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[美] 克里·贝克著，沈根祥译

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出版社：格致出版社

ISBN：9787543215610

版次：1

商品编码：10262150

包装：平装

丛书名：高级金融学译丛

开本：16开

出版时间：2009-03-01

用纸：胶版纸

页数：352

字数：426000

具体描述

内容简介

《衍生证券教程：理论和计算》针对衍生证券，既有一般性介绍，又有一定程度的复杂数学工具的应用。作为教材，本书对象为具有一定数学基础的学生，但并不要求具有概率论、随机分析以及计算机编程的基础。（利用计价物概率变换技术）本书给出了标准期权、交换期权、远期期权和期货期权、quanto期权、奇异期权、上限互换期权、下限互换期权和互换期权的定价与对冲公式的推导过程，同时给出了计算这些公式的VBA程序。本书也包含了介绍蒙特卡洛方法、二又树模型以及有限差分方法的内容。

第一部分期权定价入门
1 资产定价基本概念
1.1 基本概念
1.2 单期二叉树模型中的状态价格
1.3 概率和计价物
1.4 连续状态的资产定价
1.5 期权定价入门
1.6 一个不完全市场的例子
问题
2 连续时间模型
2.1 布朗运动的模拟
2.2 二阶变差
2.3 Ito过程
2.4 Ito公式
2.5 多维Ito过程
2.6 Ito公式的例子
2.7 红利再投资
2.8 几何布朗运动
2.9 计价物和概率
2.10 几何布朗运动的尾部概率
2.11 波动率
问题
3 Black-Scholes
3.1 数字期权
3.2 股份数字期权
3.3 看跌期权和看涨期权
3.4 希腊字母
3.5 德尔塔对冲
3.6 伽玛对冲
3.7 隐含波动率
3.8 波动率期限结构
3.9 微笑现象
3.10 用VBA进行计算
问题
4 波动率的估计和建模
4.1 统计复习
4.2 不变波动率的估计和均值的估计
4.3 可变波动率的估计
4.4 GARCH模型
4.5 随机波动率模型
4.6 微笑现象的再讨论
4.7 对冲和完全市场
问题
5 蒙特卡洛方法和二叉树模型介绍
5.1 蒙特卡洛方法介绍
5.2 二叉树模型介绍
5.3 美式期权的二叉树模型
5.4 二叉树模型的参数
5.5 二叉树模型中的希腊字母
5.6 蒙特卡洛方法中的希腊字母Ⅰ：差值比
5.7 蒙特卡洛方法中的希腊字母Ⅱ：按路径估计
5.8 用VBA进行计算
问题
第二部分复杂期权定价
6 外汇
7 远期、期货和交换期权
8 奇异期权
9 再论蒙特卡洛和二叉树定价
10 有限差分法
第三部分固定收益
11 固定收益的概念
12 固定收益衍生证券入门
13 衍生证券的扩展Vasicek定价模型
14 期限结构模型简介
附录
A VBA编程
B 连续时间模型中的几个专题
程序表
符号表
参考文献

精彩书摘

1　资产定价基本概念
本章介绍衍生产品定价中的“计价物变换”方法（或“鞅”方法）。首先在二叉树模型中介绍这种方法，然后扩展到更一般的模型（连续状态模型）。一般模型计算中用到的连续时间数学知识在第2章给出。
我们先对基本衍生产品（看涨期权和看跌期权）和其他的金融学概念进行描述。有关内容的更详细论述可以参考衍生证券的入门书籍（例如[37]或者[49]）。
注意，本书有关定价和对冲的结论不针对任何一种特定的货币币种，不过，为了讲解特定的问题，我们的讨论通常以美元作为货币币种（这也是我的习惯）。多种货币的情形在第6章讨论。
1.1　基本概念
多头、空头和保证金
金融市场上资产的拥有者称为资产的“多头”。如果A欠B东西，则8拥有债权资产，而A拥有债务，也称A为资产的空头。例如，某人借入资金投资股票，则称该投资者为现金的空头和股票的多头。

