具体描述
内容简介
《金融数学：金融工程引论（第二版）（金融学译丛）》以债券和股票价格的数学模型为基础，涵盖了对现代金融市场运行有重大影响的数理金融的三个主要领域：离散时间情形和连续时间情形下，基于无套利原则的期权定价；马科维茨投资组合优化和资本资产定价模型；离散情形下的基本随机利率模型。
与第一版相比，本版有以下特点：
一，每章都以案例分析开始，从而说明实际需要促进了理论工具的发展。
二，在每章的最后，对事例进行了详细研究。
三，增加了新的一章用于讨论连续时间模型，根据直觉勾勒出了数学论证和结构。
四， 完全证明了在离散情况下数理金融的两个基本定理。
《金融数学：金融工程引论（第二版）（金融学译丛）》把金融学动因和数学风格密切结合起来，非常适合管理学、金融学、经济学专业金融数学和金融工程课程使用，同时也是读者进行金融投资活动的参考书。
作者简介
马雷克·凯宾斯基（Marek Capinski）,波兰矿业冶金学院应用数学系教授，研究领域包括数学金融、公司金融、信贷风险、有价证券、随机分析等。曾出版多本有关金融方面的教材和学术著作，在著名期刊发表论文50多篇。
目录
第1章 简单市场模型1．1 基本概念和假设
1．2 无套利原则
1．3 单期二叉树模型
1．4 风险和收益
1．5 远期合约
1．6 看涨期权和看跌期权
1．7 外汇
1．8 利用期权管理风险
第2章 无风险资产
2．1 货币的时间价值
2．2 货币市场
第3章 资产组合管理
3．1 风险和收益率
3．2 两证券
3．3 多个证券
3．4 资本资产定价模型
第4章 远期合约和期货合约
4．1 远期合约
4．2 期货合约
第5章 期权：一般性质
5．1 定义
5．2 看跌—看涨期权平价（Put-Call Parity）
5．3 期权价格的边界
5．4 决定期权价格的变量
5．5 期权的时间价值
第6章 二叉树模型
6．1 模型的定义
6．2 期权定价
6．3 美式权益
6．4 鞅性质
6．5 套期保值
第7章 一般的离散时间模型
7．1 三叉树模型
7．2 一般模型
7．3 资产定价基本定理
7．4 扩展模型
第8章 连续时间模型
8．1 离散模型的缺陷
8．2 连续时间极限
8．3 随机分析概述
8．4 在布莱克—斯科尔斯模型中的期权
8．5 风险管理
第9章 利率
9．1 工具
9．2 与到期日无关的收益率
9．3 一般的期限结构
9．4 随机利率的二叉树模型
9．5 债券的套利定价
9．6 利率衍生证券
9．7 最后的评注
第10章 附录
10．1 微积分
10．2 测度与积分
10．3 概率
10．4 协方差矩阵
10．5 收益率之间的回归
练习解答
符号术语表
前言/序言
用户评价
《金融数学：金融工程引论（第二版）（金融学译丛）》这本书，如同我踏入金融工程领域的一盏明灯，它以其严谨的逻辑、清晰的结构和丰富的案例，为我指明了前进的方向。我一直认为，金融工程是一门高度专业化的学科，需要深厚的数学功底。然而，这本书以一种非常友好的方式，从最基础的概率论和随机过程入门，逐步引导我进入期权定价、利率模型、风险管理等核心领域。它并没有回避数学的严谨性，而是通过生动的讲解和恰当的类比，让复杂的数学概念变得易于理解。我尤其对书中关于“对冲”的讲解印象深刻，它让我明白了金融衍生品并非只是简单的投机工具，更是实现风险管理和套期保值的强大武器。书中详细介绍了各种对冲策略，比如Delta对冲、Gamma对冲等，并结合实际案例进行了深入分析。我曾经在管理一个期权组合时感到力不从心，而这本书提供的对冲理论和实践指导，让我能够更有效地控制风险，并捕捉市场机会。此外，书中对金融工程在实际中的应用，比如量化交易、资产定价等，也进行了广泛的介绍，让我看到了金融工程的巨大潜力和广阔前景。总而言之，这是一本能够让你在理论学习的同时，也能在实践中获得巨大提升的书，它为我打开了通往金融工程世界的大门，让我能够更自信地驾驭金融市场的复杂性。
