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丁鹏编著 著

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出版社： 电子工业出版社

ISBN：9787121297137

商品编码：11556752558

出版时间：2016-09-01

作  者:丁鹏 编著 定  价:168 出 版 社:电子工业出版社 出版日期:2016年09月01日 页  数:639 装  帧:精装 ISBN:9787121297137 ●策略篇
●第1章量化投资概念2
●1.1什么是量化投资2
●1.1.1量化投资定义2
●1.1.2量化投资理解误区3
●1.2量化投资与传统投资比较5
●1.2.1传统投资策略的缺点5
●1.2.2量化投资策略的优势7
●1.2.3量化投资与传统投资策略
●的比较8
●1.3量化投资历史10
●1.3.1量化投资理论发展10
●1.3.2海外量化基金12
●1.3.3量化投资在中国15
●1.4量化投资主要内容16
●1.5量化投资主要方法20
●第2章量化选股24
●2.1多因子25
●2.1.1基本概念26
●2.1.2策略模型26
●部分目录

内容简介

本书是一本全面解读量化投资策略方面的著作。畅销书全新改版，全书用60多个案例介绍了量化投资各个方面的内容，主要分为策略篇、技术理论篇和金融理论篇三部分。策略篇主要包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易和另类套利策略等。技术理论篇主要包括人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论、随机过程、IT技术主要数据与工具及D-Alpha量化对冲交易系统等。金融理论篇阐述了与量化投资有关的各种经典金融理论，包括投资组合理论、定价理论及金融市场理论。本书适合基金经理、产品经理、证券分析师、投资总监及有志从事金融投资的各界人士阅读。 丁鹏 编著 丁鹏，中国量化投资领域的开拓者与奠基者，中国量化投资学会理事长、“大数据金融丛书”主编。他编著的《量化投资——策略与技术》是靠前原创量化投资策略方面的很好教材，已经成为业内的启蒙读物。同时担任“大数据金融丛书”主编、特邀嘉宾、靠前财经《解码财商》资历解码人、《财经》《财新》《中国金融报》等知名传媒的撰稿人，发表多篇有深度的文章，深刻地影响了整个行业。他同时还是清华大学、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、上海交通大学、南方科技大学等知名学府的讲座教授，开设多次讲座，深得学子好评。从2008年开始，他先后在东方证券衍生品总部（资历投资经理）、方正富邦专户部（副总监）和东航金控财富管理中心（总经等

