金融计量方法系列教材·金融计量学：基于SAS的金融实证研究 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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内容简介

　　《金融计量学：基于SAS的金融实证研究》介绍了古典线性模型及其扩展、一元和多元时间序列模型以及GARCH模型、面板数据模型、事件研究法与组合价差法、利率期限结构和期权定价等金融计量的主要理论方法及其软件实现。
　　《金融计量学：基于SAS的金融实证研究》目的
　　——《金融计量学：基于SAS的金融实证研究》将金融学、计量经济学和统计学的知识有机结合在一起，试图帮助金融专业学生以及研究人员快速有效地将理论、方法和数据结合起来，尽快进入金融研究的领域。
　　《金融计量学：基于SAS的金融实证研究》宗旨
　　——提供运用金融计量学来进行金融实证研究的方法，帮助研究者较快地使用已有的数学工具和计算机工具来验证自己的思想与观点。
　　《金融计量学：基于SAS的金融实证研究》特色
　　——每个部分附有相应案例。
　　——SAS程序及数据与正文配套。
　　——教师用ppt。请教师填写书后“教师反馈及课件申请表”来函索取，我们将免费提供。

作者简介

　　宋军，复旦大学经济学院国际金融系副教授，上海金融工程学会理事。2002年上海交通大学管理学院博士毕业后在深圳证券交易所和中国社会科学院金融研究所从事应用经济学博士后研究工作，2004年到复旦大学任教。主要研究方向为：行为金融、资产定价和金融工程。承担国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金等多个项目，在《金融研究》、《经济研究》、《管理科学学报》、《经济学（季刊）》等期刊发表论文数十篇，出版专著一本。
　　张宗新，2002年吉林大学博士毕业，同年进入复旦大学金融研究院从事博士后研究，主要从事证券市场研究。2004年，博士后出站后任教于复旦大学，主要从事证券投资理论与实证的教学和研究。2001年以来，在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》、《经济学（季刊）》等期刊发表论文60余篇。主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社科基金各1项。

内页插图

目录

第1章 导论
§1．1 概述
§1．2 金融计量研究的步骤

第2章 数学基础和SAS软件基础
§2．1 统计学与概率论基础知识
§2．2 SAs软件基础
§2．3 SAS宏功能基础

第3章 古典线性回归模型
§3．1 一元线性回归模型
§3．2 资本资产定价模型的检验
§3．3 多元线性回归模型
§3．4 三因素模型和四因素模型
§3．5 reg过程介绍

第4章 古典线性回归模型的拓展
§4．1 违反古典线性回归模型的假定
§4．2 离散自变量模型及其应用
§4．3 离散因变量模型——Logit方程、Probit方程
§4．4 单变量(多变量)方差分析(M)ANOVA

第5章 一元时间序列分析
§5．1 时间序列的基本概念
§5．2 自回归移动平均模型
§5．3 平稳性与单位根检验
§5．4 单整自回归移动平均模型
§5．5 SAS时间序列数据处理简介

第6章 多元时间序列分析
§6．1 协整
§6．2 误差修正模型
§6．3 向量自回归模型
§6．4 格兰杰引导关系检验

第7章 GARCH模型
§7．1 广义自回归条件异方差模型及应用
§7．2 GARCH模型的拓展
§7．3 autoreg过程简介

第8章 面板数据分析模型
§8．1 基本概念
§8．2 混合方法、固定效应和随机效应
§8．3 案例
§8．4 tscsreg过程简介

第9章 事件研究法和组合价差法
§9．1 事件研究法
§9．2 组合价差法

第10章 利率期限结构：模型与估计
§10．1 债券收益率曲线与期限结构
§10．2 传统利率期限结构理论与实证
§10．3 收益率曲线的静态模型
§10．4 收益率曲线的动态模型

第11章 期权定价模型及其应用
§11．1 二叉树期权定价模型及其应用
§11．2 Black—Scholes期权定价模型及应用
§11．3 蒙特卡罗模拟方法在期权定价中的应用
§11．4 SAS／IML的基本操作
附录
附录1例文“国际投资者对中国股票资产的价值偏好”
附录2最小二乘法的性质推导
附录3Johansen协整检验与VAR、VECM
附录4中图分类法中的金融研究分类

