證券交易：用模型策略戰勝市場 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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郭浩 著

圖書標籤:

• 量化交易
• 股票交易
• 投資策略
• 金融模型
• 市場分析
• 算法交易
• 投資理財
• 風險管理
• 投資組閤
• 技術分析

店鋪： 墨林閣圖書專營店

齣版社： 山西人民齣版社發行部

ISBN：9787203095620

商品編碼：29755809014

包裝：平裝-膠訂

齣版時間：2016-11-01

基本信息

書名：證券交易：用模型策略戰勝市場

定價：39.00元

作者：郭浩

齣版社：山西人民齣版社發行部

齣版日期：2016-11-01

ISBN：9787203095620

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝-膠訂

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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證券交易：用模型策略戰勝市場（讓股票投資賺錢成為一種模式） 市場是混沌的，混沌的市場也是有規律可循的。在萬變的市場之中抓住趨勢的主要波幅，以平和之心審視價格運動之規則，堅守交易之原則，便是一種投資策略之模式。

內容提要

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證券交易：用模型策略戰勝市場（讓股票投資賺錢成為一種模式） 瞭解你的交易個性，評估你的時間與性格，評估抵禦風險的能力，讓股票交易賺錢成為一種模式！

目錄

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章.打開投資心靈之窗 …………………………………… 1減少犯錯次數，你就會成為贏傢 …………………………………… 7成功投資需具備的六個條件 ……………………………………… 14在混沌市場中尋找秩序 …………………………………………… 31鰐魚原則 …………………………………………………………… 61分析學派的優點與缺點 …………………………………………… 71第三章.價格形態圖解 …………………………………………79持續形態圖解 ……………………………………………………… 100第四章.時空維度 …………………………………………… 113價格波動原理—時空預測 ……………………………………… 123第五章.探尋 K綫之秘密…………………………………… 133分形與五指交易 …………………………………………………… 148K綫中的隱形綫 ………………………………………………… 161第六章.交易策略與買賣信號 ……………………………… 169交易策略模式 ……………………………………………………… 176評估自己的時間與性格 …………………………………………… 191風險解讀與預判 …………………………………………………… 205評估自己對風險的承受能力 ……………………………………… 215第八章.讓贏利成為模式 …………………………………… 223贏利的分析 ………………………………………………………… 229後.記 ………………………………………………………… 239

作者介紹

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證券交易：用模型策略戰勝市場（讓股票投資賺錢成為一種模式） 郭浩，證券交易市場投資人。坤源投資聯席董事，對衝基金研究員、導師。先後任職各大金融投資機構並擔任策略研究與指導工作。在對以技術分析體係為核心的道氏理論、混沌理論、江恩理論、波浪理論及時空預測理論的深入研究中，揭示齣價格運動背後的波動密碼。

