我國商業銀行違約風險測度模型研究 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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馬若薇 著

圖書標籤:

• 商業銀行
• 違約風險
• 風險測度
• 信用風險
• 金融工程
• 計量經濟學
• 模型研究
• 金融風險管理
• 銀行業
• 金融科技

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齣版社： 知識産權齣版社

ISBN：9787802475793

商品編碼：29739998657

包裝：平裝

齣版時間：2010-01-01

基本信息

書名:我國商業銀行違約風險測度模型研究

定價：28.00元

售價：20.4元,便宜7.6元,摺扣72

作者:馬若薇

齣版社：知識産權齣版社

齣版日期：2010-01-01

ISBN：9787802475793

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頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：大32開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

內容提要

本書在參考、藉鑒國內外現有的銀行風險控製和管理理論以及實踐方法的基礎上，針對我國商業銀行現狀和特點，對信用風險管理進行瞭深入研究，並結閤我國銀行實際情況建立信用風險預測模型，後應用模型進行實證分析，通過實證分析一方麵增加對銀行風險控製與管理技術的感性認識，另一方麵對銀行進行操作風險控製與管理提供技術支持。

目錄

章　導論
　1.1　研究背景
　1.2　研究價值與意義
　1.3　問題的提齣
　1.4　相關概念界定
　1.5　研究方法
　1.6　研究思路與結構安排
第二章　傳統違約判彆模型研究文獻述評
　2.1　傳統違約判彆模型與現代違約率測度模型
　2.2　傳統違約判彆模型
　2.3　本章小結
第三章　現代違約概率測度模型文獻述評
　3.1　四種基本模型
　3.2　其他模型
　3.3　違約率模型的比較
　3.4　違約率模型研究麵臨的問題
　3.5　本章小結
第四章　違約判彆模型的實證檢驗與比較研究
　4.1　三種模型的基本原理與思路
　4.2　樣本數據的選取與數據預處理
　4.3　實證檢驗與結果分析
　4.4　傳統違約判彆模型的缺陷與改進設想
　4.5　本章小結
第五章　違約判彆模型的改進研究
　5.1　數據預處理
　5.2　違約判彆的Bayes判彆模型
　5.3　違約判彆的Logistic模型
　5.4　本章小結
第六章　現化違約概率測度模型的探索：KMV的應用
　6.1　KMV違約率測度模型的理論基礎
　6.2　KMV違約率測度模型的設定與適用性分析
　6.3　K1MV違約率測度模型的實證檢驗
　6.4　本章小結
第七章　違約概率靜態測度模型的建立
　7.1　違約概率測度的綫性迴歸模型
　7.2　違約判彆的半對數綫性迴歸模型
　7.3　違約概率測度的Logit迴歸模型
　7.4　本章小結
第八章　違約概率動態測度模型的建立及檢驗
　8.1　違約測度的動態模型及檢驗
　8.2　違約概率測度的動態模型及返迴測試
　8.3　本章小結
第九章　研究結論及創新
　9.1　研究結論
　9.2　研究創新點
　9.3　進一步研究的展望和建議
附錄1：數據洗選及指標生成語句程序
附錄2：DB迭代過程結果
參考文獻
後記

作者介紹

馬若微，北京工商夫學經濟學院副院長，副教授，西安交通大學應用經濟學博士，北京大學博士後。主要研究方嚮為破産預測與違約率測度。主持或作為子課題受責人完成國傢社科基金、國傢自然科學基金以及北京市的相關科研項目多項，所主持課題“我國商業銀行信用風險度量問題研究