评分要评价《金融数学：金融工程引论（第二版）（金融学译丛）》这本书，我必须说，它是一本真正能让你“玩转”金融市场的实操指南。我一直对金融衍生品的定价和风险管理抱有浓厚的兴趣，但总是觉得理论知识与实际操作之间存在一道鸿沟。这本书恰好填补了这个空白。它以一种非常系统化的方式，从概率论的基础知识开始，一步步地构建起了金融工程的核心理论体系。我尤其喜欢书中关于期权定价的部分，作者不仅详细介绍了布莱克-斯科尔斯模型，还对其进行了深入的剖析，并探讨了其在实际应用中的局限性，以及如何进行修正。让我印象深刻的是，书中还介绍了二叉树模型和蒙特卡洛模拟等其他定价方法，并比较了它们的优缺点。这种多角度的分析，让我能够更全面地理解期权定价的精髓，并能够根据不同的情况选择最合适的定价模型。此外，书中对利率模型的讲解也十分精彩，它让我理解了不同利率期限结构下债券定价的差异，以及如何进行利率风险的管理。我曾经在分析债券组合时感到困惑，而这本书提供的工具和方法，让我能够更精准地评估债券组合的风险收益特征。总而言之，这是一本能够让你在理论学习的同时，也能在实践中有所收获的书，它为我打开了通往金融工程世界的大门，让我能够更自信地驾驭金融市场。
评分如果让我用一句话来形容《金融数学：金融工程引论（第二版）（金融学译丛）》这本书，那便是“拨云见日，豁然开朗”。我之前对金融市场总有一种模糊的认识，总觉得它是一个充满神秘色彩的领域，难以捉摸。然而，随着我对这本书的深入阅读，我开始逐渐理解那些驱动市场运行的数学原理和量化方法。它不仅仅是一本枯燥的教科书，更像是一本为我量身打造的金融思维训练营。书中对概率论和统计学在金融领域的应用进行了非常详尽的阐述，让我理解了如何用数学工具来量化风险，如何对资产进行定价，以及如何构建最优的投资组合。我尤其对书中关于“风险中性定价”的讲解印象深刻，它让我明白了在金融衍生品定价中，我们并非真的预测未来，而是通过构建一个无套利市场环境来推导出理论价格。这种思维方式，让我对金融市场的理解上升到了一个新的高度。此外，书中还介绍了各种数值模拟方法，如蒙特卡洛模拟，让我能够应对那些解析解难以获得的复杂金融产品。我曾经在评估一个复杂的结构性产品时感到束手无策，而这本书提供的蒙特卡洛模拟方法，让我能够进行有效的风险评估。总而言之，这是一本能够让你真正“看懂”金融市场背后逻辑的书，它为我提供了强大的分析工具和深刻的洞察力，让我能够更自信地驾驭金融投资的航程。
评分我必须承认，《金融数学：金融工程引论（第二版）（金融学译丛）》这本书，是我在金融领域阅读过最令人印象深刻的著作之一。它并非一本简单的金融工具书，而是对金融市场运行的深层逻辑进行了深刻的剖析。作者以其深厚的学术造诣和丰富的实践经验，将那些原本抽象的数学模型，转化为能够解决实际金融问题的有力工具。我特别欣赏书中关于“无套利定价”的理论讲解，它让我明白了金融市场之所以能够稳定运行，关键在于其中不存在永久的套利机会。书中通过构建精巧的数学模型，一步步地推导出金融产品的理论价格，并分析了在实际市场中，套利机会是如何被迅速消除的。这种严谨的推导过程，让我对金融市场的效率有了更深的认识。此外，书中对各种衍生品，如期权、期货、互换等的定价和风险管理，也进行了详尽的阐述，并提供了大量的计算示例。我曾经在对一个复杂的结构性产品进行定价时遇到难题，而这本书提供的定价方法和计算工具，让我能够准确地评估其内在价值，并进行有效的风险管理。总而言之，这是一本能够让你真正“理解”金融市场背后运作机制的书，它为我提供了强大的分析能力和深刻的洞察力，让我能够更自信地驾驭金融投资的浪潮。
评分在我看来，《金融数学：金融工程引论（第二版）（金融学译丛）》这本书，并非仅仅是一本教科书，更像是一本引人入胜的金融探险日志。作者以一种娓娓道来的叙事方式，带领读者一同走进金融工程的世界，探寻那些隐藏在市场波动背后的数学规律。我特别欣赏书中对于“不确定性”的数学处理方式。它并没有回避金融市场固有的不确定性，而是将其视为研究的核心。从最基础的随机漫步模型，到复杂的布朗运动理论，这本书都进行了详细且直观的阐述。让我印象深刻的是，作者在讲解布朗运动时，引入了粒子运动的类比，使得这个抽象的数学概念变得生动形象。同时，书中对于如何利用这些随机过程来建模金融资产价格的变动，例如股票、期权等，也提供了非常详尽的步骤和案例。我曾经在对冲股票期权时遇到瓶颈，难以理解delta对冲的原理，而这本书的讲解，让我茅塞顿开。它不仅仅是教你如何计算delta，更让你理解delta的含义，以及在动态调整中如何实现风险的中性化。这种对理论的深刻理解，让我在实际操作中更加得心应手。此外，书中对固定收益证券的定价和风险管理也进行了深入探讨，让我对债券市场有了更全面的认识。总而言之，这本书让我觉得，金融工程并非高不可攀，而是可以通过严谨的数学工具来理解和驾驭的。
