预测分析建模:Python与R语言实现

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[美] 托马斯 W.米勒(Thomas W.Miller) 著
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出版社: 机械工业出版社
ISBN:9787111548874
版次:1
商品编码:12037444
品牌:机工出版
包装:平装
丛书名: 数据科学与工程技术丛书
开本:16开
出版时间:2016-09-01
用纸:胶版纸
页数:284

具体描述

内容简介

  本书关注的是使用R与Python预测分析建模来解决实际问题。在每一章加入一些特定应用领域和业界问题的案例,并提供有效的解决方法。通过展示建模技术和编程工具,我们将抽象的概念转换为具体的例子。这些详实的案例有助于读者理解相关知识。

目录

译者序
前 言
第1章分析与数据科学
第2章广告与促销
第3章偏好与选择
第4章购物篮分析
第5章经济数据分析
第6章运营管理
第7章文本分析
第8章情感分析
第9章体育分析
第10章空间数据分析
第11章品牌和价格
第12章大型的小数字游戏
附录A数据科学方法
附录B测量方法
附录C案例研究
附录D编码和脚本
参考文献

前言/序言

  “好吧!好吧!除了更好的卫生设备、医药、教育、葡萄酒、公共秩序、水利、公路和淡水系统和公共医疗——罗马人还为我们做过什么?”
  一出自《布莱恩的一生》(1979年)中John Cleese的对白20世纪70年代末,我在明尼苏达大学攻读博士学位。在此期间,我学习了一门统计学编程课程。上课伊始,老师说:“课程作业不限编程语言,只要自己独立完成即可。”
  当时,我已经熟练掌握F ortran语言,同时自学了Pascal。我正在研究一种结构化的编程方式——不仅仅是GO TO语句。因此,我将老师的话信以为真,用Pascal语言完成了第一次作业。班里的其余14名同学用统计专业通用的Fortran语言。
  当我提交作业的时候,老师看了看问我:“这是什么编程语言?”
  “Pascal,”我回答,“您说过,我们可以选择任意一种编程语言,只要独立完成就好。”
  老师回应说:“Pascal。我不会Pascal,只会Fortran。”
  如今,数据科学世界汇聚了熟练使用Python语言的信息技术专业人士和熟练使用R语言的统计学者。他们之间有很多地方值得相互学习。对于数据分析科学家来讲,掌握多种编程语言是一种相当大的优势。
  Python有时被称为“黏合语言”,它为科学编程和研究提供了丰富的开源环境。在计算机密集型应用领域,Python给予一种从C、C++和Fortran调用编译程序的能力。
  我们可以用Cython将Python转换为优化的C语句。我们可以用R解决当前用Python无法实现的建模和绘图问题。通过调用R软件包,我们能够处理非线性估计、贝叶斯分层建模、时间序列分析、多变量方法、统计制图和缺失数据,正如R使用者能从通用的Python语言中获益一样。
  现如今,数据与算法当道。欢迎来到一个崭新的世界,一个快节奏、数据密集的世界,一个开源的环境。在这个环境中,通过分析技术和思想交流可以获得一个具有竞争力却稍纵即逝的优势。
  很多有关预测分析和数据科学的书都在讨论策略与管理。还有一些书关注方法和模型。其余则讨论信息技术(和代码)。本书是一部同时兼顾三者的罕见著作,很受业界管理者、建模人士和程序员的青睐。
  在获得具有竞争力的优势过程中,我们意识到了分析的重要性。我们通过提供建模技术的现有资源和参考指南,来帮助研究者和分析师。我们能够向程序员展示如何建立一个解决真实问题的代码基础。我们图文并茂地为管理者解释模型结果,以及数据和模型的意义。
  随着收集和存储的数据容量增大、可用于分析的数据类型增多、数据产生和分析需求的速度加快,数据分析的重要性与日俱增。获得具有竞争力的优势意味着为信息管理和分析提供一套新体系,意味着业界问题处理方式的改变。
  由于涉及很多学科和应用领域,数据科学的文献资料浩如烟海。相关的开源代码层出不穷。事实上,提供一部预测分析和数据科学的综合性指南将成为一项挑战。
  我们关注的是实际问题和真实数据。在每一章加入一些特定应用领域和业界问题的案例,并提供有效的解决方法。通过展示建模技术和编程工具,我们将抽象的概念转换为具体的例子。这些详实的案例有助于读者的理解。
  我们的宗旨是提供一种适合于很多读者的预测分析和数据科学方面的综述。本书省略了数学部分。有关具体的细节和方法导论,请统计学者和建模人士查阅参考文献。我们用通俗易懂的语言讲述方法,使用数据的可视化展示业界问题的解决方案。
