![金融物理學 [Financial Market Complexity:What Physics Can Tell Us About Market Behaviour]](https://pic.qciss.net/11061136/563c1a91Nde402e0b.jpg)
具體描述
編輯推薦
《金融物理學》可作為金融物理方嚮研究生必修課或物理學專業本科高年級學生選修課的教材，也可作為對金融物理感興趣的物理教師和物理研究工作者進入金融物理學這一交叉學科的入門教材，同時也為標準金融理論研究者提供新的研究視角。內容簡介
《金融物理學》金融市場是“行為復雜性”中最令人迷醉的例子，它是真實世界中的復雜係統，其演化方式由眾多交易者的決策結果所決定，交易者們都試圖在這場巨大的全局“博弈”中贏利。《金融物理學》從當今最流行的學科——復雜性和復雜係統中吸取瞭最新的概念，來說明如下幾方麵的問題：金融市場的行為如何；為什麼金融市場要以這樣的方式運行；如果知道金融市場的這些行為，為瞭將金融風險減小到最低程度，我們能夠做些什麼。在有關金融市場動力學的幾個似乎無傷大雅的假設基礎上，人們建立起來瞭標準的金融理論。《金融物理學》將會說明在解決重要的實際問題時，這些假設會給齣令人誤解的答案。這些實際問題包括降低金融風險、預測金融危機和股市暴跌之類的極端事件以及對衍生産品進行定價等。內頁插圖
目錄
第一章 金融市場是一個復雜係統1.1 金融中的實際問題
1.2 復雜係統和復雜性
1.3 金融市場概述
1.4 觀察市場
第二章 標準金融理論
2.1 標準金融理論中存在的問題
2.2 隨機遊走
2.3 風險：意想不到的厚尾現象
2.4 在Black-Scholes期權定價理論框架內消除風險
第三章 沿華爾街的復雜行走
3.1 麵對程式化事實
3.2 統計工具和數據包
3.3 經驗分析
3.4 挑戰標準理論
3.5 麵嚮一般隨機過程的理論框架
3.6 市場中的時間關聯效應
第四章 具有全局相互作用的金融市場模型
4.1 自下而上的建模方法
4.2 兩人成伴，三人成群
4.3 “去不去酒吧？”
4.4 從酒吧到市場
4.5 模型選擇
4.6 EI Farol市場模型
4.7 EI Farol市場模型動力學
4.8 EI Farol市場模型的靜態性質：波動率的起源
第五章 具有局域相互作用的金融市場模型
5.1 聚集效應與羊群效應
5.2 信息傳遞：EZ模型
5.3 解析模型：生成函數方法
5.4 逾滲問題
5.5 格子上的Cont-Bouchand模型
5.6 變化多端
5.7 修正的EZ模型
5.8 其他微觀市場模型
第六章 真實市場中的非零風險
6.1 再論衍生産品
6.2 對衝降低風險
6.3 零風險
6.4 定價和對真實資産變動的對衝
6.5 公式的推廣
第七章 確定性動力學、混沌和危機
7.1 與非綫性共存
7.2 金融和經濟活動中的非綫性動力學模型
7.3 金融危機和暴跌
7.4 預測未來：誰將成為億萬富翁
進一步讀物
精彩書摘
（1）有限、而基本上是全局性的信息在雙人遊戲中，隻要看一下我們的贏虧，通常能夠說齣另一參與者的決策。但在三人或多人遊戲中，我們隻能收到整體信息，通常就不能精確說齣每一個參與者做瞭什麼。這就留給每個參與者一個內在不確定性：其他每個參與者各自應用瞭什麼策略？簡言之，隻依據贏虧結果的全局信息，你實際上不可能推斷齣每個其他參與者所用的微觀策略。在市場上，不存在私人間的信息交換，參與者隻看價格變動，根據他們買、賣或什麼不做的行動決策和實際價格變動，他們或贏或輸。任何參與者決不可能說齣其他參與者實際做瞭什麼。
當今金融中心的互聯網結構和通信係統已經達到這種程度，每一位大的投資者基本上都能得到有關他們的正在交易的資産的可用信息。簡單地說，作為一個良好近似的開端，可以認為這種信息是公開的而非私密的。這就意味著，所有投資人都依據相同的信息進行決策。我們稱這種信息為全局信息，並用變量μ（t）錶示。
（2）眾多參與者
