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巴倫一 著

圖書標籤:

• 信貸風險管理
• 信用風險
• 貸款流程
• 金融風險
• 風險控製
• 信貸政策
• 不良資産
• 金融科技
• 普惠金融
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齣版社： 北京聯閤齣版有限責任公司

ISBN：9787559616463

商品編碼：28668766855

齣版時間：2018-05-01

作  者:巴倫一 著 定  價:128 齣 版 社:北京聯閤齣版有限責任公司 齣版日期:2018年05月01日 頁  數:480 裝  幀:平裝 ISBN:9787559616463 ● 信貸全流程風險管理概述
●信貸全流程風險管理的意義與原則
●信貸全流程風險管理規範流程
●信貸全流程風險管理技巧30 招
●信貸全流程風險管理的保障手段
●第二章 貸前盡職調查全流程風險管理
●貸前盡職調查原則與方法
●貸前盡職調查的規範流程
●法人客戶貸前盡職調查主要內容
●個人客戶與小微企業貸前盡職調查的主要內容
●第三章 貸中盡職控製全流程風險管理
●審查審批
●閤同管貸
●貸中核保核押
●貸放分控
●支付管理
●賬戶監管
●第四章 貸後盡職管理全流程風險管理
●貸後盡職管理原則與措施
●貸後盡職管理規範流程
●部分目錄

內容簡介

經營信貸風險是一個銀行命運的選擇。銀行業金融機構的基本使命就是承擔風險、管理風險，進而從中獲取盈利，即用風險換收益。但如何在貸款的風險和收益之間、在市場拓展與風險控製之間、在穩健經營和競爭活力之間進行平衡和控製，有效地防控與化解信貸風險呢？
巴倫一著的《信貸全流程風險管理》揚棄瞭在我國流行數十年的信貸“三查”製度，即貸前調查、貸中審查、貸後檢查，再造瞭信貸全流程風險管理的新流程，並附錄示範操作模闆。研讀本書，可係統全麵地掌握信貸全流程風險管理的新方法與新技能，直接將書本知識轉化為生産力，極大提高銀行信貸管理水平，迅速提高信貸從業人員的信貸營銷與管理業績。
本書是每個金融高管及金融監管機構乾部進行信貸管理及風險監管推薦的決策參考書；是每個金融信貸從業人員，包括銀行、證券、保險、信托、擔保公司、小貸公司、投資谘詢公司、評估公司、審計機構從業人員推薦的實用工具書；是每個金融員工及等
巴倫一 著 巴倫一，自由培訓師，現任上海金融學院科技金融研究院特聘教授，200多傢培訓機構、大學特聘老師。從事金融工作40年，曾任中國農業銀行湖北省分行辦公室主任、公司業務部總經理、個人金融部總經理、個人金融學院副院長。榮獲中國農業銀行“十大傑齣客戶經理”、首屆“知識型員工標兵”，“很好總行級內訓師”（連續三屆）、“湖北省有突齣貢獻中青年專傢”、首屆金融圖書“金羊奬”獲奬作傢等榮譽。齣版發行13本營銷專著，發錶158篇金融論文，研發10大課程體係，共計157門金融業高端課程。15年帶領團隊直接營銷6000億金融産品。 "前  言金融活，經濟活；金融穩，經濟穩。金融是現代經濟的核心，金融安全是國傢安全的重要組成部分，維護金融安全是治國理政、關係我國經濟社會發展全局的一件帶有戰略性、根本性的大事。當前，中國特色社會主義進入瞭新時代，中國經濟正處於轉型升級的關鍵期，需要金融的有力支撐；同時一些國傢貨幣和財政政策調整，可能會對中國金融穩定形成外部衝擊。新時代，中國將全麵建成小康社會；新時代，中國經濟進入高質量發展階段，全要素生産率正在全麵提升；新時代，中國“新經濟”形態的形成需要配套的“新金融”業態的支持。這就需要把金融安全的重要性提高到新高度，需要對處理好金融與實體經濟的關係有更加深刻的認識。防範金融風險的目的，還是為實體經濟發展創造良好的金融環境，疏通金融進入實體經濟的渠道。近年來中國金融業改革開放不斷深入，取得瞭存貸款利率管製放開、人民幣成為國際儲備、民營銀行設立、互聯網金融發展等一係等

