具体描述
编辑推荐
在各种衍生品中，期权是较为复杂的产品，被誉为“皇冠上的明珠”；同时，期权在我国尚属新生事物，广大投资者、媒体和部分业内人士对期权产品仍不够熟悉，对期权认知存在不少误区。本书有助于澄清期权的定义，并帮助投资者了解期权的交易方式。内容简介
本书是为“上交所高校期权精品课堂”准备的教材，难度上属于中级偏高水平，内容上较为全面，基本涵盖了期权交易员需要掌握的知识点。全书分为十章，第一章介绍了期权概念、功能以及境内外期权市场发展情况，第二章介绍期权分类、合约要素、保证金机制、期权对投资者的用途以及单只期权的盈亏损益计算等期权基础知识，第三章讨论合成股票、牛市价差、熊市价差、日历价差、跨式、勒式、蝶式等基础期权组合策略的使用场景、构建方法及盈亏分析，第四章讨论期权的定价原理和模型，第五章讨论以Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho这五个希腊字母表示的期权风险参数，介绍了各参数的含义、性质及运用，以及如何计算组合策略的希腊字母，第六章讨论波动率与波动率交易策略，第七章讲期权的套保与套利交易策略，第八章讲做市商交易策略和风险管理，第九章讲期权在结构化产品中的应用，第十章讲期权投资规划和若干交易技巧。附录部分是上交所股票期权相关交易制度的介绍。
作者简介
上海证券交易所是国际证监会组织、亚洲暨大洋洲交易所联合会、世界交易所联合会的成员。经过多年的持续发展，上海证券市场已成为中国内地首屈一指的市场，上市公司数、上市股票数、市价总值、流通市值、证券成交总额、股票成交金额和国债成交金额等各项指标均居首位。精彩书评
《期权交易策略十讲》一书的撰写由浅入深，在兼顾易读性和通俗性的同时，又不失系统性，是可以胜任了解期权运行原理、利弊特征及运用方法的中级教材，为投资者迅速投入期权投资实战提供较为全面的支持与引导，是期权投资学习中不应错过的实用佳作。 ——复旦大学金融研究中心主任 孙立坚期权作为一种有别于传统品种的投资工具，其特殊性对投资者的专业素养提出了较高的要求。而传统教材往往过于繁复，让人无从下手。经过筛选，本书提炼出期权交易中较为基础及重要的部分，让读者对期权迅速建立正确的知识框架，为进一步深入打下坚实的基础，它是投资路上值得信赖的“引路人”。 ——国务院学科评议组成员，厦门大学金融工程教授 郑振龙
目录
第一章 全球期权市场概览 61.1 期权的概念与功能 7
1.2 境外期权市场发展概述 13
1.3 我国股票期权市场发展与前景 26
内容提要 38
复习题 39
思考与应用 41
第二章 期权基础知识 42
2.1 期权的定义和分类 43
2.2 期权合约要素 49
2.3 期权的风险 60
2.4 期权对投资者的用途 60
2.5 期权盈亏损益计算 64
内容提要 71
复习题 73
思考与应用 75
第三章 基础组合策略 76
3.1 合成股票组合 77
3.2 牛市价差组合 79
3.3 熊市价差组合 80
3.4 日历价差组合 81
3.5 跨式组合 83
3.6 勒式组合 84
3.7 蝶式价差组合 85
内容提要 87
复习题 88
思考与应用 90
第四章 期权的定价 91
4.1 期权定价概述 92
4.2 二叉树模型与风险中性定价法 92
4.3 Black-Scholes期权定价模型 101
内容提要 108
复习题 109
思考与应用 111
第五章 希腊字母：期权风险参数 113
5.1 Delta（ ） 114
5.2 Gamma ( ) 118
5.3 Vega ( ) 122
5.4 Theta（ ） 123
5.5 Rho（ρ） 125
5.6 组合策略希腊字母 127
5.7 期权的杠杆率 128
内容提要 129
复习题 130
思考与应用 132
第六章 波动率与波动率交易 133
6.1 什么是波动率？ 134
6.2 波动率分类 138
6.3 波动率曲面、波动率偏斜和波动率锥 141
6.4 波动率的特征与作用 144
