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中国金融期货交易所 著

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出版社： 暂无

ISBN：9787547601549

商品编码：29729732649

包装：平装

出版时间：2010-02-01

基本信息

书名:股指期货基础教程(修订版)

：33.00元

售价：22.4元,便宜10.6元,折扣67

作者:中国金融期货交易所

出版社：暂无

出版日期：2010-02-01

ISBN：9787547601549

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

内容提要

本书是多位具有丰富期货理论和实践经验的业内知名专家撰写而成的，既是一本适合广大投资者学习股指期货基础知识的入门读物，也是一本适合专业人士掌握合约规则和交易技能的进阶读物。内容翔实、客观、准确，语言浅显、流畅、生动是您不可错过的教材。

目录

总序
主编的话
章 股指期货基础
　一、期货市场的演变及其创新
　二、股指期货的发展历程
　三、股指期货特点
　四、股指期货与常见证券品种的区别
　五、股指期货的功能与作用
第二章 沪深300股指期货合约
　一、合约标的
　二、合约其他条款
　三、合约手续费
第三章 股指期货交易流程与规则解释
　一、规则体系
　二、会员构成
　三、交易流程
　四、客户移仓
第四章 股指期货风险管理的主要制度
　一、股指期货风险管理制度的主要特点
　二、保证金制度
　三、涨跌停板制度
　四、持仓限额制度、大户持仓报告制度及跨市场监管
　五、强行平仓制度
　六、强制减仓制度
　七、风险警示制度
　八、结算金制度
第五章 股指期货的风险与防范
　一、股指期货有哪些风险
　二、股指期货的风险防范与控制
第六章 股指期货套期保值
　一、何谓套期保值？
　二、套期保值的目的——规避系统性风险
　三、套期保值的原理
　四、套期保值的分类
　五、套期保值的操作流程
　六、佳套期比率
　七、利用股指期货调整β值
　八、套期保值原理的应用
　九、套期保值的成本优势
　十、套期保值的风险
第七章 股指期货的套利与价差交易
　一、股指期货的基本操作原则
　二、股指期货套利
　三、价差交易
　四、程序交易
　五、股指期货实战环境
　六、结语：风险控制是股指期货交易获利的保证
编后记

