![金融物理学 [Financial Market Complexity:What Physics Can Tell Us About Market Behaviour]](https://pic.qciss.net/11061136/563c1a91Nde402e0b.jpg)
具体描述
编辑推荐
《金融物理学》可作为金融物理方向研究生必修课或物理学专业本科高年级学生选修课的教材，也可作为对金融物理感兴趣的物理教师和物理研究工作者进入金融物理学这一交叉学科的入门教材，同时也为标准金融理论研究者提供新的研究视角。内容简介
《金融物理学》金融市场是“行为复杂性”中最令人迷醉的例子，它是真实世界中的复杂系统，其演化方式由众多交易者的决策结果所决定，交易者们都试图在这场巨大的全局“博弈”中赢利。《金融物理学》从当今最流行的学科——复杂性和复杂系统中吸取了最新的概念，来说明如下几方面的问题：金融市场的行为如何；为什么金融市场要以这样的方式运行；如果知道金融市场的这些行为，为了将金融风险减小到最低程度，我们能够做些什么。在有关金融市场动力学的几个似乎无伤大雅的假设基础上，人们建立起来了标准的金融理论。《金融物理学》将会说明在解决重要的实际问题时，这些假设会给出令人误解的答案。这些实际问题包括降低金融风险、预测金融危机和股市暴跌之类的极端事件以及对衍生产品进行定价等。内页插图
目录
第一章 金融市场是一个复杂系统1.1 金融中的实际问题
1.2 复杂系统和复杂性
1.3 金融市场概述
1.4 观察市场
第二章 标准金融理论
2.1 标准金融理论中存在的问题
2.2 随机游走
2.3 风险：意想不到的厚尾现象
2.4 在Black-Scholes期权定价理论框架内消除风险
第三章 沿华尔街的复杂行走
3.1 面对程式化事实
3.2 统计工具和数据包
3.3 经验分析
3.4 挑战标准理论
3.5 面向一般随机过程的理论框架
3.6 市场中的时间关联效应
第四章 具有全局相互作用的金融市场模型
4.1 自下而上的建模方法
4.2 两人成伴，三人成群
4.3 “去不去酒吧？”
4.4 从酒吧到市场
4.5 模型选择
4.6 EI Farol市场模型
4.7 EI Farol市场模型动力学
4.8 EI Farol市场模型的静态性质：波动率的起源
第五章 具有局域相互作用的金融市场模型
5.1 聚集效应与羊群效应
5.2 信息传递：EZ模型
5.3 解析模型：生成函数方法
5.4 逾渗问题
5.5 格子上的Cont-Bouchand模型
5.6 变化多端
5.7 修正的EZ模型
5.8 其他微观市场模型
第六章 真实市场中的非零风险
6.1 再论衍生产品
6.2 对冲降低风险
6.3 零风险
6.4 定价和对真实资产变动的对冲
6.5 公式的推广
第七章 确定性动力学、混沌和危机
7.1 与非线性共存
7.2 金融和经济活动中的非线性动力学模型
7.3 金融危机和暴跌
7.4 预测未来：谁将成为亿万富翁
进一步读物
精彩书摘
（1）有限、而基本上是全局性的信息在双人游戏中，只要看一下我们的赢亏，通常能够说出另一参与者的决策。但在三人或多人游戏中，我们只能收到整体信息，通常就不能精确说出每一个参与者做了什么。这就留给每个参与者一个内在不确定性：其他每个参与者各自应用了什么策略？简言之，只依据赢亏结果的全局信息，你实际上不可能推断出每个其他参与者所用的微观策略。在市场上，不存在私人间的信息交换，参与者只看价格变动，根据他们买、卖或什么不做的行动决策和实际价格变动，他们或赢或输。任何参与者决不可能说出其他参与者实际做了什么。
当今金融中心的互联网结构和通信系统已经达到这种程度，每一位大的投资者基本上都能得到有关他们的正在交易的资产的可用信息。简单地说，作为一个良好近似的开端，可以认为这种信息是公开的而非私密的。这就意味着，所有投资人都依据相同的信息进行决策。我们称这种信息为全局信息，并用变量μ（t）表示。
（2）众多参与者
