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巴伦一 著

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店铺： 文轩网旗舰店

出版社： 北京联合出版有限责任公司

ISBN：9787559616463

商品编码：28668766855

出版时间：2018-05-01

作  者:巴伦一 著 定  价:128 出 版 社:北京联合出版有限责任公司 出版日期:2018年05月01日 页  数:480 装  帧:平装 ISBN:9787559616463 ● 信贷全流程风险管理概述
●信贷全流程风险管理的意义与原则
●信贷全流程风险管理规范流程
●信贷全流程风险管理技巧30 招
●信贷全流程风险管理的保障手段
●第二章 贷前尽职调查全流程风险管理
●贷前尽职调查原则与方法
●贷前尽职调查的规范流程
●法人客户贷前尽职调查主要内容
●个人客户与小微企业贷前尽职调查的主要内容
●第三章 贷中尽职控制全流程风险管理
●审查审批
●合同管贷
●贷中核保核押
●贷放分控
●支付管理
●账户监管
●第四章 贷后尽职管理全流程风险管理
●贷后尽职管理原则与措施
●贷后尽职管理规范流程
●部分目录

内容简介

经营信贷风险是一个银行命运的选择。银行业金融机构的基本使命就是承担风险、管理风险，进而从中获取盈利，即用风险换收益。但如何在贷款的风险和收益之间、在市场拓展与风险控制之间、在稳健经营和竞争活力之间进行平衡和控制，有效地防控与化解信贷风险呢？
巴伦一著的《信贷全流程风险管理》扬弃了在我国流行数十年的信贷“三查”制度，即贷前调查、贷中审查、贷后检查，再造了信贷全流程风险管理的新流程，并附录示范操作模板。研读本书，可系统全面地掌握信贷全流程风险管理的新方法与新技能，直接将书本知识转化为生产力，极大提高银行信贷管理水平，迅速提高信贷从业人员的信贷营销与管理业绩。
本书是每个金融高管及金融监管机构干部进行信贷管理及风险监管推荐的决策参考书；是每个金融信贷从业人员，包括银行、证券、保险、信托、担保公司、小贷公司、投资咨询公司、评估公司、审计机构从业人员推荐的实用工具书；是每个金融员工及等
巴伦一 著 巴伦一，自由培训师，现任上海金融学院科技金融研究院特聘教授，200多家培训机构、大学特聘老师。从事金融工作40年，曾任中国农业银行湖北省分行办公室主任、公司业务部总经理、个人金融部总经理、个人金融学院副院长。荣获中国农业银行“十大杰出客户经理”、首届“知识型员工标兵”，“很好总行级内训师”（连续三届）、“湖北省有突出贡献中青年专家”、首届金融图书“金羊奖”获奖作家等荣誉。出版发行13本营销专著，发表158篇金融论文，研发10大课程体系，共计157门金融业高端课程。15年带领团队直接营销6000亿金融产品。 "前  言金融活，经济活；金融稳，经济稳。金融是现代经济的核心，金融安全是国家安全的重要组成部分，维护金融安全是治国理政、关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。当前，中国特色社会主义进入了新时代，中国经济正处于转型升级的关键期，需要金融的有力支撑；同时一些国家货币和财政政策调整，可能会对中国金融稳定形成外部冲击。新时代，中国将全面建成小康社会；新时代，中国经济进入高质量发展阶段，全要素生产率正在全面提升；新时代，中国“新经济”形态的形成需要配套的“新金融”业态的支持。这就需要把金融安全的重要性提高到新高度，需要对处理好金融与实体经济的关系有更加深刻的认识。防范金融风险的目的，还是为实体经济发展创造良好的金融环境，疏通金融进入实体经济的渠道。近年来中国金融业改革开放不断深入，取得了存贷款利率管制放开、人民币成为国际储备、民营银行设立、互联网金融发展等一系等

