股指期货投资与交易实务 9787810886383 西南财经大学出版社 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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殷家祥，游勇，熊佳斌，赵巍 著

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店铺： 花晨月夕图书专营店

出版社： 西南财经大学出版社

ISBN：9787810886383

商品编码：29906502913

包装：平装

出版时间：2006-11-01

基本信息

书名：股指期货投资与交易实务

定价：32.00元

作者：殷家祥 ,游勇,熊佳斌,赵巍

出版社：西南财经大学出版社

出版日期：2006-11-01

ISBN：9787810886383

字数：380000

页码：324

版次：1

装帧：平装

开本：

商品重量：0.481kg

编辑推荐

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内容提要

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这是一本关于股指期货投资与交易的指南性读物，从期货基础知识开始，着重介绍了金融期货、股指期货和股指期权的产生、发展背景及其交易流程和投资策略。本书内容新颖，讲解通俗易懂，具有很强的可读性。
　　本书大致可分为以下特点：一是务实。本书的编写人员大多在证券、期货和金融投资领域有多年实战经验，书中亦有一些材料直接取自从事相关金融产品投资和交易的机构。二是新颖。本书不仅介绍了股指期货和股指期权交易，还对涉及的相关领域*的理论动态进行了介绍。三是系统。本书按照股指期货的产生、发展的内在逻辑，系统地介绍了期货、金融期货、股指期货和股指期权等金融衍生产品，涉及的内容宽泛而系统。
　　本书既可用于高等财经院校相关专业的期货教材，也可作为证券期货从业人员培训以及广大股指期货投资者学习的参考书籍。

