MATLAB财务建模与分析（第二版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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段新生 著

图书标签:

• MATLAB
• 财务建模
• 金融工程
• 量化分析
• 投资分析
• 风险管理
• 金融数学
• 算法交易
• 时间序列分析
• 优化算法

出版社： 中国金融出版社

ISBN：9787504988119

版次：2

商品编码：12164306

包装：平装

丛书名： 新编高等院校管理类系列教材

开本：16开

出版时间：2017-02-01

用纸：胶版纸

字数：453000

内容简介

　　本书以大量实例分析、探讨了在MATLAB环境中建立财务模型的理论和方法。本书是《MATLAB财务建模与分析》的第二版。
　　全书共分九个部分，包括财务建模理论的建立、MATLAB主要功能的介绍，现金流量模型的建立，优化模型的使用，投资组合模型的建立，估价模型分析与研究，统计建模与分析，财务数据时间序列模型建立与分析以及模型发布等内容。
　　以MATLAB作为财务建模的工具不仅可以提高财务建模的效率，而且可以利用MATLAB强大的编程能力设计出适合于特定企业和特定情况的模型系统。本书对MATLAB财务工具箱、统计与机器学习工具箱等的深入浅出的介绍可以使读者在最短的时间内，不用费太大的精力就能掌握复杂而且有用的建模工具。本书研究方法的讨论既扩充了财务研究的内容，也为财务研究的深入进行打下了良好的基础，更为财务实证研究提供了很好的方法论基础。
　　本书可作为财务理论研究者、实证研究者的参考书，也可作为财经院校管理学、会计学等专业研究生、本科生的财务建模教材，也可用于MBA数据建模与决策课程的参考书。