經典博弈論主要集中在N=2個參與者的博弈。其目的是推斷齣收益最大化情況下的平衡性質。由於交易者沒幾個，策略也沒幾個，這種平衡數目也很少。因此，有理由期望每位參與者都能夠認識和評估這些平衡的細節，並采取相應地行動。但有眾多參與者時，這樣做就不可能瞭。對於有N個參與者，每位參與者隻有兩種策略的簡單例子，必須要進行分析，並從中推斷齣這些平衡的贏虧錶包含2N個條目。對N=2，這隻是一個2×2矩陣，因此容易計算齣。但隨N的增加，計算的復雜性急劇增加。對於很大的N，沒有人能夠進行這種計算。因此，不可能在沒有其他經紀人j≠i訂單aj（t）的完備知識情況下，讓每位經紀人在任何特定時間推斷齣他的最優投資策略（和最優訂單ai（t））。由於這種原因，每位經紀人都設法對其他經紀人保密，以避免給彆人帶來優越性。其結果，每個經紀人都是彼此獨立的。什麼是他們的最優訂單，他們必須得齣自己的歸納性結論。
……
用戶評價
《金融物理學：物理學如何解讀市場行為》這個書名，立刻引起瞭我極大的興趣，因為它暗示瞭一種將兩種看似風馬牛不相及的學科——金融和物理學——聯係起來的可能性。我一直對金融市場的“非理性”行為感到睏惑，比如為什麼市場會發生泡沫，為什麼會齣現恐慌性拋售。而物理學，特彆是統計物理學，在解釋大量粒子相互作用下的集體行為方麵有著豐富的經驗。我非常期待書中能夠闡述如何將物理學中的“相圖”概念應用於金融市場。就像水在不同溫度和壓力下會呈現固態、液態、氣態一樣，金融市場是否也存在不同的“相”，比如牛市、熊市、盤整期，而這些“相”的轉換是否由一些關鍵的“控製參數”驅動？我希望書中能夠提供具體的模型和案例，展示物理學原理是如何被用來理解市場中的“湧現”現象，以及如何識彆市場可能發生的“相變”。這不僅僅是一本關於金融的書，更是一次思維的冒險，它鼓勵我們用一種全新的、更宏觀的視角去審視那些我們習以為常的市場現象。
評分《金融物理學：物理學如何解讀市場行為》這個書名，讓我眼前一亮，它將我一直以來對市場“難以捉摸”的感受，與物理學“追求本質規律”的科學精神巧妙地結閤在瞭一起。我總覺得，金融市場中的許多現象，比如突如其來的暴跌、瘋狂的上漲，都蘊含著某種超越經濟學範疇的、更底層的動力學原理。我非常好奇書中會如何運用“相變理論”來解釋市場泡沫的形成和破裂。在物理學中，相變是物質在特定條件下發生質的變化，比如水結冰或沸騰。金融市場是否也存在類似的“臨界點”？當市場情緒、投機行為或資金流動達到某個閾值時，是否會引發市場的“相變”，從一個相對平穩的狀態突然進入一個極端的狀態？我期待書中能夠闡述如何通過物理學中的“序參量”（order parameter）來刻畫市場狀態，以及如何利用“普適性”（universality）的概念來理解不同市場在麵對相似的驅動因素時可能錶現齣的相似行為模式。這本書不僅僅是提供一種新的分析工具，更是一種思維方式的革新，它鼓勵我們用一種更抽象、更本質的視角去理解那些看似混亂的市場現象，也許還能從中找到一些應對市場不確定性的哲學智慧。
評分《金融物理學：物理學如何解讀市場行為》這樣的書名，無疑是一種跨學科的“奇遇”。我一直以來都覺得，金融市場行為背後，一定存在著某種深刻的、甚至可以說是“物理學”式的規律，而不僅僅是經濟學傢們提齣的那些模型。我想象著，作者可能藉鑒瞭物理學中的“非綫性動力學”來分析市場價格的波動。在物理學中，非綫性係統往往錶現齣混沌和對初始條件的敏感性，這是否也是金融市場“黑天鵝”事件頻發的原因？我特彆期待書中能夠詳細介紹“分形幾何”（fractal geometry）在金融市場中的應用。市場價格圖譜是否具有分形特徵，即在不同時間尺度上都呈現齣相似的形態？這是否意味著我們可以通過分析價格圖譜的“分形維度”來洞察市場的內在結構和潛在風險？這本書的價值在於，它挑戰瞭傳統的金融分析框架，用一套全新的、源自自然科學的工具來解讀市場，這本身就是一種令人興奮的嘗試，它可能為我們提供一種更深層次的洞察力，去看透市場錶麵的喧囂。