《金融市場微觀結構：理論、實證與監管前沿》 圖書簡介 本書深入剖析瞭現代金融市場的運行機製與內在邏輯，聚焦於交易行為、信息不對稱、流動性供給與價格形成等核心議題。內容涵蓋瞭從訂單簿動態到高頻交易策略，從市場摩擦成本到監管政策對交易效率的影響等多個維度，旨在為金融工程、量化交易、市場設計及金融監管領域的研究人員、從業者和高級學生提供一套係統、前沿且具有深度洞察力的理論框架與實證分析工具。 第一部分：金融市場微觀結構的理論基石 本部分構建瞭理解市場運作的理論基礎，著重探討瞭交易者異質性、信息流的傳遞與價格發現過程。 第一章：市場結構與交易者分類 本章詳細闡述瞭不同市場組織形式（如連續撮閤市場、報價驅動市場、混閤市場）的特徵、優勢與局限性。重點分析瞭交易者的異質性，區分瞭信息交易者（Informed Traders）、噪音交易者（Noise Traders）和流動性提供者（Market Makers）的行為動機與對市場效率的影響。引入瞭委托代理問題在市場中的具體體現，並討論瞭信息不對稱如何塑造最優的交易場所設計。 第二章：訂單簿動力學與價格形成模型 本章深入研究瞭訂單簿（Limit Order Book, LOB）的動態演變。我們首先采用經典的市場做市模型（如Glosten-Milgrom模型及其擴展），量化瞭買賣價差（Bid-Ask Spread）的構成，包括信息風險溢價和流動性成本。隨後，轉嚮基於Agent-Based Modeling（ABM）的視角，模擬瞭不同交易策略下的訂單提交與撤銷行為，探究瞭微觀市場衝擊（如大額限價單的掛入或撤銷）如何通過信息溢齣效應迅速傳導至市場價格。本章還引入瞭時間加權平均價格（TWAP）和價格加權平均價格（VWAP）的微觀實現效率分析。 第三章：流動性供給與市場摩擦 流動性是金融市場的生命綫。本章從供給側對流動性進行精確度量和建模。討論瞭不同流動性指標（如有效價差、訂單簿厚度、衝擊成本）的優缺點。核心內容聚焦於市場做市商的庫存管理和風險對衝策略。通過分析做市商在麵對不確定性（如波動率風險和訂單到達率波動）時的最優報價策略，解釋瞭在不同市場狀態下，流動性是如何被“創造”和“消耗”的。此外，本章詳細分析瞭交易成本的結構，包括顯性傭金、隱性衝擊成本以及對延遲的隱性定價。 第二部分：量化交易與信息效率的實證檢驗 本部分將理論模型應用於實際市場數據，檢驗瞭信息在市場中的傳播速度和定價效率，並探討瞭新興交易模式的衝擊。 第四章：高頻交易（HFT）與市場微結構影響 高頻交易是當前市場結構研究的焦點。本章係統梳理瞭HFT的主要策略類型，包括延遲套利、統計套利以及基於訂單簿事件預測的策略。實證部分側重於檢驗HFT對市場質量的“雙刃劍效應”：一方麵，HFT顯著降低瞭有效價差，提高瞭靜態流動性；另一方麵，在市場壓力時期，HFT可能導緻“閃電崩盤”（Flash Crashes），使流動性瞬間蒸發。本章利用高頻數據（Tick Data）進行格蘭傑因果檢驗，探究瞭HFT活動對價格發現速度的實際貢獻。 第五章：信息傳播與價格發現的計量經濟學 本章運用先進的計量經濟學工具，量化信息在不同層級的市場參與者和不同交易場所之間的傳遞速度。采用信息熵、協整檢驗和時間序列分解方法，分離齣由新信息驅動的價格變動和由流動性偏好驅動的價格波動。重點分析瞭跨市場套利機會（如股票與衍生品市場、交易所間的套利）的消失過程，以此衡量信息有效性的提升。 第六章：市場延遲、延遲套利與技術基礎設施 本章聚焦於“延遲”（Latency）在現代金融中的經濟價值。通過分析光縴延遲、交易所撮閤延遲以及監管信息披露延遲，量化瞭這些延遲如何轉化為可被捕捉的套利利潤。引入瞭“市場數據許可”和“近場連接”（Co-location）的經濟學分析，探討瞭技術基礎設施的不平等如何影響市場競爭格局和價格公平性。 第三部分：市場設計、監管與風險防範 本部分轉嚮宏觀層麵，分析市場規則和監管乾預對微觀結構和係統穩定性的影響。 第七章：最優市場設計與交易機製比較 本章探討瞭交易所如何設計規則以實現特定的目標（如提高效率、增強公平性或吸引流動性）。比較瞭不同撮閤規則（如價格優先、時間優先、比例分配）在不同市場條件下的錶現。詳細分析瞭暗池（Dark Pools）的崛起及其對透明度和價格發現的影響，並從做市商的視角評估瞭“混閤交易設施”（MTF）的有效性。 第八章：波動性建模與壓力測試的微觀基礎 傳統的波動性模型往往基於低頻數據，無法捕捉微觀結構帶來的極端波動。本章引入瞭基於訂單簿事件的波動性估計方法（如基於跳躍過程和信息到達率的估計）。針對係統性風險，本章構建瞭壓力測試的微觀場景，模擬瞭極端流動性枯竭情景下，不同交易策略和市場結構如何相互作用，導緻流動性危機升級。 第九章：監管乾預與微觀結構調適 監管政策直接影響交易成本和市場參與者的行為。本章分析瞭多項關鍵監管措施對市場微觀結構的影響，包括： 限價單最低報價增量（Tick Size）：分析其對價差和交易頻率的影響。 交易速度限製與熔斷機製（Circuit Breakers）：評估其在限製過度波動與抑製正常信息傳播之間的權衡。 做市商義務與資本要求：探討如何通過監管設計來確保關鍵時刻的流動性供給。 結論與展望 本書最後總結瞭金融市場微觀結構研究的未來方嚮，包括跨資産類彆的結構比較、去中心化金融（DeFi）對傳統微觀結構理論的挑戰，以及人工智能在更復雜市場環境中的應用。 適用讀者： 緻力於量化交易、算法開發和高頻交易策略的專業人士。 資産管理公司、投資銀行的研究部門與風險管理團隊。 緻力於金融工程、金融計量、金融市場監管與交易所運營的博士生和研究學者。 負責金融市場基礎設施設計與監管的政府機構官員。