MATLAB 财务建模与分析（第二版）—— 洞悉数据，驾驭未来 在当今瞬息万变的金融世界中，数据已成为驱动决策、预测趋势和实现盈利的关键要素。从宏观经济的波动到微观企业层面的经营分析，海量的数据背后隐藏着无数的洞察与机遇。然而，如何有效地从这些纷繁复杂的数据中提取有价值的信息，并将其转化为切实可行的商业策略，成为了每一个金融从业者、研究者和决策者所面临的核心挑战。 《MATLAB 财务建模与分析（第二版）》正是为应对这一挑战而生。本书不仅仅是一本介绍 MATLAB 软件在财务领域应用的教程，更是一套系统性的方法论，旨在赋能读者构建严谨、灵活且强大的财务模型，从而深入理解金融市场的运作机制，精准评估投资风险与回报，优化资产配置，并最终做出更明智、更具前瞻性的决策。 为何选择 MATLAB 进行财务建模？ MATLAB，作为一款由 MathWorks 公司开发的强大数值计算和可视化平台，凭借其卓越的性能、丰富的工具箱以及高度的可扩展性，已在全球范围内成为科学计算、工程仿真和数据分析的首选语言。在财务建模领域，MATLAB 的优势尤为突出： 强大的计算能力： MATLAB 能够高效处理大规模数据集，执行复杂的数值计算，如蒙特卡洛模拟、时间序列分析、优化算法等，这对于构建高精度的财务模型至关重要。 专业的工具箱： MATLAB 提供了专门为金融领域设计的丰富工具箱，例如 Financial Toolbox™、Econometrics Toolbox™、Optimization Toolbox™、Statistics and Machine Learning Toolbox™ 等。这些工具箱集成了大量预先构建的函数和算法，能够极大地简化和加速财务模型的开发过程，从基本的统计分析到复杂的衍生品定价，应有尽有。 灵活的编程环境： MATLAB 是一种高级编程语言，允许用户根据特定的需求定制模型，实现高度的灵活性和可定制性。用户可以轻松地编写自己的函数、脚本和应用程序，将模型集成到现有的工作流程中，或者开发全新的分析工具。 直观的可视化能力： 金融数据的可视化是理解其内在规律和沟通分析结果的关键。《MATLAB 财务建模与分析（第二版）》充分利用 MATLAB 强大的绘图功能，帮助读者将复杂的模型输出转化为易于理解的图表和报告，从而更清晰地呈现分析结果，支持有效的沟通和决策。 跨平台兼容性与集成性： MATLAB 可以在多种操作系统上运行，并能与其他软件（如 Excel、数据库、C/C++ 等）进行无缝集成，这使得用户能够构建更加全面和集成的财务分析系统。 本书内容概览：构建坚实的财务建模基础 《MATLAB 财务建模与分析（第二版）》循序渐进，从基础概念入手，逐步深入到高级建模技术。本书的设计目标是让不同背景的读者都能掌握财务建模的核心精髓，并将其应用于实际问题。 第一部分：MATLAB 基础与金融数据处理 在正式进入财务建模之前，本书首先会带领读者熟悉 MATLAB 的基本操作和核心功能。您将学习如何： 掌握 MATLAB 的基本语法和数据结构： 理解变量、数组、矩阵、函数以及控制流程，为后续的编程打下坚实基础。 高效地导入和导出金融数据： 学习如何从各种来源（如 CSV 文件、Excel 表格、数据库、甚至金融行情接口）加载历史价格、财务报表、宏观经济指标等数据，并将其整理成 MATLAB 可处理的格式。 进行初步的数据清洗和预处理： 处理缺失值、异常值，进行数据格式转换，确保数据的准确性和一致性，这是构建可靠模型的前提。 利用 MATLAB 进行基本的数据分析和可视化： 绘制折线图、散点图、直方图等，计算描述性统计量（均值、方差、标准差等），初步探索数据的分布和特征。 第二部分：核心财务建模技术 本部分将深入讲解在财务建模中最常用、最核心的技术和方法。您将学习如何： 构建时间序列模型： 掌握 ARIMA、GARCH 等经典时间序列模型，用于分析和预测金融资产的价格趋势、波动性等。理解模型的原理、参数估计和模型诊断。 进行回归分析： 学习如何构建多元线性回归模型，分析不同因素（如宏观经济变量、公司财务指标）对股票收益率、资产价格等的影响。