6.5 波动率交易策略 146
内容提要 154
复习题 155
思考与应用 159
第七章 套保与套利交易 160
7.1 套保交易 161
7.2 套利交易 165
内容概要 176
复习题 176
思考与应用 179
第八章 做市商交易 180
8.1 做市商制度概述 181
8.2 做市商交易策略 186
8.3 做市商风险管理 190
内容提要 195
复习题 196
思考与应用 198
第九章 期权与结构化产品 199
9.1 结构化产品的概述 200
9.2 国外结构化产品的发展 203
9.3 股票挂钩结构化产品的设计 209
9.4 国内结构化产品的现状与展望 212
内容提要 216
复习题 216
思考与应用 219
第十章 期权交易技巧 221
10.1 期权交易三十六计 222
10.2 期权投资规划 229
10.3 期权预测力 234
内容提要 239
复习题 240
思考与应用 243
上海证券交易所股票期权交易制度介绍 244
复习题参考答案 254
精彩书摘
2015年2月9日，上海证券交易所正式推出上证50ETF期权，翻开了境内场内期权市场的第一页。期权是与期货并列的基础衍生产品，是金融市场极为重要的金融工具之一。 所谓衍生品，泛指一切以现货产品为基础并由此衍生出来的投资工具。按照我国银监会发布的《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》的界定，“衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的混合金融工具。” 随着国际金融创新的加速，属于金融衍生品范畴的产品越来越多。从基本分类看，主要有以下三种分类。 一、根据现货产品的不同分类。现货产品即所谓基础产品，包括一般商品（有时甚至是非商品，如某一地区的天气情况）和金融基础产品，前者如大豆、金属、木材等，后者通常包括外汇买卖、股票和债券投资、房地产投资、借贷等金融工具。例如，从一般商品衍生出来的衍生品有商品期货和商品期权，由股票和债券衍生出来的产品有认股权证、交易所交易基金、股票指数期货、期权、可换股债券等，由货币市场衍生出的产品有利率期货、利率期权等，从外汇市场衍生出的产品有货币期货、期权等，从债券市场衍生出的产品有国债期货、期权、外汇基金债券期权等，从基金市场衍生出的产品有基金期权等。此外，衍生金融工具还包括货币掉期（互换）与利率掉期等掉期交易。 二、根据合约形态的不同分类。衍生金融工具主要有基础衍生证券、远期、期货、期权及互换五大类基本形态。基础衍生证券包括可转换债券、认股权证、交易所交易基金（ETF）、存托凭证（DR）等存在一个特定的发行者的衍生证券。基础衍生证券本质上仍然是现货市场证券，我们通常所说的衍生品主要是指非基础衍生证券。 三、根据交易方式的不同分类。根据交易方法的不同，可分为场内衍生品和场外衍生品。场内交易即是交易所交易，指所有的供求方集中在交易所进行竞价交易的交易方式。场外交易即是柜台交易，指交易双方直接成为交易对手的交易方式，其参与者仅限于信用度高的客户。 期权（Option）是依据合约形态划分的一种衍生品，指赋予其购买方在规定期限按买卖双方约定的价格（即协议价格或行权价格）购买或出售一定数量某种金融资产（即标的资产）的权利的合约。期权购买方为了获得这个权利，必须支付给期权出售方一定的费用，称为权利金（Premium）或期权价格。 在期权交易时，购买期权的一方称作买方，出售期权的一方称作卖方。买方即是权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。当期权买方选择行使权利时，卖方必须根据合约内容与买方进行交易。 ……前言/序言