评分我得说，《金融数学：金融工程引论（第二版）（金融学译丛）》这本书，给我带来的冲击和启发，远超我最初的预期。我是一个对金融市场充满好奇，但又对数学公式感到一丝畏惧的人。然而，这本书以一种近乎诗意的语言，将那些原本冰冷的数学符号赋予了生命。它没有让我感到被公式淹没，反而引导我一步步理解这些公式背后所代表的金融直觉。比如，在介绍布莱克-斯科尔斯模型时，作者并没有直接给出一堆复杂的偏微分方程，而是先从无套利定价的直观概念入手，然后逐步引入风险中性定价的思路，最终才导出那个鼎鼎大名的公式。这种“由表及里，由易到难”的讲解方式，让我这个数学基础相对薄弱的读者，也能轻松地跟上思路，甚至在理解模型细节后，产生一种豁然开朗的感觉。书中对“风险”的定义和度量，更是让我眼前一亮。它不仅仅是从数学上如何计算 VaR（Value at Risk）或 CVaR（Conditional Value at Risk），更强调了对风险的内在理解，以及如何在投资组合中进行有效的风险对冲。我曾经在处理一些高波动性资产时感到束手无策，而这本书提供的风险管理工具和思路，让我能够更从容地应对市场波动。总而言之，这是一本能让你真正“读懂”金融市场的书，它教会我如何用数学的语言去理解金融世界的复杂性，并为我提供了一套强大的分析工具，让我能够更自信地驾驭投资的海洋。
评分这本《金融数学：金融工程引论（第二版）（金融学译丛）》究竟是怎样一本让我如此着迷的书呢？我必须承认，一开始我只是抱着试试看的心态来翻阅它的，毕竟金融数学这四个字听起来就自带一种高冷和晦涩的属性，总让我觉得离我这个普通投资者有些距离。然而，越是深入地阅读，越是被它所展现的金融世界的神奇逻辑和严谨方法所吸引。它不仅仅是一本技术手册，更像是一扇通往金融工程殿堂的钥匙，里面充斥着解决实际金融问题的智慧和工具。书中对于各种衍生品定价模型，比如布莱克-斯科尔斯模型，讲解得深入浅出，逻辑严密，让我这个之前只知道个大概的门外汉，也能逐步理解其背后的数学原理和应用场景。更让我惊喜的是，作者在阐述复杂概念时，总能巧妙地穿插一些生动的案例，让抽象的数学公式瞬间变得鲜活起来。我尤其记得关于利率模型的那部分，作者没有直接抛出复杂的公式，而是先构建了一个直观的场景，比如债券的久期和凸度如何影响其价格对利率变动的敏感度，然后循序渐进地引入到更复杂的随机利率模型。这种循序渐进的学习路径，极大地降低了我的学习门槛，让我感觉自己是真的在一步步掌握这些高级金融工具。它让我明白，金融市场并非只是简单的买卖，而是由一系列精密的数学模型和统计分析所驱动的复杂系统。这本书无疑是为我打开了一个全新的视角，让我重新认识了金融世界的运作方式，也为我未来的投资决策提供了更坚实的基础和更强大的工具。
评分在我看来，《金融数学：金融工程引论（第二版）（金融学译丛）》这本书，如同一位睿智的导师，循循善诱地引导我探索金融世界的深邃之处。我之前一直认为，金融市场是充满了不确定性的博弈，而这本书却让我看到，在这些不确定性之下，隐藏着深刻的数学逻辑和严谨的量化方法。它并非简单地罗列公式，而是试图构建一套完整的金融分析框架，帮助读者理解市场是如何运作的。我特别欣赏书中关于随机过程的讲解，它让原本抽象的数学概念变得生动形象。比如，作者在介绍马尔科夫链时，引入了天气变化的例子，让我能够直观地理解状态转移概率的概念，并将其与金融市场中资产价格的变动联系起来。书中对金融建模的各个环节，从模型选择、参数估计，到模型验证和应用，都进行了详细的阐述。我曾经在构建风险模型时遇到困难，而这本书提供的案例和方法，让我能够更清晰地梳理建模的思路，并能够选择更适合的统计工具。此外，书中对金融工程在实际中的应用，比如投资组合管理、风险对冲等方面，也进行了深入的探讨，让我看到了理论知识在实践中的巨大价值。总而言之，这是一本能够让你从“知其然”到“知其所以然”的书，它不仅提升了我的理论认知，更增强了我在金融领域解决实际问题的能力。