《金融市场微观结构：理论、实证与监管前沿》 图书简介 本书深入剖析了现代金融市场的运行机制与内在逻辑，聚焦于交易行为、信息不对称、流动性供给与价格形成等核心议题。内容涵盖了从订单簿动态到高频交易策略，从市场摩擦成本到监管政策对交易效率的影响等多个维度，旨在为金融工程、量化交易、市场设计及金融监管领域的研究人员、从业者和高级学生提供一套系统、前沿且具有深度洞察力的理论框架与实证分析工具。 第一部分：金融市场微观结构的理论基石 本部分构建了理解市场运作的理论基础，着重探讨了交易者异质性、信息流的传递与价格发现过程。 第一章：市场结构与交易者分类 本章详细阐述了不同市场组织形式（如连续撮合市场、报价驱动市场、混合市场）的特征、优势与局限性。重点分析了交易者的异质性，区分了信息交易者（Informed Traders）、噪音交易者（Noise Traders）和流动性提供者（Market Makers）的行为动机与对市场效率的影响。引入了委托代理问题在市场中的具体体现，并讨论了信息不对称如何塑造最优的交易场所设计。 第二章：订单簿动力学与价格形成模型 本章深入研究了订单簿（Limit Order Book, LOB）的动态演变。我们首先采用经典的市场做市模型（如Glosten-Milgrom模型及其扩展），量化了买卖价差（Bid-Ask Spread）的构成，包括信息风险溢价和流动性成本。随后，转向基于Agent-Based Modeling（ABM）的视角，模拟了不同交易策略下的订单提交与撤销行为，探究了微观市场冲击（如大额限价单的挂入或撤销）如何通过信息溢出效应迅速传导至市场价格。本章还引入了时间加权平均价格（TWAP）和价格加权平均价格（VWAP）的微观实现效率分析。 第三章：流动性供给与市场摩擦 流动性是金融市场的生命线。本章从供给侧对流动性进行精确度量和建模。讨论了不同流动性指标（如有效价差、订单簿厚度、冲击成本）的优缺点。核心内容聚焦于市场做市商的库存管理和风险对冲策略。通过分析做市商在面对不确定性（如波动率风险和订单到达率波动）时的最优报价策略，解释了在不同市场状态下，流动性是如何被“创造”和“消耗”的。此外，本章详细分析了交易成本的结构，包括显性佣金、隐性冲击成本以及对延迟的隐性定价。 第二部分：量化交易与信息效率的实证检验 本部分将理论模型应用于实际市场数据，检验了信息在市场中的传播速度和定价效率，并探讨了新兴交易模式的冲击。 第四章：高频交易（HFT）与市场微结构影响 高频交易是当前市场结构研究的焦点。本章系统梳理了HFT的主要策略类型，包括延迟套利、统计套利以及基于订单簿事件预测的策略。实证部分侧重于检验HFT对市场质量的“双刃剑效应”：一方面，HFT显著降低了有效价差，提高了静态流动性；另一方面，在市场压力时期，HFT可能导致“闪电崩盘”（Flash Crashes），使流动性瞬间蒸发。本章利用高频数据（Tick Data）进行格兰杰因果检验，探究了HFT活动对价格发现速度的实际贡献。 第五章：信息传播与价格发现的计量经济学 本章运用先进的计量经济学工具，量化信息在不同层级的市场参与者和不同交易场所之间的传递速度。采用信息熵、协整检验和时间序列分解方法，分离出由新信息驱动的价格变动和由流动性偏好驱动的价格波动。重点分析了跨市场套利机会（如股票与衍生品市场、交易所间的套利）的消失过程，以此衡量信息有效性的提升。 第六章：市场延迟、延迟套利与技术基础设施 本章聚焦于“延迟”（Latency）在现代金融中的经济价值。通过分析光纤延迟、交易所撮合延迟以及监管信息披露延迟，量化了这些延迟如何转化为可被捕捉的套利利润。引入了“市场数据许可”和“近场连接”（Co-location）的经济学分析，探讨了技术基础设施的不平等如何影响市场竞争格局和价格公平性。 第三部分：市场设计、监管与风险防范 本部分转向宏观层面，分析市场规则和监管干预对微观结构和系统稳定性的影响。 第七章：最优市场设计与交易机制比较 本章探讨了交易所如何设计规则以实现特定的目标（如提高效率、增强公平性或吸引流动性）。比较了不同撮合规则（如价格优先、时间优先、比例分配）在不同市场条件下的表现。详细分析了暗池（Dark Pools）的崛起及其对透明度和价格发现的影响，并从做市商的视角评估了“混合交易设施”（MTF）的有效性。 第八章：波动性建模与压力测试的微观基础 传统的波动性模型往往基于低频数据，无法捕捉微观结构带来的极端波动。本章引入了基于订单簿事件的波动性估计方法（如基于跳跃过程和信息到达率的估计）。针对系统性风险，本章构建了压力测试的微观场景，模拟了极端流动性枯竭情景下，不同交易策略和市场结构如何相互作用，导致流动性危机升级。 第九章：监管干预与微观结构调适 监管政策直接影响交易成本和市场参与者的行为。本章分析了多项关键监管措施对市场微观结构的影响，包括： 限价单最低报价增量（Tick Size）：分析其对价差和交易频率的影响。 交易速度限制与熔断机制（Circuit Breakers）：评估其在限制过度波动与抑制正常信息传播之间的权衡。 做市商义务与资本要求：探讨如何通过监管设计来确保关键时刻的流动性供给。 结论与展望 本书最后总结了金融市场微观结构研究的未来方向，包括跨资产类别的结构比较、去中心化金融（DeFi）对传统微观结构理论的挑战，以及人工智能在更复杂市场环境中的应用。 适用读者： 致力于量化交易、算法开发和高频交易策略的专业人士。 资产管理公司、投资银行的研究部门与风险管理团队。 致力于金融工程、金融计量、金融市场监管与交易所运营的博士生和研究学者。 负责金融市场基础设施设计与监管的政府机构官员。