目录

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作者介绍

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文摘

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序言

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金融市场的深度探索：洞悉股指期货的投资与交易奥秘 本书旨在为金融市场的参与者，无论是初涉此道的投资者，还是寻求精进交易技巧的专业人士，提供一套系统、深入且实用的股指期货投资与交易指南。我们将穿越纷繁复杂的金融市场表象，直抵股指期货这一核心衍生品工具的本质，从理论基石到实战应用，层层剥茧，助您构建坚实的知识体系，掌握行之有效的交易策略。 第一章：股指期货的宏观视角与基础认知 本章将为您勾勒出股指期货在现代金融体系中的定位与作用。我们将深入探讨股指期货产生的经济根源，解析其作为风险管理工具和套利/投机媒介的双重属性。 股指期货的定义与演变： 从概念的起源到不同国家和地区股指期货市场的发展历程，理解其历史沿革与全球格局。 股指期货的交易机制： 详细介绍合约标准、交易时间、保证金制度、涨跌停板等核心规则，让您全面掌握交易的基本要素。 股指期货与现货市场的关系： 剖析股指期货价格与标的股票指数价格之间的紧密联系，理解基差的形成与变化，以及套利机会的来源。 股指期货的市场参与者： 区分不同类型参与者（如套期保值者、投机者、套利者）的行为模式与动机，理解市场博弈的内在逻辑。 宏观经济因素对股指期货的影响： 深入分析货币政策、财政政策、通货膨胀、经济增长、地缘政治等宏观变量如何通过影响整体市场情绪和企业盈利预期，进而传导至股指期货价格。 第二章：股指期货的策略构建与风险控制 在掌握了股指期货的基础知识后，本章将重点转向策略的构建与风险的管控。我们强调，任何投资行为都必须建立在审慎的风险评估与有效的风险对冲之上。 多空策略的解析： 多头策略： 基于对未来股指上涨的预期，通过买入股指期货合约进行投资。我们将探讨支撑多头策略的宏观经济信号、行业景气度分析、技术面指标解读等。 空头策略： 基于对未来股指下跌的预期，通过卖出股指期货合约进行投资。我们将分析驱动空头策略的市场情绪、风险事件、泡沫迹象等。 套利策略的应用： 基差套利： 利用股指期货与现货市场之间的暂时性价差进行无风险或低风险套利。我们将讲解如何识别、计算和执行不同类型的基差套利。 跨市场套利： 探讨不同交易所、不同品种股指期货之间的价格关联性，寻找套利机会。 跨品种套利： 分析不同股指期货合约之间的价差关系，寻找套利空间。 风险管理的核心原则： 仓位管理： 根据市场波动性、自身风险承受能力和交易策略，合理确定每次交易的仓位大小。 止损止盈： 设定明确的止损和止盈点，严格执行交易纪律，将潜在损失控制在可接受范围内，并锁定盈利。 分散化投资： 在组合中配置不同类型的股指期货合约或与其他资产类别进行组合，降低单一风险暴露。 保证金管理： 深刻理解保证金的含义、作用以及维持保证金水平的重要性，避免爆仓风险。 第三章：技术分析在股指期货交易中的实战应用 技术分析是股指期货交易中不可或缺的工具，它通过研究历史价格和交易量数据，试图预测未来的价格走势。本章将系统介绍各类主流技术分析方法，并结合股指期货的特点进行实战演练。 图表形态分析： 趋势线与支撑阻力： 如何绘制和解读趋势线，识别关键的支撑和阻力位，为交易决策提供依据。 经典图表形态： 头肩顶/底、双顶/底、三角形、旗形、楔形等形态的识别及其对价格的预测意义。 技术指标的应用： 移动平均线（MA）： 简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）的应用，金叉、死叉信号的解读。 动量指标： 相对强弱指数（RSI）、随机指标（KDJ）、MACD等指标的计算原理、背离与信号的运用。 成交量指标： 成交量变化与价格走势的配合，OBV（能量潮）等指标的应用。 K线分析： 经典K线组合（如锤子线、启明星、乌云盖顶等）的意义及其在趋势判断中的作用。 多时间周期分析： 如何结合不同时间周期的图表分析，提升交易的准确性。 技术分析的局限性与综合运用： 强调技术分析并非万能，应结合基本面分析与其他工具进行综合判断。 第四章：基本面分析与宏观经济数据的解读 与技术分析相辅相成，基本面分析着眼于影响股指长期趋势的根本因素。本章将带领读者深入剖析如何解读经济数据、公司财报以及其他宏观事件，从而建立对市场更深层次的理解。 宏观经济数据的关键指标： GDP（国内生产总值）： 理解其构成、增长率以及对市场情绪的影响。 CPI（居民消费价格指数）与PPI（生产者价格指数）： 解析通货膨胀的含义，以及其与货币政策和市场预期之间的关系。 PMI（采购经理人指数）： 制造业与服务业PMI的解读，预示经济活动的变化。 失业率与就业数据： 就业市场的健康状况如何反映经济的整体表现。 