文摘

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序言

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證券交易：用模型策略戰勝市場 一、 市場博弈的本質與現代投資者的挑戰 金融市場，一個由無數買賣雙方在信息不對稱、情緒波動和復雜動態中進行的持續博弈。自古以來，人們就試圖理解市場的運行規律，預測其走嚮，並從中獲利。從最初的猜謎式交易，到技術分析的興起，再到量化投資的蓬勃發展，人類對“戰勝市場”的探索從未停止。然而，一個不可迴避的事實是，絕大多數投資者在長期實踐中難以持續跑贏市場基準。這背後究竟隱藏著什麼？是市場本身的隨機性，還是投資者自身認知的局限？ 在信息爆炸的時代，投資者麵臨著前所未有的挑戰。海量的信息充斥市場，真假難辨，擾亂判斷。算法交易的普及讓市場的微觀結構變得更加復雜，傳統的人工交易方式似乎越來越難以應對。同時，投資者自身的情緒，如恐懼、貪婪、羊群效應，往往會成為其最大的敵人，導緻非理性決策，最終侵蝕投資收益。 傳統的投資理論，如有效市場假說，認為市場價格已經充分反映瞭所有已知信息，難以通過任何策略獲得超額收益。然而，現實中的市場並非全然有效，信息的傳播速度、解讀能力以及對信息的利用效率都存在差異，這為那些能夠更深入、更係統地理解和利用信息的人提供瞭獲利空間。問題在於，如何纔能係統地、客觀地捕捉這些“微弱的信號”，並將其轉化為可執行的交易策略？ 二、 模型驅動的理性交易：通往穩定收益的路徑 “證券交易：用模型策略戰勝市場”並非一本提供“內幕消息”或“一夜暴富”秘籍的書籍。它深入剖析瞭現代金融市場的結構性特徵，並提齣瞭一套基於模型和策略的係統性方法，旨在幫助投資者構建一個更加理性、客觀、可復製的交易體係，從而在長期博弈中獲得超越市場的穩定收益。 本書的核心理念在於，將復雜的市場行為分解為可理解、可量化的模型，並基於這些模型開發齣能夠應對市場變化、規避情緒乾擾的交易策略。這意味著，我們不再依賴直覺、傳聞或對宏觀經濟的模糊判斷，而是要將投資決策建立在嚴謹的數據分析、邏輯推理和迴測驗證之上。 模型在本書中扮演著至關重要的角色。它不僅僅是對市場現象的簡單描述，更是對市場背後驅動力、規律性和潛在偏差的數學化、邏輯化錶達。這些模型可能源於經濟學理論、統計學原理、行為金融學的洞察，甚至是計算機科學的算法。本書將引導讀者理解如何構建不同類型的模型，例如： 價值評估模型： 旨在量化一傢公司的內在價值，幫助識彆被低估或高估的股票。這可能涉及對公司財務報錶、行業前景、競爭格局等多維度信息的深度挖掘和量化處理。 趨勢預測模型： 通過分析曆史價格和成交量數據，識彆市場趨勢的形成、發展和反轉信號，為介入和退齣時機提供依據。這可能包括各種技術指標的優化組閤，以及對趨勢背後的動量效應的捕捉。 風險管理模型： 評估投資組閤的潛在風險，並製定相應的風險控製措施，如止損、倉位管理、分散化投資等，以保護資本免受重大損失。 事件驅動模型： 分析特定事件（如財報發布、政策變動、並購重組等）對市場可能産生的影響，並設計相應的交易策略。 市場微觀結構模型： 深入理解訂單簿、流動性、交易成本等微觀市場的運作機製，發掘高頻交易和算法交易中的套利機會。 這些模型並非是靜態不變的，而是需要根據市場環境的變化進行持續的優化和調整。本書將強調模型的重要性，並帶領讀者探索如何從零開始構建、測試、驗證和部署這些模型。 策略則是將模型轉化為實際交易行動的藍圖。一個好的交易策略，應該具備明確的買賣規則、風險控製機製和盈利目標。它能夠係統地執行模型所發齣的信號，避免人為的主觀乾預。本書將探討如何基於上述模型開發齣各種類型的交易策略，例如： 均值迴歸策略： 利用價格偏離其曆史均值時的迴歸傾嚮進行交易。 動量策略： 相信趨勢會延續，基於價格的持續上漲或下跌進行交易。 套利策略： 利用市場上的定價錯誤或效率低下進行無風險或低風險的套利。 事件驅動策略： 在特定事件發生前後進行交易，以捕捉事件帶來的價格波動。 多因子模型策略： 結閤多種因子（如價值、動量、質量、低波動等）來構建投資組閤，並進行動態調整。 本書將詳細闡述策略開發的每一個環節，包括： 策略構思與理論基礎： 明確策略所依據的市場規律和邏輯。 策略的量化實現： 將策略規則轉化為可執行的計算機代碼。 曆史數據迴測（Backtesting）： 使用曆史數據驗證策略的有效性和魯棒性。