评分作为一名在金融领域摸爬滚打了几年，但总觉得在理论深度上有所欠缺的从业者，我一直在寻找一本能够系统性地梳理金融数学理论，并将其与实际应用相结合的书籍。当我拿到《金融数学：金融工程引论（第二版）（金融学译丛）》时，我便知道我找对了。这本书的编排结构非常合理，从最基础的概率论、随机过程入门，逐步过渡到期权定价、利率模型、风险管理等核心金融工程领域。让我印象深刻的是，作者在讲解每个模型时，都非常注重其理论基础和实际的局限性，而不是简单地罗列公式。例如，在讲解套利定价理论（APT）时，作者不仅解释了其核心思想，还探讨了如何识别和利用市场套利机会，以及在现实市场中套利空间为何如此稀缺。这种批判性的思维方式，让我受益匪浅，不再仅仅是被动地接受理论，而是开始思考其背后的逻辑和实际应用中的注意事项。书中对各种数值方法，如蒙特卡洛模拟和有限差分法的详细介绍，更是让我在面对无法解析求解的复杂金融产品时，有了实际可行的解决方案。我曾经尝试使用一些开源的金融模型库，但往往对内部的数学原理一知半解，直到阅读这本书，才真正理解了这些模型是如何工作的，以及如何根据实际情况进行调整和优化。这本书就像一位经验丰富的老教授，耐心细致地引导我探索金融工程的奥秘，让我从一个“知道怎么用”的工具使用者，逐渐成长为一个“理解为什么用”的理论探索者。
评分《金融数学：金融工程引论（第二版）（金融学译丛）》这本书，在我看来，是一本将抽象理论与实际应用完美结合的典范之作。我曾几何时对金融市场的复杂性感到束手无策，总觉得那些数学公式遥不可及。然而，这本书以其独特的视角和深入浅出的讲解，彻底改变了我的看法。它从最基础的概率论和随机过程入手，逐步构建起金融工程的理论框架，并将其与实际的金融市场应用紧密联系。我尤其对书中关于“风险管理”的章节印象深刻，它不仅仅停留在理论的层面，而是提供了具体的量化方法和工具，帮助读者理解和控制金融风险。比如，书中详细介绍了VaR（Value at Risk）和CVaR（Conditional Value at Risk）的计算方法，并分析了它们在投资组合管理中的应用。我曾经在处理一个高风险的投资组合时感到不安，而这本书提供的风险度量方法，让我能够更清晰地认识到潜在的风险敞口，并采取相应的对冲措施。此外，书中还对各种金融衍生品的定价和交易策略进行了深入的探讨，让我看到了金融工程在创造和管理金融产品方面的巨大潜力。总而言之，这是一本能够让你在学习理论的同时，也能在实践中获得切实收益的书，它为我打开了金融工程的大门，让我能够更自信地应对金融市场的挑战。
评分很好，很快，大学生使用 正版图书
评分书是正版！
评分非常不错，很有学习价值
评分这本书还可以，初学者看看～～～
评分很好的书，老师推荐用书
评分什么是日本蜡烛图？就是将各种股票每日、每周、每月的开盘价、收盘价、最高价、最低价等涨跌变化状况，用图形的方式表现出来。 无论是在股票市场还是在商品期货等其他金融市场中，日本蜡烛图及其分析技术都是用来进行市场分析和确定交易时机的一种利器。 这个论点乍听起来可能有些言过其实，有些交易者对蜡烛图不屑一顾，认为蜡烛图技术被滥用或只是徒有其名而已。出现这种质疑的原因很简单，因为市面上缺少一本可以完整地介绍如何判定和使用蜡烛图形态的详细说明书。 本书不仅可以解决上述问题，还能激发读者的求知欲，使读者真正地感受到蜡烛图分析的魅力。 《蜡烛图精解：股票和期货交易的永恒技术》，蜡烛图过滤技术创始人经典之作，独创股市及期市蜡烛图形态成功率统计！ 89个清晰有力的蜡烛图形态，为读者呈现出蜡烛图分析的主体思想。掌握这些形态就掌握了洞悉市场趋势的密码，可以大大提升交易者市场认知和分析判断的精度。 本书不仅包括基础的形态介绍，也提供了判断和使用各种蜡烛图形态的具体方法。在学习了本书中讲述的分析方法和识别方法之后，你就再也不会在面对一张蜡烛图时束手无策了。
评分阅读要有较好的数学功底，虽然很多内容不理解，但看看总有收获
评分经典教材，不错，考研用的
评分很不错的内容，相关数学知识也正好补充下
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