评分☆☆☆☆☆

一本让我眼前一亮的行业读物 最近有幸拜读了《信贷全流程风险管理》这本书，感觉像是打开了一扇新的大门。我从事的行业与信贷有着千丝万缕的联系，一直在寻找一本能够系统梳理信贷风险控制体系的书籍。这本书的出现，恰好填补了我的这一需求。它的结构设计非常巧妙，从最基础的信贷产品设计开始，一直延伸到最后的风险处置，将整个信贷生命周期进行了全面的覆盖。书中不仅强调了硬性的风控措施，还特别关注了软性的管理因素，比如风险文化建设、合规经营理念的植入等等，这些往往是很多技术性书籍容易忽略的。我尤其赞赏书中关于“差异化风险定价”的论述，它解释了如何根据不同的风险等级来设定合理的利率，既能保证机构的盈利能力，又能避免过度承担风险，这种精细化的管理思路给我留下了深刻的印象。此外，书中还穿插了大量的案例分析，这些真实世界的案例，生动地展现了风险管理的具体实践，也让我看到了理论知识在实际应用中的价值。这本书的语言风格也很接地气，没有过多晦涩难懂的专业术语，读起来轻松流畅，即使是初学者也能很快理解。对于需要深入了解信贷风险管理的人来说，这本书绝对是一份宝贵的财富。

评分☆☆☆☆☆

一本值得反复揣摩的业务指南 读完《信贷全流程风险管理》，我感觉像是经历了一次全面的信贷风险管理“体检”。我是一名基层信贷从业者，每天接触到的都是最具体的业务细节，这本书却能将这些细节上升到理论高度，并提供系统性的解决方案。它不像很多过于理论化的著作，而是紧密结合实际业务流程，从客户准入、产品设计、审批流程、贷后管理到最终的清收处置，环环相扣，逻辑严密。书中关于“风险分类与拨备”的章节，解释了如何根据资产的风险程度进行科学分类，并计提相应的拨备，这对于提高金融机构的稳健经营能力至关重要。我尤其喜欢书中对“合规性风险”的强调，在当前日益严格的监管环境下，合规性风险的管理显得尤为重要。书中提供了具体的合规性审查清单和控制措施，让我能够更有针对性地开展工作。此外，这本书还对“非信贷风险”进行了初步的探讨，例如操作风险、市场风险等，拓宽了我的风险管理视野。这本书的语言风格简洁明了，图表和案例的运用恰到好处，使得复杂的内容易于理解。对于需要在信贷领域提升专业能力的人，这本书绝对是首选。