2015年2月9日，中国第一只场内期权产品——上证50ETF期权在上海证券交易所上市交易。50ETF期权的推出拉开了我国期权市场发展的序幕，标志着多元化投资与风险管理立体交易时代的正式来临。期货和期权作为基础性金融衍生产品，是境外资本市场最基本且十分成熟的风险管理工具，但两者的产品特性却完全不同。期权是权利的证券化，合约本身有价值，买方为了获得未来买入或卖出标的资产的权利，需要向卖方支付权利金（即权利证券化的价格），因此，期权本质上是一种有价证券。期货则属于一种交易方式，约定的是未来交收的交易。从交易双方的权利义务看，期权买卖双方的权利义务是不对等的，买方有权利无义务，卖方有义务无权利，而期货买卖双方权利义务是相同的。从产品经济功能看，与期货的风险对冲功能不同，期权产品为资本市场提供了独有的市场化风险转移功能，在规避亏损的同时保留未来盈利的可能性。没有期权的资本市场，就如同没有保险的实体经济，风险分担无从实现，进而降低整体市场效率和社会经济福利。
大量理论研究和境内外期权市场实践均表明，期权对标的证券市场影响中性偏正面。我国发展期权特别是股票期权产品具有重大的意义，主要表现在以下四个方面：一是有助于提高市场定价效率，期权交易策略丰富，其价格充分反映了市场信息和市场参与者对未来价格变动的预期，在价格发现方面具有不可替代的作用，通过价格信号有利于实现资源优化配置，更好地发挥资本市场服务实体经济的功能；二是便利投资者风险管理，为投资者提供包括保险功能在内的多样化风险管理手段，期权具备期货等其他产品无法实现的市场化风险转移功能，更有利于满足投资者对风险管理工具的需求；三是有利于推动证券、期货行业的创新发展，在拓展经纪业务范围、促进财富管理创新、培育人才队伍等方面具有重要作用；四是在当前我国资本市场不断开放的背景下，期权产品的推出为我国投资者和相关金融机构提供新的金融衍生品，有利于提升市场整体活力和竞争力，更好地应对未来开放的挑战。
如果将衍生品比作金融产品中的皇冠，那么期权以其复杂性和策略多变性当之无愧成为这顶皇冠上的明珠，期权在满足投资者更多样化的风险管理和产品设计需求的同时，具有杠杆性高、专业性强、风险大、投资策略多变性等特征，这从客观上要求期权市场从业人员熟悉期权投资知识和相应的交易规则。事实上，一名合格的期权交易员就应具备系统的期权知识体系，需要掌握期权的基本原理和功能、定价方法、交易策略、风险管理的内涵以及风险对冲的正确操作方法等多方面的专业知识。
为加快我国期权专业人才的培育，推进期权从业人员队伍建设，上交所推出 “高校期权精品课堂”品牌活动，联合国内数十家高等院校开设了股票期权交易专业课程，为高校研究生和高年级本科生讲授系统的期权交易知识。这是一门极为重视实践的课程，内容包括理论知识、实战分析与模拟交易三个模块。理论知识模块由高校教师负责，重点讲授期权基础知识、期权定价、希腊字母风险、波动率等内容。实战分析模块由上交所和证券期货公司从业专家讲授，内容包括期权交易机制、套保套利交易、波动率交易、做市商交易等内容。模拟交易模块由上交所组织，上交所为每一位选课学生开立期权模拟交易账号，让学生在学习期权知识的过程中参与期权模拟交易，真实感受期权市场规律，运用期权交易策略，了解期权交易风险，全面掌握期权知识、定价及其应用。
本书是为“上交所高校期权精品课堂”准备的教材，难度上属于中级偏高水平，内容上较为全面，基本涵盖了期权交易员需要掌握的知识点。全书分为十章，第一章介绍了期权概念、功能以及境内外期权市场发展情况，第二章介绍期权分类、合约要素、保证金机制、期权对投资者的用途以及单只期权的盈亏损益计算等期权基础知识，第三章讨论合成股票、牛市价差、熊市价差、日历价差、跨式、勒式、蝶式等基础期权组合策略的使用场景、构建方法及盈亏分析，第四章讨论期权的定价原理和模型，第五章讨论以Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho这五个希腊字母表示的期权风险参数，介绍了各参数的含义、性质及运用，以及如何计算组合策略的希腊字母，第六章讨论波动率与波动率交易策略，第七章讲期权的套保与套利交易策略，第八章讲做市商交易策略和风险管理，第九章讲期权在结构化产品中的应用，第十章讲期权投资规划和若干交易技巧。附录部分是上交所股票期权相关交易制度的介绍。