经典博弈论主要集中在N=2个参与者的博弈。其目的是推断出收益最大化情况下的平衡性质。由于交易者没几个，策略也没几个，这种平衡数目也很少。因此，有理由期望每位参与者都能够认识和评估这些平衡的细节，并采取相应地行动。但有众多参与者时，这样做就不可能了。对于有N个参与者，每位参与者只有两种策略的简单例子，必须要进行分析，并从中推断出这些平衡的赢亏表包含2N个条目。对N=2，这只是一个2×2矩阵，因此容易计算出。但随N的增加，计算的复杂性急剧增加。对于很大的N，没有人能够进行这种计算。因此，不可能在没有其他经纪人j≠i订单aj（t）的完备知识情况下，让每位经纪人在任何特定时间推断出他的最优投资策略（和最优订单ai（t））。由于这种原因，每位经纪人都设法对其他经纪人保密，以避免给别人带来优越性。其结果，每个经纪人都是彼此独立的。什么是他们的最优订单，他们必须得出自己的归纳性结论。
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用户评价
《金融物理学：物理学如何解读市场行为》这个书名，仿佛是一扇通往未知领域的大门，我迫不及待地想知道门后隐藏着什么。金融市场，对我来说，一直像是一个庞大的、充满不确定性的黑盒子，我们尝试着用各种经济学理论去解释它，但总觉得隔靴搔痒。而物理学，作为一门研究自然界基本规律的科学，它那严谨的逻辑、精密的数学工具，以及对复杂系统（如流体、粒子系统）的深刻理解，是否真的能为我们揭示金融市场的奥秘？我非常好奇书中是否会探讨“临界现象”和“标度律”在金融市场中的应用。物理学中的临界现象是指系统在某个临界点附近，其性质会发生剧烈的变化，并且呈现出普适的标度律。金融市场中是否存在类似的“临界点”，例如，当市场情绪达到某个阈值时，是否会引发市场的崩溃？又或者，市场中的一些关键变量（如交易量、波动性）是否遵循特定的标度律，反映了其内在的结构？这本书的吸引力在于，它承诺用一种全新的、更具解释力的框架来理解金融市场的复杂性，这无疑是一次令人兴奋的学术探索。
评分《金融物理学：物理学如何解读市场行为》这本书的标题，就像一把钥匙，打开了我对金融市场背后隐藏的“秩序”的好奇之门。多年来，我一直觉得，尽管金融市场充满了随机性和不确定性，但它并非完全无序，总有一些模式和规律隐藏其中。而物理学，尤其是统计物理学，正是擅长从海量看似无序的数据中寻找统计规律和宏观行为。我特别想知道，书中会如何运用“熵”这个概念来衡量金融市场的“混乱”程度或者信息的不确定性。一个高熵的市场是否意味着更高的风险和更难预测性？反之，低熵市场又代表着什么？我期待书中能够展示如何利用“涨落耗散定理”（Fluctuation-Dissipation Theorem）来理解金融市场中“噪音”与“信号”的关系，以及微小的市场“涨落”是如何被“放大”并影响到宏观市场行为的。这本书给我一种感觉，它不仅仅是关于金融，更是关于我们如何理解和建模复杂系统。它可能提供一种全新的视角，让我们从一个更为基础和普遍的层面去理解市场波动的原因，甚至预测市场可能出现的趋势。
评分《金融物理学：物理学如何解读市场行为》这个书名，立刻引起了我极大的兴趣，因为它暗示了一种将两种看似风马牛不相及的学科——金融和物理学——联系起来的可能性。我一直对金融市场的“非理性”行为感到困惑，比如为什么市场会发生泡沫，为什么会出现恐慌性抛售。而物理学，特别是统计物理学，在解释大量粒子相互作用下的集体行为方面有着丰富的经验。我非常期待书中能够阐述如何将物理学中的“相图”概念应用于金融市场。就像水在不同温度和压力下会呈现固态、液态、气态一样，金融市场是否也存在不同的“相”，比如牛市、熊市、盘整期，而这些“相”的转换是否由一些关键的“控制参数”驱动？我希望书中能够提供具体的模型和案例，展示物理学原理是如何被用来理解市场中的“涌现”现象，以及如何识别市场可能发生的“相变”。这不仅仅是一本关于金融的书，更是一次思维的冒险，它鼓励我们用一种全新的、更宏观的视角去审视那些我们习以为常的市场现象。