  了解本书的宗旨后,一些读者可能会想知道我是经典学派还是贝叶斯学派。在明尼苏达大学统计学院读书时,我对两大学派都心生敬意。我非常崇拜经验贝叶斯学者和将机器学习与传统统计学相结合的研究者。在建模和推断方面,我则是一个实用主义者。
  我会做有效的研究工作,并做出通俗易懂的解释。
  本书之所以必要,是因为世界各地成千上万的专家将时间和想法贡献给开放源代码事业。开放源代码的增加及其难度的进一步降低,确保了先进的解决方法一定会在多年以后出现。精灵跑出明灯,能手走出幕后——火箭科学不再如往常。秘密正在被揭晓。
  本书就是此过程的一部分。
  本书的绝大部分数据来自公开数据源。美国职棒大联盟的晋级和上座率数据由Erica Costello提供。计算机选择研究数据由Sharon Chamberlain提供。“匿名银行”
  的呼叫中心数据由Avi Mandelbaum和Ilan Guedj提供。电影信息获得了互联网电影数据库的使用许可。IMDb电影评论数据由Andrew L.Mass和他在斯坦福大学的同事一起管理。其中一些例子出自佛罗里达州坦帕市的ToutBay,NCR Comten,Hewlett-Packard公司,纽约的Site Analytics公司,威斯康星州麦迪逊的Sunseed Research和麦迪逊的Union Cab Cooperative的工作人员。
  戎们在一个开源的环境中分享代码。我们所做的工作就是编译程序。在这个环境中,每个人都可以浏览现有程序,一些人还可以调试程序。为了促进学生学习,所有程序都包括了方便深入分析的详细注释和建议。所有数据集和计算机程序都可从本书的网站上下载:http://www.ftpres s.c om/miller/。
  本书的最初计划是将R版本转换为Python版本。然而,当我只用Python撰写本书时,我对两种编程语言产生了更加深远的敬意。我见证了一些问题用Python处理起来很容易,而另外一些问题则更适合用R来处理。而且,对于从事数据实践的科学家来讲,在使用Python进行建模和绘图时,R软件包的调用成为一种明显的优势。因此,本书同时给出Python和R代码示例,提供了一部独特的双语数据科学指南。
  在过去的几年间,我受到了很多人的影响。很感激那些优秀的思想家,出色的人,还有老师和导师。遗憾的是,尤西纽斯学院的哲学家Gerald Hahn Hinkle和语言学家Allan Lake Rice,还有明尼苏达大学的哲学家Herbert Feigl,他们永远离开了我们。此外,我非常感谢明尼苏达大学的心理测验学者David J.Weiss和俄勒冈大学的经济学者Kelly Eakin。德高望重的老师是我一生的财富。
  感谢Michael L.Rothschild、Neal M. Ford、Peter R.Dickson和Janet Christopher。
  在威斯康星麦迪逊分校和A C.尼尔森中心一起进行市场调查的那段时间里,他们给我提供了非常重要的支持。
  我住在距离道奇体育场北面4英里e的加利福尼亚洲,在伊利诺伊州埃文斯市的西北大学任教,兼任佛罗里达州坦帕市数据科学公司ToutBay的产品研发指导。这些者B为我提供了良好的互联网连接环境。
  我很庆幸自己完成了美国西北大学专业进修学院的远程教育。感谢Glen Fogerty给予了我在西北大学预测分析编程专业授课并承担领导角色的机会。感谢管理这一研究项目的同事们和工作人员,同时感谢让我获益良多的同学们和老师们。
  ToutBay是一家新兴的数据科学公司。Greg Blence是联合创始人之一,我很期待接下来的发展。感谢Greg让我加盟并扎根于实际问题。迄今为止,只有学术和数据科学模型引领着我们。为了有所作为,我们最终必须实现我们的想法和模型,并分享给大家。
  TEXnology公司的Amy Hendrickson编辑了本书的文字、表格和图片,取得了开源的又一次胜利。感谢Donald Knuth和TEX/LATEX提供了很好的排版和出版系统。
  感谢本书R版本的读者和审校者,他们是Suzanne Callender、Philip M. Goldfeder、Melvin Ott和Thomas P.Ryan。Lorena Martin为本书R版本的修订版提供了很多的反馈和建议。Candice Bradley兼任了审校者和文字编辑,Roy L.Sanford对统计模型和程序提供了技术支持。感谢Jeanne Glasser Levine编辑,和Pearson/FT出版社(是他们让这本书最终面世)。当然,任何写作问题和错误,以及疏漏仅是我个人的责任。
  我的好朋友Brittney和他的女儿Janiya只要在时间允许的情况下都会来陪伴我。还有我的儿子Daniel,无论是逆境还是顺境,他总是在我身边,是我一生的朋友。他们的信任和支持让我无以为报。
  Thomas W. Miller加利福尼亚州格伦代尔市

