保罗·威尔莫特数量金融系列：数量金融（第3卷 原书第2版） 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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内容简介

　　《保罗·威尔莫特数量金融系列：数量金融（第3卷 原书第2版）》介绍了高级金融工程技术及操作原理。作者列出了大量彭博资讯系统的页面，通过真实的条款佐证他所阐述的各项观点；同时也结合了大量必不可少的VisualBasic计算机代码、模型的电子数据表解释、产品说明书以及期权分类表格。除了实用性导向外，作者以漫画的形式出现在整《保罗·威尔莫特数量金融系列：数量金融（第3卷 原书第2版）》中，以带有个人色彩的口语化文字对书中讨论的关键部分内容给出强调与解释。

作者简介

　　保罗·威尔莫特，本人是一个非常成功的波动率套利对冲基金的合伙人。尽管如此…他依然认为大多数快乐来自于教学。“我们都必须擅长某些事情。”他如实说道，将他的天真、无防备以及乐观的性格展示无疑。
　　目前，他与支持鼓励他的良师益友有时还兼任私人代购的安德莉亚一起幸福快乐的住在伦敦的中心。

内页插图

目录

第五部分 进阶主题
第45章 金融建模
第46章 布莱克-斯科尔斯模型的缺陷
第47章 离散对冲
第48章 交易成本
第49章 波动率模型概述
第50章 确定性波动率曲面
第51章 随机波动率
第52章 不确定参数
第53章 波动率经验分析
第54章 随机波动率和均值-方差分析
第55章 波动率的渐近分析
第56章 波动率案例学习：棘轮期权
第57章 跳跃扩散
第58章 崩盘模型
第59章 用期权进行投机
第60章 静态对冲
第61章 流动性不足市场中对冲的反馈效应
第62章 效用理论
第63章 美式期权及相关问题的拓展讨论
第64章 红利建模高级方法
第65章 收益的序列自相关
第66章 连续时间资产配置
第67章 崩盘风险下的资产配置
第68章 无概率利率建模
第69章 衍生品定价与最优对冲：无概率模型（续）
第70章 无概率利率模型拓展
第71章 通货膨胀建模
第72章 能源衍生品
第73章 实物期权
第74章 寿险保单结算与保单贴现
第75章 发放奖金的时间

第六部分 数值方法与程序
第76章 数值方法概述
第77章 单因子模型的有限差分法
第78章 单因子模型的有限差分法进阶
第79章 两因子模型的有限差分法
第80章 蒙特卡罗模拟
第81章 数值积分
第82章 有限差分程序
第83章 蒙特卡罗程序

附录A 你所需要的所有数学知识（一份执行摘要）
附录B VisualBasic计算机代码

精彩书摘

　　《保罗·威尔莫特数量金融系列：数量金融（第3卷 原书第2版）》：
　　让我们看一下数据，来了解实际收益率究竟偏离正态分布有多远。有几种方式来直观地分辨两个分布之间的不同，在我们的例子中，即研究经验分布与正态分布之间的差别。一种方式是重叠两个概率分布。在图57-1中我们可以看到1986～1997年施乐公司收益率的分布，该图已经标准化到单位标准差。实际分布的波峰要明显比正态分布的波峰高。因为这两个分布都有相同的标准差，那么波峰较高的分布必须有比较肥的尾部来平衡，但在图上它们可能太小以至于看得不是很清晰。即使在这里看来很小，但是它们还是很重要。
　　在所有的市场上都存在这种差异，甚至利率市场上利率的变化也不例外。实际分布相当明显地偏离正态分布。更高的波峰意味着与对数正态随机游走对比，实际中将会有更大的概率发生小的变动。考虑到这一章的主题，更为重要的是，尾部会更加肥厚。也就是说，与正态分布的预测相比，实际中将会有更大的概率发生大的上升或者下降。
　　图57-2展示了施乐公司日收益率的累积分布函数（标准化到零均值和单位标准差）预计标准正态分布的累积分布函数。在图57-3中展示了这两者之间的差异。如果你观察图57-3，你将看到，对于偏离均值负两个标准差之外，实际分布给予的权重要比正态分布所给的权重大。如果同时考虑到这种极端价格运动的重要性和发生的概率后，你还假定人们可能只是对冲小的价格变动，那么你将陷入一种糟糕的情形。
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前言/序言