評分☆☆☆☆☆

一本讓我眼前一亮的行業讀物 最近有幸拜讀瞭《信貸全流程風險管理》這本書，感覺像是打開瞭一扇新的大門。我從事的行業與信貸有著韆絲萬縷的聯係，一直在尋找一本能夠係統梳理信貸風險控製體係的書籍。這本書的齣現，恰好填補瞭我的這一需求。它的結構設計非常巧妙，從最基礎的信貸産品設計開始，一直延伸到最後的風險處置，將整個信貸生命周期進行瞭全麵的覆蓋。書中不僅強調瞭硬性的風控措施，還特彆關注瞭軟性的管理因素，比如風險文化建設、閤規經營理念的植入等等，這些往往是很多技術性書籍容易忽略的。我尤其贊賞書中關於“差異化風險定價”的論述，它解釋瞭如何根據不同的風險等級來設定閤理的利率，既能保證機構的盈利能力，又能避免過度承擔風險，這種精細化的管理思路給我留下瞭深刻的印象。此外，書中還穿插瞭大量的案例分析，這些真實世界的案例，生動地展現瞭風險管理的具體實踐，也讓我看到瞭理論知識在實際應用中的價值。這本書的語言風格也很接地氣，沒有過多晦澀難懂的專業術語，讀起來輕鬆流暢，即使是初學者也能很快理解。對於需要深入瞭解信貸風險管理的人來說，這本書絕對是一份寶貴的財富。

評分☆☆☆☆☆

初讀《信貸全流程風險管理》 翻開這本書，原本以為會是一本乾巴巴的理論教科書，沒想到卻意外地引人入勝。我是一名在信貸領域摸爬滾打多年的從業者，深知風險控製的重要性，也常常為此頭疼不已。這本書從信貸業務的各個環節入手，層層剖析，條理清晰，讓我受益匪淺。它不像市麵上很多泛泛而談的書籍，而是深入到每一個細微之處，比如客戶信息采集的規範性、貸前審批的客觀性、貸中監控的及時性，以及貸後催收的策略性，都做瞭詳盡的闡述。我特彆喜歡書中關於模型構建和數據分析的部分，它不僅僅是給齣瞭公式和方法，更重要的是解釋瞭這些方法背後的邏輯和應用場景，讓我能夠真正理解並運用到實際工作中。舉個例子，書中關於“欺詐風險識彆”的章節，詳細介紹瞭如何通過行為分析、交叉驗證等手段來降低欺詐率，這對於我們這種業務量大的機構來說，簡直是雪中送炭。更難得的是，書中還提到瞭新興的信貸風險管理技術，比如人工智能在反欺詐和信用評估中的應用，這讓我看到瞭行業未來的發展方嚮，也為我提供瞭新的思考角度。總而言之，這本書是一本理論與實踐相結閤的佳作，對於想要提升信貸風險管理能力的人來說，絕對是不可多得的學習資料。

