具體描述
內容簡介
本書以大量實例分析、探討瞭在MATLAB環境中建立財務模型的理論和方法。本書是《MATLAB財務建模與分析》的第二版。全書共分九個部分，包括財務建模理論的建立、MATLAB主要功能的介紹，現金流量模型的建立，優化模型的使用，投資組閤模型的建立，估價模型分析與研究，統計建模與分析，財務數據時間序列模型建立與分析以及模型發布等內容。
以MATLAB作為財務建模的工具不僅可以提高財務建模的效率，而且可以利用MATLAB強大的編程能力設計齣適閤於特定企業和特定情況的模型係統。本書對MATLAB財務工具箱、統計與機器學習工具箱等的深入淺齣的介紹可以使讀者在最短的時間內，不用費太大的精力就能掌握復雜而且有用的建模工具。本書研究方法的討論既擴充瞭財務研究的內容，也為財務研究的深入進行打下瞭良好的基礎，更為財務實證研究提供瞭很好的方法論基礎。
本書可作為財務理論研究者、實證研究者的參考書，也可作為財經院校管理學、會計學等專業研究生、本科生的財務建模教材，也可用於MBA數據建模與決策課程的參考書。
用戶評價
我是一名資深的交易員，長期以來，我一直依賴經驗和直覺來做齣交易決策。然而，隨著市場競爭的日益激烈，我逐漸意識到，僅僅依靠經驗已經不足以在復雜的金融市場中保持優勢。我聽聞《MATLAB財務建模與分析（第二版）》這本書在圈內口碑極佳，於是抱著學習的心態購買瞭。讀完之後，我發現這本書的價值遠超我的預期。書中對於各種交易策略的量化分析，以及如何利用MATLAB進行策略迴測和優化的講解，讓我茅塞頓開。我過去對一些技術指標和量化模型的理解總是停留在錶麵，現在通過這本書，我不僅理解瞭這些模型的數學原理，更重要的是，我學會瞭如何用MATLAB將這些理論轉化為可執行的交易策略。書中關於風險管理和倉位控製的章節，也讓我對自己的交易體係有瞭更深的認識，學會瞭如何更好地管理風險，保護資本。這本書讓我看到瞭將數學和編程的力量引入交易決策的巨大潛力，為我打開瞭一扇全新的交易世界的大門。
評分這本書簡直是我的救星！作為一個在投行摸爬滾打瞭幾年的新人，一直以來都覺得自己在財務建模方麵還是不夠紮實，尤其是在處理一些復雜的衍生品定價和風險管理模型時，總感覺力不從心。讀瞭《MATLAB財務建模與分析（第二版）》之後，我感覺自己的思維方式都被打開瞭。作者在講解過程中，不僅僅是簡單地羅列公式和代碼，更注重的是構建模型背後的邏輯和原理。比如，在講到濛特卡洛模擬時，書中沒有直接給齣一個“黑盒子”一樣的代碼，而是從概率分布的選取、隨機數生成、到情景模擬的構建，一步步都解釋得非常清楚，甚至還結閤瞭一些實際案例，讓我能深刻理解為什麼要這麼做，以及如何根據不同的業務場景去調整模型。而且，書中對於MATLAB的運用也解釋得非常細緻，很多我以前覺得難以實現的函數和工具，在書中都有詳細的演示，讓我能夠觸類旁通，舉一反三。特彆是最後幾章關於高級主題的講解，比如高頻交易策略的迴測和優化，簡直是為我打開瞭新世界的大門。這本書的深度和廣度都讓我非常滿意，讓我從一個“代碼搬運工”晉升為能夠獨立思考和構建模型的“模型構建師”。
評分作為一名在學術研究領域摸索的博士生，《MATLAB財務建模與分析（第二版）》為我提供瞭一個非常寶貴的資源。在撰寫我的研究論文時，我經常需要處理大量的金融數據，並且需要構建復雜的統計模型來驗證我的假設。這本書的齣現，極大地簡化瞭我的工作流程。書中對各種模型的數學原理的闡述清晰透徹，而且對於如何用MATLAB實現這些模型，給齣瞭非常詳盡的步驟和代碼。我特彆欣賞書中對於模型優化的討論，它不僅僅是告訴你如何實現一個模型，還教你如何去評估模型的性能，如何進行參數調整，以及如何避免過擬閤等問題。這對於我撰寫嚴謹的學術論文至關重要。而且，書中關於一些高級主題的講解，比如高頻交易策略的模擬和迴測，也為我提供瞭新的研究思路。我過去常常在尋找閤適的工具和方法上花費大量時間，現在有瞭這本書，我可以專注於我的研究內容本身，而不用擔心技術上的瓶頸。這本書無疑將成為我今後學術研究的重要參考資料。
評分我本來是抱著試試看的心態購入這本《MATLAB財務建模與分析（第二版）》的，畢竟在學術界，將MATLAB這樣一個強大的工具應用到財務分析領域，而且還成書，我總覺得可能會有些理論化，或者離實際應用有距離。但事實證明，我的擔心是多餘的。這本書的實用性超乎我的想象！書中列舉的案例非常貼近金融市場的實際需求，從資産組閤優化到信用風險評估，再到期權定價，每一個章節的講解都伴隨著清晰的代碼示例和詳細的解釋。讓我印象深刻的是，書中不僅僅教你如何用MATLAB實現某個模型，更重要的是，它引導你去思考模型的可行性、局限性以及如何進行模型驗證和優化。舉個例子，在講到 VaR（風險價值）的計算時，書中不僅演示瞭曆史模擬法、參數法，還詳細解釋瞭濛特卡洛模擬法在 VaR 計算中的優勢，並且給齣瞭相應的MATLAB代碼實現。最關鍵的是，作者還強調瞭在實際應用中，需要注意數據質量、參數選擇以及模型的魯棒性。這種貫穿始終的批判性思維和實踐指導，讓我覺得這本書不僅僅是一本技術手冊，更像是一位經驗豐富的導師在帶我入門。
評分坦白說，之前我一直對MATLAB在財務建模方麵的應用持觀望態度，總覺得Python在數據科學領域的生態更加成熟，而且社區支持更廣泛。但《MATLAB財務建模與分析（第二版）》徹底改變瞭我的看法。這本書在對MATLAB的介紹上，可以說達到瞭一個全新的高度。它並沒有局限於介紹一些基礎的數值計算功能，而是深入挖掘瞭MATLAB在金融工程、量化交易、風險管理等前沿領域的強大潛力。書中關於時間序列分析、麵闆數據模型、以及一些常用的計量經濟學模型的講解，結閤MATLAB強大的矩陣運算能力和豐富的工具箱，讓我耳目一新。特彆是書中對於如何利用MATLAB進行金融數據可視化和報告生成的部分，簡直是為我量身定製的。我之前需要花費大量時間去處理數據、生成圖錶，現在有瞭這本書的指導，我可以更高效地完成這些工作，並且能夠生成更具專業性和說服力的分析報告。讓我驚喜的是，書中還涉及瞭一些機器學習在財務預測中的應用，這對於我來說是一個全新的領域，也為我未來的學習方嚮提供瞭清晰的指引。
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