本书由刘逖主持编写，司徒大年、余力协助完成修改和统稿工作。各章写作分工如下：第一章（刘逖、竺旭东）、第二章和第七章（张文婷）、第三章（古钰）、第四章（余力）、第五章（张全祥）、第六章（余力、李炬澎）、第八章（谢思鹿）、第九章（余力、刘鹏），第十章（司徒大年、竺旭东），附录（张虹、陈爽）。候利英、席朔漠、蒋立理、朱鋐瑛参与了全书文稿的校对工作。本书编写过程中，部分章节参考了上交所编写的《期权知识系列丛书》，谨向原作者表示感谢。
本书仅代表作者个人观点，不必然反映任何机构之意见。书中论述若有任何不妥之处，欢迎读者批评指正。
用户评价
这本书的魅力在于其内容的广度和深度并存，尤其是在策略层面，它提供了相当丰富的视角。我最欣赏的是作者对于不同交易策略的分类和解析，他并没有将所有策略一概而论，而是根据不同的市场环境、交易目标以及风险偏好，将策略进行了细致的划分。例如，书中对“方向性交易”和“波动性交易”的讲解，就让我受益匪浅。方向性交易，顾名思义，就是基于对市场未来走势的判断来构建交易；而波动性交易，则更侧重于对市场波动程度的预测。作者通过具体的案例，详细地阐述了如何利用期权构建不同类型的方向性交易组合，比如价差交易（Spreads），以及如何利用期权来从市场波动性中获利，比如跨式（Straddle）和勒式（Strangle）等策略。而且，书中还深入探讨了如何根据市场波动率的变动来调整这些策略，这一点至关重要，因为波动率是期权定价中的一个关键因素。我特别喜欢作者在讲解每一种策略时，都会附带其优缺点、适用场景以及潜在风险提示，这种“全方位”的解读，让我能够更全面地认识每一种策略，并根据自己的需求做出选择。
评分《期权交易策略十讲》在细节上的打磨，是让我感到非常惊喜的地方。作者在书中提到的许多交易技巧，可能在其他一些入门级的书籍中是很难找到的。比如，在关于“期权链”（Option Chain）的解读上，作者就给出了一些非常实用的技巧，如何通过观察期权链上的买卖价差、成交量以及持仓量，来判断市场的资金流向和潜在的支撑阻力位。这不仅仅是关于如何看懂期权链，更是关于如何从数据中挖掘出有价值的信息。此外，书中关于“期权组合的滚仓”（Rolling Options）操作的讲解，也让我受益匪浅。滚仓是一种非常重要的期权管理技巧，它可以帮助我们延长交易周期，调整仓位，或者锁定利润。作者详细地分析了在什么情况下适合进行滚仓，以及如何选择合适的滚仓方向（向前滚仓或向后滚仓），并提供了具体的计算方法。这些实操性的内容，对于想要将期权交易做得更精细、更专业的读者来说，绝对是“干货满满”。
评分我对《期权交易策略十讲》的整体感受可以用“豁然开朗”来形容。这本书不仅仅是提供了一系列的期权交易策略，更重要的是，它重塑了我对期权交易的认知。我之前总觉得期权交易是一个充满“赌博”性质的领域，充满着不确定性和高风险。但通过阅读这本书，我逐渐认识到，期权交易其实是一门可以被系统学习、可以被科学管理的学科。作者通过他丰富的实战经验，将复杂的期权世界剖析得淋漓尽致，让我看到了期权作为一种金融衍生品的精妙之处，以及它在风险管理和资产增值方面的巨大潜力。书中提供的各种策略，并不是为了让你去“抄作业”，而是为了启发你去思考，去根据自己的实际情况，去构建一套适合自己的交易系统。最后，我想说，《期权交易策略十讲》是一本真正能够帮助读者从入门到精通的佳作，它不仅提供了知识，更提供了思维方式和实操方法，我强烈推荐给所有对期权交易感兴趣的朋友。
评分这本书在市场分析的维度上也展现了其独到之处。作者在书中不仅仅局限于讲解期权策略本身，还会巧妙地将这些策略与宏观经济、市场情绪以及技术分析等因素结合起来。他会分析不同类型的市场事件，例如央行加息、地缘政治风险、或者重大财报发布，如何影响期权的价格和波动率，并基于这些分析，给出相应的期权交易建议。我尤其喜欢书中关于“交易心理学”的探讨。期权交易往往伴随着高杠杆和高不确定性，因此交易者的情绪管理至关重要。《期权交易策略十讲》在这方面给出了很多宝贵的建议，比如如何克服贪婪和恐惧，如何保持冷静和理性，以及如何从失败的交易中吸取教训。作者通过一些自己或者他人的交易故事，生动地阐释了交易心理在期权交易中的重要性，这让我意识到，技术和策略固然重要，但一个强大的心理素质才是长期成功的基石。