《金融市场风险管理:量化模型与实战策略》 前言 在全球化浪潮席卷、金融市场日益复杂且波动加剧的今天,有效的风险管理已成为金融机构生存与发展的生命线。从宏观经济的颠簸到微观层面的市场异动,风险无处不在,稍有不慎便可能引发系统性危机。本书旨在深入剖析金融市场风险的本质,构建一套系统、严谨且实用的量化风险管理体系,帮助读者理解、评估和控制各类金融风险,从而在不确定性中寻觅机遇,实现资产的稳健增长。 第一章:金融风险的本质与维度 本章将带领读者跨越抽象的概念,直击金融风险的核心。我们将首先界定“风险”在金融领域的具体含义,区分风险与不确定性的差异,并探讨风险作为一种概率分布的内在特征。随后,我们将对金融风险进行系统性的分类,从最基础的市场风险、信用风险、操作风险,到更为精细化的流动性风险、法律合规风险、声誉风险以及新兴的战略风险和网络安全风险。 市场风险:我们将深入剖析市场风险的几个关键子类别:利率风险,探讨不同期限、不同类型的利率变动如何影响固定收益资产和贷款组合的价值;汇率风险,分析跨国交易和资产持有中可能面临的货币波动,以及套期保值工具的应用;股票风险,研究市场指数、个股价格波动以及行业特定风险的影响;商品风险,揭示大宗商品价格波动对相关产业链和投资组合的冲击。 信用风险:本节将聚焦于违约风险,分析个体借款人、公司乃至国家主权债务违约的可能性及其对金融机构资产质量的影响。我们将探讨信用评级体系的作用,以及信用衍生品(如信用违约互换CDS)在风险转移和对冲中的角色。 操作风险:我们将审视内部流程、人员、系统以及外部事件造成的损失,包括欺诈、系统故障、人为失误、法律合规漏洞等,并讨论建立健全内部控制和风险监测机制的重要性。 流动性风险:本章将区分融资性流动性风险和市场性流动性风险,探讨在市场压力下资产无法及时变现或融资困难可能带来的严重后果,以及流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比率(NSFR)等监管指标的意义。 其他风险维度:我们将简要介绍法律合规风险、声誉风险,并重点关注随着科技发展而日益凸显的战略风险和网络安全风险,强调其在现代金融业中的重要性。 第二章:量化风险衡量的理论基石 理解风险的量化度量是实施有效风险管理的前提。本章将系统介绍金融风险量化分析的核心理论和常用工具。 统计学基础:我们将回顾概率论的基本概念,如概率分布(正态分布、泊松分布、t分布等)、期望值、方差、协方差、相关性等,以及它们在描述金融资产收益和风险时的应用。 风险度量指标: VaR (Value at Risk) / 风险价值:我们将详细讲解VaR的定义、计算方法(历史模拟法、参数法、蒙特卡洛模拟法),以及其在不同置信水平下的解释。同时,我们将讨论VaR的局限性,例如其在极端事件下的不足。 CVaR (Conditional Value at Risk) / 条件风险价值(Expected Shortfall):作为VaR的有力补充,CVaR衡量在超过VaR水平时的平均损失,能更全面地反映尾部风险。我们将阐述其计算原理及其优越性。 敏感性分析(Greeks):对于衍生品交易,我们将深入理解Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho等希腊字母的含义,以及它们如何度量期权价格对标的资产价格、波动率、时间衰减等因素的敏感度,从而实现对衍生品组合风险的精细化管理。 压力测试与情景分析:本节将强调模拟极端但可能发生的市场事件(如金融危机、地缘政治冲突、重大政策变动)对投资组合价值的影响,以评估机构在不利情况下的弹性。 计量经济学模型:我们将介绍如何运用计量经济学方法来识别和量化风险因素。 时间序列模型:如ARIMA模型用于分析和预测资产价格的自相关性;GARCH族模型(GARCH, EGARCH, GJR-GARCH)用于捕捉金融时间序列的波动率聚集性(volatility clustering),这是金融风险建模的关键。 回归分析:利用线性回归、多因素模型(如CAPM、Fama-French三因子模型)来理解资产收益与各种风险因子之间的关系,并进行风险归因。 第三章:市场风险的量化模型与实战应用 本章将聚焦于市场风险的管理,介绍各种量化模型在实际应用中的细节。 VaR模型的实现与优化: 历史模拟法:如何构建历史回报率数据库,选择合适的观察期,以及其在简单资产组合中的应用和局限性。 参数法(方差-协方差法):假设收益服从特定分布(如多元正态分布),如何估计均值、方差和协方差矩阵,及其在处理多资产组合时的挑战。 