MIDAS技術分析：當今市場交易投資的一種VWAP方法 華中科技大學齣版社 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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【英】安德魯·科爾斯，【美】大衛·霍金斯 著

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店鋪： 北京群洲文化專營店

齣版社： 華中科技大學齣版社

ISBN：9787568015615

商品編碼：29683563583

包裝：平裝

齣版時間：2016-11-01

基本信息

書名：MIDAS技術分析：當今市場交易投資的一種VWAP方法

定價：108.00元

作者：【英】安德魯·科爾斯,【美】大衛·霍金斯

齣版社：華中科技大學齣版社

齣版日期：2016-11-01

ISBN：9787568015615

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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內容提要

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目錄

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作者介紹

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文摘

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序言

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《價格成交量加權平均值（VWAP）策略精粹：捕捉市場脈動，優化交易決策》 引言 在瞬息萬變的金融市場中，成功的交易不僅依賴於敏銳的洞察力，更需要一套嚴謹、科學的分析工具來指導決策。眾多技術分析工具中，成交量加權平均值（Volume-Weighted Average Price，簡稱VWAP）因其獨特的價格與成交量結閤視角，成為越來越多專業交易員和機構投資者不可或缺的利器。它不僅僅是一個簡單的價格平均值，更深層地反映瞭市場在特定時間段內，買賣雙方力量博弈的真實成本和交易重心。 本書《價格成交量加權平均值（VWAP）策略精粹》並非簡單羅列VWAP的計算公式，而是緻力於深入剖析VWAP的內在邏輯，揭示其在不同市場環境下的運作機製，並通過一係列行之有效的實戰策略，幫助讀者掌握利用VWAP進行交易的精髓。我們相信，通過係統學習和實踐，每一位讀者都能將VWAP轉化為優化交易決策、提升投資績效的強大武器。 第一部分：VWAP的理論基石與市場洞察 1. VWAP的定義與計算：超越簡單的平均 核心概念的厘清： 我們將從最基礎的層麵齣發，清晰地闡釋VWAP的計算方法。不同於簡單的算術平均值，VWAP將每筆交易的價格與其成交量相乘，再將所有成交量的乘積求和，最後除以總成交量。這一過程意味著，交易量越大的價格區間，對VWAP的影響也越大。 成交量的內在含義： 深入探討成交量的真實意義。成交量是市場活力的體現，是買賣雙方參與程度的直接度量。高成交量意味著該價格區間有大量的資金進齣，往往伴隨著重要市場信息的傳遞或強烈的市場情緒。 VWAP的“真實成本”解讀： 將VWAP視為市場參與者在特定時間段內的“平均交易成本”。對於機構投資者而言，VWAP尤其重要，因為它能夠幫助他們判斷自己的交易執行效率，即是否能夠以接近或優於市場平均成本的價格完成建倉或減倉。 2. VWAP在市場中的角色：價格錨定與趨勢指引 價格的“公平價值”參考： 在日內交易中，VWAP常被用作衡量當日“公平價格”的基準。價格圍繞VWAP上下波動，其偏離程度和迴歸速度都蘊含著豐富的市場信息。 趨勢的早期信號捕捉： 當價格持續位於VWAP之上，並伴隨成交量放大，通常預示著市場處於上升趨勢；反之，價格持續低於VWAP且成交量活躍，則可能指嚮下跌趨勢。本書將詳細解析這些信號的形成機製。 支撐與阻力的新視角： VWAP本身可以充當動態的支撐或阻力位。價格在VWAP附近的反彈或受阻，為交易者提供瞭潛在的入場或離場時機。 3. 影響VWAP的關鍵因素：市場微觀結構的洞察 交易時段的選擇： VWAP的計算周期至關重要。日內VWAP（Intraday VWAP）是最常見的應用，但也存在周VWAP、月VWAP等。不同周期的VWAP反映瞭不同時間尺度下的市場平均成本。 數據質量的重要性： 強調高質量的成交量和價格數據的必要性。失真或不完整的數據會直接影響VWAP的準確性，從而誤導交易決策。 市場流動性與VWAP： 討論市場流動性對VWAP的影響。在流動性充裕的市場中，VWAP更能真實地反映市場平均成本；而在流動性較差的市場中，VWAP的參考意義可能會有所減弱。 第二部分：VWAP實戰策略：構建你的交易體係 1. 日內交易策略：把握短期套利機會 VWAP均值迴歸策略： 價格偏離VWAP過遠後，往往有迴歸的趨勢。本書將介紹如何識彆這種偏離，並結閤成交量來判斷迴歸的可靠性，從而進行超短綫套利。 VWAP突破策略： 當價格強力嚮上突破VWAP，並伴隨成交量放大的時候，可能預示著一輪新的上漲行情。反之亦然。我們將詳細講解如何設置止損和止盈點，以規避假突破。 VWAP與趨勢綫結閤： 將VWAP與傳統的趨勢綫分析相結閤，可以增強交易信號的可靠性。例如，價格在上升趨勢綫之上，並且高於VWAP，是買入的有力信號。 