评分我必须说，《期权交易策略十讲》在内容上呈现出一种非常扎实的学术严谨性，同时又不失其作为一本实用性书籍的灵活性。作者在书中对于期权定价模型，比如布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model）的讲解，虽然没有过于深入到复杂的数学推导，但却清晰地阐释了模型的关键假设、输入参数及其对期权价格的影响。这让我对期权价格是如何被计算出来的，有了更深刻的理解。更重要的是，作者并没有止步于理论模型的介绍，而是进一步探讨了模型在实际交易中的局限性，以及交易者应该如何识别和应对这些局限。比如，模型假设市场是有效的，且波动率是恒定的，但现实市场并非如此。作者通过对“隐含波动率”（Implied Volatility）的深入剖析，揭示了市场对未来波动性的预期是如何影响期权价格的，并讲解了交易者如何利用隐含波动率的变动来寻找交易机会。此外，书中关于“到期日效应”以及“波动率微笑/偏斜”（Volatility Smile/Skew）的讨论，都让我对期权市场的微观运作有了更细致的认识。这些内容不仅提升了我理论知识的深度，也为我今后的实战交易提供了更有力的支撑。
评分坦白讲，阅读《期权交易策略十讲》的过程，与其说是在“学习”，不如说是一种“顿悟”。作者在书中提出的交易理念，深刻地触及了期权交易的本质。他并没有鼓吹一夜暴富的神话，而是强调风险管理和长期稳健增值的目标。我印象最深刻的是其中关于“概率思维”的论述。期权交易本质上是一种概率游戏，理解和运用概率能够极大地提高我们的胜率。作者通过一些实际的统计数据和案例，生动地展示了如何在交易中运用概率来做出更明智的决策。他讲解了如何评估不同交易策略的预期收益和潜在风险，以及如何根据市场波动性来调整自己的仓位。我之前总觉得期权交易很大程度上依赖于“感觉”或者“运气”，但读完这部分内容后，我意识到，真正的交易高手，是将科学的分析方法和严谨的风险控制融为一体。书中关于如何构建适合不同市场情景的期权组合策略，以及如何通过调整组合来应对价格波动，都给我留下了深刻的印象。作者并没有给出“万能”的交易方案，而是鼓励读者根据自己的风险承受能力和市场判断，灵活运用所学的知识，创造出属于自己的交易体系。这让我感到，期权交易并非遥不可及，而是可以通过学习和实践来掌握的一门技能。
评分《期权交易策略十讲》这本书给我带来的最大价值，是它帮助我建立了一个系统性的交易框架。在阅读之前，我对期权交易策略的理解是零散的，像是碎片化的知识点。但通过这本书，我发现这些策略之间并非孤立存在，而是可以相互衔接、相互补充的。作者在书中详细阐述了如何将不同的期权策略进行组合，以构建出更复杂、更具弹性的交易系统。例如，他讲解了如何利用跨式期权来捕捉市场的大幅波动，以及如何再利用价差交易来锁定部分利润或对冲风险。这种“组合式”的交易思路，让我意识到，期权交易的精髓不在于单一策略的极致运用，而在于如何通过巧妙的组合来实现整体的风险收益优化。书中对于“套期保值”（Hedging）的讲解，也让我印象深刻。期权不仅可以用来投机，更是一种强大的风险管理工具。作者通过生动的例子，展示了如何利用期权来对冲股票、期货等资产的风险，这对于很多需要管理风险的投资者来说，具有非常重要的参考价值。总而言之，这本书不仅仅是关于交易策略的介绍，更是关于如何构建一个完整、高效、且能适应多变市场的期权交易体系的指南。
