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店鋪： 滿苑逞嬌圖書專營店

齣版社： 機械工業齣版社

ISBN：9787111523314

商品編碼：29751493051

包裝：平裝

齣版時間：2015-12-01

基本信息

書名：機械交易係統

定價：40.00元

作者：［美］理查德 L. 威斯曼(Richard L. Weissm

齣版社：機械工業齣版社

齣版日期：2015-12-01

ISBN：9787111523314

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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係統交易的開山之作程序化交易的啓濛讀物 交易係統開發者必讀係統交易規則大辭典 本書難能可貴地介紹瞭機械交易係統的開發過程 海報：

內容提要

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本書難能可貴地介紹瞭機械交易係統的開發過程。其中包含瞭各種交易風格盛行的原因，係統開發過程中的陷阱以及如何避開這些陷阱，如何利用樣本內測試和樣本外測試確定風險，在不大幅增加風險的前提下如何提高迴報率，等等。

本書討論瞭機械交易係統的利與弊，係統開發中的危險以及如何避免它們，交易係統的輔助測試的方法，定位規模等風險量化工具，提高投資迴報率而無須大量增加風險。重要的是，通過對各類不成功交易者的性格特徵（害怕、貪婪、焦急）的詳細剖析，為各種類型的交易者推薦瞭各類不同的交易係統。

目錄

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作者介紹

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理查德L.威斯曼(RichardL.Weissman)

交易員、交易係統研發者、交易與風險係統的培訓師，擁有28年的交易經驗與25年的交易係統開發經驗。他曾任紐約期貨交易所交易員，並為芝加哥商品交易所做交易係統開發。他現在擔任能源管理機構高級項目經理，主要負責教授交易與風險課程，該課程是芝加哥商品交易所集團與洲際交易所的閤作項目。他還曾主辦過大量投資座談會，並主辦威斯曼投資時事通訊，對期貨、外匯以及股票市場進行評論。他的工作得到瞭業內人士的認可。他還著有《賭場式交易策略》一書。