前言/序言

用户评价

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沟通中达成共识。

评分☆☆☆☆☆

很喜欢！很喜欢！很喜欢

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[美]克里·贝克写的的书都写得很好，还是朋友推荐我看的，后来就非非常喜欢，他的书了。除了他的书，我和我家小孩还喜欢看郑渊洁、杨红樱、黄晓阳、小桥老树、王永杰、杨其铎、晓玲叮当、方洲，他们的书我觉得都写得很好。衍生证券教程理论和计算，很值得看，价格也非常便宜，比实体店买便宜好多还省车费。书的内容直得一读，阅读了一下，写得很好，衍生证券教程理论和计算针对衍生证券，既有一般性介绍，又有一定程度的复杂数学工具的应用。作为教材，本书对象为具有一定数学基础的学生，但并不要求具有概率论、随机分析以及计算机编程的基础。（利用计价物概率变换技术）本书给出了标准期权、交换期权、远期期权和期货期权、期权、奇异期权、上限互换期权、下限互换期权和互换期权的定价与对冲公式的推导过程，同时给出了计算这些公式的程序。本书也包含了介绍蒙特卡洛方法、二又树模型以及有限差分方法的内容。，内容也很丰富。，一本书多读几次，1资产定价基本概念本章介绍衍生产品定价中的计价物变换方法（或鞅方法）。首先在二叉树模型中介绍这种方法，然后扩展到更一般的模型（连续状态模型）。一般模型计算中用到的连续时间数学知识在第2章给出。我们先对基本衍生产品（看涨期权和看跌期权）和其他的金融学概念进行描述。有关内容的更详细论述可以参考衍生证券的入门书籍（例如[37]或者[49]）。注意，本书有关定价和对冲的结论不针对任何一种特定的货币币种，不过，为了讲解特定的问题，我们的讨论通常以美元作为货币币种（这也是我的习惯）。多种货币的情形在第6章讨论。1.1基本概念多头、空头和保证金金融市场上资产的拥有者称为资产的多头。如果欠东西，则8拥有债权资产，而拥有债务，也称为资产的空头。例如，某人借入资金投资股票，则称该投资者为现金的空头和股票的多头。。快递送货也很快。还送货上楼。非常好。衍生证券教程理论和计算，超值。买书就来来京东商城。价格还比别家便宜，还免邮费不错，速度还真是快而且都是正版书。，买回来觉得还是非常值的。我喜欢看书，喜欢看各种各样的书，看的很杂，文学名著，流行小说都看，只要作者的文笔不是太差，总能让我从头到脚看完整本书。只不过很多时候是当成故事来看，看完了感叹一番也就丢下了。所在来这里买书是非常明智的。然而，目前社会上还有许多人被一些价值不大的东西所束缚，却自得其乐，还觉得很满足。经过几百年的探索和发展，人们对物质需求已不再迫切，但对于精神自由的需求却无端被抹杀了。总之，我认为现代人最缺乏的就是一种开阔进取，寻找最大自由的精神。中国人讲虚实相生，天人合一的思想，于空寂处见流行，于流行处见空寂，从而获得对于道的体悟，唯道集虚。这在

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③我们的教师为了控制课堂，总担心秩序失控而严格纪律，导致紧张有余而轻松不足。轻松的氛围，使学生没有思想顾忌，没有思想负担，提问可以自由发言，讨论可以畅所欲言，回答不用担心受怕，辩论不用针锋相对。同学们的任何猜想、幻想、设想都受到尊重、都尽可能让他们自己做解释，在聆听中交流想法、

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书质量很不错

评分☆☆☆☆☆

④关系和谐，才能有轻松愉快；关系融洽，才能够民主平等。生生和谐、师生和谐、环境和谐、氛围和谐，都需要教师的大度、风度与气度。与同行斤斤计较，对学生寸步不让，艰难有和谐的课堂。和谐的关键在

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好书