理解 OLS、加权最小二乘等估计方法，并进行模型解释和假设检验。 实现蒙特卡洛模拟： 深入理解蒙特卡洛模拟的核心思想，并学习如何在 MATLAB 中构建模拟框架，用于评估投资组合的风险（如 VaR）、期权定价、以及分析复杂金融产品的收益分布。 应用优化算法： 学习如何使用 MATLAB 的优化工具箱，解决投资组合优化问题（如均值-方差模型、Black-Litterman 模型），实现资产的最优配置。理解凸优化、非线性优化等概念。 进行风险管理建模： 学习如何量化和管理金融风险，包括市场风险（VaR、CVaR）、信用风险（违约概率估计）、流动性风险等。 第三部分：高级财务应用与案例分析 在掌握了核心建模技术后，本书将进一步引导读者将这些技术应用于更复杂的金融场景，并通过实际案例进行深入剖析。您将学习如何： 构建金融衍生品定价模型： 学习 Black-Scholes 模型、二叉树模型等，并利用 MATLAB 实现这些模型的计算和模拟，用于期权、期货等衍生品的定价和对冲策略的分析。 进行信用风险建模： 学习信用评级模型、违约预测模型，利用历史违约数据和财务指标，构建预测模型，评估借款人的信用风险。 构建宏观经济与金融市场联动模型： 分析宏观经济指标（如 GDP、通胀率、利率）与金融市场（如股票、债券、外汇）之间的关系，并构建模型进行预测和情景分析。 实现高频交易与量化策略： 介绍量化交易的基本概念，学习如何利用 MATLAB 构建交易策略，进行回溯测试，并分析策略的有效性。 案例分析： 书中将包含多个贴近实际的案例，例如： 股票投资组合的构建与风险评估： 利用 MATLAB 构建均值-方差模型，优化投资组合，并进行蒙特卡洛模拟分析 VaR。 企业财务报表分析与估值： 利用 MATLAB 分析上市公司的财务报表，计算关键财务比率，并构建 DCF 模型进行企业估值。 房地产投资回报分析： 分析房地产市场的租金、价格等数据，构建模型评估投资回报率和风险。 宏观经济预测与资产配置： 利用时间序列模型预测经济增长，并据此调整资产配置策略。 本书的特色与价值 理论与实践并重： 本书不仅详细解释了各种财务建模方法的理论基础，更强调在 MATLAB 中的具体实现。每一个模型、每一个算法，都配有清晰的代码示例和详细的解释，让读者能够“动手”实践，融会贯通。 由浅入深，循序渐进： 从 MATLAB 的基本操作到复杂的金融模型，本书的章节安排符合逻辑，难度循序渐进，能够满足不同层次读者的学习需求。 贴近实际应用： 书中的案例选择具有代表性，能够真实反映金融行业中的典型问题和挑战，帮助读者将所学知识应用于实际工作。 注重建模思维的培养： 本书不仅仅教授工具的使用，更注重培养读者构建模型的逻辑思维、分析问题的框架以及严谨的科学态度。 代码示例清晰、可执行： 提供完整、可运行的 MATLAB 代码，读者可以直接复制代码并在自己的环境中进行测试和修改，加速学习进程。 谁适合阅读本书？ 《MATLAB 财务建模与分析（第二版）》适合以下人群： 金融分析师、投资经理、基金经理： 提升数据分析能力，构建更精确的投资模型，优化资产配置，进行风险管理。 公司财务人员、预算与预测专员： 运用更先进的工具进行财务预测，优化经营决策，提高财务绩效。 银行、保险、券商等金融机构从业人员： 进行风险评估、产品定价、市场分析等。 经济学、金融学、统计学等相关专业的在校学生及研究生： 夯实理论基础，掌握实际建模技能，为未来的职业生涯做好准备。 对量化金融、金融科技感兴趣的研究人员和爱好者： 学习数据驱动的金融分析方法，探索量化交易和金融创新的前沿。 开启您的财务建模之旅 在这个数据驱动的时代，掌握强大的财务建模能力，意味着您能够更深入地理解金融市场的脉搏，更准确地预测未来的趋势，更有效地驾驭投资与风险。 《MATLAB 财务建模与分析（第二版）》将成为您探索数字金融世界、提升职业竞争力的得力助手。 翻开本书，您将不仅仅学习到如何使用一个强大的工具，更将掌握一种分析问题、解决问题、洞察未来的新视角。 准备好迎接一场数据驱动的金融变革了吗？ 让我们一起，用 MATLAB 开启您的财务建模新篇章！