精彩书摘

　　第二部分主要介绍针对横截面数据、时间序列数据和面板数据的三大类模型。其中第3章为古典线性回归模型，第4章为古典线性回归模型的扩展，主要应用于横截面数据。第5章和第6章介绍时间序列建模方法：第5章为一元时间序列分析，第6章为多元时间序列分析，GARCH模型对时变的波动率建模也属于时间序列分析内容，在第7章介绍，第8章介绍面板数据分析模型。
　　第三部分介绍在金融计量中三个独特的研究领域：事件研究法和组合价差法、期权定价模型、利率期限结构。
　　§1．2金融计量研究的步骤
　　一般来说，金融计量研究需要经过如下几个步骤：选题和了解研究背景；金融计量建模；收集和整理数据；计算的研究计划；计算和结果分析；撰写论文；审稿后的修改。①下面将结合宋军等（2008）的论文（以下简称“例文”，全文见本书附录）②，讲解金融计量研究的步骤。
　　一、选题和了解研究背景
　　（一）阅读文献
　　金融计量研究的第一个步骤就是选择要研究的题目。这是一个非常重要的步骤。可以毫不夸张地说，提出或者选择一个好的研究问题相当于研究成功了一半。
　　在选题前，应收集和阅读大量相关文献。参考文献是研究的基础，只有在阅读大量文献的基础上，才能了解目前最前沿的研究已经到了什么程度。在文献阅读过程中，应进行深入的思考，找出他人研究的不足之处，结合对金融实践的理解，拟定自己的研究问题。
　　在阅读文献的时候，应注意文献研究的发展思路，即“文献流”的发展。应关注最早的研究是什么，然后是如何一步一步地发展的，文献和文献之间的关系是什么，后面的文献是如何在前期的文献的基础上进行扩展和补充的。然后从中找到可能的创新点。
　　在阅读论文时，最好对论文进行分类，即和你所关心的论文相关的研究是在哪些方面展开的，然后进行阅读，每阅读完一篇论文，应该进行必要的摘要，记录其主要思想、研究内容和主要结论。刚开始的文献阅读应该采用泛读的方式，即只是大范围阅读相关领域的论文。不要对每一篇论文都仔细推敲，否则就很容易陷入局部的问题而看不到全局，导致视野不够开阔。在泛读完成后，综合自身的研究，确定那些需要细读的论文。一般而言，在每个研究领域都有几篇“里程碑”性质的论文，这种论文一定要精读，领会作者的思想。

前言/序言

　　随着计量经济学的方法在金融实证研究得到更加广泛的应用，金融计量学在金融研究中的地位越来越重要。从国内期刊发表的金融论文和我国学者在国外发表金融研究的论文情况看，涉及金融计量学的研究占据了相当大的比例。而在金融计量学研究领域，SAS软件以其非凡的功能而得到广泛应用。但目前国内并没有专门介绍基于SAS的金融计量方法及其应用的书籍。为了弥补这个空白，笔者在总结多年研究心得的基础上，撰写了本书。
　　开始进入金融计量领域的新人在试图运用金融计量学的知识来进行实证研究时都感到比较困惑，不知如何开始着手进行研究。虽然有专门的金融学课程、计量经济学课程和统计学课程，但是金融学课程的重点在介绍金融理论模型和前人的实证结果，计量经济学重点介绍计量方法，统计学课程专门讲述统计方法，而真正要运用金融计量学的知识来进行实证研究，却需要将这三者有机地结合起来，即把计量方法和统计方法运用到实际金融数据上，来验证某个金融理论或描述和解释某个金融现象。已有的书籍和课程不能将这三者有机地联系起来，使得方法、理论和数据间存在不小的差距。根据笔者的经验判断，研究人员（包括各个金融机构的研究人员、高校的研究人员、金融学的硕士研究生和博士生）自己从开始入门到可以独立运用金融计量学来进行金融实证研究至少需要1—2年的时间。而个人在掌握了这样的方法之后，又无人能很好地将研究中的体会和经验总结出来，后人在学习的时候又要重新开始。
　　本书的目的是为了帮助那些希望运用金融计量学知识进行研究的研究人员、研究生和高年级的本科生快速有效地将理论、方法和数据结合起来，能够尽快进入金融研究的领域。这样，可以节约研究成本，缩短进入研究领域的时间，提高研究效率。本书的基本宗旨是提供运用金融计量学来进行金融实证研究的方法，帮助那些有自己的思想和观点的研究者能较快地使用已有的数学工具和计算机工具来验证自己的观点。总的来看，这些方法已经比较成熟，而真正稀缺的是新的思想和观点。

