预见相关性：风险管理新范例 [Anticipating Correlations: A New Paradigm for Risk] pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] 罗伯特·恩格尔（Robert Engle） 著，王成璋 等 译

图书标签:

• 风险管理
• 相关性
• 金融工程
• 量化分析
• 投资策略
• 市场风险
• 模型验证
• 压力测试
• 金融建模
• 风险预测

出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111495673

版次：1

商品编码：11722663

品牌：机工出版

包装：平装

丛书名： 诺贝尔经济学奖经典文库

外文名称：Anticipating Correlations: A New Paradigm for Risk

开本：16开

出版时间：2015-07-01

用纸：胶版纸###

产品特色

编辑推荐

　　

　　华章诺贝尔经济学奖经典文库，厉以宁、何帆专文推荐！

　　站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂，经济学领域必备必读之书！

内容简介

　　罗伯特·恩格尔提出了分析相关系数的新方法——DCC模型，详细介绍了在实际日常风险管理中运用DCC模型的三个步骤，以及它的诸多变形应用。这个模型后来又被扩展，用于估计相关系数敏感性衍生产品的价值和风险，以及期权组合的交易、避险和离散交易。该模型为投资者和基金经理提供了测度波动性和相关性的简单而强大的预测方法，被用于评估风险和优化投资决策，帮助他们在剧烈变动的投资环境下仍然具备有效风险估计和稳定性的能力。

作者简介

　　罗伯特·恩格尔（Robert Engle，1942—），

　　2003年诺贝尔经济学奖获得者。近20年来金融计量领域的重要开拓者、时间序列分析专家，以擅长动态经济金融现象的经验模型分析而著称。

　　恩格尔1942年11月出生在美国，毕业于威廉斯学院物理系，随后又在康奈尔大学获得物理学硕士和经济学博士学位。1978年，恩格尔进入加利福尼亚大学圣迭戈分校执教直至2003年退休。

　　恩格尔在满怀抱负的大学时代，渴望成为一名物理学家。在康奈尔大学学习期间，*初他还渴望成为超导研究小组的一员，但一年后受到启发，才同周围的很多朋友一样，决定转向经济系。物理学出身的恩格尔对经济学的学习可以说是驾轻就熟，在拿到物理学硕士学位之后很快就拿到了经济学博士学位。

　　他对金融市场分析长期持有浓厚的兴趣，涉及金融市场微观结构、权益资产、利率、汇率和期权等。在恩格尔看来，随着电子化交易的发展，未来的金融计量经济学可以使金融市场的做市商、经纪人和交易者，借助于统计分析，自动地根据特定市场环境和目标做出*优的策略。

　　恩格尔的ARCH理论模式现已成为经济界和金融市场分析人士用来研究、评估价格和风险必不可少的工具。

精彩书评

　　★怎样才能在经济学这样莫测高深的海洋中摆对自己的位置，了解自己应当从何处入门，以便跟上时代的步伐。机械工业出版社推出的这套“诺贝尔经济学奖经典文库”等于提供了一个台阶。

　　——厉以宁

　　北京大学教授

　　★这将是国内*为齐全的一套诺贝尔奖得主系列丛书，有助于我们对20世纪的经济学做出全面、深入的了解，也有助于我们站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂。

　　——何帆

　　中国社会科学院

　　★本书对动态条件相关模型进行了全面而周密的讨论。它采用了一个易于阅读，明晰而统一的框架来说明问题，并且包含了新鲜而有趣的实证发现和经济启示，是掌握预测相关性模型的*威参考。