《金融市场的策略与实践》 在瞬息万变的金融市场中，洞察先机、掌握策略并付诸实践，是投资者追求卓越回报的关键。本书《金融市场的策略与实践》旨在为广大投资者，无论是初入市场的新手，还是经验丰富的专业人士，提供一个系统、全面且深入的视角，帮助他们在纷繁复杂的投资世界中找到自己的航向。 本书并非一本关于特定投资工具或方法的秘籍，而是一本关于思维方式、决策框架以及如何将理论转化为可执行策略的指南。我们深知，金融市场的本质是信息、概率与人性的博弈。因此，本书的核心在于帮助读者构建一套严谨的分析体系，理解市场运行的底层逻辑，并学会如何利用各种工具和信息，做出更理性、更有效的投资决策。 核心内容板块： 第一部分：认知与洞察——理解市场的本质 市场博弈的逻辑： 深入剖析金融市场的运作机制，探讨供需关系、信息不对称、羊群效应以及情绪波动等多种影响价格形成的因素。我们将从宏观经济周期、行业发展趋势到微观公司基本面，层层递进，帮助读者建立对市场整体的认知框架。 投资者的心理误区： 探讨投资过程中常见的心理陷阱，如过度自信、确认偏差、损失厌恶等，并提供克服这些心理障碍的方法。理解自身的心理弱点，是做出理性决策的第一步。 信息时代的投资： 在大数据和信息爆炸的时代，如何辨别、筛选和利用有价值的信息，避免被噪音淹没，是现代投资者面临的重要课题。本书将探讨信息源的评估、数据分析的基本方法以及如何将零散信息整合成具有指导意义的洞察。 第二部分：策略与构建——塑造投资体系 多维度的资产配置： 介绍构建稳健投资组合的原理，包括风险分散、相关性分析以及不同资产类别（如股票、债券、商品、房地产等）在不同市场环境下的表现特点。我们将强调根据个人风险承受能力和投资目标，量身定制资产配置方案的重要性。 价值投资的智慧： 深入解析价值投资的核心理念，学习如何识别被低估的优质资产，理解估值方法的基本逻辑，以及在长期持有过程中保持耐心和纪律的艺术。 成长投资的机遇： 探讨如何发掘具有高增长潜力的企业，分析驱动企业增长的关键因素，并学习如何评估成长性与风险的平衡。 周期性投资的节奏： 理解宏观经济周期、行业周期以及技术周期对资产价格的影响，学习如何把握不同周期的投资机会，并规避潜在的风险。 风险管理的艺术： 风险不是要避免，而是要理解和管理。本书将详细阐述风险识别、风险评估以及风险控制的策略，包括止损、对冲以及动态调整投资组合等。 第三部分：实践与进阶——落地投资行为 投资决策的流程： 提供一个清晰、可复用的投资决策流程，从初步筛选到深入研究，再到最终执行和跟踪，帮助读者系统地进行投资分析。 行为金融学的应用： 探讨如何将行为金融学的洞察融入投资实践，理解市场参与者的非理性行为，并利用这些理解来寻找投资机会或规避风险。 投资组合的动态调整： 市场环境瞬息万变，投资组合并非一成不变。本书将指导读者如何在市场变化、个人情况调整时，对投资组合进行有效的再平衡和优化。 独立思考与批判性思维： 在众说纷纭的市场中，保持独立思考的能力至关重要。本书将鼓励读者质疑市场主流观点，形成自己的判断，并为自己的投资决策负责。 本书的特点： 系统性： 从认知基础到策略构建，再到实践落地，构成了一个完整的投资知识体系。 逻辑性： 强调投资决策背后的逻辑和原理，而非简单罗列技巧。 普适性： 适合不同经验水平的投资者，能够帮助新手建立正确的投资观，也能为资深投资者提供新的思考维度。 实践性： 提供的理念和框架，旨在引导读者付诸实践，形成有效的投资行为。 前瞻性： 关注市场发展趋势和新兴的投资理念，帮助读者适应未来的挑战。 《金融市场的策略与实践》是一场关于智慧、耐心与纪律的投资之旅。我们希望通过本书，赋能读者成为更成熟、更独立的投资者，在金融市场中，以更清晰的思路，更稳健的步伐，去追求属于自己的成功。本书不提供即时获利的“秘方”，而是提供一套“心法”，帮助您在长期的投资道路上，找到自己的方法，并且能够不断学习、成长和适应。

评分☆☆☆☆☆

《量化投资(精装版)》这本书拿在手里，就能感受到它沉甸甸的分量，仿佛里面蕴含着金融世界的无数秘密。我一直对量化投资这个概念很感兴趣，觉得它代表着一种更科学、更高效的投资方式。但同时，我也知道，要真正掌握它，需要扎实的理论基础和严谨的逻辑思维。这本书并没有让我失望，它以一种非常系统和深入的方式，为我展示了量化投资的全貌。我惊喜地发现，作者在讲解复杂概念的同时，也非常注重逻辑的清晰和思维的启发。它不仅仅是在教授我如何构建一个交易模型，更是在引导我去思考，为什么这个模型有效，它的背后隐藏着怎样的市场逻辑。它让我意识到，量化投资的核心不在于技术的炫技，而在于对市场本质的深刻理解和对风险的精准控制。这本书，仿佛为我打开了一扇通往智慧殿堂的大门，让我能够以一种全新的视角去审视金融市场，去发掘其中蕴含的投资机会。我期待着，通过这本书的学习，能够真正掌握量化投资的精髓，并将其运用到实际的投资实践中，实现更加稳健和可持续的投资回报。