消费者信心指数： 消费者情绪对未来消费支出和经济增长的预示作用。 货币政策与财政政策的影响： 利率政策： 降息/加息对市场流动性、企业融资成本及估值的影响。 量化宽松/紧缩： 中央银行资产购买/出售对市场资金面的影响。 财政刺激/紧缩： 政府支出、税收政策如何影响经济增长与市场预期。 行业与板块分析： 行业周期： 理解不同行业的发展阶段及其对股指的影响。 板块轮动： 把握市场热点，识别资金流向，发掘潜在交易机会。 公司基本面分析（针对指数成分股）： 财务报表解读： 收入、利润、现金流、负债等关键指标的分析。 估值方法： 市盈率（PE）、市净率（PB）、股息率等估值工具的应用。 公司治理与行业竞争： 影响公司长期价值的关键因素。 第五章：交易心理学与行为金融学在股指期货中的应用 交易成功与否，往往不仅取决于对市场的分析能力，更取决于交易者自身的心理素质和行为模式。本章将深入探讨交易心理学的核心要素，以及行为金融学如何解释市场中的非理性行为。 常见交易心理误区： 贪婪与恐惧： 如何克服情绪驱动，避免因贪婪导致过度交易，因恐惧而错失良机。 过度自信与亏损规避： 识别并纠正自我过度自信和对损失的过度敏感。 羊群效应： 理解群体心理如何影响市场价格，以及如何避免盲目跟风。 建立交易纪律与交易计划： 明确的交易规则： 制定可执行的入场、出场、仓位管理规则。 交易日志的价值： 记录交易过程、反思得失，不断优化交易策略。 情绪管理技巧： 学习放松技巧，保持冷静，在压力下做出理性决策。 行为金融学对市场异象的解释： 锚定效应： 价格或预期如何被“锚定”，影响交易者的判断。 损失厌恶： 人们对损失的敏感度远高于同等收益的敏感度。 过度交易与冲动交易： 心理因素如何导致不必要的交易行为。 提升交易者心态的途径： 强调耐心、自律、持续学习和保持客观的重要性。 第六章：股指期货的实盘交易与案例分析 理论的最终目的是为了实践。本章将通过模拟交易和真实案例分析，将前几章所学的知识融会贯通，帮助读者构建完整的交易流程。 实盘交易流程详解： 开户与交易软件操作： 熟悉交易平台的各项功能。 制定交易计划： 结合基本面和技术面分析，确定交易目标、入场点、出场点、止损止盈。 下单与执行： 理解不同订单类型的应用（市价单、限价单、止损单等）。 持仓管理： 动态调整止损止盈，根据市场变化做出反应。 复盘与总结： 每日、每周、每月对交易进行回顾，找出不足，优化策略。 经典案例研究： 牛市中的多头交易案例： 分析某一时期牛市启动的信号，多头交易者的操作逻辑和盈利过程。 熊市中的空头交易案例： 剖析某一时期熊市形成的原因，空头交易者的策略选择和风险控制。 重大事件驱动的交易案例： 研究例如金融危机、政策突变等重大事件对股指期货市场的影响，以及交易者如何应对。 套利交易的实战演练： 通过具体案例展示基差套利等策略的执行过程。 不同市场环境下的交易策略调整： 探讨在震荡市、单边市等不同市场环境下，交易策略的侧重点和调整方法。 第七章：股指期货交易的进阶与未来展望 在掌握了基础知识和实战技巧后，本章将带领读者展望股指期货交易的更高境界，并探讨未来发展趋势。 量化交易与算法交易： 介绍量化交易的基本原理，以及如何利用计算机程序进行自动化交易。 期权与股指期货的组合应用： 探讨期权与股指期货结合，构建更复杂的交易策略，实现更精细的风险管理和收益最大化。 高频交易与微观结构分析： 简要介绍高频交易的特点，以及其对市场流动性和价格发现的影响。 监管政策与合规交易： 强调合规经营的重要性，以及监管政策对市场的影响。 股指期货市场的未来趋势： 探讨金融科技、大数据、人工智能等新兴技术对股指期货市场可能带来的变革。 持续学习与终身成长： 强调在不断变化的市场环境中，保持学习的热情和适应能力是交易者持续成功的关键。 本书内容丰富，逻辑清晰，旨在为读者提供一个全方位、多角度的股指期货投资与交易学习平台。我们鼓励读者将书中的理论与实践相结合，通过不断的学习、实践和反思，最终成为一名成熟、理性的股指期货投资者。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我的感觉是，它不仅仅是一本技术指南，更像是一位经验丰富的老朋友在分享他的交易心得。作者的语言风格非常亲切，没有太多枯燥的理论术语，而是用一种娓娓道来的方式，将复杂的概念一一拆解。我最欣赏的是书中关于“心态管理”的部分，这部分内容在很多投资书籍中可能被一笔带过，但这本书却给予了足够的重视。作者详细阐述了恐惧、贪婪、希望等情绪是如何影响交易决策的，并且提供了切实可行的应对策略。他鼓励读者建立属于自己的交易系统，并严格遵守，而不是被情绪左右。我曾多次在交易中因为情绪失控而犯错，这本书的出现，就像给我敲响了警钟，也指明了前进的方向。另外，书中对不同交易策略的讲解也十分到位，既有宏观的理论框架，也有微观的操作细节，让我能够根据自己的实际情况，选择最适合自己的方法。读这本书的过程，就像在和一位高明的老师进行一对一的交流，让我对自己的交易能力有了更清晰的认知，也更有信心去面对未来的市场挑战。