　　——蒂姆·波勒斯列夫

　　杜克大学

　　★这是针对资产收益率间条件相关性建模而及时出版的书籍，恩格尔在该领域中一直处于先锋地位。

　　——尼尔·谢珀德

　　牛津大学

目录

丛书序一（厉以宁）
丛书序二（何帆）
译者序
导言
//第1章
相关经济学
//1.1简介
//1.2相关系数有多大
//1.3相关性的经济含义
//1.4相关性的经济学模型
//1.5影响相关性的其他因素
//第2章
相关性理论
//2.1条件相关系数
//2.2Copulas
//2.3相关性的测度
//2.4准确相关性的价值
//第3章
相关性模型
//3.1移动平均法和指数平滑法
//3.2向量GARCH模型
//3.3向量GARCH模型的矩阵表达式和结果
//3.4不变条件相关系数
//3.5正交GARCH模型
//3.6动态条件相关模型
//3.7可替代方法和扩展数据集
//第4章
动态条件相关系数模型
//4.1去GARCH化
//4.2估计似相关系数
//4.3DCC模型中的尺度重调
//4.4DCC模型的估计
//第5章
DCC模型的表现
//5.1DCC模型的蒙特卡罗试验表现
//5.2实证表现
//第6章
MacGyver方法
//第7章
广义的DCC模型
//7.1理论说明
//7.2全球股票和债券回报的相关性估计
//第8章
因子DCC模型
//8.1DCC模型的因子形式
//8.2因子模型的估计
//第9章
预测相关性
//9.1预测
//9.2长期预测
//9.3样本内的套期保值行为
//9.4样本外的套期保值
//9.52007年夏季的风险预测
//第10章
信用风险和相关性
//第11章
DCC模型的计量经济学分析
//11.1方差定向
//11.2相关系数定向
//11.3DCC模型的渐进分布
//第12章
结论
//参考文献
//出版说明

前言/序言

　　◆ 丛书序一 ◆

　　机械工业出版社经过长期的策划和细致的组织工作，推出了“诺贝尔经济学奖经典文库”。该丛书预计出版经济学获奖者的专著数十种，精选历届诺贝尔经济学奖获得者的代表性成果和最新成果，计划在三四年内面世。我以为这是国内经济学界和出版界的一件大事，可喜可贺。

　　要知道，自从20世纪70年代以来，世界经济学领域内名家辈出，学术方面的争论一直不断，许多观点令经济学研究者感到耳目一新。这既是一个怀疑和思想混乱的时期，也是一个不同的经济学说激烈交锋的时期，还是一个经济学家不断探索和在理论上寻找新的答案的时期。人们习惯了的经济生活和政府用惯了的经济政策及其效果都发生了巨大的变化，经济学家普遍感到有必要探寻新路，提出新的解释，指明新的出路。经济学成为各种人文学科中最富有挑战性的领域。难怪不少刚刚步入这个领域的经济学界新人，或者感到困惑，或者感到迷茫，感到不知所措。怎样才能在经济学这样莫测高深的海洋中摆对自己的位置，了解自己应当从何处入门，以便跟上时代的步伐。机械工业出版社推出的这套“诺贝尔经济学奖经典文库”等于提供了一个台阶，也就是说，这等于告诉初学者，20世纪70年代以来荣获诺贝尔经济学奖的各位经济学家是怎样针对经济学中的难题提出自己的学说和政策建议的，他们是如何思考、如何立论、如何探寻新路的。这就能够给后来学习经济学的年轻人以启发。路总是有人探寻的，同一时期探寻新路的人很多，为什么他们有机会进入经济学研究的前沿呢？经济学重在思考、重在探索，这就是给后学者最大的鼓励、最重要的启示。

　　正如其他人文科学一样，经济学研究也必须深入实际，立足于实际。每一个新的经济观点的提出，每一门新的经济学分支学科的形成，以及每一种新的研究和分析方法的倡导，都与实际有关。一个经济学家不可能脱离实际而在经济学方面有重大进展，因为经济学从来都是致用之学。这可能是经济学最大的特点。就以“诺贝尔经济学奖经典文库”所选择的诺贝尔经济学奖获得者的著作为例，有哪一本不是来自经济的实践，不是为了对经济现象、经济演变和经济走向有进一步的说明而进行的分析、论证、推理？道理是很清楚的，脱离了经济的实际，这些分析、论证、推理全都成了无根之木、无源之水。