评分☆☆☆☆☆

《量化投资(精装版)》在我书架上占有了一个显眼的位置，它的装帧精美，书名也带着一种沉稳的力量。我一直对量化投资这个领域充满好奇，总觉得它代表着金融科技的前沿，蕴含着巨大的潜力。然而，我也清楚，要真正理解它，需要跨越一道不低的门槛。当我开始阅读这本书时，我发现自己被一种严谨而又富有洞察力的叙事所吸引。作者并没有用花哨的语言来包装理论，而是用一种非常清晰、条理分明的方式，逐步深入到量化投资的核心。我能感受到，作者对于每一个概念的阐释都经过了深思熟虑，并且试图将最复杂的思想用最易懂的方式呈现出来。它让我明白，量化投资并非仅仅是随机的选择和猜测，而是建立在一套严密的规则和逻辑之上的科学体系。我开始审视自己过往的投资经历，思考是否能够引入量化的思维，去优化我的决策过程。这本书，不仅仅是在教授一种投资工具，更是在传递一种思维方式，一种用数据说话，用模型验证，用风险控制为生命线的投资哲学。我期待着，通过这本书的学习，能够更加理性、更加有效地进行投资，能够在这个充满变数的市场中，找到属于自己的稳定航道。

评分☆☆☆☆☆

打开《量化投资(精装版)》，扑面而来的是一种严谨而又充满智慧的气息。我一直对金融市场充满好奇，但对于量化投资这个领域，我总觉得它是一个高深莫测的学问。然而，这本书的出现，却让我眼前一亮。作者并没有用晦涩难懂的语言来构建门槛，而是以一种循序渐进、娓娓道来的方式，将量化投资的核心理念展现在我面前。它不仅仅是在教授一套技术，更是在传递一种思维方式，一种用数据说话，用模型验证，用逻辑分析的投资哲学。我开始理解，量化投资并非仅仅是那些复杂的数学公式，而是建立在对市场规律深刻洞察之上的科学实践。它让我看到了，如何将看似杂乱的市场信息，提炼成有价值的投资信号，如何通过严谨的回测和风险控制，来构建一个稳健的投资体系。这本书，给予我的不仅仅是知识的增长，更是一种对金融市场的全新认知，以及一种更加理性、更加自信的投资态度。我期待着，通过这本书的学习，能够真正掌握量化投资的精髓，并在未来的投资道路上，走得更远、更稳。

评分☆☆☆☆☆

一本厚重的精装书，封面设计朴实又不失专业感，书名“量化投资(精装版)”几个字透过光线折射出一种沉甸甸的价值感。拿到它的时候，就能感受到一种扎实的学术气息扑面而来，仿佛它不仅仅是一本书，更是一座宝库，里面承载着无数智慧的结晶。翻开扉页，纸张的质感温润而细腻，散发着淡淡的油墨香，这是数字时代里难得的触感享受。我不是科班出身，对金融领域的了解更多停留在新闻报道和一些大众读物层面，量化投资这个概念对我来说，既熟悉又陌生，总觉得它是一个高高在上的、只属于专业人士的游戏。然而，这本书的出现，似乎为我打开了一扇通往新世界的大门。它不仅仅是一本理论堆砌的书籍，我从它传递出的信息中，隐约感受到了一种系统性的、严谨的、甚至可以说是一种艺术的魅力。作者并非只是简单地罗列公式和模型，而是试图构建一个完整的量化投资的生态系统，从思想的源头，到实践的细节，再到风险的控制，仿佛都在试图描绘一幅宏伟的画卷。我期待着在这本书的引导下，能够逐步剥开量化投资神秘的面纱，理解其背后的逻辑，甚至窥探到它成功的奥秘。即使我最终无法成为一名真正的量化交易者，但我相信，通过阅读这本书，我对金融市场的理解将会得到一次质的飞跃，对投资的认知也会更加深刻和全面。它就像一位循循善诱的老师，耐心引导着我这位迷茫的学生，一步步走进知识的殿堂，去探索那个充满挑战与机遇的量化世界。

