建立穩固的交易係統 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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基斯·費申 著

圖書標籤:

• 交易係統
• 量化交易
• 技術分析
• 股票交易
• 期貨交易
• 風險管理
• 交易策略
• 投資
• 金融市場
• 盈利模式

店鋪： 北京東方博苑圖書專營店

齣版社： 山西人民齣版社

ISBN：9787203096894

商品編碼：15973285948

開本：16

齣版時間：2017-05-01

建立穩固的交易係統：和迴測結果一緻滿足你的風險收益目標的股票期貨交易策略

基斯費申/張彬譯/入市炒股職業投資者書籍

 

圖書信息

書 名：建立穩固的交易係統

作 者：(美)基斯·費申

齣版社：山西人民齣版社

開 本：16

頁 數：328

印 張：20.50

字 數：300韆字

內文用紙：80剋輕型紙

裝幀形式：平裝

定 價：58.00元

齣版時間：2017年5月第1版

ISBN：978-7-203-09689-4

內容簡介

本書記錄瞭過去5年中全球最佳的資金管理人的業績錶現，說明瞭衡量交易策略錶現的最佳指標，剖析瞭獲得“可交易策略”（指符閤交易者的風險收益目標、真實交易結果與迴測結果一緻的策略）的過程，並通過一組問題定義與交易者自身風險承受度相適應的可交易策略；本書還強調瞭策略開發過程中的一個重要問題，“麯綫擬閤”，提供瞭被稱為“構建、重新構建和比較”的方法，以確定策略開發中的麯綫擬閤程度。以這些內容為基礎，作者開發瞭股票的短綫交易係統和商品的中綫趨勢跟隨策略，還提供瞭一套資金管理方法。

學習和利用作者的這些交易係統和策略，交易者就能從股票交易和商品交易中“雙項賺錢”！

作者簡介

基斯?費申，交易係統公司（TradeSystem, Inc.）的總裁，從事期貨市場交易係統開發超過25年，1986年，由他開發的背離係統成為最成功的交易係統之一，4次被《期貨真理》雜誌評為“有史以來排名前十的交易係統之一”。

費申每年在全美各地舉辦研討會，在大量的技術論壇和和研討會上發言，並在其網站www.keithstrading.com上提供交易係統的信息。費申最近開發瞭一套在牛市和熊市中均能獲利的股票交易係統，即本書集中闡述的能在未來不斷盈利的“穩固的交易係統”。

作者簡介

 

前言

第1章 什麼纔是一個可交易策略

第2章 如何開發具有一緻性的策略     

第3章 在你想交易的市場中，找到阻力最小的路徑  

第4章 交易係統的要素：入場    

第5章 交易係統的要素：齣場    

第6章 交易係統的要素：過濾器

第7章 為什麼要在你的係統開發中包括資金管理部分       

第8章  K綫評分法：一個新的交易方法      

第9章 避免受“精心挑選的例子”的影響

第10章 關於交易的傳說     

第11章 資金管理簡介

第12章 小額賬戶的傳統資金管理技術：商品    

第13章 小額賬戶的傳統資金管理技術：股票    

第14章 大額賬戶的傳統資金管理技術：商品    

第15章 大額賬戶的傳統資金管理技術：股票    

第16章 同時交易股票和商品策略       

附錄A 理解這些公式   

附錄B 理解期貨  

附錄C 理解連續閤約   

附錄D 關於麯綫擬閤的更多示例

 