　　与此同时，我们还应当懂得这样一个道理，即经济学的验证经验是滞后的，甚至可以说，古往今来凡是经济学中一些有创见的论述，既在验证方向是滞后的，而在同时代涌现的众多看法中又是超前的。验证的滞后性，表明一种创新的经济学研究思路也许要经过一段或短或长的时间间隔才能被变化后的形势和经济的走向所证实。观点或者论述的超前性，同样会被经济的实践所认可。有些论断虽然至今还没有被完全证实，但只要耐心等待，经济演变的趋势必然迟早会证明这些经济学中的假设一一都会被人们接受和承认。回顾20世纪70年代以来的诺贝尔经济学奖获得者的经历和学术界对他们著作评价的变化，难道不正如此吗？

　　经济学同其他学科（不仅是人文学科，而且也包括自然学科）一样，实际上都是一场永无止境的接力赛跑。后人是有幸的，为什么？因为有一代又一代前人已经在学科探索的道路上作了不少努力。后人总是在前人成就的基础上更上一层楼，即使前任在前进过程中有过疏漏，有过判断的失误，那也不等于后人不能由此学习到有用的知识或得出有益的启示。

　　我相信，机械工业出版社隆重推出的“诺贝尔经济学奖经典文库”会使越来越多的中国人关注经济学的进展，促进中国经济学界的研究的深化，并为中国经济改革和发展做出自己的贡献。

　　厉以宁 北京大学教授

　　2014年9月21日

　　◆ 丛书序二 ◆

　　20世纪，尤其是20世纪后半叶，是经济学家人才辈出的时代。诺贝尔经济学奖（全称是瑞典中央银行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖）由瑞典中央银行于其成立300周年的时候设立，并于1969年首次颁奖。这一奖项被视为经济学的最高奖。截至2014年，共有75名经济学家获奖。

　　我们当然不能仅仅以诺贝尔奖论英雄。有些经济学家英年早逝，未能等到获奖的机会。诺贝尔经济学奖主要是授予一个领域的代表人物的，但有些领域热门，有些领域冷门，博弈论是发展最为迅猛的一个领域，研究博弈论的经济学家有很多高手，可惜不能都登上领奖台。有时候，诺贝尔奖的授奖决定会引起争议，比如1974年同时授给左派的缪尔达尔和右派的哈耶克，比如2013年同时授予观点相左的法玛和席勒。尽管同是得奖，得奖者的水平以及学术重要性仍存在较大的方差。但是，总体来看，可以说，这75位经济学家代表了20世纪经济学取得的重大进展。

　　经济学取得的进步是有目共睹的。经济学发展出了一套系统的分析框架，从基本的假设出发，采用严密的逻辑，推导出清晰的结论。受过严格训练的经济学家会发现和同行的学术交流变得非常方便、高效，大家很快就能够知道观点的分歧在哪里，存在的问题是什么；经济学形成了一个分工细密、门类齐全的体系。微观经济学、宏观经济学和经济计量学是经济学的旗舰，后面跟着国际经济学、发展经济学、产业组织理论等主力，以及法律经济学、实验经济学、公共选择理论等新兴或交叉学科；经济学提供了一套规范而标准化的训练，不管是在波士顿还是上海，是在巴黎还是莫斯科，甚至是在伊朗，学习经济学的学生使用的大体上是同样的教材，做的是同样的习题。从初级、中级到高级，经济学训练拾级而上，由易入难，由博转精；经济学还值得骄傲的是，它吸收了最优秀的人才，一流大学的经济系往往国际化程度最高，学生的素质也最高；在大半个世纪的时间里，经济学成为一门显学，经济学家对经济政策有重大的影响，政府部门和国际组织里有经济学家，大众媒体上经常见到活跃的经济学家，其他社会科学的学科经常会到经济学的殿堂里接受培训，然后回到自己的阵地传播经济学的火种。