文摘

序言

《商業銀行風險管理：審慎性分析與前沿模型》 內容簡介： 本書深入剖析瞭當前商業銀行麵臨的復雜風險格局，重點聚焦於如何構建 robust（穩健）的風險測度模型，以提升銀行的穩健運營能力和應對潛在危機的韌性。全書由十一章構成，層層遞進，從風險理論基石齣發，逐步深入到量化模型構建的實踐層麵，並展望瞭未來研究方嚮，旨在為金融從業者、監管機構以及學術研究者提供一套係統、前沿的風險管理理論框架和實踐指南。 第一章：商業銀行風險概覽與管理挑戰 本章作為全書的開篇，旨在為讀者建立對商業銀行風險的宏觀認知。我們將首先梳理商業銀行經營活動中可能遇到的各類風險，包括但不限於信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、戰略風險以及聲譽風險等。在此基礎上，將詳細探討當前商業銀行風險管理所麵臨的嚴峻挑戰，例如日益復雜的宏觀經濟環境、金融脫媒加速、金融創新帶來的新風險、以及全球金融一體化進程中跨市場風險的傳遞與放大效應。同時，本章還將簡要迴顧商業銀行風險管理理論的發展曆程，強調審慎性原則在風險管理中的核心地位，並為後續章節構建的風險測度模型提供理論基礎。 第二章：信用風險理論與計量方法 信用風險是商業銀行最核心的風險類型，也是本書重點關注的對象。本章將首先從理論層麵深入闡述信用風險的形成機製、演變規律以及其對銀行盈利能力和資本充足率的影響。我們將詳細介紹經典的信用風險計量模型，如信用評分模型（例如，Logistic模型、判彆分析模型）、信用評級模型（如Moody's KMV、S&P CreditPro）等，並對其內在邏輯、適用範圍及局限性進行細緻分析。此外，本章還將引入概率違約（PD）、違約損失率（LGD）以及風險暴露（EAD）等關鍵風險參數的定義和計量方法，為後續構建違約風險測度模型奠定堅實的基礎。 第三章：市場風險的識彆與度量 與信用風險相輔相成，市場風險是影響銀行資産價值的重要因素。本章將全麵解析市場風險的構成要素，包括利率風險、匯率風險、股票價格風險以及商品價格風險。我們將深入探討各種市場風險的度量工具，如VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）、敏感性分析（Duration、Convexity）等，並對不同模型的優劣勢、假設條件以及在實際應用中的注意事項進行詳細闡述。本章還將結閤當前金融市場的實際情況，分析高頻交易、衍生品市場以及宏觀經濟波動對市場風險的影響，為銀行提供有效的市場風險管理策略。 第四章：操作風險的定義、識彆與控製 操作風險，作為一種“內部”風險，因其隱蔽性和突發性而備受關注。本章將深入定義操作風險，並係統梳理其産生的根源，包括人員失誤、係統故障、流程缺陷、外部事件等。我們將介紹操作風險的識彆技術，如風險與控製自我評估（RCSA）、關鍵風險指標（KRI）的設定、損失數據收集與分析等。此外，本章還將重點探討操作風險的控製與緩解措施，包括建立健全內部控製體係、加強員工培訓、優化業務流程、完善信息係統安全等，旨在幫助銀行有效降低操作風險事件發生的概率和損失程度。 第五章：流動性風險的特性與管理策略 流動性風險是衡量銀行償付能力的關鍵指標。本章將全麵分析流動性風險的內涵及其演變過程，包括資産流動性風險、負債流動性風險以及資金成本與收益的不匹配風險。我們將詳細介紹流動性風險的度量指標，如流動性覆蓋率（LCR）、淨穩定資金比例（NSFR）等巴塞爾協議III下的監管要求，並探討壓力測試在評估銀行流動性風險中的重要作用。本章還將提供一套係統性的流動性風險管理策略，包括建立健全流動性風險限額體係、優化資産負債結構、加強資金來源多樣化管理、以及製定有效的應急流動性計劃等。 第六章：新興金融風險與挑戰 隨著金融科技的飛速發展，商業銀行麵臨著前所未有的新興金融風險。本章將聚焦於這些新齣現的風險挑戰，例如金融科技（FinTech）帶來的數據安全與隱私風險、第三方支付平颱的風險、影子銀行體係的風險、以及互聯網金融平颱可能存在的違約風險。我們將深入分析這些新興風險的特點、傳導路徑以及對傳統銀行風險管理體係的衝擊。此外，本章還將探討網絡安全風險、算法交易風險以及氣候變化可能帶來的物理風險和轉型風險，為銀行提供應對未來不確定性的前瞻性思考。 第七章：違約風險測度模型的核心要素 本章將聚焦於違約風險測度模型的核心要素。我們將深入解析構成違約風險測度模型的關鍵組成部分，包括曆史違約數據、宏觀經濟變量、微觀財務指標以及外部市場信息等。本章將詳細闡述這些因素在模型構建中的作用，例如宏觀經濟指標如何影響整體經濟的信用狀況，微觀財務指標如何反映單個企業的償債能力，以及外部市場信息（如股票價格波動、信用評級變動）如何預示潛在的違約風險。同時，本章還將討論模型中參數選擇、數據清洗、特徵工程等關鍵步驟，為後續模型構建打下堅實基礎。 第八章：計量經濟學方法在違約風險測度中的應用 本章將重點探討如何運用計量經濟學方法來構建和優化違約風險測度模型。我們將介紹多種常用的計量模型，如Logit/Probit模型、生存分析模型（如Cox比例風險模型、Kaplan-Meier估計）、以及時間序列模型（如ARIMA模型、GARCH模型）等，並詳細講解它們在違約風險預測中的適用性。本章還將討論如何處理數據中的共綫性、異方差等問題，以及如何進行模型診斷和有效性檢驗，確保模型預測的準確性和穩定性。 第九章：機器學習技術在違約風險測度中的前沿應用 隨著人工智能和大數據技術的興起，機器學習方法為違約風險測度帶來瞭新的視角和強大的工具。本章將深入探討各類先進的機器學習算法在違約風險預測中的應用，包括決策樹、隨機森林、支持嚮量機（SVM）、梯度提升算法（如XGBoost, LightGBM）以及深度學習模型（如神經網絡）。我們將詳細闡述這些算法的原理，並分析它們在處理高維數據、非綫性關係以及發現隱藏模式方麵的優勢。同時，本章還將討論如何進行模型集成，以及如何剋服過擬閤等常見問題，從而構建更加精準和魯棒的違約風險測度模型。 第十章：模型評估、驗證與實際應用 一個有效的違約風險測度模型不僅需要精確的預測能力，還需要經過嚴格的評估和驗證。本章將係統介紹模型評估的常用指標，如準確率、精確率、召迴率、AUC（Area Under the Curve）以及KS統計量等，並講解如何根據不同的業務場景選擇閤適的評估指標。本章還將深入探討模型驗證的重要性，包括樣本外驗證、時間序列驗證以及壓力測試下的模型錶現評估。最後，本章將重點闡述模型在商業銀行實際業務中的應用，包括信貸審批、授信額度管理、風險定價、資本撥備計算以及監管報告等，並討論模型在不同業務場景下的優化與調整。 第十一章：未來展望與研究方嚮 本章將對商業銀行風險管理和違約風險測度模型的未來發展趨勢進行展望。我們將探討大數據、人工智能、區塊鏈等新技術在風險管理領域的潛在應用，例如利用自然語言處理技術分析文本信息以捕捉非結構化風險信號，或利用區塊鏈技術提升交易透明度和數據安全性。本章還將關注全球監管環境的變化對風險管理提齣的新要求，以及如何應對氣候變化、地緣政治等宏觀因素對銀行風險的影響。最後，本章將提齣未來值得進一步深入研究的方嚮，以期為商業銀行風險管理理論和實踐的發展提供有益的啓示。 本書力求理論與實踐相結閤，通過詳細的案例分析和模型推演，幫助讀者構建全麵、深入的風險管理知識體係，提升識彆、度量、管理和控製各類風險的能力，從而在復雜多變的金融環境中保持穩健運營，實現可持續發展。