评分《金融物理学：物理学如何解读市场行为》这本书的标题，本身就带来了一种“解密”般的期待。金融市场，对我而言，一直是充满谜团的地方。我们听过无数关于市场有效性、泡沫、危机的故事，但总感觉很多解释停留在经验层面，缺乏一种更为深刻、更为普适的理论框架。物理学，特别是近些年发展迅速的复杂性科学，以其强大的建模能力和对非线性、随机过程的研究，为理解金融市场提供了全新的工具箱。我非常期待书中能够深入探讨“统计力学”在金融市场中的应用。例如，如何将“伊辛模型”（Ising model）这种描述磁性材料中原子自旋相互作用的模型，类比到金融市场中投资者的“观点”或“情绪”的相互影响，从而解释市场集体行为的形成？又或者，如何借鉴“随机游走”理论来描述资产价格的波动，并分析其中的“漂移”和“扩散”效应？我希望书中不仅能介绍这些理论，更能提供具体的案例分析，展示物理学概念是如何被用来理解市场的“肥尾”现象、价格的“集聚性”（clustering）以及市场中的“自相似性”（self-similarity）。这本书的价值在于，它可能打破学科壁垒，为我们提供一个更宏观、更系统的视角来审视金融市场的奥秘。
评分这部《金融物理学：物理学如何解读市场行为》（Financial Market Complexity: What Physics Can Tell Us About Market Behaviour）的书名本身就足够吸引人，它承诺将两种截然不同但又都极其深邃的学科——金融和物理学——联系起来，这本身就激起了我极大的好奇心。我一直对金融市场充满疑问，为什么它会如此难以预测？为什么总有一些看似随机的波动，却又隐藏着某些模式？而物理学，作为一门研究自然界基本规律的科学，它那严谨的逻辑、抽象的建模能力，以及对复杂系统（如流体动力学、统计力学）的研究，是否真的能为理解这些看似混沌的市场提供新的视角？书名中的“复杂性”一词更是点睛之笔，它暗示了市场并非简单的线性系统，而是充满了相互作用、反馈循环和非线性动态，这些恰恰是物理学研究的强项。想象一下，用熵来衡量市场信息的不确定性，用相变理论来解释市场泡沫的形成和破裂，或者用随机游走模型来分析资产价格的漂移，这些都让我觉得脑洞大开。我迫不及待地想知道，作者将如何巧妙地将那些我们在中学甚至大学课堂上接触过的物理概念，转化为理解金融市场运行机制的工具。这不仅仅是一本关于金融的书，更是一次跨学科的思维探险，它挑战了我们固有的认知，预示着一种全新的理解市场的方式。我希望这本书能揭示隐藏在市场表面下的深层结构，让我们从一个更宏观、更本质的层面去审视那些日常交易中的起伏，找到其中蕴含的规律，或许还能从中获得一些投资的启示，尽管我知道这并非易事。
评分《金融物理学：物理学如何解读市场行为》这本书的书名，让我立刻联想到了“复杂系统”这个概念。一直以来，我都觉得金融市场是一个极其复杂的系统，由无数的参与者（投资者、交易员、机构等）构成，他们之间进行着复杂的互动，每一次交易都可能影响到其他参与者的决策，形成一个动态的、不断演化的网络。这种系统的复杂性，使得它很难被传统的、简化的经济模型所完全捕捉。物理学，尤其是近几十年来发展的非线性动力学、混沌理论和统计力学，恰恰是研究这类复杂系统的利器。我猜想，这本书会深入探讨金融市场中的一些“非线性”特征，例如，一个小小的外部冲击，可能在市场中被放大，引发巨大的波动，这与混沌理论中的“蝴蝶效应”有异曲同工之妙。我特别希望书中能够解答我的一些疑问：物理学家是如何建立数学模型来描述这些非线性关系的？他们是如何处理市场中存在的“噪声”和“随机性”的？他们是否会借鉴物理学中的“相空间”概念来描绘市场状态的演变？这本书不仅是对金融理论的一次跨界融合，更可能是一种思维方式的转换，它鼓励我们用一种更动态、更整体的视角去理解市场，而不是仅仅关注个别资产或短期走势。它也可能为量化交易和风险管理提供新的理论基础。
评分《金融物理学：物理学如何解读市场行为》这样的书名，无疑是一种跨学科的“奇遇”。我一直以来都觉得，金融市场行为背后，一定存在着某种深刻的、甚至可以说是“物理学”式的规律，而不仅仅是经济学家们提出的那些模型。我想象着，作者可能借鉴了物理学中的“非线性动力学”来分析市场价格的波动。在物理学中，非线性系统往往表现出混沌和对初始条件的敏感性，这是否也是金融市场“黑天鹅”事件频发的原因？我特别期待书中能够详细介绍“分形几何”（fractal geometry）在金融市场中的应用。市场价格图谱是否具有分形特征，即在不同时间尺度上都呈现出相似的形态？这是否意味着我们可以通过分析价格图谱的“分形维度”来洞察市场的内在结构和潜在风险？这本书的价值在于，它挑战了传统的金融分析框架，用一套全新的、源自自然科学的工具来解读市场，这本身就是一种令人兴奋的尝试，它可能为我们提供一种更深层次的洞察力，去看透市场表面的喧嚣。