　　但是，我们也不得不指出，经济学发展到今天，遇到了很多“瓶颈”，创新的动力明显不足。经济学百花齐放、百家争鸣的时代似乎已经过去，整齐划一的研究变得越来越单调乏味。有很多人指责经济学滥用数学，这种批评有一定的道理，但并没有击中要害。经济学使用的是一种非常独特的数学，即极值方法。消费者如何选择自己的行为？他们在预算的约束下寻找效用的最大化。企业如何选择自己的行为？它们在资源的约束下寻找利润的最大化。政府如何选择自己的行为？它们在预算的约束下寻找社会福利函数的最大化。经济学的进步，无非是将极值方法从静态发展到动态，从单个个体的最大化发展到同时考虑多个个体的最大化（博弈论），从确定条件下的极值发展到不确定下的极值，等等。其他学科，比如物理学、生物学也大量地使用数学工具，但它们所用的数学工具多种多样，变化极快，唯独经济学使用的数学方法仍然停留在原地。

　　经济学遇到的另一个问题是较为强烈的意识形态色彩。经济学家原本也是各执一词，争吵激烈，大家谁也说服不了谁，最后还是要“和平共处”。20世纪70年代之后，经济学不仅在研究方法上“统一”了，思想上也要“统一”，经济学界对异端思想表现得格外敏感，如果你跟主流的思想不一致，很可能会被边缘化，被发配到海角天涯，根本无法在经济学的“部落”里生存。这种力求“统一思想”的做法在很大程度上损害了经济学的自我批判、自我更新。

　　经济学常常被批评为社会科学中的“帝国主义者”，这不仅仅是因为经济学的研究方法经常会渗透到其他学科，更主要的是因为经济学和其他社会学科的交流并非双向而平等的，别的学科向经济学学习的多，而经济学向其他学科学习的少。经济学变得日益封闭和自满，讨论的问题“玄学”色彩越来越浓厚，往往是其他学科，甚至经济学的其他领域的学者都不知道讨论的问题到底是什么意思，于是，经济学和其他学科的交流就更加少，陷入了一个恶性循环。

　　科学的发展离不开现实的挑战。20世纪中叶经济学的大发展，在很大程度上是对20世纪30年代的大萧条，以及战后重建中遇到的种种问题的回应。20世纪70年代的滞胀，引起了经济学的又一次革命。如今，我们正处在全球金融危机之后的新阶段，经济增长前景不明，金融风险四处蛰伏，收入分配日益恶化，这些复杂的问题给经济学家提出了严峻的挑战，经济学或将进入一个反思、变革的新阶段，有可能迎来一次新的“范式革命”，年轻一代学者将在锐意创新的过程中脱颖而出。

　　创新来自继承，也来自批判。机械工业出版社拟推出“诺贝尔经济学奖经典文库”，出版获得诺贝尔奖的学者的各类著作，其中既有精妙深奥的基础理论，又有对重大现实问题的分析，还有一些是经济学家们对自己成长道路的回忆。有一些作者是大家耳熟能详的，也有一些是过去大家了解不多，甚至已经淡忘的。这将是国内最为齐全的一套诺贝尔经济学奖得主系列丛书，有助于我们对20世纪的经济学做出全面、深入的了解，也有助于我们站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂。