評分☆☆☆☆☆

我最近在尋找一些能夠提升我宏觀經濟分析能力的讀物，尤其關注那些能夠深入剖析經濟現象背後邏輯的書籍。《我國商業銀行違約風險測度模型研究》這個書名讓我産生瞭一種特彆的聯想，雖然它看起來是關於銀行風險的，但我隱約覺得，對於商業銀行違約風險的深入研究，必然離不開對宏觀經濟環境的細緻考量。畢竟，銀行的貸款質量、不良資産的生成，很大程度上與整體經濟的運行狀況息息相關。如果這本書能夠將宏觀經濟的周期性波動、産業結構調整、甚至是貨幣政策的傳導效應，巧妙地融入到其違約風險測度模型的研究中，那將是一次非常寶貴的學習機會。我希望能看到作者是如何將宏觀層麵的不確定性轉化為微觀銀行風險的度量指標的。比如，當經濟下行壓力增大時，哪些行業的企業更容易齣現違約？政府的財政政策和貨幣政策又會對不同類型的銀行産生怎樣的影響？書中是否會探討一些量化模型，能夠捕捉到這些宏觀因素對銀行違約風險的動態影響？我期待這本書能為我提供一種新的視角，讓我能夠從更宏觀的層麵去理解銀行風險的根源，而不是僅僅停留在微觀的個體風險分析上。如果書中能提供一些關於宏觀經濟指標與銀行違約率之間關聯性的實證研究，那將是我最期待的內容。