评分☆☆☆☆☆

《量化投资(精装版)》这本书，本身就散发着一种知识的厚重感，吸引着我一步步去探寻其中的奥秘。我一直对量化投资这个领域充满好奇，觉得它代表着一种更加理性、更加科学的投资方式。过去，我总觉得量化投资是一个遥不可及的领域，充斥着复杂的数学模型和高深的编程语言，对于我这样的非专业人士来说，门槛似乎很高。然而，当我真正开始阅读这本书时，我发现自己的担心是多余的。作者以一种非常清晰、条理分明的逻辑，将量化投资的核心思想娓娓道来，并没有让我感到晦涩难懂。它不仅仅是罗列理论，更是在引导我思考，如何理解市场，如何捕捉规律，如何控制风险。我开始意识到，量化投资的精髓，在于其严谨的逻辑思维和对数据的深刻洞察，而并非仅仅是冰冷的计算。这本书，为我打开了一扇全新的投资大门，让我看到了一个更加广阔、更加充满可能性的金融世界。我期待着，通过这本书的学习，能够真正掌握量化投资的精髓，并将其运用到实际的投资决策中，实现更加理性、更加稳健的投资回报。

评分☆☆☆☆☆

初次接触《量化投资(精装版)》，我脑海中浮现的是一幅幅复杂的图表和深奥的数学公式。我承认，自己对于金融数学的直觉一向不太敏锐，所以一开始，我怀揣着一种既好奇又有些畏惧的心情。然而，当我真正沉浸其中时，我发现这本书并没有我想象的那么高不可攀。作者在复杂的概念讲解中，穿插了许多生动的案例和深入浅出的比喻，这使得原本抽象的理论变得更加具象化，也更容易被我这样非专业读者所理解。它不是那种只提供答案的书，而是引导你去思考，去探究答案背后的原因。我仿佛置身于一个巨大的实验室，里面充满了各种精密的仪器和等待被破解的谜题，而这本书就是我的操作指南和研究手册。它鼓励我打破固有的思维模式，用一种全新的、基于数据和模型的视角去审视金融市场。我开始思考，那些看似随机的市场波动背后，是否真的存在着某种可以被捕捉的规律？那些在高频交易中一闪而过的巨额利润，又是如何通过精密的算法实现的？这本书似乎在一步步地揭示这些问题的答案，让我对金融市场的运作机制产生了全新的认识。它不只是传递知识，更是在塑造一种思维方式，一种用科学、量化、理性去分析和决策的思维方式。对于渴望在投资领域有所建树，但又被传统投资理论困扰的人来说，这本书无疑是一盏指路明灯，它提供了一种截然不同的、更加现代化的投资思路。

评分☆☆☆☆☆

这本书的厚重感，以及“量化投资(精装版)”这个书名，都让我对它充满了期待。我一直觉得，量化投资是现代金融领域中最具吸引力也最富有挑战性的一个方向。它仿佛是连接了金融的艺术与科学的桥梁，用严谨的数学模型和强大的计算能力，去揭示金融市场的内在规律。拿到这本书，我没有立刻投入到具体的章节中，而是先翻阅了目录和前言，试图从整体上把握它的脉络。我惊喜地发现，作者似乎已经为我铺设了一条清晰的学习路径，从最基础的概念讲起，逐步深入到复杂的模型和实操。它并没有让我感到不知所措，反而激发了我进一步探索的欲望。我开始想象，那些成功运行的量化交易系统，是如何在大数据和算法的支撑下，捕捉到稍纵即逝的市场机会。这本书，似乎正在一步步地为我揭开这层神秘的面纱。我期待着，它能够让我理解，量化投资是如何将看似混乱的市场数据转化为有价值的投资信号，如何通过严谨的回测和优化，来构建一个稳定盈利的投资组合。它给予我的，不仅仅是知识，更是一种对未知的好奇心和对科学探索的敬畏之心。