　　第2版前言这个版本相对于第1版来说有了相当大的升级和拓展。一如既往，书中内容以反映我本人的兴趣与见解为主。在两个版本之间的这段日子里，金融市场的规模越来越大，建模者可以运用的工具包越来越多，而我的腰围也变得越来越粗。从个人角度来说，我已经在实际操作领域投入了与在独立研究领域一样长的时间。那么很自然地，我将会在这个版本中引入许多新的材料，这些材料一方面能体现我作为科学家对模型精确性的要求，另一方面也能体现我作为实际操作者对模型高速、稳健且简明易懂的需要。正如我之前所说的，本书具有强烈的个人色彩。由于数量金融领域的主题一贯以来都是飞速变化的，我建议读者在本书学习过程中补充阅读我推荐的各种拓展阅读。
　　我想再次感谢在第1版序中致谢的人：Arefin Huq、Asli Oztukel、Bafkam Bim、Buddy Holly、 Chris McCoy、 Colin Atkinson、 Daniel Bruno、 Dave Thomson、 David Bakstein、 David Epstein、 David Herring、David Wilson、 Edna Hepburn�睷uston、 Einar Holstad、 Eli Lilly、Elisabeth Keck、Elsa Cortina、Eric Cartman、Fouad Khennach、Glen Matlock、Henrik Rassmussen、 Hyungsok Ahn、 Ingrid Blauer、 Jean Laidlaw、 Jeff Dewynne、 John Lydon、 John Ockendon、 Karen Mason、 Keesup Choe、 Malcolm McLaren、 Mauricio Bouabci、 Patricia Sadro、 Paul Cook、 Peter J¨ackel、Philip Hua、Philipp Sch¨onbucher、Phoebus Theologites、Quentin Crisp、Rich Haber、 Richard Arkell、Richard Sherry、Sam Ehrlichman、Sandra Maler、Sara Statman、 Simon Gould、 Simon Ritchie、 Stephen Jefferies、Steve Jones、Truman Capote、Varqa Khadem和 Veronika Guggenbichler。
　　同时，我也想感谢以下人员。首先是我在各个项目中的合伙人：7 City项目的 Paul 和 Jonathan Shaw，感谢他们无与伦比的奉献和他们对新项目的构想；Riaz Ahmad 和 Seb Lleo 对数量金融证书项目的帮助十分成功，分担了我许多的任务。然后是与杂志相关的各位，尤其是Aaron Brown、 Alan Lewis、 Bill Ziemba、Caitlin Cornish、Dan Tudball、Ed Lound、 Ed Thorp、 Elie Ayache、 Espen Gaarder Haug、 Graham Russel、 Henriette Prast、 Jenny McCall、 Kent Osband、 Liam Larkin、 Mike Staunton、 Paula Soutinho 和 Rudi Bogni。我感到十分幸运且感激John Wiley&Sons;出版公司，他们对被认为十分古怪的计划也给予了支持；感谢Ron Henley，他真是每个宽客做梦都想得到的对冲基金合伙人。“It�餾 just a jump to the left. And then a step to the right”。�…「镁淅醋�1973年脍炙人口的摇滚歌曲The Time Warp的歌词，此歌之后改编成电影《洛基恐怖秀》（The Rocky Horror Picture Show）与同名舞台剧。这个系列已经形成特有的以怪诞变性装扮和万圣节狂欢为主题的狂欢文化。此处应是作者向Ron Henley致谢并回味两人共同度过的欢乐时光。——译者注 还要感谢Fulcrum的John Morris，带给我一段有趣的时光；也感谢纳西姆·塔勒布，我们之间有过一些有趣的谈话。
　　感谢John、Grace、Sel和Stephen，他们不厌其烦地向我灌输着他们的价值观念，始终给予我有力的帮助。感谢Oscar 和 Zachary，让我在一系列不幸的事件中能时刻保持理智。
　　最后，作为她的头号粉丝，我要感谢我的头号粉丝——Andrea Estrella！


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我是一个很爱读书的人，基本上每1-3天读完一本。所以也是经常买书的读者。其次，这本书的纸张质量很好，没有异味，不粗糙。一看就是正版，也是新书，塑封的。再次，送货员的速度很快，态度也非常好，还帮忙送上楼，一句怨言都没有。非常感动！还有，京东的价格一直挺给力，服务也好。我会继续保持一直光顾。最后，关于书籍内容方面，总体来说是一本好书，读完受益匪浅，很有作用。收藏了，有空或者书荒时会随时抽空看看。以下心得内容给各位参考参考：夏天的雨，干脆，强劲；夏天的的雨，利落，爽快；夏天的的雨，生动，豪爽； 夏天的雨，毫不拖泥带水；夏天的雨，像个男人！ 他不像春天的雨那样，淅淅沥沥，极尽了缠绵。他生性秉直，无所顾忌，来的猛烈，去的迅速。如果说春天的雨是摇曳着浅绿长裙的清纯少女，那么夏天的雨就是说来就来，说走就走的梁山汉子。他不像秋雨那样，星星点点，故寻闲愁。他总是在狂风大作中生情并茂，在电闪雷鸣中袒露胸襟，在惊心动魄中一诺千金。如果说秋天的雨是“谁怜憔悴更雕零”的李忆安，那么夏天的雨就是披长发而仰天长啸于泽畔江河的辛稼轩。他更不像冬雨那样，在噼哩叭啦的凛冽寒风中，无情的让人全身发抖。他如发怒的神兵鼓噪而来

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　　报价利率相比交易利率有天然的劣势，其中最突出的在于交易利率以成交为基础，完全客观，较难被操纵，而报价利率存在被操纵而不当得利的可能。虽然现行定价机制设计中也考虑到报价行出价偏离市场成交水平的情况，并设立了修正机制、披露机制和淘汰机制，但这种报价机制背后天然形成了报价行对于基准利率的垄断权。

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教授极力推荐，绝对好书

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很经典的书，包装也很精美。

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　　更进一步的问题是，银行间市场是非透明的，报价行的报价过程也是非透明的，LIBOR的使用者并不能意识到真正决定LIBOR报价形成的实际交易量到底少到什么程度。

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