評分這部《金融物理學：物理學如何解讀市場行為》（Financial Market Complexity: What Physics Can Tell Us About Market Behaviour）的書名本身就足夠吸引人，它承諾將兩種截然不同但又都極其深邃的學科——金融和物理學——聯係起來，這本身就激起瞭我極大的好奇心。我一直對金融市場充滿疑問，為什麼它會如此難以預測？為什麼總有一些看似隨機的波動，卻又隱藏著某些模式？而物理學，作為一門研究自然界基本規律的科學，它那嚴謹的邏輯、抽象的建模能力，以及對復雜係統（如流體動力學、統計力學）的研究，是否真的能為理解這些看似混沌的市場提供新的視角？書名中的“復雜性”一詞更是點睛之筆，它暗示瞭市場並非簡單的綫性係統，而是充滿瞭相互作用、反饋循環和非綫性動態，這些恰恰是物理學研究的強項。想象一下，用熵來衡量市場信息的不確定性，用相變理論來解釋市場泡沫的形成和破裂，或者用隨機遊走模型來分析資産價格的漂移，這些都讓我覺得腦洞大開。我迫不及待地想知道，作者將如何巧妙地將那些我們在中學甚至大學課堂上接觸過的物理概念，轉化為理解金融市場運行機製的工具。這不僅僅是一本關於金融的書，更是一次跨學科的思維探險，它挑戰瞭我們固有的認知，預示著一種全新的理解市場的方式。我希望這本書能揭示隱藏在市場錶麵下的深層結構，讓我們從一個更宏觀、更本質的層麵去審視那些日常交易中的起伏，找到其中蘊含的規律，或許還能從中獲得一些投資的啓示，盡管我知道這並非易事。
評分這本書的標題——《金融物理學：物理學如何解讀市場行為》——觸動瞭我內心深處對“規律”的探尋。我總覺得，無論市場錶麵看起來多麼混亂，背後一定存在著某種深層次的、更普適的規律。而物理學，作為一門追求普適性規律的科學，其方法論和思想體係，無疑是最有潛力揭示這些規律的。我渴望看到書中是如何將物理學中的“湧現”（emergence）概念應用於金融市場的。在物理學中，湧現是指一個復雜係統的整體屬性是其組成部分的簡單相加所無法解釋的，例如，水滴的濕潤性是其構成水分子所不具備的。金融市場是否也存在類似的“湧現”現象？例如，個體投資者的理性行為，是否會匯聚成整體市場的非理性繁榮或恐慌？我好奇作者會如何利用統計物理學中的“相圖”（phase diagram）來描述不同市場狀態（如牛市、熊市、盤整）之間的轉換，以及識彆那些可能導緻市場“相變”的關鍵因素。此外，關於“標度律”（scaling laws）的研究，在物理學中被廣泛應用於解釋自然界中的各種現象，比如生物體的尺寸與新陳代謝率的關係，我期待書中能展示這些標度律在金融市場中是如何體現的，例如，交易量與市場波動性之間的關係，或者公司市值與增長率之間的關係。
評分《金融物理學：物理學如何解讀市場行為》這本書的標題，本身就帶來瞭一種“解密”般的期待。金融市場，對我而言，一直是充滿謎團的地方。我們聽過無數關於市場有效性、泡沫、危機的故事，但總感覺很多解釋停留在經驗層麵，缺乏一種更為深刻、更為普適的理論框架。物理學，特彆是近些年發展迅速的復雜性科學，以其強大的建模能力和對非綫性、隨機過程的研究，為理解金融市場提供瞭全新的工具箱。我非常期待書中能夠深入探討“統計力學”在金融市場中的應用。例如，如何將“伊辛模型”（Ising model）這種描述磁性材料中原子自鏇相互作用的模型，類比到金融市場中投資者的“觀點”或“情緒”的相互影響，從而解釋市場集體行為的形成？又或者，如何藉鑒“隨機遊走”理論來描述資産價格的波動，並分析其中的“漂移”和“擴散”效應？我希望書中不僅能介紹這些理論，更能提供具體的案例分析，展示物理學概念是如何被用來理解市場的“肥尾”現象、價格的“集聚性”（clustering）以及市場中的“自相似性”（self-similarity）。這本書的價值在於，它可能打破學科壁壘，為我們提供一個更宏觀、更係統的視角來審視金融市場的奧秘。
評分《金融物理學：物理學如何解讀市場行為》這個書名，仿佛是一扇通往未知領域的大門，我迫不及待地想知道門後隱藏著什麼。金融市場，對我來說，一直像是一個龐大的、充滿不確定性的黑盒子，我們嘗試著用各種經濟學理論去解釋它，但總覺得隔靴搔癢。而物理學，作為一門研究自然界基本規律的科學，它那嚴謹的邏輯、精密的數學工具，以及對復雜係統（如流體、粒子係統）的深刻理解，是否真的能為我們揭示金融市場的奧秘？我非常好奇書中是否會探討“臨界現象”和“標度律”在金融市場中的應用。物理學中的臨界現象是指係統在某個臨界點附近，其性質會發生劇烈的變化，並且呈現齣普適的標度律。金融市場中是否存在類似的“臨界點”，例如，當市場情緒達到某個閾值時，是否會引發市場的崩潰？又或者，市場中的一些關鍵變量（如交易量、波動性）是否遵循特定的標度律，反映瞭其內在的結構？這本書的吸引力在於，它承諾用一種全新的、更具解釋力的框架來理解金融市場的復雜性，這無疑是一次令人興奮的學術探索。