评分☆☆☆☆☆

初读《信贷全流程风险管理》 翻开这本书，原本以为会是一本干巴巴的理论教科书，没想到却意外地引人入胜。我是一名在信贷领域摸爬滚打多年的从业者，深知风险控制的重要性，也常常为此头疼不已。这本书从信贷业务的各个环节入手，层层剖析，条理清晰，让我受益匪浅。它不像市面上很多泛泛而谈的书籍，而是深入到每一个细微之处，比如客户信息采集的规范性、贷前审批的客观性、贷中监控的及时性，以及贷后催收的策略性，都做了详尽的阐述。我特别喜欢书中关于模型构建和数据分析的部分，它不仅仅是给出了公式和方法，更重要的是解释了这些方法背后的逻辑和应用场景，让我能够真正理解并运用到实际工作中。举个例子，书中关于“欺诈风险识别”的章节，详细介绍了如何通过行为分析、交叉验证等手段来降低欺诈率，这对于我们这种业务量大的机构来说，简直是雪中送炭。更难得的是，书中还提到了新兴的信贷风险管理技术，比如人工智能在反欺诈和信用评估中的应用，这让我看到了行业未来的发展方向，也为我提供了新的思考角度。总而言之，这本书是一本理论与实践相结合的佳作，对于想要提升信贷风险管理能力的人来说，绝对是不可多得的学习资料。

评分☆☆☆☆☆

一本让我受益匪浅的信贷风控宝典 《信贷全流程风险管理》这本书，真的给我带来了很多惊喜。我从事金融行业多年，深知信贷风险控制的重要性，但总感觉在理论体系上有些欠缺。这本书的出现，正好弥补了我的这一不足。它系统地阐述了信贷业务从前到后，也就是从客户准入到最终处置的全过程中的风险点，并且为每一个风险点都提供了相应的管理策略和方法。书中关于“反洗钱和反恐融资”的章节，让我意识到了合规经营的复杂性，并提供了应对这些风险的具体操作指南，这对于我来说是非常宝贵的。我特别欣赏书中关于“数据驱动的风险决策”的论述，它强调了利用大数据和量化分析来指导风险管理，这是一种更加科学和高效的方式。书中还提及了“压力测试”在风险管理中的应用，这让我明白了如何在极端市场环境下评估和管理风险。这本书的作者在信贷风险管理领域有着深厚的积累，他的分析既有理论高度，又有实践深度。这本书的排版设计也很人性化，易于阅读和检索。对于任何渴望在信贷风险管理领域有所建树的人来说，这本书都是一本不可多得的参考书。

评分☆☆☆☆☆

从理论到实践的深度探索 《信贷全流程风险管理》这本书，让我对信贷业务的风险控制有了更深层次的理解。我一直认为，风险管理不仅仅是技术问题，更是一种思维方式和管理哲学。这本书恰恰体现了这一点。它不仅仅停留在对风险的简单识别和规避，而是引导读者去思考风险产生的根源，并从源头上进行干预。例如，书中关于“信用评分模型”的讲解，非常透彻，不仅介绍了不同模型的优劣，还强调了模型的解释性和可维护性，这对于确保风控决策的科学性和持续性至关重要。我尤其欣赏书中关于“内控机制设计”的章节，它详细阐述了如何建立有效的内部控制体系，以防范道德风险和操作风险，这对任何一家信贷机构来说都是必不可少的。书中还强调了信息技术在风险管理中的支撑作用，例如大数据风控、区块链在供应链金融中的应用等，这些前沿的技术应用，让我看到了信贷风险管理未来的发展趋势。这本书的作者显然对信贷业务有着丰富的实战经验，他的分析深入浅出，见解独到，让我受益匪浅。对于任何希望在信贷领域做出一番事业的人来说，这本书都值得反复研读。