　　何帆 中国社会科学院

　　2014年12月12日

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预见相关性：风险管理新范例 在瞬息万变的现代世界，风险无处不在，从金融市场的剧烈波动到地缘政治的紧张局势，从气候变化的严峻挑战到网络攻击的隐患，每一个环节都可能引发连锁反应，对个人、企业乃至整个社会造成深远影响。传统的风险管理模式，往往侧重于对单一风险事件的孤立分析和应对，其视野局限，难以捕捉到那些潜藏在表象之下，却能真正撼动全局的内在联系。正是基于对这种不足的深刻洞察，“预见相关性：风险管理新范例”应运而生，它旨在引领我们超越传统的思维框架，构建一种更为前瞻、系统且富有韧性的风险管理体系。 本书并非枯燥的理论堆砌，也不是对现有风险管理工具的简单罗列，而是一次对风险本质的深度探索，一次对未来风险格局的战略预判。它邀请读者一同踏上一次智识之旅，重新审视我们与风险的关系，并在此基础上，开启一场风险管理观念的深刻革新。 核心理念：从孤立应对到系统联动 “预见相关性”的基石，在于其对“相关性”这一核心概念的重新定义和强调。长久以来，风险管理在很大程度上被视为一个“消除或降低单一风险”的过程。我们花费大量精力去量化、评估和对冲某个特定的金融产品风险，或者制定应对某个具体供应链中断的预案。然而，在现实世界中，风险很少以孤立的形式出现。它们是相互交织、相互影响的复杂网络的一部分。一个看似微不足道的事件，可能因为与另一个事件产生共振，从而被放大，甚至引发一系列不可控的后果。 例如，一场突如其来的疫情，不仅直接冲击公共卫生系统，还会引发全球供应链的中断，导致原材料短缺和成本上涨，进而影响消费者需求，加剧经济衰退的可能性，甚至可能煽动社会不稳定。如果只关注疫情本身的防控，而忽略了其对经济、社会、政治等多个维度的连锁影响，那么风险管理的效用将大打折扣。 本书的核心贡献，在于其系统性地阐述了如何识别、理解和管理这些“相关性”。它指出，真正的风险管理，不再是仅仅“灭火”，而是要成为一个“预警和规避”的系统。这要求我们打破部门之间的壁垒，跨越专业领域的界限，以一种全局性的视角来审视风险。我们需要认识到，金融风险可能源于环境变化，运营风险可能源于技术漏洞，地缘政治风险也可能转化为能源危机。理解这些错综复杂的联系，是有效应对未来风险的关键。 关键洞察：数据驱动的洞察力与模式识别 在信息爆炸的时代，数据是理解世界的关键。然而，原始数据本身并不能直接转化为风险洞察。关键在于如何从海量数据中挖掘出隐藏的模式和关联。“预见相关性”强调了数据驱动在风险管理中的重要作用。它并非要求读者成为数据科学家，而是要培养一种能够理解数据背后意义的能力。 本书将引导读者探索如何利用先进的数据分析技术，识别不同风险因素之间的统计学相关性，以及更深层次的因果关系。这包括但不限于： 趋势分析与异常检测： 通过对历史数据的长期监测，识别出潜在的趋势变化和异常信号，这可能预示着新的风险正在孕育。例如，社交媒体上的情绪变化、国际贸易数据的微小波动，都可能成为预警的早期迹象。 网络分析与连接性： 利用图论等工具，绘制出风险之间的网络图谱，可视化地展现不同风险节点之间的连接强度和影响力。这有助于理解一个风险的蔓延路径，以及它可能对其他领域产生的“传染效应”。 情景模拟与压力测试： 构建多种可能的未来情景，并在此基础上评估不同风险相互作用时可能产生的极端影响。这使得管理者能够为最坏的情况做好准备，并评估现有应对策略的有效性。 机器学习与人工智能的应用： 探索如何利用机器学习算法，自动学习和识别复杂的相关性模式，甚至预测尚未发生的风险事件。这并非是让AI取代人类决策，而是将其作为一种强大的辅助工具，增强人类的洞察力和决策效率。 通过这些方法，本书旨在帮助读者从被动应对风险，转变为主动预见和塑造风险格局。 方法论：构建韧性的风险管理框架 “预见相关性”所倡导的风险管理新范例，其目标是构建一个能够抵御冲击、快速恢复并持续适应的“韧性”体系。这种韧性并非源于单一的、固若金汤的防御机制，而是源于其内在的灵活性、适应性和冗余性。 本书将深入探讨构建韧性框架的几个关键要素： 多元化与去中心化： 避免过度集中，通过多元化投资、供应商、技术等，降低对单一元素的依赖。去中心化则意味着将决策权和资源分散，以应对局部性冲击。 冗余与备份： 在关键环节设置冗余备份，确保在某个节点失效时，能够快速切换到备用方案。这可能体现在技术基础设施、供应链管理，甚至是组织结构的设计上。 敏捷性与适应性： 培养快速响应变化的能力。这意味着建立灵活的流程，鼓励快速的学习和迭代，并赋予团队在不确定环境中做出决定的权力。 协作与信息共享： 在组织内部以及与外部伙伴之间建立开放、透明的沟通渠道。信息的及时共享是识别和应对相关性风险的基础，也是构建集体韧性的关键。 持续学习与迭代： 风险环境是动态变化的，因此风险管理策略也必须不断演进。本书强调建立一个反馈机制，从每一次风险事件中学习，并持续优化风险管理模型。 应用场景：超越金融边界的普遍价值 “预见相关性”的价值，绝不仅限于金融领域。其所倡导的系统性思维和对相关性的深刻理解，可以广泛应用于各个行业和领域： 企业风险管理（ERM）： 帮助企业构建跨部门、跨层级的风险视野，将战略风险、运营风险、合规风险、财务风险等有机结合，形成整体的风险画像。 供应链韧性： 识别全球供应链中错综复杂的相互依赖关系，预测潜在的中断点，并设计更具弹性的供应网络。 国家安全与地缘政治： 理解国家安全风险的联动性，例如经济制裁、信息战、能源安全与军事冲突之间的关联，制定更全面的应对策略。 气候变化与可持续发展： 认识到气候变化对经济、社会、环境带来的多重影响，以及不同领域风险之间的传导机制，推动更有效的减缓和适应措施。 个人财富管理： 帮助个人投资者更全面地理解市场波动、经济周期、技术变革等因素如何相互作用，从而做出更明智的投资决策，构建更稳健的资产组合。 结语 “预见相关性：风险管理新范例”是一本面向未来、富有远见的著作。它挑战我们传统的风险思维定式，指引我们走向一种更为成熟、更为主动、更为智能的风险管理之路。在日益复杂和相互关联的世界里，掌握“预见相关性”的能力，不再是一种可选项，而是实现可持续发展和基业长青的必然要求。这本书将成为您在不确定时代中，构建韧性、掌握主动权的关键指南。它将帮助您看到那些隐藏在表象之下的联系，洞察那些影响未来的关键驱动力，从而从容应对挑战，把握机遇。