評分《金融物理學：物理學如何解讀市場行為》這本書的標題，就像一把鑰匙，打開瞭我對金融市場背後隱藏的“秩序”的好奇之門。多年來，我一直覺得，盡管金融市場充滿瞭隨機性和不確定性，但它並非完全無序，總有一些模式和規律隱藏其中。而物理學，尤其是統計物理學，正是擅長從海量看似無序的數據中尋找統計規律和宏觀行為。我特彆想知道，書中會如何運用“熵”這個概念來衡量金融市場的“混亂”程度或者信息的不確定性。一個高熵的市場是否意味著更高的風險和更難預測性？反之，低熵市場又代錶著什麼？我期待書中能夠展示如何利用“漲落耗散定理”（Fluctuation-Dissipation Theorem）來理解金融市場中“噪音”與“信號”的關係，以及微小的市場“漲落”是如何被“放大”並影響到宏觀市場行為的。這本書給我一種感覺，它不僅僅是關於金融，更是關於我們如何理解和建模復雜係統。它可能提供一種全新的視角，讓我們從一個更為基礎和普遍的層麵去理解市場波動的原因，甚至預測市場可能齣現的趨勢。
評分《金融物理學：物理學如何解讀市場行為》這本書的書名，讓我立刻聯想到瞭“復雜係統”這個概念。一直以來，我都覺得金融市場是一個極其復雜的係統，由無數的參與者（投資者、交易員、機構等）構成，他們之間進行著復雜的互動，每一次交易都可能影響到其他參與者的決策，形成一個動態的、不斷演化的網絡。這種係統的復雜性，使得它很難被傳統的、簡化的經濟模型所完全捕捉。物理學，尤其是近幾十年來發展的非綫性動力學、混沌理論和統計力學，恰恰是研究這類復雜係統的利器。我猜想，這本書會深入探討金融市場中的一些“非綫性”特徵，例如，一個小小的外部衝擊，可能在市場中被放大，引發巨大的波動，這與混沌理論中的“蝴蝶效應”有異麯同工之妙。我特彆希望書中能夠解答我的一些疑問：物理學傢是如何建立數學模型來描述這些非綫性關係的？他們是如何處理市場中存在的“噪聲”和“隨機性”的？他們是否會藉鑒物理學中的“相空間”概念來描繪市場狀態的演變？這本書不僅是對金融理論的一次跨界融閤，更可能是一種思維方式的轉換，它鼓勵我們用一種更動態、更整體的視角去理解市場，而不是僅僅關注個彆資産或短期走勢。它也可能為量化交易和風險管理提供新的理論基礎。
評分讀到《金融物理學：物理學如何解讀市場行為》這樣的書名，我腦海中立刻浮現齣一幅畫麵：一群身穿白大褂的物理學傢，手裏拿著復雜的公式和圖錶，卻在分析著股票的漲跌，這本身就是一種反差帶來的趣味。多年來，金融市場一直是經濟學傢和分析師們的研究對象，但他們的工具往往集中在統計學、計量經濟學以及行為經濟學上。然而，我們都知道，市場行為中存在著許多“異常”，比如“肥尾”現象（即極端事件發生的概率比正態分布預測的要高得多），這讓傳統的模型常常失效。物理學，尤其是統計物理學，在處理大量粒子相互作用形成的宏觀現象方麵有著輝煌的成就，比如它能解釋為什麼在大量水分子的碰撞中會形成一個穩定的液態，或者在達到某個臨界點時，水會突然沸騰。這些“突變”和“湧現”的現象，是否也能在金融市場中找到類比？我想象著作者可能會用“相變”的概念來解釋市場泡沫的形成，當市場情緒和資金湧入達到某個臨界閾值時，市場就會從一個相對穩定的狀態突然躍升到一個高估值的新“相”，反之亦然。又或者，他會藉鑒“臨界現象”的思想，分析市場在某些關鍵時刻的脆弱性，以及如何避免市場崩潰的“級聯效應”。這種從自然科學的視角來審視金融市場，不僅僅是對現有理論的補充，更可能是一種顛覆。我期待書中能夠提供清晰的案例，展示物理學原理是如何被應用到分析市場數據、識彆風險，甚至預測市場趨勢的。
評分金融物理其實就是換瞭個名字，實際上很多都是統計的物理的老酒。
評分質量保證
評分可以啦啦啦卡卡拉卡拉拉啊你的
評分書很不錯 尋找理工科與金融的契閤點，很有啓發。
評分看下來感覺不錯的，結閤兩門的特點
評分書籍還可以
評分挺好挺好挺好挺好挺好挺好挺好
評分可以的，，，
評分挺好挺好挺好挺好挺好挺好挺好
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