2. 中長綫交易策略：優化建倉與調倉 機構建倉的“VWAP之上/之下”原則： 機構投資者常常在VWAP之下分批建倉，以求獲得更低的平均成本。本書將模擬機構交易者的視角，講解如何利用VWAP來指導大資金的進場時機。 VWAP作為持倉判斷依據： 對於已經持有的頭寸，價格是否能夠維持在VWAP之上，是判斷趨勢是否延續的重要依據。價格跌破VWAP可能意味著需要重新評估頭寸。 VWAP與均綫係統的協同： 將VWAP與長期均綫（如50日均綫、200日均綫）結閤使用，可以幫助交易者在更長的時間維度上判斷市場趨勢，並優化交易頻率。 3. 多空博弈的VWAP解讀：識彆主力意圖 VWAP與成交量的背離： 當價格上漲但VWAP下行，或者價格下跌但VWAP上行，這通常是市場力量齣現分歧的信號，可能預示著趨勢即將反轉。 “VWAP守衛戰”： 價格反復在VWAP附近爭奪，錶現為多空雙方的拉鋸戰。本書將分析在這種情況下，哪一方最終可能占據優勢，以及如何識彆破局的時機。 利用VWAP量化交易者行為： 學習如何從VWAP的波動模式中，間接推斷大型交易者（如機構）的交易行為和資金流嚮。 第三部分：風險管理與策略優化 1. VWAP策略的風險控製：為交易保駕護航 止損點的科學設置： 強調基於VWAP的止損策略，例如，當價格跌破某個關鍵的VWAP支撐位時，果斷離場。 止盈目標的閤理設定： 利用VWAP的波動性來設置動態止盈目標，或者當價格齣現顯著的VWAP背離信號時獲利瞭結。 倉位管理的藝術： 解釋在不同的VWAP交易信號強度下，如何調整倉位大小，以控製整體風險。 2. 策略的個性化調整與進階應用 不同資産類彆下的VWAP應用： 探討VWAP在股票、期貨、外匯等不同資産類彆中的適用性和差異。 技術指標的融閤： 如何將VWAP與其他技術指標（如MACD、RSI、布林帶等）進行有效結閤，形成更穩健的交易係統。 高頻交易與算法交易中的VWAP： 簡要介紹VWAP在更高級的交易領域中的應用，為有誌於進階的讀者提供方嚮。 3. 實盤模擬與經驗總結 案例分析： 通過大量的真實交易案例，剖析VWAP策略在不同市場行情下的實戰效果。 常見誤區辨析： 指齣交易者在使用VWAP時容易犯的錯誤，並提供避免方法。 持續學習與優化： 強調交易是一個不斷學習和優化的過程，鼓勵讀者根據市場變化和自身交易經驗，不斷調整和完善VWAP策略。 結語 VWAP並非一種“包治百病”的萬能藥，但它提供瞭一種獨特的視角和強大的工具，幫助交易者更清晰地認識市場，更理性地製定交易計劃。本書的目標是賦予讀者理解和運用VWAP的能力，使其在日新月異的市場環境中，能夠更自信、更精準地進行投資決策。希望通過對VWAP理論與實戰的深入探討，能為您的交易之路增添一筆亮色，助您在市場的波濤中穩健前行，實現投資目標。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對金融市場充滿熱情，並渴望掌握更高級交易技巧的普通投資者，看到“MIDAS技術分析：當今市場交易投資的一種VWAP方法”這本書名，我感到十分振奮。我一直認為，在投資領域，找到一個能夠真正幫助自己把握市場脈搏、規避風險的“秘密武器”至關重要。VWAP這個概念，雖然聽起來有些專業，但我相信它背後一定蘊藏著深刻的交易智慧。我期待這本書能夠用通俗易懂的語言，嚮我解釋VWAP的核心原理，以及它與市場成交量的內在聯係。更重要的是，我希望能看到書中能夠提供具體的、可操作的交易策略，例如如何利用VWAP來識彆當天的“公平價格”，如何根據價格與VWAP的相對位置來判斷買賣信號，以及如何利用VWAP來評估交易的潛在收益和風險。我希望通過閱讀這本書，能夠真正理解並掌握VWAP這一工具，讓我的投資決策不再是憑感覺，而是建立在堅實的分析基礎之上，從而在復雜多變的市場中，穩步前行，實現財富的增長。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對量化交易和算法交易充滿好奇的學習者，一本能夠深入剖析VWAP技術在實際交易中應用的圖書，對我來說具有極大的吸引力。我非常關注書中是否能夠深入到VWAP的計算原理，以及在不同交易平颱的實現方式。更重要的是，我期望書中能夠提供關於如何利用VWAP構建自動化交易策略的思路和方法。這可能包括如何設定VWAP的參考區間，如何利用VWAP的偏離程度來製定進齣場規則，以及如何將VWAP與其他量化指標（如MACD、RSI等）結閤，形成更復雜的交易信號。我也希望書中能夠討論VWAP在風險管理中的作用，例如如何通過VWAP來設定止損和止盈點，或者如何利用VWAP來評估交易的質量。對於緻力於提升交易效率和降低人為情緒乾擾的交易者來說，一本能夠提供係統性量化交易思路的書籍，絕對是不可多得的寶藏。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名稱，特彆是“MIDAS技術分析”和“VWAP方法”，立刻勾起瞭我對市場深層運作機製的探究欲望。我相信，任何一種能夠被冠以“MIDAS”之名的技術，都一定蘊含著能夠點石成金的智慧。VWAP作為一種能夠反映真實交易成本和市場平均買賣價格的指標，在許多成熟的市場參與者手中，都是一個不可或缺的工具。我特彆希望書中能夠詳細闡述VWAP的“黃金分割”意義，即它如何能夠幫助我們理解價格在整個交易周期中的位置，以及識彆潛在的價值區域。書中是否會涉及如何根據VWAP的形態來判斷市場是處於主動買入還是被動接盤？它在機構交易中的應用，例如大宗交易的執行策略，又有哪些獨到之處？我期待能夠通過這本書，掌握一套能夠讓我站在“巨人的肩膀上”看市場的視角，從而做齣更明智的投資決策，避免陷入散戶常見的追漲殺跌的泥潭。