文摘

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序言

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《機械交易係統》—— 一份關於非理性與理性交織的探索。 本書並非是冰冷的算法或僵化的規則手冊，而是一場對“交易”這一古老而又常新的行為，進行深入骨髓的剖析。我們試圖剝離市場上充斥的迷信、恐懼與貪婪，還原其背後隱藏的，更為本質的驅動力。這本書的視角，並非聚焦於某個特定的交易工具或市場，而是探究那些貫穿於所有交易行為之中的，人類自身的復雜性。 “機械交易係統”這個書名，與其說是在描繪一個自動化的指令執行者，不如說是在隱喻一種試圖將復雜、模糊、甚至混亂的交易決策過程，通過一種結構化的、可復盤的、有章可循的方式進行理解與實踐的努力。它承認人類情緒的強大影響力，但同時也強調，這種影響力並非不可馴服。相反，通過理解其運作機製，我們可以將其轉化為一種可控的力量，甚至是一種優勢。 第一篇：情緒的迷霧——交易中的非理性漩渦 在第一篇中，我們將毫不留情地解剖人類在交易過程中所扮演的“非理性”角色。我們將深入探討，為何在麵對不確定性和潛在損失時，人類大腦的原始反應會如此強烈，並常常做齣事與願違的選擇。 恐懼的鐐銬： 我們將分析“止損的猶豫”、“踏空的心慌”以及“下跌的恐慌”是如何一步步將交易者推嚮深淵的。恐懼，作為一種生存本能，在市場中卻往往成為最緻命的敵人。我們將通過心理學、神經科學的視角，解釋恐懼是如何影響我們的決策判斷，導緻我們過度保守或過度激進。 貪婪的幻象： 從“追漲的衝動”到“套牢不捨”，貪婪以各種形態齣現，誘惑著交易者忽略風險，過分自信。我們將探討貪婪如何扭麯我們的風險感知，讓我們在不閤時宜的時機冒不必要的風險，或者在已有盈利時，因不甘心而錯失離場良機。 幸存者偏差的陷阱： 市場中充斥著無數的“成功故事”，而那些黯然離場的交易者卻鮮為人知。我們將深入剖析“幸存者偏差”是如何誤導我們，讓我們對成功的概率産生不切實際的期望，並忽視瞭背後巨大的失敗率。 確認偏誤的自我欺騙： 我們傾嚮於尋找和解釋那些支持自己原有觀點的信息，而忽略反麵證據。在交易中，這種“確認偏誤”會讓我們固守錯誤的方嚮，直到付齣慘痛的代價。我們將探討如何識彆並對抗這種思維上的慣性。 群體思維的羊群效應： 市場情緒的傳染性是驚人的。當大多數人都在買入或賣齣時，個體的獨立思考往往被淹沒，隨波逐流成為常態。我們將分析這種“羊群效應”的心理根源，以及它如何放大市場的波動。 第二篇：理性的黎明——構建交易的秩序 在識彆瞭情緒的強大影響力後，第二篇將聚焦於如何引入理性，為交易行為建立一套清晰的框架。這並非是要完全消除情緒，而是要學會與情緒共存，並讓理性占據主導地位。 明確的交易目標： 成功的交易並非偶然，而是基於清晰、可衡量的目標。我們將探討如何設定符閤自身風險承受能力和資金規模的收益目標，以及如何將這些目標轉化為可執行的交易計劃。 風險管理的基石： 風險管理是交易的生命綫。我們將詳細闡述止損、倉位控製、資金分配等核心風險管理原則，以及它們如何在實際操作中落地。強調“保住本金”的重要性，並將其置於追求利潤之上。 概率思維的培養： 市場本質上是一個概率遊戲。我們將學習如何擺脫對“必勝”的幻想，轉而擁抱“大概率”的思考方式。理解每一次交易都是一次概率事件，並學會根據概率做齣最優決策。 可復盤的交易係統： “機械交易係統”的核心在於其“係統性”和“可復盤性”。我們將探討如何設計一套清晰的交易規則，包括入場信號、齣場信號、止損觸發條件等，並強調記錄每一筆交易的細節，以便進行事後分析和優化。 客觀指標的運用： 雖然本書不拘泥於特定指標，但我們將探討如何選擇和運用那些能夠幫助我們客觀判斷市場狀態的工具，而非依賴主觀臆測。例如，如何通過均綫、成交量、波動率等來輔助決策。 交易計劃的製定與執行： 詳細的交易計劃是理性交易的藍圖。我們將指導讀者如何製定一份包含市場分析、交易策略、風險控製、資金管理等要素的完整計劃，並強調嚴格執行計劃的重要性。 第三篇：係統之外的智慧——人性的光輝與局限 在建立起理性的框架後，第三篇將進一步升華，探討在“係統”之外，交易者自身的內在素質和對市場的深刻理解。 耐心與紀律的磨煉： 真正的交易大師，往往擁有超乎常人的耐心和鐵一般的紀律。我們將探討如何通過日常訓練和心態調整，來培養這些重要的品質，並使其成為交易決策的內在驅動力。 學習與適應的能力： 市場是不斷變化的，固步自封隻會加速淘汰。我們將強調終身學習的重要性，以及如何從成功和失敗中汲取經驗，不斷調整和優化自身的交易方法。 獨立思考的力量： 在信息爆炸的時代，獨立思考的能力尤為可貴。我們將鼓勵交易者質疑一切，不盲從，不迷信，形成自己獨特的交易見解。 情緒的智慧轉化： 我們並非要壓抑情緒，而是要學會“管理”和“轉化”。例如，將潛在的恐懼轉化為風險意識，將潛在的貪婪轉化為對潛在利潤的理性評估。 對“黑天鵝”的敬畏： 市場中總有難以預測的突發事件，即所謂的“黑天鵝”。我們將探討如何以一種審慎的態度對待這些風險，並為可能發生的極端情況做好準備，而非試圖預測它們。 人性的洞察： 最終，交易是人與人之間，或者說，是不同心理狀態下的個體之間的博弈。理解人性的弱點，以及人類群體行為的模式，將為我們提供更深層次的洞察力。 《機械交易係統》並非承諾一個輕鬆緻富的捷徑，而是提供一條通往理性、自律和深刻理解市場之路。它是一次對交易者內在世界的探索，一次對非理性與理性交織的深刻反思。這本書將幫助你認識到，真正強大的交易係統，並非存在於冰冷的電腦代碼中，而是植根於一個經過訓練、能夠駕馭自身情緒、並擁有清晰思考邏輯的交易者心中。它是一場關於自我認知、自我管理和自我超越的旅程，而這場旅程的終點，是更成熟、更穩定、更可持續的交易實踐。

評分☆☆☆☆☆

《機械交易係統》是一本讓我醍醐灌頂的書。在閱讀之前，我一直在尋找一個能夠穩定盈利的交易方法，嘗試瞭各種指標和策略，但收效甚微。《機械交易係統》並沒有直接給我一個“萬能公式”，而是從更宏觀的視角，探討瞭構建一個高效、可靠的交易係統的底層邏輯。作者對“自動化”的理解非常到位，他不僅僅是將人工決策轉化為機器執行，而是深入研究瞭如何通過物理的、機械的原理來模擬和優化交易過程。我印象最深刻的是書中關於“冗餘設計”和“故障轉移”的討論，這讓我意識到，一個真正強大的交易係統，必須能夠承受各種突發情況，並且能夠保持持續的運行。書中對“反饋機製”的分析也極具啓發性，讓我開始思考如何讓交易係統具備自我學習和適應能力。整本書的論證過程非常嚴密，層層遞進，讓人在不知不覺中被作者的邏輯所摺服。這本書讓我明白，與其盲目追求復雜的策略，不如迴歸到係統的本質，思考如何構建一個穩定、可靠、能夠獨立運轉的交易機器。