作者介绍

文摘

序言

穿越周期，驾驭波动：股指期货实战策略解析 金融市场的潮起潮落，每一次脉冲都孕育着风险与机遇。在风云变幻的资本世界里，股指期货以其独特的杠杆效应和灵活的交易机制，成为众多投资者追求财富增值的重要工具。然而，高收益的背后往往伴随着高风险，对于初涉此道的投资者而言，如何有效识别市场信号，制定科学的交易策略，规避潜在的陷阱，是至关重要的第一步。本书并非对股指期货基础知识的简单罗列，而是聚焦于如何在理解市场运行逻辑的基础上，构建一套切实可行的实战交易体系。 本书的核心在于“策略”二字。我们认为，任何脱离具体策略的理论探讨都显得空洞无力。因此，我们将深入剖析不同市场环境下，股指期货交易的内在逻辑，并在此基础上，为读者提供一套系统化的交易框架。这套框架将贯穿交易决策的始终，从市场分析、信号识别、仓位管理，到风险控制和情绪疏导，力求做到面面俱到。 第一部分：洞悉市场脉搏——深度宏观与微观分析 要驾驭股指期货，首先需要成为一个出色的“市场解读师”。本书的第一部分将带领您深入剖析影响股指期货价格变动的核心因素。我们不再停留于表面的新闻事件，而是着力于揭示隐藏在数据背后的深刻逻辑。 宏观经济的“晴雨表”： 通货膨胀、利率变动、货币政策、财政政策、GDP增长、就业数据……这些宏观指标并非枯燥的数字，它们是经济周期的指示灯，更是股指期货走势的风向标。我们将学习如何解读这些关键数据，理解它们与股市之间的传导机制，以及如何预判它们对股指期货可能产生的长期和短期影响。例如，当央行释放加息信号时，市场往往会预期流动性收紧，股市承压，股指期货可能面临下行风险。反之，宽松的货币政策则可能刺激股市上涨。我们将通过大量的案例分析，让读者掌握将宏观经济理论转化为实实在在交易信号的能力。 产业结构的“风向标”： 宏观经济的运行必然体现在具体的产业发展上。不同产业在不同经济周期中所扮演的角色不同，其景气度也存在差异。本书将引导读者关注国家产业政策导向，识别新兴产业和传统产业的轮动规律，理解技术革新对行业格局的影响。例如，在新能源汽车崛起的浪潮中，相关产业的股票往往表现出强劲的增长势头，这自然会传导至追踪相关股票指数的股指期货。我们将学习如何通过分析产业景气度，挖掘潜在的交易机会，并为投资组合构建提供依据。 市场情绪的“温度计”： 股指期货的价格波动，除了基本面因素外，很大程度上也受到市场情绪的影响。恐慌、贪婪、乐观、悲观，这些情绪如同水温一般，波动剧烈，却能显著影响短期价格走势。我们将探讨如何利用技术分析工具，如情绪指标、成交量分析、市场信心调查等，来捕捉市场情绪的拐点。例如，当市场普遍出现恐慌情绪时，即使基本面并非全然悲观，股指期货也可能出现超跌反弹的机会。反之，极度乐观的情绪可能预示着风险的积聚。 第二部分：构建交易的“罗盘”——系统化策略与工具 在充分理解了市场的宏观与微观逻辑后，下一步便是构建一套能够指导我们实际操作的交易系统。本书的第二部分将为您提供一套经过实战检验的交易策略，并介绍常用的技术分析工具。 趋势交易的“追风者”： 趋势是股指期货交易中最可靠的朋友。掌握识别和跟随趋势的能力，是稳定获利的基础。我们将深入研究各种趋势识别方法，包括均线系统、趋势线、通道理论等。更重要的是，我们将学习如何区分“真趋势”与“假突破”，如何利用趋势的惯性进行交易，以及在趋势结束时果断离场。我们会重点讲解如何利用不同周期的均线组合来判断短期、中期和长期趋势，并结合成交量来确认趋势的有效性。 波段交易的“捕浪人”： 市场并非总是单边运行，震荡行情中同样蕴藏着获利空间。波段交易的核心在于识别价格的波动区间，并在回调或反弹时介入。本书将介绍支撑位与阻力位的识别技巧，以及利用震荡指标（如RSI、MACD的超买超卖区）来寻找交易点。我们将强调波段交易的风险在于判断区间失误，因此，严格的止损是必不可少的。 突破交易的“破壁者”： 当价格突破关键的阻力或支撑位时，往往意味着新的趋势即将形成。本书将详细讲解如何识别有效的突破，区分“假突破”和“真突破”，并根据突破的形态来制定交易计划。我们将引入成交量放大、突破后的回踩确认等要素，来提高突破交易的成功率。 