交易心理的深層剖析：駕馭市場情緒，實現長期盈利 導言：市場波動的背後，是人性的劇場 在瞬息萬變的金融市場中，技術分析和基本麵研究固然重要，但真正區分成功交易者與普通投機者的，往往是他們對自身心理的掌控能力。本書並非探討如何搭建交易框架或選擇入場點，而是深入挖掘交易行為背後的驅動力——人類的情緒與認知偏差。我們將探索，為何一個邏輯清晰的交易者，會在關鍵時刻被恐懼驅使而過早平倉，或被貪婪誘惑而錯失止盈良機。 本書旨在為讀者構建一個堅實的心理防綫，幫助他們識彆並剋服在交易過程中常見的心理陷阱，從而實現策略的穩定執行和長期盈利。我們相信，交易的終極壁壘，在於對自我的理解與管理。 --- 第一部分：理解交易者的心智結構 第一章：情緒的生理學與交易決策 交易中的情緒並非抽象的概念，而是有其生理基礎。本章將從神經科學的角度解析“恐懼”、“貪婪”和“希望”等情緒如何激活大腦的杏仁核和前額葉皮層，從而影響我們的風險評估和決策製定過程。 壓力反應與“戰或逃”機製在交易中的體現： 當市場齣現劇烈波動時，身體進入應激狀態，導緻認知能力下降，偏嚮非理性決策。我們將分析如何通過呼吸控製、設定“情緒緩衝時間”來規避即時衝動。 多巴胺迴路與過度交易： 識彆交易帶來的即時滿足感如何形成類似於成癮的行為模式，並探討如何通過設定交易頻率限製來打破這種惡性循環。 第二章：認知偏差的狩獵場 人類思維傾嚮於走捷徑，這些捷徑在日常生活中或許高效，但在需要客觀分析的市場中，卻成為緻命的陷阱。 確認偏誤（Confirmation Bias）的陷阱： 交易者傾嚮於尋找支持自己既有觀點的市場信息，而忽略反對證據。本章將教授如何係統性地“反嚮驗證”自己的交易假設。 錨定效應與價格失真： 分析交易者如何過度依賴前一個價格點（錨點）進行判斷，即使市場結構已經發生變化。我們將探討“動態錨點”的建立方法。 損失厭惡的悖論： 虧損的痛苦感遠大於盈利的快樂感，這導緻交易者在麵對小額虧損時難以止損，或在小幅盈利後急於鎖定利潤。如何科學地衡量“可承受的損失”與“期望收益”。 第三章：敘事的力量與市場記憶 人腦天生喜歡故事，而市場信息往往被包裝成引人入勝的故事。 “完美故事”的誘惑： 識彆那些聽起來很閤理，但缺乏數據支持的市場敘事。如何將敘事與冰冷的執行區分開來。 近期事件偏差（Recency Bias）： 過分強調最近發生的事情，而低估長期趨勢的重要性。本章提供工具，幫助交易者跳齣現有的時間框架，進行更長遠的視角評估。 --- 第二部分：從自我認知到係統化執行 第四章：建立“交易身份”而非“結果導嚮” 成功的交易者關注過程，而非單次的結果。本章旨在幫助讀者重塑其交易的價值體係。 定義你的“交易哲學”： 你的交易目標是什麼？是財富積纍、資本保值還是生活方式的自由？一個清晰的哲學是應對市場噪音的指南針。 績效評估的科學方法： 如何設計一套不帶情感色彩的交易日誌和復盤機製，區分“執行錯誤”和“模型失效”。真正的學習發生在復盤，而不是交易本身。 第五章：恐懼、貪婪與風險管理的心理學基礎 風險管理不僅僅是資金分配，更是心理承受力的邊界測試。 恐懼的量化——倉位大小的心理閾值： 探討單筆交易的最大虧損額度（R值）如何直接影響交易者的恐慌程度。學習如何將倉位調整至“即使全錯也不會影響整體情緒”的安全區。 貪婪的剋製——分階段盈利策略的心理學意義： 為什麼要在盈利時分批減倉？這不僅是鎖定利潤，更是對抗“想要更多”的心理驅動力，確保部分資本安全離場。 第六章：紀律的鍛造：從“知道”到“做到”的橋梁 紀律不是一種天賦，而是一種可以通過刻意練習建立的習慣。 “If-Then”執行框架的心理優勢： 預先設定好在特定市場條件下將要采取的行動（例如，“如果價格觸及X點，那麼我將立即平倉，不進行任何二次思考”）。這能繞過決策疲勞。 等待的藝術： 市場中大部分時間是處於無聊的等待期。本章分析瞭如何培養耐心，區分“耐心等待最佳機會”與“因害怕錯過而盲目交易”之間的細微差彆。 --- 第三部分：長期穩定性的心智維護 第七章：處理連續虧損期（Drawdown）的心理韌性 市場總會經曆虧損期。如何避免連續虧損演變成災難性的崩潰（Tilt）是長期生存的關鍵。 “心理止損”的重要性： 識彆你何時需要從市場中完全抽離進行休息，而不是僅僅降低倉位。學習設定“情緒恢復期”。 中性化處理虧損： 將連續虧損視為模型在當前市場環境下的自然錶現，而非個人能力的否定。如何利用統計學思維來淡化短期噪音。 第八章：交易者的“心流”狀態與專注力培養 真正的頂尖交易者往往在執行交易時進入一種高效、無我的“心流”狀態。 環境的心理優化： 創造一個物理和電子環境，以最大程度減少外部乾擾和不必要的市場信息輸入。 正念冥想在交易中的應用： 學習如何將正念練習引入交易前的準備和交易中的實時監控，以增強對當前市場信號的覺察力，減少對過去或未來的憂慮。 結語：成為你自己的最佳交易夥伴 本書最終的目標是讓你明白，市場上最難控製、也最值得投入精力去優化的，是你自己。通過深入理解和管理自己的心智，你將不再是市場波動的被動承受者，而是能夠穩定、理性地執行策略的執行者。掌握瞭心理的深度，你便擁有瞭穿越牛熊、實現長期復利的內生動力。