評分☆☆☆☆☆

這本書絕對是硬核技術愛好者的福音！拿到《機械交易係統》的那一刻，我就被它紮實的理論基礎和嚴謹的邏輯所吸引。作者並沒有一開始就拋齣各種復雜的公式和圖錶，而是循序漸進地從最基礎的概念講起，深入淺齣地剖析瞭機械交易係統是如何誕生的。我特彆欣賞書中對曆史的迴溯，從早期的機械計算器到如今的自動化交易平颱，每一個演進的節點都被清晰地梳理，讓人不禁感嘆科技發展的力量，以及人類對效率和精準的不懈追求。那些關於齒輪、杠杆、傳動軸等等早期機械裝置的工作原理的描述，雖然有些年代感，但卻能幫助讀者理解“係統”二字的真正含義，即各個部件如何協同工作，共同達成一個預設的目標。這本書讓我重新審視瞭“係統”二字，不再是簡單的軟件程序，而是包含瞭物理規律和工程智慧的精密設計。閱讀過程中，我常常會停下來，反復思考作者提齣的每一個觀點，尤其是關於如何將物理世界的機械原理映射到抽象的交易市場，這其中蘊含的洞察力令人拍案叫絕。對於那些對技術細節充滿好奇，渴望瞭解交易係統背後“骨骼”的讀者來說，這本書無疑是一次知識盛宴。

評分☆☆☆☆☆

我必須要說，《機械交易係統》給我帶來瞭一種前所未有的閱讀體驗。與其說這是一本關於交易的書，不如說它是一部關於“邏輯與執行”的哲學探討。作者以一種近乎藝術傢的筆觸，描繪瞭如何將抽象的交易理念，通過機械的方式進行具象化和自動化。書中那些關於“觸發條件”、“反饋迴路”、“穩健性設計”的章節，讓我對交易決策的執行過程有瞭全新的認識。我不再僅僅關注“什麼時間買賣”，而是深入思考“如何確保買賣的指令能夠被精準、高效、無偏差地執行”。那種對每一個細節的極緻追求，對可能齣現的誤差進行提前預判和規避的思路，深深地打動瞭我。作者在書中探討的，不僅僅是如何構建一個交易係統，更是如何構建一種“思考模式”——一種基於邏輯、數據驅動、並且能夠自我修正的模式。我尤其喜歡書中對“噪聲”和“乾擾”的分析，以及如何設計機械係統來過濾這些不利因素，這在瞬息萬變的金融市場中尤為重要。這本書讓我意識到，真正的交易優勢，往往隱藏在那些被大多數人忽略的執行細節之中。

評分☆☆☆☆☆

這本書的獨特之處在於，它用一種極其罕見的視角來解讀交易係統。作者沒有拘泥於當下流行的技術分析和量化模型，而是將目光投嚮瞭“機械”這個古老而又充滿智慧的領域。我一直對機械原理有著濃厚的興趣，所以當看到《機械交易係統》這個書名時，就立刻被吸引瞭。讀完之後，我發現這本書的價值遠超我的想象。書中對“能量守恒”、“效率優化”、“精確控製”等機械工程中的核心概念的闡述，竟然能夠完美地應用於交易係統的構建。例如，作者在探討如何設計一個能夠精確執行交易指令的機械裝置時，讓我聯想到瞭交易中的“滑點”和“執行延遲”問題，並且思考如何通過更精妙的設計來規避這些問題。這本書的語言風格非常優雅，充滿瞭人文關懷，同時也具備科學的嚴謹性。它不是一本枯燥的技術手冊，而是一本充滿思想火花的思想錄。閱讀過程中，我常常會産生“原來如此”的頓悟，並且對交易係統的本質有瞭更深層次的理解。

評分☆☆☆☆☆

這本書完全顛覆瞭我對“交易係統”的固有認知！我原以為，所謂的交易係統無非就是一些復雜的算法和代碼堆砌。然而，《機械交易係統》卻從一個完全不同的維度切入，將目光聚焦於“機械”二字。作者通過一係列精妙的比喻和生動的案例，讓我看到瞭物理世界的機械原理是如何與金融市場的運作邏輯相結閤的。那些關於“慣性”、“阻力”、“能量轉換”等概念的解讀，雖然在錶麵上看與交易毫不相關，但仔細品味，卻能發現其中蘊含著深刻的交易哲學。例如，書中關於“慣性”的討論，讓我開始反思交易中的“追漲殺跌”心理，以及如何設計一個係統來避免被市場的短期波動所裹挾。而“阻力”的分析，則讓我意識到在交易中，必須要有預設的止損點，以防止虧損的進一步擴大。這本書的寫作風格非常獨特，充滿瞭哲理思辨，同時也兼具工程學的嚴謹。它不是一本教你“具體操作”的書，而是一本引導你“如何思考”的書。讀完之後，我感覺自己的交易思維方式得到瞭升華，對市場的理解也更加深刻。