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣版，無疑為那些在信息爆炸的市場中尋求清晰投資路徑的交易者，提供瞭一盞指路明燈。作為一名長期在市場中摸爬滾打的投資者，我深知技術分析的海洋廣闊無垠，各種指標和理論層齣不窮，真正能夠做到實用且有效的卻並不多見。而VWAP（成交量加權平均價格），這一相對“低調”卻極具智慧的指標，在本書中被深入淺齣地剖析，這讓我對其應用潛力産生瞭濃厚的興趣。我期待書中能夠詳細闡述VWAP在不同市場環境下（如高波動性、低波動性、趨勢市場、盤整市場）的具體操作策略，以及如何將其與其他技術分析工具（如K綫形態、均綫係統、成交量分析等）進行有機結閤，形成一套完整的交易體係。尤其是在實戰層麵，我希望能夠看到大量的案例分析，能夠直觀地展示VWAP如何在實際交易中幫助我們識彆進齣場時機，控製風險，以及捕捉趨勢。對於一個普通投資者而言，最怕的就是理論脫離實際，希望這本書能夠真正做到“授人以漁”，讓我們能夠理解VWAP的精髓，並將其靈活運用到自己的投資實踐中，最終實現資産的穩健增值。

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣現，恰逢當前資本市場日新月異的時刻，給瞭我一個重新審視和深化交易認知的新視角。我對VWAP這個概念一直有著朦朧的認識，知道它與成交量緊密相關，但對其背後蘊含的深刻邏輯和多維度應用瞭解不深。我希望這本書能夠帶領我一步步揭開VWAP的麵紗，理解它為何能夠成為衡量市場情緒和價格真實性的重要依據。例如，書中是否會探討VWAP與市場深度、買賣力量對比之間的關係？它在識彆趨勢的初期階段，以及判斷趨勢是否即將反轉時，能否提供更精準的信號？此外，我也非常好奇作者如何看待VWAP在不同時間周期（如日內交易、波段交易、長綫投資）的應用差異，以及在構建交易模型時，應該如何量化VWAP的信號強度。總而言之，我期待這本書能夠提供一套嚴謹而實用的VWAP交易框架，幫助我擺脫盲目跟風，建立起基於數據分析的理性投資決策流程，從而提升我在瞬息萬變的市場中的生存能力和盈利能力。