量价配合的“默契者”： 成交量是市场活跃度的体现，与价格的配合是判断市场真实意图的关键。我们将学习如何分析成交量的变化，理解其在不同价格走势下的含义，以及如何利用量价配合来预测价格的下一阶段走势。例如，价格上涨但成交量萎缩，可能预示着上涨动能不足；价格下跌但成交量放大，可能预示着恐慌性抛售。 时间周期的“规律探索者”： 市场并非随机波动，很多时候会呈现出一定的时间周期性。我们将初步探讨一些在金融市场中被广泛关注的时间周期理论，如葛兰碧八大法则中的时间周期、日内交易中的特定时间段规律等。但这部分内容仅作为辅助参考，不作为主要交易依据。 技术指标的“辅助眼睛”： 移动平均线、MACD、RSI、KDJ、布林带等，这些技术指标是我们分析市场的重要工具。本书将详细讲解这些常用指标的计算原理、使用方法及其局限性。我们强调，技术指标并非万能，它们是辅助我们做出决策的工具，切忌过度依赖或将指标视为圣经。我们将通过大量的图表实例，演示如何将多个指标组合使用，形成更可靠的交易信号。 第三部分：将风险扼杀在摇篮里——仓位管理与风险控制 任何交易策略，如果忽视了风险管理，都将如同建造在沙滩上的高楼，不堪一击。本书的第三部分将聚焦于如何在股指期货交易中最大限度地保护您的本金，并为盈利保驾护航。 仓位管理的“生命线”： 仓位管理是股指期货交易中最核心的风险控制手段。我们将详细讲解如何根据市场波动性、交易信号的可靠性以及投资者的风险承受能力来确定合理的仓位大小。我们会介绍“固定比例法”、“百分比止损法”等多种仓位管理策略，并强调“不满仓”、“不重仓”的交易原则。 止损的“铁壁”： 止损是股指期货交易的“刹车片”，是防止亏损无限扩大的最后一道防线。本书将深入探讨如何设定科学合理的止损点，包括基于技术形态的止损、基于波动率的止损以及基于交易计划的止损。我们将强调“止损不是预判，而是执行”，一旦触及止损位，必须坚决离场，不带一丝犹豫。 止盈的“收割利刃”： 止盈同样重要，它能帮助我们锁定利润，避免利润回吐。我们将讨论几种不同的止盈策略，如固定比例止盈、追踪止损止盈、以及基于市场信号的止盈。我们会强调，止盈并非意味着将所有利润全部卖出，而是根据市场情况，逐步减仓或在达到预定目标后离场。 风险收益比的“黄金法则”： 每一笔交易都应该有明确的风险收益预期。我们将教会您如何计算和评估每笔交易的风险收益比，确保潜在的收益远大于潜在的风险。只有风险收益比合理的交易，才值得我们去尝试。 资金曲线的“健康体检”： 持续关注和分析您的资金曲线，是评估交易系统有效性的重要途径。我们将介绍如何通过分析资金曲线的波动性、回撤幅度以及盈利稳定性，来及时发现交易系统中的问题，并进行优化调整。 第四部分：成为情绪的“主人”——心态建设与交易纪律 交易，在很大程度上是一场与自我的博弈。贪婪与恐惧，是影响交易者决策的两大“魔鬼”。本书的第四部分将着重于帮助您建立强大的心理素质，养成严谨的交易纪律。 克服贪婪与恐惧： 我们将深入剖析贪婪与恐惧在交易中的具体表现，以及它们是如何导致非理性决策的。我们将提供实用的心理调适方法，如正念练习、冥想、可视化等，帮助您在市场波动中保持冷静和理性。 建立交易计划与执行： 交易计划是您交易的“路线图”。我们将引导您制定详细的交易计划，包括入场点、出场点、仓位大小、止损止盈策略等。更重要的是，我们将强调严格执行交易计划的重要性，不受盘中情绪的干扰。 从错误中学习： 亏损是交易生涯中不可避免的一部分。我们鼓励读者将每一次亏损都视为一次学习的机会，深入分析亏损的原因，从中总结经验教训，不断完善自己的交易策略。 保持耐心与坚持： 股指期货交易并非一夜暴富的捷径，而是需要长期的学习、实践和积累。我们将鼓励读者保持耐心，坚持自己的交易系统，在市场的起伏中稳步前进。 结语 股指期货的世界充满挑战，但也蕴藏着无限的机遇。本书并非一蹴而就的“秘籍”，而是为您提供了一套系统化的思考框架和实战工具。我们希望通过本书的阅读，您能够建立起对股指期货市场的深刻理解，掌握一套行之有效的交易策略，并具备严格的风险控制意识和强大的心理素质。最终，在市场的潮起潮落中，成为一名理性、冷静、能够穿越周期、驾驭波动的投资者。请记住，持续的学习和实践，才是通往成功的唯一道路。