評分☆☆☆☆☆

哇，這本《建立穩固的交易係統》簡直是我交易路上的“及時雨”！在讀這本書之前，我總感覺自己像個無頭蒼蠅，每天盯著盤麵，憑感覺買賣，結果虧多賺少，心態也跟著跌宕起伏，簡直是身心俱疲。這本書的齣現，徹底改變瞭我的交易認知。我特彆喜歡書中關於“交易者心態建設”的部分，它不像市麵上很多書那樣空喊口號，而是深入剖析瞭導緻交易者心態失衡的根源，並提供瞭一係列切實可行的方法來調整和優化。例如，書中提到的“止損心理建設”，讓我意識到止損並不可怕，反而是一個保護本金、提高整體收益率的關鍵環節。我過去總是害怕止損，總想著等價格迴彈，結果越套越深。這本書讓我從根本上改變瞭對止損的看法，現在我能更坦然地接受小額虧損，並且把精力集中在尋找下一個符閤我交易規則的機會上。此外，書中對“倉位管理”的講解也讓我茅塞頓開。我過去對倉位管理一直模糊不清，憑感覺決定下多少單，導緻有時一次大虧損就可能傷筋動骨。這本書詳細地解釋瞭不同倉位管理策略的優劣，以及如何根據風險承受能力和市場波動性來動態調整倉位。這讓我第一次真正理解瞭“保住本金纔是王道”的真諦，也讓我對未來的交易充滿瞭信心。這本書的語言風格也非常易懂，不會齣現太多晦澀的專業術語，即使是交易新手也能輕鬆理解。我真的覺得這本書為我打開瞭一扇新的交易大門。

評分☆☆☆☆☆

這本書的結構設計非常精巧，從基礎理論到實操技巧，層層遞進，一點都不拖泥帶水。我尤其贊賞書中關於“如何製定一套屬於自己的交易計劃”的章節。在沒讀這本書之前，我以為交易計劃就是隨口說說，或者隨便寫幾句話。但讀完之後，我纔明白一份完整的交易計劃需要包含哪些要素，例如明確的入場和齣場信號、止損和止盈的策略、風險控製的原則，甚至包括每天的交易時間和交易後的復盤計劃。這本書提供瞭詳實的模闆和案例，讓我能夠一步一步地搭建起自己的交易係統。我還特彆關注瞭書中關於“市場分析工具的選擇與運用”的內容。過去我嘗試過各種各樣的技術指標，但總是覺得它們獨立存在，難以形成一個連貫的分析體係。這本書卻教會我如何將不同的分析工具有機地結閤起來，形成一個互補的分析框架，從而提高判斷的準確性。書中對趨勢綫、支撐阻力位、均綫係統以及一些經典的K綫形態的解讀，都非常到位，而且還給齣瞭如何將這些工具應用於實際交易的詳細步驟。最讓我驚喜的是，書中還強調瞭“復盤”的重要性，並且給齣瞭科學有效的復盤方法，這對於我來說是一筆寶貴的財富。以往我總覺得復盤是件枯燥無味的事情，但讀瞭這本書纔知道，每一次交易的得失都隱藏著重要的學習機會，而科學的復盤能夠幫助我不斷優化交易策略，避免重復犯錯。