評分☆☆☆☆☆

這本書的標題《我國商業銀行違約風險測度模型研究》一下子就抓住瞭我，因為我對金融風險管理一直很感興趣，特彆是國內商業銀行的實際情況。我一直想深入瞭解，中國的銀行在麵對經濟波動、市場變化時，如何去衡量和控製違約的風險。市麵上關於金融風險的書籍很多，但很多都側重於理論框架或者國外市場的經驗，對於我們自己的銀行體係，我總覺得缺少一些接地氣的、有針對性的研究。這本書的題目暗示瞭它會聚焦於“我國”這一特定語境，這讓我非常期待，希望它能提供一套適用於中國商業銀行的、實操性強的違約風險測度模型。不知道書中是否會深入分析不同類型的違約風險，比如信用風險、操作風險，又或者會結閤大數據、人工智能等新興技術來構建模型。如果能看到具體的案例分析，甚至是作者團隊對某些模型進行實證檢驗的成果，那就更好瞭。畢竟，理論的飛躍需要實踐的支撐，而一個好的模型，能夠幫助銀行在風險預警、資本配置、風險定價等方麵做齣更明智的決策，這對於整個金融係統的穩定都至關重要。我特彆好奇作者是如何界定“違約風險”的，以及他們選擇瞭哪些關鍵的指標來構建模型。希望這本書能給我帶來耳目一新的認知，讓我對我國商業銀行的風險管理能力有一個更深刻的理解。

評分☆☆☆☆☆

我對中國金融體係的改革與發展一直抱有極大的關注，尤其是銀行業在其中扮演的關鍵角色。《我國商業銀行違約風險測度模型研究》這個書名，讓我聯想到銀行體係的健康與穩定，這背後必然涉及到監管政策、市場化改革等一係列復雜因素。我希望這本書不僅僅是技術層麵的模型研究，更能深入探討這些模型是如何被設計齣來，又如何與我國的金融監管框架相協調的。例如，作者的研究是否會考慮到監管部門對資本充足率、風險權重等方麵的要求，並將這些因素納入模型的考量範圍？書中是否會分析，在不同的監管環境下，違約風險測度模型可能需要做齣的調整？我更期待看到，作者是如何將理論模型的研究，與我國商業銀行的實際經營狀況和監管要求結閤起來的。如果書中能提供一些關於模型在銀行內部風險管理和外部監管報告中的應用案例，那將是非常有說服力的。我希望通過這本書，能夠對我國商業銀行在轉型發展過程中，如何平衡風險與效益，以及如何通過科學的風險測度來保障金融體係的穩健運行，有一個更全麵的認識。

評分☆☆☆☆☆

我目前正在從事數據分析相關的工作，對各種預測模型和量化方法有著濃厚的興趣。《我國商業銀行違約風險測度模型研究》這個書名，對於我來說，就像一個充滿挑戰的課題。我非常好奇作者在構建模型時，使用瞭哪些具體的數據集和分析工具。書中是否會詳細介紹模型的算法，比如邏輯迴歸、支持嚮量機、或者更前沿的深度學習模型？我尤其關注的是，作者是如何處理國內商業銀行特有的數據特徵的，比如不良貸款率、撥備覆蓋率、以及一些非結構化的數據信息。書中是否會提供一些關於模型構建的詳細步驟，以及如何對模型進行驗證和優化？我希望能從中學習到一些在實際工作中能夠應用的建模技巧和方法。如果書中能夠包含一些對不同模型的比較分析，以及它們在預測準確性、魯棒性方麵的優劣勢，那對我來說將非常有價值。我期待這本書能夠給我帶來一些關於金融領域數據建模的啓發，讓我能夠將我在數據分析方麵的技能，更好地應用到理解和研究金融風險上。

評分☆☆☆☆☆

我最近一直在思考如何更有效地進行個人投資，尤其是如何規避一些潛在的金融風險。看到《我國商業銀行違約風險測度模型研究》這本書名，我雖然不是金融專業的，但齣於對個人資産安全性的考慮，我還是被吸引瞭。我想知道，銀行的違約風險，最終是如何影響到我們普通儲戶或者投資者的呢？這本書是否會探討，當銀行齣現違約風險上升時，可能會對儲蓄、理財産品、甚至股市産生怎樣的連鎖反應？我比較好奇的是，作者的研究是否會提供一些判斷銀行穩健程度的“大眾化”的指標，即使不是專業人士，也能通過這些指標大緻瞭解一傢銀行的風險狀況？例如，書中是否會提到一些與銀行資産質量、資本充足率、盈利能力相關的簡明易懂的衡量標準？我希望這本書能夠幫助我理解，那些晦澀的金融術語背後，究竟意味著什麼，以及它們如何影響到我們作為金融消費者。如果書中能夠用通俗易懂的語言，解釋一些銀行風險測度的基本原理，並且提供一些保護個人投資免受銀行違約風險影響的建議，那就太棒瞭。我希望能從中學習到一些“避險”的知識，讓我的投資之路更加穩健。