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　　——每个部分附有相应案例。

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　　体制缺位贪欲横行人性挣扎　　涉案人员心路历程真实再现　　几乎所有的涉案人员都有不错的业绩：　　谢亚龙是体育界公认的理论家，在几个地方做官，到贫困县挂职获得交口称赞，自己拿出来钱发给下属的奖金竟然超过了最终涉案的金额；　　南勇以“铁血”著称，是个公认的工作狂，而且懂业务有创意；　　杨一民是足球理论家，进入足球领导岗位之初，曾经多次推掉各种礼物和贿金；　　李冬生曾经是公认的老实人，走到哪儿的评价都是“人品不错”；　　陆俊虽然张狂，起初也曾谦逊，其业务能力也是公认的；　　祁宏、江津都是为中国足球冲进世界杯立下功绩的人；　　许宏涛走的是一个海归精英典型的成功之路……　　为什么他们进入足球圈后却一个个轰然倒下？　　中国足坛扫黑震惊中外，世界足球史也从未有过如此规模的审判现场与涉案人员。其危害之烈、波及面之广、对中国足球伤害之深、对球迷刺激之久，都令人触目惊心。作者历尽周折，访问了多位了解内情的人士，尤其采访了大多数律师，取得了第一手资料，了解了许多不为人知的内情，他们披露了很多与媒体报道不同的真相。　　体制缺位贪欲横行人性挣扎　　涉案人员心路历程真实再现　　几乎所有的涉案人员都有不错的业绩：　　谢亚龙是体育界公认的理论家，在几个地方做官，到贫困县挂职获得交口称赞，自己拿出来钱发给下属的奖金竟然超过了最终涉案的金额；　　南勇以“铁血”著称，是个公认的工作狂，而且懂业务有创意；　　杨一民是足球理论家，进入足球领导岗位之初，曾经多次推掉各种礼物和贿金；　　李冬生曾经是公认的老实人，走到哪儿的评价都是“人品不错”；　　陆俊虽然张狂，起初也曾谦逊，其业务能力也是公认的；　　祁宏、江津都是为中国足球冲进世界杯立下功绩的人；　　许宏涛走的是一个海归精英典型的成功之路……　　为什么他们进入足球圈后却一个个轰然倒下？　　中国足坛扫黑震惊中外，世界足球史也从未有过如此规模的审判现场与涉案人员。其危害之烈、波及面之广、对中国足球伤害之深、对球迷刺激之久，都令人触目惊心。作者历尽周折，访问了多位了解内情的人士，尤其采访了大多数律师，取得了第一手资料，了解了许多不为人知的内情，他们披露了很多与媒体报道不同的真相。　　体制缺位贪欲横行人性挣扎　　涉案人员心路历程真实再现　　几乎所有的涉案人员都有不错的业绩：　　谢亚龙是体育界公认的理论家，在几个地方做官，到贫困县挂职获得交口称赞，自己拿出来钱发给下属的奖金竟然超过了最终涉案的金额；　　南勇以“铁血”著称，是个公认的工作狂，而且懂业务有创意；　　杨一民是足球理论家，进入足球领导岗位之初，曾经多次推掉各种礼物和贿金；　　李冬生曾经是公认的老实人，走到哪儿的评价都是“人品不错”；　　陆俊虽然张狂，起初也曾谦逊，其业务能力也是公认的；　　祁宏、江津都是为中国足球冲进世界杯立下功绩的人；　　许宏涛走的是一个海归精英典型的成功之路……　　为什么他们进入足球圈后却一个个轰然倒下？　　中国足坛扫黑震惊中外，世界足球史也从未有过如此规模的审判现场与涉案人员。其危害之烈、波及面之广、对中国足球伤害之深、对球迷刺激之久，都令人触目惊心。作者历尽周折，访问了多位了解内情的人士，尤其采访了大多数律师，取得了第一手资料，了解了许多不为人知的内情，他们披露了很多与媒体报道不同的真相。　　体制缺位贪欲横行人性挣扎　　涉案人员心路历程真实再现　　几乎所有的涉案人员都有不错的业绩：　　谢亚龙是体育界公认的理论家，在几个地方做官，到贫困县挂职获得交口称赞，自己拿出来钱发给下属的奖金竟然超过了最终涉案的金额；　　南勇以“铁血”著称，是个公认的工作狂，而且懂业务有创意；　

