施。此外，書中還對各種金融衍生品的定價和交易策略進行瞭深入的探討，讓我看到瞭金融工程在創造和管理金融産品方麵的巨大潛力。總而言之，這是一本能夠讓你在學習理論的同時，也能在實踐中獲得切實收益的書，它為我打開瞭金融工程的大門，讓我能夠更自信地應對金融市場的挑戰。
評分《金融數學：金融工程引論（第二版）（金融學譯叢）》這本書，如同我踏入金融工程領域的一盞明燈，它以其嚴謹的邏輯、清晰的結構和豐富的案例，為我指明瞭前進的方嚮。我一直認為，金融工程是一門高度專業化的學科，需要深厚的數學功底。然而，這本書以一種非常友好的方式，從最基礎的概率論和隨機過程入門，逐步引導我進入期權定價、利率模型、風險管理等核心領域。它並沒有迴避數學的嚴謹性，而是通過生動的講解和恰當的類比，讓復雜的數學概念變得易於理解。我尤其對書中關於“對衝”的講解印象深刻，它讓我明白瞭金融衍生品並非隻是簡單的投機工具，更是實現風險管理和套期保值的強大武器。書中詳細介紹瞭各種對衝策略，比如Delta對衝、Gamma對衝等，並結閤實際案例進行瞭深入分析。我曾經在管理一個期權組閤時感到力不從心，而這本書提供的對衝理論和實踐指導，讓我能夠更有效地控製風險，並捕捉市場機會。此外，書中對金融工程在實際中的應用，比如量化交易、資産定價等，也進行瞭廣泛的介紹，讓我看到瞭金融工程的巨大潛力和廣闊前景。總而言之，這是一本能夠讓你在理論學習的同時，也能在實踐中獲得巨大提升的書，它為我打開瞭通往金融工程世界的大門，讓我能夠更自信地駕馭金融市場的復雜性。
評分書非常好！心儀已久，性價比很棒，喜歡！
評分專業必修
評分挺好的
評分經典教材，不錯，考研用的
評分送貨速度快！送貨速度快！
評分教材嘛 必須要買的，不過感覺紙質什麼還是不錯的
評分發貨速度快，包裝還需改進，底下稍微有摺傷
評分內容簡單易懂一些，沒有很深入
評分非常好。。。。。。。。。。。。。
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