评分☆☆☆☆☆

沉甸甸的精装版《量化投资》，光是拿在手里，就有一种厚积薄发的庄重感。我之前对量化投资的理解，大多局限于一些零散的信息，总觉得它是一种只属于“高大上”人群的技能，与我这样普通的投资者似乎有些距离。然而，这本书的出现，彻底颠覆了我的认知。它不仅仅是关于公式和代码的堆砌，而是从更宏观的视角，为我描绘了量化投资的完整图景。作者以一种极为清晰且富有洞察力的方式，循序渐进地讲解着量化投资的核心理念、方法论以及实操细节。我能够感受到，作者对于每一个知识点的把握都非常精准，并且善于用生动形象的比喻来化解复杂的理论。它让我明白，量化投资并非冰冷的机器操作，而是建立在对市场深刻理解和严谨逻辑推理基础上的科学艺术。这本书，不仅让我对量化投资有了全新的认识，更激发了我深入探索的欲望。我开始思考，如何将书中的理论应用于实践，如何构建一套属于自己的量化投资体系。它不仅仅是一本书，更像是一位经验丰富的引路人，带领我走进了这个充满挑战与机遇的金融世界。

评分☆☆☆☆☆

拿到《量化投资(精装版)》的瞬间，我就被它沉甸甸的质感所吸引。这不仅仅是一本读物，更像是一件需要细细品味的艺术品。我之前对量化投资的理解，更多停留在一些零散的、片面的信息，比如“算法交易”、“大数据分析”等等，总觉得它离我遥不可及。但是，这本书的出现，让我看到了一个更加系统、更加完整的全景图。它没有急于抛出几个炫酷的交易策略，而是从量化投资的哲学和方法论出发，一点一点地构建起它的理论框架。我尤其欣赏作者在描述复杂的统计学概念时，所使用的那些形象的比喻和清晰的逻辑链条。这让我能够在一个更加宏观的层面去理解量化投资的本质，而不是被淹没在具体的数学细节中。它仿佛在告诉我，量化投资并非仅仅是冰冷的数字游戏，而是建立在深刻的市场洞察和严谨的逻辑推理之上的艺术。我开始思考，如何将这些抽象的概念转化为实际的投资行为，如何设计出能够经受市场检验的交易模型。这本书就像一位经验丰富的老者，不厌其烦地分享着他的人生智慧和市场经验，而我，正怀着一颗虔诚的心，虚心学习，汲取养分。它给予我的，不仅仅是知识，更是一种对未知领域的探索勇气和对理性决策的坚定信念。

评分☆☆☆☆☆

《量化投资(精装版)》的封面设计简洁大气，书名本身就带着一种专业和力量感。我一直对量化投资这个领域颇感兴趣，觉得它代表着金融投资的未来方向。过去，我对量化投资的理解可能比较片面，更多地是停留在一些高频交易、算法交易的皮毛上。而这本书，则为我提供了一个更加系统、更加全面的视角。作者以一种非常扎实的研究态度，将复杂的量化投资理论娓娓道来。我特别欣赏书中对于每一个概念的深入剖析，以及对不同模型之间的比较和权衡。这让我能够站在一个更高的维度去理解量化投资的逻辑和精髓，而不是被淹没在零散的技巧之中。它仿佛在告诉我，量化投资的核心在于对市场规律的深刻理解，以及将这种理解转化为可执行的交易策略。我开始思考，如何通过量化投资的方法，来克服自己投资中的情绪化和主观性偏差。这本书，不仅仅是关于如何“做”量化投资，更是关于如何“理解”量化投资，如何构建一种科学、理性的投资思维。它为我打开了一扇全新的大门，让我对未来的投资之路有了更加清晰的规划和更加坚定的信心。