评分☆☆☆☆☆

这本书的语言风格，简直是我心目中的“清流”！没有那些晦涩难懂的专业术语，也没有那些华而不实的修辞手法。它就像一位和蔼可亲的长者，娓娓道来，用最朴实的语言，将复杂的金融知识变得浅显易懂。我尤其喜欢它在解释“对冲”概念时使用的比喻，非常贴切，让我一下子就明白了其中的逻辑。而且，书中穿插的那些小故事和历史事件，也让原本枯燥的金融知识变得生动有趣。它会告诉你，股指期货是如何诞生的，在历史的长河中扮演过怎样的角色，这些都让我对这个市场有了更深的理解。读这本书，就像在和一位资深的投资者聊天，他不仅传授给你知识，更重要的是，他分享了他的思考方式和投资理念。这种“润物细无声”的教导方式，让我受益匪浅，也让我对未来的投资之路充满了信心。

评分☆☆☆☆☆

这本书的结构设计简直是教科书级别的！它不是那种把所有知识点一股脑塞给你的“大杂烩”，而是循序渐进，层层递进，让你在不知不觉中掌握知识。从最最基础的概念介绍，到实际操作的流程，再到风险控制的策略，每一步都衔接得非常自然。我之前看过的很多投资类书籍，要么上来就讲高深莫测的分析方法，要么就是一些成功的案例堆砌，读完之后感觉自己懂了很多，但真到了实操，还是两眼一抹黑。这本书完全不一样，它会先告诉你“这是什么”，然后“怎么做”，最后“做的时候要注意什么”。比如，在讲到交易指令的时候，它不是简单地列出“市价单”、“限价单”这些名词，而是会详细解释每种指令的适用场景，以及在不同市场环境下使用它们可能产生的后果。这种“知其然，更知其所以然”的教学方式，让我学得非常扎实，而且很有成就感。感觉自己不是在被动学习，而是在主动构建自己的交易知识体系。

评分☆☆☆☆☆

这本书的内容实在太“接地气”了，完全没有那些故弄玄虚的理论堆砌。我刚开始接触股指期货，脑子里一团浆糊，各种术语听得我头晕眼花。这本书就像一位经验丰富的老股民，用最朴实无华的语言，一步步把那些复杂的概念掰开了揉碎了讲。比如，它并没有直接给你讲什么“价差套利模型”，而是从最基础的“为什么会有股指期货”开始，告诉你它解决了什么问题，解决了谁的问题。然后，它会形象地把期货合约比作一个“未来的约定”，让你一下子就能理解它的本质。我尤其喜欢它举的那些生活中的例子，虽然和金融八竿子打不着，但却能让你瞬间抓住核心要义。读完第一章，我感觉自己不再是被动地接受信息，而是真正开始理解股指期货这个东西到底是怎么一回事，这对我这个小白来说，简直是巨大的鼓舞！我甚至能想象到作者写这本书时的场景，他一定是在一个温暖的午后，泡上一杯茶，然后把毕生所学一股脑地倒出来，生怕我们这些后辈走弯路。这种纯粹的分享精神，在这本书里随处可见，让人感动。

评分☆☆☆☆☆

老实说，我一开始对这本书的期望值并不高，以为市面上关于股指期货的书都大同小异，无非是讲讲合约、讲讲保证金。但这本书的出现，彻底颠覆了我的认知！它在细节上的处理，真的让人拍案叫绝。比如，在介绍“套期保值”的时候，它没有停留在理论层面，而是结合了大量的真实案例，从不同行业、不同规模的企业出发，分析它们是如何利用股指期货来规避价格波动的风险的。这些案例非常生动，让我能真切地感受到股指期货在实体经济中的作用，而不是仅仅把它当作一个冰冷的金融工具。而且，书中对于一些“潜规则”和“坑”的提示，更是点睛之笔。它会告诉你，在实际交易中，哪些地方容易出错，哪些信息需要特别留意，甚至会帮你预测监管政策的变化可能带来的影响。这种“过来人”的经验分享，对于新手来说，简直是无价之宝！

评分☆☆☆☆☆

最让我印象深刻的是，这本书并没有把股指期货描绘成一个“一夜暴富”的捷径，而是强调了风险控制的重要性。它反复提醒读者，投资有风险，入市需谨慎。书中关于“止损”、“仓位管理”的讲解，更是详细到了每一个细节。它不是简单地告诉你“要止损”，而是会教你“如何设置止损点”，以及“在什么情况下应该考虑移动止损”。这种严谨的态度，让我觉得这本书不是在鼓励投机，而是在引导读者建立一个健康的投资观念。而且，书中还提到了很多关于投资者心理的分析，比如如何克服贪婪和恐惧，如何保持冷静的头脑等等。这些内容虽然看似与技术分析无关，但却对于一个投资者来说至关重要。读完这本书，我感觉自己不仅学到了股指期货的知识，更重要的是，我学到了一种更成熟、更理性的投资心态。