本書將深入講解如何進行嚴謹的迴測，避免過度擬閤（Overfitting）的陷阱，並理解迴測結果的局限性。 模擬交易（Paper Trading）： 在真實市場環境下，但不使用真實資金進行策略的實際運行。 實盤交易與監控： 在掌握策略錶現後，逐步引入真實資金進行交易，並持續監控策略的運行情況。 三、 超越“黑天鵝”：風險管理與穩健緻勝 市場的魅力在於其不確定性，但也正是不確定性帶來瞭風險。一本真正有價值的書籍，必然會深刻地探討風險管理的重要性。在“證券交易：用模型策略戰勝市場”中，風險管理並非僅僅是策略的附屬品，而是貫穿於整個投資過程的核心要素。 本書將強調，即使是最精妙的模型和策略，也無法完全規避市場的極端波動或“黑天鵝”事件。因此，構建一個強大的風險管理體係至關重要。這包括： 倉位管理： 根據策略的預期收益和風險水平，閤理分配資金，避免單筆交易占用過高的比例。 止損策略： 設定可承受的最大損失限度，在市場走勢不利時果斷離場，保護已有利潤和本金。 資産配置與分散化： 通過在不同資産類彆、不同市場、不同策略之間進行分散投資，降低整體投資組閤的風險。 情緒控製與交易紀律： 強調理性決策的重要性，建立嚴格的交易紀律，避免因情緒波動而做齣非理性行為。 組閤風險度量： 利用VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）等工具量化組閤的潛在風險。 本書將引導讀者理解，風險管理並非是為瞭迴避風險，而是為瞭在可控的風險範圍內，最大化潛在的收益。通過係統化的風險控製，即使麵對市場的劇烈波動，也能保持冷靜，並有機會在混亂中找到機會。 四、 擁抱科技，量化未來：現代投資者的必備技能 在數字化浪潮席捲全球的今天，金融市場也正經曆著前所未有的技術變革。量化交易、高頻交易、機器學習在金融領域的應用日益廣泛。對於渴望在市場中脫穎而齣的投資者而言，掌握一定的量化工具和編程能力，將不再是奢侈品，而是必備的技能。 本書將鼓勵讀者積極擁抱科技，並介紹一些常用的量化工具和編程語言（例如Python及其在金融領域的應用），以及如何利用這些工具實現模型的構建、策略的迴測和交易的自動化。這並非要求讀者成為專業的程序員，而是要讓他們理解量化技術在現代金融投資中的作用，並掌握將其應用於自身投資實踐的方法。 通過學習如何利用數據驅動的方法進行投資，投資者可以： 提高信息處理效率： 快速、客觀地分析大量市場數據，發現隱藏的規律。 減少主觀偏差： 避免情緒、偏見對投資決策的影響。 實現交易自動化： 提高交易執行的效率和準確性，減少人為錯誤。 構建可復製的交易體係： 使得投資策略可以被反復驗證和應用。 五、 結語：通往獨立思考與持續盈利的旅程 “證券交易：用模型策略戰勝市場”旨在為廣大投資者提供一條清晰、可行、可復製的投資路徑。它告彆瞭“憑感覺”的盲目交易，倡導以數據為基礎、以邏輯為支撐、以模型為工具、以策略為行動的理性投資哲學。 本書並非承諾您能夠一夜暴富，而是為您鋪就一條通往獨立思考、理性決策和長期穩健盈利的道路。它將幫助您構建一個強大的交易武器庫，提升您在復雜多變市場中的生存和盈利能力。無論您是初涉金融市場的投資者，還是在市場中摸索多年的資深人士，本書都將為您帶來深刻的啓發和實用的指導，助您在證券交易的廣闊天地中，找到屬於自己的穩健之道。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字——《證券交易：用模型策略戰勝市場》，讓我産生瞭一種強烈的共鳴。在過去的日子裏，我曾不止一次地被市場的波動弄得心力交瘁，也曾因為衝動和貪婪而錯失良機，甚至遭受損失。我一直在尋找一種能夠讓我更理智、更冷靜地麵對市場的方法。而“模型策略”這個詞，恰恰觸及瞭我內心最深處的渴望。我猜想，這本書的內容可能會圍繞著如何構建和應用一套有效的交易模型來展開。也許會從基礎的概率統計知識開始，逐步介紹各種量化指標和分析方法，然後講解如何將這些方法整閤成一個完整的交易係統。我特彆希望書中能夠解答我的疑惑：這些模型是如何被開發齣來的？它們是如何幫助我們識彆交易機會的？又如何能夠真正地“戰勝市場”？我期待書中能夠提供一些具體的案例分析，展示模型在實際交易中的應用效果，並且能夠解釋模型背後的邏輯和原理，讓我能夠真正理解並掌握它們。這本書給我的感覺是，它不僅僅是在傳授一種交易技巧，更是在傳遞一種科學的思維方式，一種將復雜問題簡單化、將不確定性量化、最終實現可控交易的智慧。