评分☆☆☆☆☆

最近读了一本关于金融市场运作的书，虽然名字听起来很专业，但读起来却意外地引人入胜。作者以一种非常接地气的方式，为我们揭示了那些看起来高高在上、复杂难懂的金融工具背后，其实有着清晰的逻辑和实操性。我尤其喜欢书里对市场情绪的分析，它不是简单地罗列数字和图表，而是深入浅出地剖析了影响投资者心理的各种因素，从宏观经济的波动到微观层面的个体情绪，都描绘得绘声绘色。读完之后，我仿佛拥有了一双“透视眼”，能够更敏锐地捕捉到市场信号，理解那些看似随机的市场波动背后隐藏的深层原因。书中的案例分析也非常精彩，不仅仅是成功案例，还有不少失败的经验教训，这让我认识到，在投资的世界里，学习和成长往往伴随着代价，而如何从错误中汲取智慧，才是最重要的。这本书并没有教我一夜暴富的秘诀，而是强调了风险管理和长期规划的重要性，让我对投资有了更理性、更成熟的认识。总而言之，这是一本让我受益匪浅的书，它不仅仅是知识的传递，更是思维方式的启迪，让我对金融市场的理解上升到了一个新的高度。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我的整体印象是，它是一本非常“实在”的投资读物。它没有贩卖梦想，也没有过度渲染市场的机会，而是脚踏实地地为读者构建了一个关于金融市场的全景图。作者在书中详细介绍了不同类型的金融工具，并深入剖析了它们的运作机制和潜在风险。我尤其对书中关于“信息不对称”和“市场效率”的讨论印象深刻。作者用清晰的逻辑，解释了为什么在信息不对称的情况下，市场可能存在被低估或高估的资产，以及如何利用这些“市场失灵”来获取超额收益。读完这部分内容，我对市场的理解顿时豁然开朗。此外，书中对于“交易纪律”的强调也让我受益匪浅。作者反复告诫读者，成功的交易不仅仅在于选股或择时，更在于能否严格执行自己的交易计划，不被情绪和外界干扰所动摇。这本书就像一位严谨的导师，时刻提醒我要保持清醒的头脑，理性决策，才能在复杂的市场中立于不败之地。

评分☆☆☆☆☆

这本书带给我的震撼，在于它让我看到了投资的“另一面”。我一直以为投资就是一个不断买入卖出的过程，但这本书让我明白，真正的投资智慧，远不止于此。作者在书中深入探讨了市场背后的逻辑，从供需关系到宏观经济政策，再到投资者心理的博弈，都进行了详尽的分析。我尤其欣赏书中关于“长期投资”的理念。作者用大量的篇幅阐述了复利的魔力，以及坚持长期持有优质资产的重要性。他鼓励读者要有耐心，要相信时间和价值的力量。读完这部分内容，我打消了许多急功近利的念头，开始重新审视自己的投资目标和策略。此外，书中对于“分散投资”的讲解也十分透彻。作者用生动的例子，解释了为什么鸡蛋不能放在同一个篮子里，以及如何通过构建多元化的投资组合来降低风险，提高收益。这本书让我对投资有了更深刻的理解，也让我对未来的投资之路充满了信心。

评分☆☆☆☆☆

读完这本书，我最大的感受是，它打破了我对金融投资的一些刻板印象。我原本以为投资领域充斥着各种高深的数学模型和晦涩的术语，但这本书的出现，完全颠覆了我的想法。作者巧妙地将复杂的金融概念融入到生动的故事和易于理解的比喻中，使得原本遥不可及的金融知识变得触手可及。我特别喜欢书中对“风险”的定义和解读，它不仅仅是数值上的损失，更是一种对不确定性的认知和管理。作者用大量的篇幅讲解了如何识别、评估和控制风险，这让我意识到，在投资的世界里，规避风险和追求利润同等重要，甚至更为关键。书中的“实战演练”部分也让我印象深刻，作者分享了自己多年来在市场中的摸爬滚打的经验，那些真实的交易案例，有成功也有失败，都充满了宝贵的启示。这些经验，比任何理论都更能打动人心，也更能帮助我理解市场的真实运作。这本书让我明白了，投资并非是少数精英的专利，只要掌握正确的方法和心态，普通人也能在这个领域有所作为。