蒙特卡洛模拟法:通过生成大量随机场景,模拟资产价格变动,计算VaR,该方法具有极高的灵活性,可以处理非线性产品和复杂的分布假设。 波动率建模与预测: EGARCH模型:解释其如何捕捉杠杆效应(负面冲击比正面冲击引起更大的波动)。 GJR-GARCH模型:介绍其对非对称波动的处理能力。 多元GARCH模型:分析不同资产之间波动率的相互影响,在构建多元化投资组合时尤为重要。 因子模型与风险暴露: 因子VaR:通过识别影响资产收益的关键风险因子(如利率、汇率、股票指数、商品价格等),构建因子暴露矩阵,从而实现对投资组合的风险分解和管理。 压力测试的构建:如何根据宏观经济变量、市场指数、行业新闻等构建不同的压力情景,并模拟这些情景对投资组合价值的影响。 第四章:信用风险的量化评估与管理 信用风险是金融机构面临的最核心风险之一。本章将深入探讨信用风险的量化模型和管理策略。 违约概率(PD)的估计: 基于公司财务报表的模型:如Altman Z-score模型,以及更复杂的机器学习模型(如逻辑回归、支持向量机)来预测企业违约。 基于市场数据的模型:如利用股票价格、信用利差、CDS价格等信息来估计PD。 信用评级与PD的转换:分析标准普尔、穆迪等评级机构如何将信用评级转换为可用的PD。 违约损失率(LGD)的估计: 历史数据分析:利用历史违约事件的数据来估计LGD。 宏观经济因素的影响:分析经济衰退或繁荣对LGD的影响。 担保与抵押品的作用:评估抵押品的价值及其对LGD的影响。 违约相关性(Correlation)的度量: 基于宏观经济因子的模型:假设违约受共同的宏观经济因素驱动。 基于因子模型的度量:如CreditMetrics模型,利用因子模型来估计不同债务人之间的违约相关性。 Copula函数:用于捕捉变量之间复杂的非线性依赖关系,在信用组合风险建模中至关重要。 信用组合模型: CreditMetrics:利用蒙特卡洛模拟和因子模型来估计信用组合的VaR和CVaR。 KMV模型:将期权定价理论应用于公司债务,将股权视为期权,从而估计违约距离和PD。 CreditRisk+:一种基于泊松分布的精算模型,用于分析大量小额信贷组合的风险。 信用衍生品的应用: 信用违约互换(CDS):解释CDS如何作为信用风险的保险工具,以及其在风险对冲和价格发现中的作用。 信用联结票据(CLN):分析CLN的结构及其如何将信用风险打包和出售。 第五章:操作风险与合规风险的量化与管理 操作风险虽然难以直接量化,但其潜在影响巨大。本章将探讨如何对其进行有效的评估和管理。 操作风险的分类与识别: 事件类型分类:内部欺诈、外部欺诈、客户关系管理、产品与服务、交易执行与流程管理、模型风险、资产管理、关系管理与业务活动等。 风险与损失数据库:建立详细的操作风险事件和损失记录,为量化分析提供基础。 操作风险的量化方法: 基本损失指标法(BLM):基于业务线和资产类别的资本要求。 标准法:基于对业务线收入的估算。 高级计量法(AMA):利用内部模型和历史损失数据进行更精细化的量化,包括: 失效率建模(Frequency-Severity Modeling):分别估计操作风险事件的发生频率和每次事件的损失大小。 情景分析与专家判断:在缺乏历史数据的情况下,通过专家访谈和设想极端情景来评估潜在风险。 合规风险管理: 反洗钱(AML)与反恐怖融资(CTF):建立客户尽职调查(CDD)、交易监测和报告机制。 信息安全与隐私保护:应对数据泄露和网络攻击的风险。 监管合规性:理解并遵守巴塞尔协议、萨班斯-奥克斯利法案等关键法规。 内部控制与审计:建立有效的内部控制流程和独立的审计机制。 第六章:流动性风险与利率风险的管理 在市场剧烈波动时,流动性风险和利率风险可能迅速演变成系统性危机。 流动性风险的管理: 流动性比例(LCR)与净稳定资金比率(NSFR):深入解析这些关键监管指标的计算方法和战略意义。 资产负债错配分析:识别和量化表内表外资产负债的期限结构和流动性特征。 压力测试情景下的流动性管理:模拟市场极端情况下的资金流出和融资能力,制定应急预案。 流动性风险的早期预警指标:建立一套监测体系,及时发现流动性紧张的迹象。 利率风险的量化与管理: 久期(Duration)与凸度(Convexity):计算债券和贷款组合的久期,以度量对利率变动的敏感度。 利率期限结构(Yield Curve)分析:理解不同期限利率的变动如何影响资产价值。 缺口分析(Gap Analysis):识别生息资产和付息负债在不同重定价时间点上的不匹配。 