评分这本书的名字是《期权交易策略十讲》，我最近才入手，迫不及待地想与大家分享我的阅读体验。说实话，在翻开这本书之前，我对期权交易的理解还停留在一些非常基础的概念层面，总觉得它像是一门高深莫测的学问，门槛很高。然而，《期权交易策略十讲》彻底颠覆了我的看法。作者以一种非常平易近人的方式，从最核心的原理讲起，一步步地引导读者走进期权的世界。书中对期权的基础知识，比如期权的定义、看涨期权与看跌期权（Call & Put）、期权的行权价（Strike Price）、到期日（Expiration Date）以及期权的权利金（Premium）的构成等，都做了极其详尽的解释，并且辅以大量生动的案例。我尤其喜欢书中对“时间价值”和“内在价值”的深入剖析，这两个概念对于理解期权定价至关重要，而我之前总是模模糊糊的。作者通过各种图表和形象的比喻，将抽象的数学模型变得触手可及，让我不再畏惧那些复杂的公式。而且，它并非照本宣科，而是融入了作者多年的实战经验，很多地方都带着“过来人”的智慧，读来让人豁然开朗。这本书的语言风格也非常适合我这样的新手，没有太多晦涩难懂的专业术语，即使有，作者也会在第一时间给出清晰的解释。总而言之，它为我打开了一扇通往期权世界的大门，让我对这个充满机遇与挑战的市场充满了好奇与信心。
评分这本书的结构设计堪称精妙，完全是按照一个循序渐进的学习路径来编排的。我从第一章开始读起，就被作者严谨的逻辑和清晰的思路所折服。他并没有一开始就抛出复杂的交易策略，而是花费了大量的篇幅来构建坚实的基础。我觉得这一点非常重要，很多市面上其他的期权书籍，往往一上来就讲各种高阶策略，结果让新手望而却步，摸不着头脑。《期权交易策略十讲》则不同，它像是一位耐心的老师，先教会你如何“认字”，如何“组词”，然后再教你如何“写文章”。书中对于不同类型期权合约的讲解，以及它们在不同市场环境下的表现，都做得非常透彻。我特别关注了关于“希腊字母”（Greeks）的部分，比如Delta、Gamma、Theta、Vega等，这些概念在期权交易中扮演着至关重要的角色，理解它们可以帮助我们更好地评估期权的价格风险和收益潜力。作者在这部分内容的阐述上，并没有止步于理论的介绍，而是深入分析了这些希腊字母如何影响期权价格的变动，以及交易者如何利用它们来调整仓位和管理风险。书中提供的图表和数据分析，让我能够直观地看到不同希腊字母的作用，并且作者还结合了实际的交易场景，说明了在特定情况下，我们应该如何解读和运用这些指标。这不仅仅是知识的传授，更是实操技能的培养。
评分这本书的叙述方式非常独特，它有一种“对话感”，仿佛作者正坐在我对面，耐心地给我讲解每一个概念。这种风格让原本可能枯燥的理论知识变得生动有趣。我尤其喜欢书中在讲解每一个策略时，都会用“如果…那么…”的句式来模拟不同的市场情景，并给出相应的应对方案。这让我感觉自己不是在被动地接受信息，而是在主动地参与到思考过程中。举个例子，当作者讲解买入看涨期权（Long Call）策略时，他会先设想一个看涨的市场环境，然后分析这个策略在这种环境下的表现，接着再探讨如果市场没有如预期般上涨，或者甚至出现下跌，我们应该如何处理。这种“情景模拟”的方式，极大地增强了策略的可操作性和实战性。而且，书中在介绍复杂策略的同时，总会穿插一些“小贴士”或者“注意事项”，这些细节往往是作者多年经验的结晶，对于新手来说，能够避免很多不必要的弯路。比如，在讲到卖出期权（Selling Options）的风险时，作者会特别强调“保证金要求”（Margin Requirements）和“强制平仓”（Forced Liquidation）的风险，并给出相应的风控建议。
评分PL
评分不断学习，才能更好的成长。
评分价格便宜孩子喜欢非常满意还可以服务不错尿不湿很好满意快递给力是正品
评分书么，怎么评价呢，看看，我就是爱看书的小朋友。
评分物有所值，里面內容值得一读。
评分此书写得深入浅出，仔细阅读,受益匪浅
评分有个复杂，也不适合目前市场。
评分过年学习的东西。。。。 为了2017。。。
评分之前检查订单的时候要求工作日送到，但是快递却在星期六送到并且只是以短信通知。
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