评分☆☆☆☆☆

当我看到《预见相关性：风险管理新范例》这个书名时，我的脑海中立刻浮现出许多关于市场波动和经济衰退的画面，以及我们如何才能更好地规避这些不确定性。一直以来，我都在寻找能够超越传统风险评估方法、更加关注事物之间内在联系的理论。这本书的出现，似乎正是我所期待的那种能够提供全新视角和工具的著作。我非常好奇它所提出的“新范例”究竟包含了哪些核心理念，以及如何能够帮助我们“预见”那些尚未显现但可能影响深远的风险。我设想着，它可能会深入探讨一些关于复杂系统、网络效应或者非线性动力学在风险管理中的应用。我希望这本书能够以一种清晰且富有洞察力的方式，揭示那些隐藏在各种金融事件背后的深层联系，从而帮助我构建一个更具前瞻性和适应性的风险管理框架。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名，尤其是“预见相关性”这几个字，像是一把钥匙，打开了我一直以来对风险管理领域思考的一个隐秘角落。我总觉得，很多风险的发生，并非是单一因素的孤立作用，而是多个看似无关的因素相互作用、相互影响的结果。我们常常只关注到最直接的风险源，而忽略了那些隐藏在水面之下的暗流。这本书是否能帮助我理解，如何识别和衡量这些“相关性”，并在此基础上构建一种新的风险管理思路？它所提及的“新范例”，听起来就充满颠覆性，我迫切想知道这个范例的核心是什么，它与传统的风险管理方法有何本质区别。我期待这本书能够提供一些启发性的思考，让我能够跳出固有的思维模式，以一种更全局、更动态的视角来审视风险。或许，它会引入一些我从未接触过的分析工具或理论模型，来解释这些复杂的相互作用。