评分读到《金融物理学：物理学如何解读市场行为》这样的书名，我脑海中立刻浮现出一幅画面：一群身穿白大褂的物理学家，手里拿着复杂的公式和图表，却在分析着股票的涨跌，这本身就是一种反差带来的趣味。多年来，金融市场一直是经济学家和分析师们的研究对象，但他们的工具往往集中在统计学、计量经济学以及行为经济学上。然而，我们都知道，市场行为中存在着许多“异常”，比如“肥尾”现象（即极端事件发生的概率比正态分布预测的要高得多），这让传统的模型常常失效。物理学，尤其是统计物理学，在处理大量粒子相互作用形成的宏观现象方面有着辉煌的成就，比如它能解释为什么在大量水分子的碰撞中会形成一个稳定的液态，或者在达到某个临界点时，水会突然沸腾。这些“突变”和“涌现”的现象，是否也能在金融市场中找到类比？我想象着作者可能会用“相变”的概念来解释市场泡沫的形成，当市场情绪和资金涌入达到某个临界阈值时，市场就会从一个相对稳定的状态突然跃升到一个高估值的新“相”，反之亦然。又或者，他会借鉴“临界现象”的思想，分析市场在某些关键时刻的脆弱性，以及如何避免市场崩溃的“级联效应”。这种从自然科学的视角来审视金融市场，不仅仅是对现有理论的补充，更可能是一种颠覆。我期待书中能够提供清晰的案例，展示物理学原理是如何被应用到分析市场数据、识别风险，甚至预测市场趋势的。
评分《金融物理学：物理学如何解读市场行为》这个书名，让我眼前一亮，它将我一直以来对市场“难以捉摸”的感受，与物理学“追求本质规律”的科学精神巧妙地结合在了一起。我总觉得，金融市场中的许多现象，比如突如其来的暴跌、疯狂的上涨，都蕴含着某种超越经济学范畴的、更底层的动力学原理。我非常好奇书中会如何运用“相变理论”来解释市场泡沫的形成和破裂。在物理学中，相变是物质在特定条件下发生质的变化，比如水结冰或沸腾。金融市场是否也存在类似的“临界点”？当市场情绪、投机行为或资金流动达到某个阈值时，是否会引发市场的“相变”，从一个相对平稳的状态突然进入一个极端的状态？我期待书中能够阐述如何通过物理学中的“序参量”（order parameter）来刻画市场状态，以及如何利用“普适性”（universality）的概念来理解不同市场在面对相似的驱动因素时可能表现出的相似行为模式。这本书不仅仅是提供一种新的分析工具，更是一种思维方式的革新，它鼓励我们用一种更抽象、更本质的视角去理解那些看似混乱的市场现象，也许还能从中找到一些应对市场不确定性的哲学智慧。
评分这本书的标题——《金融物理学：物理学如何解读市场行为》——触动了我内心深处对“规律”的探寻。我总觉得，无论市场表面看起来多么混乱，背后一定存在着某种深层次的、更普适的规律。而物理学，作为一门追求普适性规律的科学，其方法论和思想体系，无疑是最有潜力揭示这些规律的。我渴望看到书中是如何将物理学中的“涌现”（emergence）概念应用于金融市场的。在物理学中，涌现是指一个复杂系统的整体属性是其组成部分的简单相加所无法解释的，例如，水滴的湿润性是其构成水分子所不具备的。金融市场是否也存在类似的“涌现”现象？例如，个体投资者的理性行为，是否会汇聚成整体市场的非理性繁荣或恐慌？我好奇作者会如何利用统计物理学中的“相图”（phase diagram）来描述不同市场状态（如牛市、熊市、盘整）之间的转换，以及识别那些可能导致市场“相变”的关键因素。此外，关于“标度律”（scaling laws）的研究，在物理学中被广泛应用于解释自然界中的各种现象，比如生物体的尺寸与新陈代谢率的关系，我期待书中能展示这些标度律在金融市场中是如何体现的，例如，交易量与市场波动性之间的关系，或者公司市值与增长率之间的关系。
评分还没看，双11买的。为了一本书买了很大一堆。慢慢看。 。。
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评分很好
评分他人推荐的，有机会读读。
评分书很不错 寻找理工科与金融的契合点，很有启发。
评分......................
评分Good
评分内容是不错 但书像是盗版的
评分非常好的一本书，值得一读
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