利率互换(Interest Rate Swap)与远期利率协议(FRA):介绍这些衍生品在对冲利率风险中的应用。 第七章:投资组合风险管理与优化 将分散的风险管理原则整合到整个投资组合的优化中,是实现风险调整后收益最大化的关键。 现代投资组合理论(MPT): 均值-方差分析:构建有效前沿,寻找在给定风险水平下预期收益最高的投资组合。 夏普比率、特雷诺比率、詹森阿尔法:风险调整后收益指标的计算与应用。 因子模型与风险归因: 多因子模型:利用宏观经济因子、行业因子、个股因子等来分解投资组合的整体风险,并识别主要风险来源。 风险敞口管理:根据因子的暴露程度,调整资产配置以达到预期的风险敞口。 动态对冲策略: Black-Scholes模型及其对冲的应用:如何利用期权Delta来动态调整股票持仓,以对冲期权组合的Delta风险。 基于因子模型的动态再平衡:根据因子暴露的变化,定期或不定期地调整投资组合。 机器学习在投资组合风险管理中的应用: 预测模型:利用机器学习预测资产收益、波动率或风险因子。 优化算法:结合机器学习预测结果,进行更复杂的投资组合优化。 异常检测:识别市场中的非正常模式,提前预警潜在风险。 第八章:风险管理信息系统与技术前沿 有效的风险管理离不开强大的信息系统支持和对新兴技术的关注。 风险管理信息系统(RMIS): 数据集成与治理:建立统一、准确、完整的数据仓库,是所有风险分析的基础。 计算引擎与模型库:强大的计算能力支持复杂的模型运行,并拥有丰富的模型库。 报告与可视化:清晰、直观的报告和仪表盘,帮助决策者理解风险状况。 自动化与流程管理:实现风险评估、监测和报告的自动化,提高效率。 大数据与人工智能在风险管理中的角色: 海量数据分析:利用大数据技术处理和分析来自各种渠道的非结构化和半结构化数据(如新闻、社交媒体、卫星图像等),以获取新的风险洞察。 自然语言处理(NLP):分析文本信息,识别舆情风险、合规风险等。 深度学习模型:在预测、异常检测、欺诈识别等领域展现出巨大潜力。 区块链技术在风险管理中的探索: 提高数据透明度与可追溯性:在交易和合同执行过程中确保数据安全和不可篡改。 简化清算与结算流程:降低操作风险和系统性风险。 第九章:金融监管与风险管理 本章将审视全球金融监管框架如何驱动和塑造机构的风险管理实践。 巴塞尔协议(Basel Accords): 巴塞尔III:重点介绍其对资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比率(NSFR)的要求,以及其对银行风险管理的影响。 操作风险资本要求:理解不同计量方法的演变。 其他重要的监管框架: Dodd-Frank法案:在美国金融危机后推出的主要监管改革,涉及衍生品市场、消费者保护、系统性风险监控等方面。 Solvency II:针对保险行业的风险管理和资本要求。 各国央行的监管政策:简要介绍不同国家和地区的主要监管要求。 压力测试作为监管工具: CCAR(Dodd-Frank Act Stress Test):美国领先银行的年度压力测试。 EBA Stress Test:欧洲银行业管理局的压力测试。 风险管理的合规性与挑战: 监管套利与监管Arbitrage:分析机构如何应对不断变化的监管环境,以及可能出现的规避行为。 数据质量与报告合规性:确保监管报告的准确性和及时性。 第十章:案例分析与实务建议 本章将通过具体的金融风险事件案例,结合理论知识,提炼出可操作的实务建议。 2008年全球金融危机:分析导致危机的市场风险、信用风险和流动性风险的相互作用,以及对风险管理体系的教训。 大型银行的风险管理失误案例:如交易员过度冒险、操作失误导致巨额损失等,深入剖析原因并提出防范措施。 主权债务危机与信用风险:分析希腊、阿根廷等国债务问题对全球金融市场的影响。 新兴市场风险分析:探讨汇率波动、政治不稳定、通货膨胀等因素在对冲基金和跨国企业中的风险管理。 构建有效的风险文化:强调从组织内部培养风险意识,将风险管理融入企业战略和日常运营。 风险管理者的职业发展路径:提供成为一名合格的金融风险管理专业人士的建议,包括必备的技能、知识和证书。 结语 金融市场的复杂性与不确定性是永恒的主题,而风险管理则是应对这一挑战的利器。本书旨在为读者提供一个全面、深入且实用的金融风险量化模型与实战策略的框架。我们鼓励读者将本书中的理论与模型与实际业务相结合,不断探索和实践,以期在瞬息万变的金融世界中,筑牢风险防线,实现可持续的价值增长。 ---