评分☆☆☆☆☆

这是一本让我耳目一新的著作，它突破了我以往对风险管理概念的认知局限。我常常感到，在面对突如其来的市场冲击时，我们往往是被动应对，而这本书似乎提供了一种主动出击的可能性。它不仅仅是关于如何识别和量化风险，更在于如何理解风险之间的内在联系，以及这些联系如何在不同时间、不同领域间传递和放大。我脑海中浮现出各种金融危机爆发前的迹象，那些看似孤立的事件，在事后回看时，却仿佛有着千丝万缕的联系。这本书是否能够为我们揭示这些联系的形成机制和演变规律？它提出的“新范例”究竟是何模样？我期待它能够带领我深入探索那些隐藏在数据和事件背后的深层逻辑，让我不再仅仅是被动地“处理”风险，而是能够“预见”风险，甚至“塑造”风险的走向。我好奇这本书是否会涉及一些前沿的统计学、计量经济学方法，或者甚至是行为金融学的洞察，来支持其“预见相关性”的理论。

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题《预见相关性：风险管理新范例》立刻抓住了我的注意力，因为我一直对那些能够提供全新视角来理解复杂世界的书籍情有独钟。风险管理对我而言，常常感觉像是在迷雾中摸索，我们努力辨认出近在眼前的障碍，却很难看到远方的危险信号。这本书似乎承诺了一张“预见”的地图，帮助我们绘制出风险之间错综复杂的网络。我非常好奇它所提出的“新范例”究竟是什么，是基于何种理论基础，又如何能够实现对风险相关性的“预见”。我猜想，它可能会挑战一些我们习以为常的风险评估模型，并提出一套更具动态性、更能够适应不确定性的分析框架。它是否会深入探讨如何识别那些不那么显而易见，但却可能引发巨大影响的微小关联？我期望这本书能够提供一套切实可行的方法论，让我在面对日益复杂的全球化金融市场时，能够拥有更强大的洞察力和预测能力，从而做出更明智的决策。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计就吸引了我，深邃的蓝色背景与抽象的线条交织，似乎预示着一种超越表象的洞察力。书名《预见相关性：风险管理新范例》本身就充满了引人遐想的空间，我一直对金融领域的风险管理抱有浓厚的兴趣，特别是那些能够帮助我们更早一步洞察潜在危机的理论和方法。当了解到它提出了一种“新范例”时，我更加期待。在如今这个信息爆炸、市场波动加剧的时代，传统的风险评估模型似乎越来越难以跟上变化的节奏。我渴望找到一种能够帮助我跳出思维定势，以更宏观、更具前瞻性的视角来理解和应对风险的书籍。这本书是否能够提供那样一套全新的分析框架，让我能够识别那些看似无关的事件之间潜在的联系，从而提前预判风险的蔓延和演变？我设想着，它或许会探讨一些在我看来极其复杂但又至关重要的概念，比如非线性关系、级联效应，甚至是某种“蝴蝶效应”在金融市场中的体现。我希望这本书能够用清晰易懂的语言，将这些抽象的概念具象化，并辅以真实世界的案例分析，让我能够真正理解“预见相关性”的实际应用价值。

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不错的专业书，好好细看

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慢慢读

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这次，《蜀山战纪》从一开始就是付费的 “VIP独享”模式。在如此超级IP《蜀山战纪》的助力下，爱奇艺计划VIP用户在明年达到1000万。

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喜欢的书，昨天活动时候买的，超级便宜，喜欢看书！！！快递很给力！

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有收获，感觉还不错，推荐。

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值得一读的经典

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好书，非常喜欢，很有趣

评分☆☆☆☆☆

书是正版的，书的性价比很高书的纸张很好

评分☆☆☆☆☆

第一阶段：创立与发展（1998～2004年）