評分☆☆☆☆☆

坦白講，我一開始拿到這本書，以為它會像市麵上其他交易書籍一樣，充斥著復雜的圖錶和難以理解的理論。但齣乎意料的是，《建立穩固的交易係統》以一種非常接地氣的方式，將抽象的交易理念具象化，並且提供瞭很多可以立即實踐的工具和方法。我特彆欣賞書中關於“資金麯綫的分析與優化”這一部分。我過去隻關注自己賬戶裏的數字是漲是跌，卻從來沒有認真思考過資金麯綫的形態所蘊含的信息。這本書詳細地解釋瞭不同的資金麯綫代錶著什麼樣的交易狀態，以及如何通過調整交易策略來平滑資金麯綫，使其更加穩定。這對於我長期交易的信心建設非常有幫助。另外，書中在講到“如何應對交易中的情緒波動”時，提供瞭一些非常實用的心理調適技巧，比如“正念練習”和“情緒記錄錶”的使用。我嘗試著去運用這些方法，發現確實能夠有效地控製自己的衝動交易行為，並且在虧損時能更快地恢復平靜。這本書還很注重“交易係統的魯棒性”的培養，也就是讓交易係統能夠在不同的市場環境下都錶現得相對穩定。它提供瞭一些關於如何測試和優化交易係統以適應不同市場周期的建議，這對我未來的交易策略的迭代升級具有重要的指導意義。

評分☆☆☆☆☆

不得不說，這本《建立穩固的交易係統》是一本充滿智慧的書籍，它並沒有提供什麼“秘籍”或者“一夜暴富”的幻想，而是腳踏實地地教會讀者如何構建一個可持續盈利的交易體係。我印象最深刻的是書中關於“風險迴報比”的深入探討。過去我常常隻關注能否賺到錢，而忽略瞭每次交易的潛在風險。這本書讓我明白瞭，一個好的交易係統，關鍵在於每一次交易的風險迴報比是否具有優勢。它提供瞭一些量化的方法來計算和評估風險迴報比，並指導我們如何在不確定性極高的市場中，找到那些“贏麵大”的交易機會。此外，書中對“交易信號的過濾機製”的講解也讓我受益匪淺。我過去常常因為看到一些模棱兩可的信號就貿然入場，導緻很多不必要的虧損。這本書教會我如何建立一套嚴格的信號過濾機製，隻有當多個條件同時滿足時纔考慮入場，大大降低瞭“假信號”的乾擾。它還強調瞭“耐心”的重要性，要等待符閤係統規則的信號齣現，而不是主動去尋找交易機會。這對於我這種容易“手癢”的交易者來說，簡直是醍醐灌頂。我還發現，書中在講解技術分析的時候，並沒有一味地堆砌各種指標，而是更加注重指標之間的相互印證和邏輯關係，這一點做得非常齣色。

評分☆☆☆☆☆

這本《建立穩固的交易係統》絕對是一本值得反復閱讀和實踐的寶典。它不僅僅是一本關於交易的書，更像是一位經驗豐富的導師，循循善誘地引導讀者走上理性交易的道路。我最看重的是書中對“交易係統的迭代與優化”的論述。它並沒有告訴讀者一個“完美”的係統，而是強調交易係統需要隨著市場變化而不斷進化。書中提供瞭一整套的流程，包括如何進行模擬交易來驗證新策略，如何分析交易結果來找齣不足，以及如何進行參數調整來優化係統。這讓我明白瞭，交易是一個持續學習和改進的過程，而不是一成不變的。我非常喜歡書中關於“復盤日誌的記錄與分析”的部分，它詳細地指導瞭如何記錄每一次交易的細節，包括入場理由、齣場時機、當時的盤麵情緒、以及交易後的反思。通過這樣的日誌，我能夠清晰地看到自己的交易模式，識彆齣其中的缺陷，並且針對性地進行改進。這本書還非常強調“交易紀律”的重要性，並且給齣瞭很多關於如何培養和強化交易紀律的具體方法。例如，它鼓勵讀者提前設定好交易計劃，並且嚴格執行，一旦開始執行就不能隨意更改。這種高度的紀律性，我認為是所有成功交易者都必備的品質，而這本書恰好能夠幫助我們一步步地養成。