用户评价

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这本书的厚度着实令人印象深刻,拿在手里沉甸甸的,预示着它内容的丰富程度。我一直对数据分析领域抱有浓厚的兴趣,但总觉得自己在算法和建模方面还不够系统。市面上关于数据分析的书籍琳琅满目,但很多都侧重于某一种语言或者某几个特定模型,很难找到一本能够兼顾理论和实践,并且能够覆盖主流建模方法的综合性书籍。当我看到这本书的书名,特别是“预测分析建模”这个核心概念,加上“Python与R语言实现”,我就知道,这很可能就是我一直在寻找的那一本。 初翻书页,最吸引我的是其清晰的章节结构。作者似乎非常注重逻辑性和连贯性,从最基础的回归分析,到更复杂的分类算法,再到时间序列分析和机器学习中的一些高级主题,都做了详尽的介绍。每个章节的标题都非常直观,让我能够快速定位到自己感兴趣的内容。更让我欣喜的是,每个模型在介绍理论知识之后,都紧接着提供了Python和R语言的实现代码,这对于我这种喜欢边学边练的人来说,简直是极大的便利。我迫不及待地想要动手去敲打那些代码,感受模型在实际数据上的运行。 我特别欣赏的是书中对每一个模型的“前世今生”都做了深入的剖析。它不仅仅是告诉你如何使用这个模型,更重要的是解释了为什么选择这个模型,它的假设是什么,它的优缺点是什么,以及在什么样的数据场景下更适合使用它。这种“知其然,更知其所以然”的讲解方式,让我能够更好地理解模型的本质,而不是仅仅停留在“调包侠”的层面。我感觉这本书在引导读者进行批判性思考,培养独立解决问题的能力方面,下了很大的功夫。 书中的案例选择也相当具有代表性。作者并没有选择一些过于简单或者过于复杂的极端案例,而是贴近实际业务场景,例如销售预测、客户流失预测等,这些都是我在工作中可能遇到的问题。通过这些案例,我不仅能学习到如何应用预测模型,还能学到如何将模型结果转化为可执行的业务建议,这大大提升了这本书的实用价值。我甚至已经开始构思,如何在我的实际工作中复现书中的一些案例,来检验我的学习成果。 总体来说,这本书给我带来了极大的满足感和成就感。它不仅在知识层面给了我很多启发,更在方法论上给了我很多指导。我相信,通过深入研读这本书,我能够将我的预测分析建模能力提升到一个新的高度,并且更有信心去应对各种复杂的数据分析挑战。这本书不仅仅是一本技术书籍,更像是一位经验丰富的数据科学家的“经验分享”。