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书很好，正好用的上。

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读书心得书，陶冶了我的性情；书，丰富了我的知识；书，开阔了我的视野；书，给予了我人生的启迪。以书相伴，人生就会有大不同。生活可以清贫，但不可以无书。博览全书的人，往往知识丰富，能集众家之所长于其身，因此能使人喜欢读书，将使他终身受益。 \N\N虽然我们都知道要多读书，读好书。可仍然有一些人没有养成良好的读书习惯，究其原因，那是因为他们没有对读书产生兴趣，兴趣才是最好的老 \N\N读书不仅可以让孩子获取广泛的知识，陶冶情操，还能使孩子得到放松休闲，缓解焦虑，调节情绪，与孩子一起读书，既能留出一些时间与孩子共处，又能要求自己也养成读书的习惯，一举两得。 \N\N经常读书的人会思考，知道怎么才能想出办法。他们智商比较高，能够把无序而纷乱的世界理出头绪，抓住根本和要害，从而提出解决问题的方法。经常读书的人不会乱说话，言必有据，每一个结论会通过合理的推导得出，而不会人云亦云、信口雌黄。 \N\N读书的最终目的当然是为了提高对人性的认识，锻炼心胸，逐步训练感受幸福的能力，培养自信心，形成实践能力。有道是“腹有诗书气自华”，因此，养成阅读习惯将受用终生。阅读习惯是在心灵深处装了一部发动机，一个人养成了读书的习惯，一辈子不寂寞。养不成读书的习惯，一辈子不知所措爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐；爱是永不止息，读书心得——读《淡定的人生不寂寞》有感。但是爱情是什么呢，有人问过我你认为爱情真的存在吗？我的回答是信则有不信则无，在生活中，经常能听到“神鬼妖魔”的传说，说到神会崇敬，说到鬼怪会惧怕，或许有人见到过，但我没有，也不是很希望见到。爱情不也是一样吗，说到爱情都会憧憬，或许有人拥有过，但我没有。看完这本书后才明白，成熟的感情都需要付出时间去等待它的果实，爱情也一样，但我们一直欠缺耐心。不要束缚，不要缠绕，不要占有，不要渴望从对方的身上挖掘到意义，那是注定要落空的东西。有谁会用十年的时间去等一个远行的人？有些爱情因为太急于要得到它的功利，无法被证明，于是显得单薄。爱，要经的起平淡的流年。但人的感情也是有底线的，与其苦苦等待不可能有的结果，还不如放弃。放弃也是一种爱！因为爱他，所以离开他。很感人的一句话。有些感情如此直接喝残酷，容不下任何迂回曲折的温暖。带着温暖的心情离开，要比苍白的真相要好。\N　　幸福没有一种特定的模式，只能是一种相对的概念。对于大众而言，觉不会有事先安排的道路，更不会有上天赐予的幸福。所有幸福的产生，皆源于人们的不懈追求的价值的不断实现。鼓起生命的风帆，勇敢地迎接命运的挑战。对我来说幸福很简单，早起时伸个懒腰，刷牙时看到洁白的牙齿，上班的路上能及时赶上公交，到公司时看到同事们，晚饭时吃到大块的肉，一个人时耳朵里能有音乐的声音，洗澡时能有足够多的热水，睡觉时有暖和的被子，心得体会《读书心得——读《淡定的人生不寂寞》有感》\N　　古龙曾经说过：真正的寂寞是一种深入骨髓的空虚，一种令你发狂的空虚。纵然在欢呼声中，你也会感到内心的空虚、惆怅和沮丧。曾经有一段时间，手机只是当做钟表来用，走在大街上，会感觉过往的车辆人群都那么的让人烦躁，食堂的嘈杂更是难以忍受，音乐在耳边也显得刺耳，不想与任何人联系，常常会在噩梦中惊醒，动不了，黎明过后才慢慢睡去。这就是我感受到的寂寞。原来大可不必这样，如果在工作学习中不得志，不要悲观迷惘，静下心来好好审视和反思自己，积极乐观面对挑战；如果被爱情抛弃，不用悲伤更不要怨恨，守住一颗淡定而宁静的心，重新面对生活，珍惜身边的人，你会觉得生活依然还是那样美好。\N　　如果你因为错过了太阳而哭泣，那么你也要错过群星了，人生就是一个学习的过程，只有在体会过失去的痛苦以后才知道珍惜，但以前的永不再来，这就是成长的代价。坚守自己心中的本真，不去过多地考量别人的错误，不要在乞求他人对自己的理解中消耗过多的时间和精力，要从被动地适应他人中解脱出来，否则你就是在用别人的错误来惩罚自己，最后被伤害的或者失去的是自己而不是别人。一根手指指向别人的同时，会有三根手指是指向自己的，这就提醒我们：要平静下来，多反省自己，观照内心，宁静以致远。\N　　人的心理是非常复杂的，寂寞、悲伤

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装帧精美，纸张很干净

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非常好的教材，适合专业人员使用！！

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