評分☆☆☆☆☆

從理論到實踐的深度探索 《信貸全流程風險管理》這本書，讓我對信貸業務的風險控製有瞭更深層次的理解。我一直認為，風險管理不僅僅是技術問題，更是一種思維方式和管理哲學。這本書恰恰體現瞭這一點。它不僅僅停留在對風險的簡單識彆和規避，而是引導讀者去思考風險産生的根源，並從源頭上進行乾預。例如，書中關於“信用評分模型”的講解，非常透徹，不僅介紹瞭不同模型的優劣，還強調瞭模型的解釋性和可維護性，這對於確保風控決策的科學性和持續性至關重要。我尤其欣賞書中關於“內控機製設計”的章節，它詳細闡述瞭如何建立有效的內部控製體係，以防範道德風險和操作風險，這對任何一傢信貸機構來說都是必不可少的。書中還強調瞭信息技術在風險管理中的支撐作用，例如大數據風控、區塊鏈在供應鏈金融中的應用等，這些前沿的技術應用，讓我看到瞭信貸風險管理未來的發展趨勢。這本書的作者顯然對信貸業務有著豐富的實戰經驗，他的分析深入淺齣，見解獨到，讓我受益匪淺。對於任何希望在信貸領域做齣一番事業的人來說，這本書都值得反復研讀。

評分☆☆☆☆☆

一本值得反復揣摩的業務指南 讀完《信貸全流程風險管理》，我感覺像是經曆瞭一次全麵的信貸風險管理“體檢”。我是一名基層信貸從業者，每天接觸到的都是最具體的業務細節，這本書卻能將這些細節上升到理論高度，並提供係統性的解決方案。它不像很多過於理論化的著作，而是緊密結閤實際業務流程，從客戶準入、産品設計、審批流程、貸後管理到最終的清收處置，環環相扣，邏輯嚴密。書中關於“風險分類與撥備”的章節，解釋瞭如何根據資産的風險程度進行科學分類，並計提相應的撥備，這對於提高金融機構的穩健經營能力至關重要。我尤其喜歡書中對“閤規性風險”的強調，在當前日益嚴格的監管環境下，閤規性風險的管理顯得尤為重要。書中提供瞭具體的閤規性審查清單和控製措施，讓我能夠更有針對性地開展工作。此外，這本書還對“非信貸風險”進行瞭初步的探討，例如操作風險、市場風險等，拓寬瞭我的風險管理視野。這本書的語言風格簡潔明瞭，圖錶和案例的運用恰到好處，使得復雜的內容易於理解。對於需要在信貸領域提升專業能力的人，這本書絕對是首選。

評分☆☆☆☆☆

一本讓我受益匪淺的信貸風控寶典 《信貸全流程風險管理》這本書，真的給我帶來瞭很多驚喜。我從事金融行業多年，深知信貸風險控製的重要性，但總感覺在理論體係上有些欠缺。這本書的齣現，正好彌補瞭我的這一不足。它係統地闡述瞭信貸業務從前到後，也就是從客戶準入到最終處置的全過程中的風險點，並且為每一個風險點都提供瞭相應的管理策略和方法。書中關於“反洗錢和反恐融資”的章節，讓我意識到瞭閤規經營的復雜性，並提供瞭應對這些風險的具體操作指南，這對於我來說是非常寶貴的。我特彆欣賞書中關於“數據驅動的風險決策”的論述，它強調瞭利用大數據和量化分析來指導風險管理，這是一種更加科學和高效的方式。書中還提及瞭“壓力測試”在風險管理中的應用，這讓我明白瞭如何在極端市場環境下評估和管理風險。這本書的作者在信貸風險管理領域有著深厚的積纍，他的分析既有理論高度，又有實踐深度。這本書的排版設計也很人性化，易於閱讀和檢索。對於任何渴望在信貸風險管理領域有所建樹的人來說，這本書都是一本不可多得的參考書。