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这本书的出版,对于我这个一直渴望深入了解预测分析建模的业余爱好者来说,简直是一场及时雨。一直以来,我都在尝试着用各种零散的在线资源和教程来学习,但总是感觉像是碎片化的知识点堆砌,缺乏系统性和深度。当我看到这本书的封面时,我立刻被它所吸引——“预测分析建模”,这正是我一直寻找的核心主题。更别提它还提到了Python和R两种我都在学习的语言,这简直是为我量身定制。 拿到书后,我做的第一件事就是翻阅目录。目录的设计非常合理,从基础概念的介绍,到各种经典模型的讲解,再到实际应用的案例分析,层层递进,逻辑清晰。我尤其欣喜地看到,书中不仅仅是理论的堆砌,还详细阐述了如何在Python和R中具体实现这些模型,并且提供了大量的代码示例。这对于我这种动手能力较强,更喜欢通过实践来巩固学习的人来说,无疑是最大的福音。我迫不及待地想要跟着书中的步骤,一步步地搭建自己的预测模型,感受数据驱动决策的魅力。 这本书的排版和设计也给我留下了深刻的印象。清晰的字体,合理的行间距,以及重要的概念和公式都会用醒目的方式突出显示,这使得阅读体验非常舒适。图表和插图的使用也恰到好处,很多抽象的概念通过直观的图表得以生动展示,大大降低了理解的难度。我发现,即使是那些我之前觉得晦涩难懂的算法,在书中通过图文并茂的讲解,也变得容易理解多了。这说明作者在内容组织和呈现方式上花了很多心思,力求让读者能够最大化地吸收知识。 更让我惊喜的是,书中不仅仅局限于介绍“如何做”,还深入探讨了“为什么这样做”。对于每一个模型的选择、调优,以及结果的解读,书中都给出了详细的解释和指导。它教会我不仅仅是机械地套用公式,而是要理解模型背后的原理,以及在实际业务场景中如何选择最适合的模型,如何评估模型的性能,并最终将模型转化为有价值的洞察。这种“授人以渔”的教学方式,是我在其他书籍中很少遇到的。 总而言之,这本书为我打开了预测分析建模的大门,并为我指明了前进的方向。它不仅是一个知识宝库,更是一位循循善诱的导师。我相信,通过这本书的学习,我能够掌握扎实的预测分析建模技能,并在我的工作和学习中运用这些技能,实现数据价值的最大化。我非常期待后续的学习过程,并相信这本书一定会成为我案头必备的参考书。

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我一直以来都认为,数据分析的最终目的是为了更好地理解世界、预测未来,并以此来指导我们的决策。而预测分析建模,正是实现这一目标的强大工具。然而,在过去的学习过程中,我常常感到力不从心,要么是因为理论过于抽象难以理解,要么是因为缺乏将理论转化为实际操作的指导。当我看到这本书的书名——“预测分析建模:Python与R语言实现”,我感到一股强大的吸引力,因为这正是我一直在寻求的、能够解决我学习痛点的理想书籍。 这本书的魅力在于它能够以一种非常“落地”的方式来介绍预测分析建模。它并非堆砌晦涩难懂的数学公式,而是从实际问题出发,引出相关的建模方法。例如,在讲解回归模型时,作者会先描述一个需要预测连续数值的场景,然后再介绍线性回归、多项式回归等模型,并详细讲解如何在Python和R中实现它们。这种“问题驱动”的学习方式,让我能够快速地理解模型的应用价值,并且更容易记住模型的细节。 让我尤其感到惊喜的是,书中在介绍完各种主流的预测模型后,还花了相当大的篇幅来讨论“模型的选择与评估”以及“特征工程”。在我看来,这部分内容才是真正体现作者功力的所在。如何从众多模型中选择最适合当前问题的模型?如何通过有效的特征工程来提升模型的性能?这些都是在实际工作中经常会遇到的难题。书中提供的各种指导和技巧,让我豁然开朗,感觉自己不再是那个只会“套用模型”的初学者。 书中的代码实现部分,做得非常细致。作者提供的Python和R语言代码,不仅是简单的“跑通”,而是包含了数据加载、预处理、模型训练、参数调优、结果可视化等完整的流程。而且,代码的注释也相当丰富,能够让我清楚地理解每一行代码的作用。通过模仿和修改这些代码,我能够快速地掌握如何在实际项目中应用这些预测模型,并且能够根据自己的需求进行调整。 总而言之,这本书为我构建了一个扎实而全面的预测分析建模知识体系。它不仅教授了我“怎么做”,更重要的是,它教会了我“为什么这样做”,以及“如何做得更好”。我相信,通过深入学习这本书,我能够极大地提升我的数据分析和建模能力,为我的个人成长和职业发展带来巨大的积极影响。这本书绝对是我在数据科学学习道路上的一个重要里程碑。