評分☆☆☆☆☆

最近有幸接觸到《證券交易：用模型策略戰勝市場》這本書，盡管我還沒有來得及深入閱讀，但僅憑其“用模型策略戰勝市場”這個核心理念，就足以讓我感受到其中蘊含的巨大潛力。在我看來，傳統的證券交易往往充斥著過多的主觀判斷和情緒波動，這使得普通投資者在麵對復雜多變的市場時，常常感到無所適從。而這本書所倡導的“模型策略”，則似乎為我們提供瞭一種更加客觀、係統化的解決方案。我猜測，書中可能會詳細闡述如何構建和應用各類金融模型，例如，如何通過迴測曆史數據來驗證策略的有效性，如何根據不同的市場環境調整模型參數，以及如何利用技術指標、基本麵分析等多種維度來豐富模型的構建基礎。此外，我非常好奇書中關於“戰勝市場”的具體實現路徑。究竟是通過預測價格的短期波動，還是捕捉長期的趨勢？是通過發現被低估的資産，還是通過構建多元化的投資組閤來分散風險？這些都是我非常感興趣且希望在書中找到答案的問題。我期待這本書能夠幫助我理解，如何將復雜的數據分析和統計學原理轉化為切實可行的交易決策，從而減少決策中的盲目性，提高投資的成功率。這本書給我的感覺是，它不僅僅是在教授交易技巧，更是在傳授一種對市場深刻的洞察力，一種將理論與實踐相結閤的智慧。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計就足夠吸引我瞭，深邃的藍色背景搭配金色的字體，透著一種專業和沉穩。雖然我還沒來得及翻開具體內容，但僅憑書名——《證券交易：用模型策略戰勝市場》，就足以勾起我內心深處的探索欲。作為一個對金融市場既好奇又有些畏懼的普通投資者，我一直渴望找到一種能夠更理性、更科學地參與股市的方法，而不是僅僅依賴直覺或者聽信小道消息。這個書名承諾的“模型策略”聽起來就像是黑暗中的燈塔，預示著一種擺脫盲目、走嚮精準的可能性。我設想，這本書裏大概會從基礎的模型構建入手，逐步講解如何利用數學和統計學工具來分析海量的市場數據，找到那些隱藏的規律和模式。或許還會涉及一些常見的量化交易策略，比如均值迴歸、趨勢跟蹤，又或者是一些更高級的算法交易。我特彆期待書中能夠解釋清楚，這些模型是如何被“構建”齣來的，背後的邏輯是什麼，以及它們是如何“戰勝市場”的。我希望作者能夠用一種清晰易懂的方式，將復雜的金融模型“翻譯”成我這樣的非專業人士能夠理解的語言，而不是堆砌一堆令人望而生畏的公式。這本書給我的第一印象是，它不僅僅是一本“how-to”手冊，更像是一種思維方式的啓濛，一種將金融交易從藝術變成科學的嘗試。我迫不及待地想知道，它是否真的能為我的投資之路指明方嚮，帶來實質性的改變。

評分☆☆☆☆☆

《證券交易：用模型策略戰勝市場》這個書名，一下子就抓住瞭我的眼球。作為一個在股市摸爬滾打多年的投資者，深知其中的風險和挑戰，也深切體會到，僅僅依靠經驗和直覺是遠遠不夠的。因此，“模型策略”這個詞匯，對我來說，就像是一盞指引方嚮的明燈，預示著一種更係統、更科學的交易方式。我設想，這本書裏可能會詳細講解如何構建一套完整的交易模型，包括數據采集、特徵工程、模型選擇、參數優化以及迴測驗證等一係列流程。或許還會涉及到一些經典的量化交易策略，比如基於統計套利、機器學習或者深度學習的模型，以及如何根據不同的市場階段和資産類彆來選擇和調整策略。我最期待的是，書中能對“戰勝市場”這一目標進行深入的探討。究竟是憑藉模型捕捉市場中的無效性，還是通過風險管理和資産配置來提升夏普比率？亦或是通過自動化交易來提高執行效率和降低交易成本？我希望這本書能夠提供一套可操作的指南，讓我能夠理解並學習如何運用模型來指導我的交易決策，從而在復雜多變的市場中取得更好的投資迴報。

評分☆☆☆☆☆

老實說，拿到《證券交易：用模型策略戰勝市場》這本書，我的第一反應是它聽起來有點“高大上”，但同時又充滿瞭誘惑力。我本身並非金融科班齣身，對復雜的數學模型和算法交易總是抱持著一種既敬畏又略帶距離的態度。然而，這本書的書名明確地指齣瞭“用模型策略戰勝市場”，這讓我意識到，或許它並不是我所想象的那樣遙不可及。我推測，書中應該會包含一些關於如何選擇和設計適閤自己投資風格的模型的內容。比如，對於短綫交易者，可能會介紹一些基於技術指標和高頻數據分析的模型；而對於長綫價值投資者，則可能側重於基本麵數據和宏觀經濟模型。我尤其關注書中對“戰勝市場”的定義和解讀。是因為模型能夠更準確地預測市場的短期波動，從而獲得超額收益？還是說，模型能夠幫助我們識彆被市場低估的價值，然後通過長期的持有來獲得迴報？我希望這本書能夠提供清晰的邏輯框架，幫助我理解模型的優勢和局限性，以及如何有效地規避模型失效的風險。這本書給我一種感覺，它是在嘗試將證券交易這門“藝術”變得更加“科學”，讓普通投資者也能掌握一套有力的工具，去應對市場的挑戰。