评分☆☆☆☆☆

这本书简直是我的救星！作为一个在投行摸爬滚打了几年的新人，一直以来都觉得自己在财务建模方面还是不够扎实，尤其是在处理一些复杂的衍生品定价和风险管理模型时，总感觉力不从心。读了《MATLAB财务建模与分析（第二版）》之后，我感觉自己的思维方式都被打开了。作者在讲解过程中，不仅仅是简单地罗列公式和代码，更注重的是构建模型背后的逻辑和原理。比如，在讲到蒙特卡洛模拟时，书中没有直接给出一个“黑盒子”一样的代码，而是从概率分布的选取、随机数生成、到情景模拟的构建，一步步都解释得非常清楚，甚至还结合了一些实际案例，让我能深刻理解为什么要这么做，以及如何根据不同的业务场景去调整模型。而且，书中对于MATLAB的运用也解释得非常细致，很多我以前觉得难以实现的函数和工具，在书中都有详细的演示，让我能够触类旁通，举一反三。特别是最后几章关于高级主题的讲解，比如高频交易策略的回测和优化，简直是为我打开了新世界的大门。这本书的深度和广度都让我非常满意，让我从一个“代码搬运工”晋升为能够独立思考和构建模型的“模型构建师”。

评分☆☆☆☆☆

我是一名资深的交易员，长期以来，我一直依赖经验和直觉来做出交易决策。然而，随着市场竞争的日益激烈，我逐渐意识到，仅仅依靠经验已经不足以在复杂的金融市场中保持优势。我听闻《MATLAB财务建模与分析（第二版）》这本书在圈内口碑极佳，于是抱着学习的心态购买了。读完之后，我发现这本书的价值远超我的预期。书中对于各种交易策略的量化分析，以及如何利用MATLAB进行策略回测和优化的讲解，让我茅塞顿开。我过去对一些技术指标和量化模型的理解总是停留在表面，现在通过这本书，我不仅理解了这些模型的数学原理，更重要的是，我学会了如何用MATLAB将这些理论转化为可执行的交易策略。书中关于风险管理和仓位控制的章节，也让我对自己的交易体系有了更深的认识，学会了如何更好地管理风险，保护资本。这本书让我看到了将数学和编程的力量引入交易决策的巨大潜力，为我打开了一扇全新的交易世界的大门。

评分☆☆☆☆☆

我本来是抱着试试看的心态购入这本《MATLAB财务建模与分析（第二版）》的，毕竟在学术界，将MATLAB这样一个强大的工具应用到财务分析领域，而且还成书，我总觉得可能会有些理论化，或者离实际应用有距离。但事实证明，我的担心是多余的。这本书的实用性超乎我的想象！书中列举的案例非常贴近金融市场的实际需求，从资产组合优化到信用风险评估，再到期权定价，每一个章节的讲解都伴随着清晰的代码示例和详细的解释。让我印象深刻的是，书中不仅仅教你如何用MATLAB实现某个模型，更重要的是，它引导你去思考模型的可行性、局限性以及如何进行模型验证和优化。举个例子，在讲到 VaR（风险价值）的计算时，书中不仅演示了历史模拟法、参数法，还详细解释了蒙特卡洛模拟法在 VaR 计算中的优势，并且给出了相应的MATLAB代码实现。最关键的是，作者还强调了在实际应用中，需要注意数据质量、参数选择以及模型的鲁棒性。这种贯穿始终的批判性思维和实践指导，让我觉得这本书不仅仅是一本技术手册，更像是一位经验丰富的导师在带我入门。

评分☆☆☆☆☆

作为一名在学术研究领域摸索的博士生，《MATLAB财务建模与分析（第二版）》为我提供了一个非常宝贵的资源。在撰写我的研究论文时，我经常需要处理大量的金融数据，并且需要构建复杂的统计模型来验证我的假设。这本书的出现，极大地简化了我的工作流程。书中对各种模型的数学原理的阐述清晰透彻，而且对于如何用MATLAB实现这些模型，给出了非常详尽的步骤和代码。我特别欣赏书中对于模型优化的讨论，它不仅仅是告诉你如何实现一个模型，还教你如何去评估模型的性能，如何进行参数调整，以及如何避免过拟合等问题。这对于我撰写严谨的学术论文至关重要。而且，书中关于一些高级主题的讲解，比如高频交易策略的模拟和回测，也为我提供了新的研究思路。我过去常常在寻找合适的工具和方法上花费大量时间，现在有了这本书，我可以专注于我的研究内容本身，而不用担心技术上的瓶颈。这本书无疑将成为我今后学术研究的重要参考资料。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，之前我一直对MATLAB在财务建模方面的应用持观望态度，总觉得Python在数据科学领域的生态更加成熟，而且社区支持更广泛。但《MATLAB财务建模与分析（第二版）》彻底改变了我的看法。这本书在对MATLAB的介绍上，可以说达到了一个全新的高度。它并没有局限于介绍一些基础的数值计算功能，而是深入挖掘了MATLAB在金融工程、量化交易、风险管理等前沿领域的强大潜力。书中关于时间序列分析、面板数据模型、以及一些常用的计量经济学模型的讲解，结合MATLAB强大的矩阵运算能力和丰富的工具箱，让我耳目一新。特别是书中对于如何利用MATLAB进行金融数据可视化和报告生成的部分，简直是为我量身定制的。我之前需要花费大量时间去处理数据、生成图表，现在有了这本书的指导，我可以更高效地完成这些工作，并且能够生成更具专业性和说服力的分析报告。让我惊喜的是，书中还涉及了一些机器学习在财务预测中的应用，这对于我来说是一个全新的领域，也为我未来的学习方向提供了清晰的指引。