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我一直以来都对数据背后的洞察力充满好奇,尤其是如何利用数据来预测未来的趋势,这对我来说一直是一个充满魅力的领域。然而,在实际操作中,我常常会因为缺乏系统性的指导而感到迷茫。市面上有很多关于数据科学的书籍,但大多侧重于某一方面,要么过于理论化,要么过于碎片化,很难找到一本能够将理论、方法与实践紧密结合的书。当我拿到这本书时,我第一感觉就是它的“全”。“预测分析建模”这个主题本身就涵盖了相当广泛的知识,而“Python与R语言实现”的副标题更是让我眼前一亮,因为这两种语言都是我正在学习和使用的,能够在一本书中同时看到它们的实现方式,这简直是效率的最大化。 翻开这本书,首先让我印象深刻的是其开篇的基调。它并没有一上来就抛出复杂的公式和算法,而是从预测分析的基本概念入手,循序渐进地引导读者进入这个领域。这种“先易后难”的设计,对于像我这样需要建立扎实基础的学习者来说,非常友好。它让我能够更好地理解每一个模型出现的原因,以及它试图解决的问题。而且,书中对模型原理的讲解,并没有止步于表面,而是深入到数学推导和统计假设的层面,这让我对模型的理解更加透彻。 最让我感到惊喜的是,作者在介绍模型时,不仅仅关注单个模型,还强调了模型之间的比较和选择。在实际应用中,选择哪个模型往往比模型本身的实现更具挑战性。这本书通过对比不同模型的优劣势,以及在不同数据特征下的适用性,为我提供了非常有价值的参考。而且,书中对于模型评估和诊断的章节也写得非常到位,让我明白了如何客观地评价一个模型的性能,以及如何发现和解决模型可能存在的问题。这对于避免“纸上谈兵”具有至关重要的意义。 书中穿插的“实战演练”部分,是这本书的另一大亮点。这些演练不仅仅是简单的代码演示,而是包含了数据预处理、特征工程、模型训练、参数调优以及结果解读的全过程。我感觉作者在这些案例的设计上,非常贴合实际工作中的挑战,让我能够快速地将学到的知识应用到实际问题中。通过跟着书中的例子一步步操作,我不仅巩固了理论知识,更提升了自己的动手能力和解决实际问题的能力。 总而言之,这本书对我而言,不仅仅是一本技术手册,更像是一位经验丰富的数据科学家分享的“学习路径图”。它为我系统地梳理了预测分析建模的知识体系,并且提供了切实可行的实践方法。我深信,这本书将成为我未来在数据分析领域不断探索和前进的强大助力。

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对于一个渴望在数据领域有所建树的职场人士来说,能够找到一本兼具前沿性与实用性的书籍至关重要。这本书恰恰满足了我的这一需求。当我在书店看到这本书时,“预测分析建模”这几个字立刻抓住了我的眼球,我意识到这正是我一直在寻找的、能够帮助我理解和运用数据进行前瞻性决策的核心能力。而“Python与R语言实现”的副标题,更是让我欣喜若狂,因为这两种语言是我在工作中最常使用的工具,能够在同一本书中看到它们在建模方面的结合运用,无疑能极大地提升我的学习效率。 初翻这本书,我就被其严谨的学术风格和清晰的逻辑结构所吸引。作者并没有回避预测分析建模中的复杂性,而是将其分解为易于理解的部分,并循序渐进地引导读者深入。从最基础的线性回归,到逻辑回归,再到支持向量机、决策树、随机森林、梯度提升等一系列经典的机器学习算法,书中都做了详尽的介绍。更重要的是,作者在讲解每一种算法时,都深入剖析了其背后的数学原理和统计学基础,这让我能够真正理解算法的“工作机制”,而不仅仅是停留在“调用API”的层面。 我尤其欣赏的是书中对模型“生命周期”的完整阐述。它不仅仅是教你如何训练模型,更强调了模型评估、验证以及模型部署的重要性。通过书中提供的各种评估指标和交叉验证方法,我学会了如何客观地判断模型的性能,以及如何避免过拟合和欠拟合等常见问题。而且,书中还探讨了模型可解释性的重要性,以及如何通过一些技术手段来理解模型的预测依据,这对于我们在实际业务中解释模型结果、赢得决策者信任至关重要。 书中的案例研究设计非常巧妙,它们涵盖了不同行业和不同类型的预测问题,从业务增长预测到风险评估,每一个案例都充满了挑战性,并且提供了详细的解决方案。我能够清晰地看到,作者是如何将理论知识转化为实际问题的解决方案,并且展示了Python和R语言在解决这些问题时的具体应用。这让我感觉,这本书不仅仅是一本理论书籍,更是一本“案例教科书”,能够让我快速地将学到的知识应用于实际工作。 总的来说,这本书为我提供了一个全面而深入的预测分析建模的学习框架。它不仅提升了我的技术能力,更重要的是,它培养了我用数据驱动决策的思维方式。我坚信,通过这本书的学习,我能够更好地理解和运用预测分析模型,从而在我的职业生涯中取得更大的成就。这本书绝对是我近年来阅读过的最有价值的技术书籍之一。

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包装不行,有一套书变形了,包装都破了,每次买书都是为这个操心,所以所有的书我都要给差评!

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非常不错的R语言学习指导用书!

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很好的书,要慢慢学会看。

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工作上用的书,值得一读。

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老公学习用

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好用实惠,内容不错,推荐购买!很超值!学习预测分析的建模方法,很有用!

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给了我很多启示,还是纸质书好

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好很好非常好特别好,真的

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