大宗商品交割实务/大宗商品特色课程系列 [Practice of commodity delivery] pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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赵萌 等 著

图书标签:

• 大宗商品
• 交割
• 实务
• 期货
• 现货
• 贸易
• 风险管理
• 物流
• 仓储
• 供应链

出版社： 浙江大学出版社

ISBN：9787308173575

版次：1

商品编码：12280670

包装：平装

丛书名： 大宗商品特色课程系列

外文名称：Practice of commodity delivery

开本：16开

出版时间：2017-11-01

用纸：胶版纸

页数：371

字数：550

正文语种：中文

内容简介

　　《大宗商品交割实务/大宗商品特色课程系列》在介绍大宗商品期货交易相关策略及技巧的同时，从做好增值物流服务视角出发，创新提出了大宗商品交易交割后续物流增值服务，实现商流与物流一体化管理效益理想化的实现途径及方法，这部分内容主要包括：物流金融服务、供应链增值服务、第三方物流增值服务和第四方物流增值服务等。
　　《大宗商品交割实务/大宗商品特色课程系列》可作为高校金融、贸易、物流管理、电子商务、工商管理等相关专业的教学用书，也可作为金融、物流从业人员的参考书。

内页插图

目录

第一篇 大宗商品期货交易
第一章 期货市场概述
第一节 期货市场的形成和发展
第二节 期货交易所
第三节 期货市场的构成
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第二章 商品期货交易
第一节 期货交易合约与制度
第二节 套期保值
第三节 期货投机与套利交易
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第三章 商品期货交割
第一节 大宗商品期货交割概述
第二节 标准仓单
第三节 实物交割业务
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第四章 金融期货交易
第一节 股指期货
第二节 外汇期货
第三节 利率期货
第四节 期权
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第五章 期货价格分析
第一节 期货行情解读
第二节 期货价格的基本分析
第三节 期货价格的技术分析
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第二篇 物流增值服务
第六章 物流增值服务
第一节 物流增值服务
第二节 第三方物流增值服务
第三节 第四方物流增值服务
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第七章 物流金融服务
第一节 物流金融概述
第二节 大宗商品物流金融服务模式
第三节 融资物流理念
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第八章 融资物流业务
第一节 仓单质押（实物仓）
第二节 保兑仓业务
第三节 融通仓业务
第四节 海陆仓业务
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第九章 供应链增值服务
第一节 供应链增值服务概述
第二节 供应链金融服务
第三节 供应链金融服务创新
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第十章 第三方物流增值服务新思维
第一节 第三方物流增值服务BPR效应
第二节 大宗农产品类第三方物流增值服务
第三节 第三方物流与电商整合模式
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第十一章 第四方物流增值服务技术应用
第一节 RaLC软件界面介绍
第二节 RaLC软件基本操作
第三节 通过型物流中心（Logistics Center）的模型构筑
第四节 仓储型物流中心模型
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参考资料

前言/序言

　　当今市场经济结构转型和供给侧改革环境下，企业如何在规避风险的同时谋求创新发展显得非常关键。
　　大宗商品期货交易的一项重要内容就是套期保值规避风险。现代物流伴随着商流活动全过程，在认知并做好商流保值规避风险的基础上创新发展，有效获取物流“第三利润源泉”，从而实现企业效益最大化是本书的核心内容。
　　本书在介绍大宗商品期货交易相关策略及技巧的同时，从做好增值物流服务视角出发，创新提出了大宗商品交易交割后续物流增值服务，实现商流与物流一体化管理效益最大化的实现途径及方法，这部分内容主要包括：物流金融服务、供应链增值服务、第三方物流增值服务和第四方物流增值服务等。
　　因此，本书内容主要包括两部分：一是大宗商品交易交割相关运作策略及技巧，二是大宗商品交易交割后续物流增值服务。
　　本书由赵萌担任主编，赵涵、宋祝安、陈改改担任副主编。本书在编写过程中，参考和引用了一些国内外文献资料，同时也得到了杭州纵横物流研究所赵涵、浙江国储物流有限公司宋祝安、宁波大红鹰学院陈改改等企业及教研人员的大力支持，在此表示感谢！
　　本书可作为高校金融、贸易、物流管理、电子商务、工商管理等相关专业的教学用书，也可作为金融、物流从业人员的参考书。
　　由于时间仓促，编者水平有限，书中存在的谬误之处敬请各位读者及专家批评指正。
　　编者
　　2017年4月

好的，这是一份基于您的要求撰写的图书简介，内容聚焦于大宗商品交易、风险管理、市场分析及相关法规，完全避开您指定的《大宗商品交割实务》的主题，并力求文字自然流畅、信息详实： --- 书籍简介：全球金融市场动态与衍生品交易策略精要 书籍定位： 本书旨在为金融专业人士、风险管理人员、资深投资者以及高校金融学子提供一个全面、深入且实战性强的视角，剖析全球金融市场的复杂运作机制、主流衍生工具的应用逻辑及其风险控制的精髓。它不是一本侧重于基础概念的入门读物，而是立足于当前金融环境的变迁，探讨如何利用现代金融工具进行有效套利、对冲和资产配置的深度指南。 第一部分：宏观经济驱动下的金融市场全景透视 在全球经济一体化和数字化浪潮的背景下，金融市场已不再是孤立的交易场所，而是与地缘政治、货币政策、科技创新紧密耦合的复杂系统。本部分将对驱动当前金融市场波动的核心宏观变量进行系统性梳理和前瞻性分析。 1. 央行政策的“非传统”路径与市场溢出效应： 我们将深入解析自2008年金融危机以来，主要发达经济体央行（如美联储、欧洲央行、日本央行）所采取的量化宽松（QE）、负利率政策（NIRP）以及近期快速加息周期对全球流动性、债券收益率曲线和汇率市场造成的深远影响。重点探讨政策信号的解读方法，以及如何利用利率期货和期权来捕捉政策转向带来的投资机会。 2. 地缘政治风险量化与冲击传播模型： 国际贸易摩擦、地区冲突和政治选举等“黑天鹅”或“灰犀牛”事件对金融资产价格的瞬时冲击和长期重估机制是现代风险管理的核心挑战。本书将介绍如何应用事件研究法（Event Study Methodology）和压力测试模型，评估特定地缘事件对股票、外汇乃至另类投资的影响路径，并构建应对突发事件的动态对冲策略。 3. 资本流动与新兴市场脆弱性分析： 随着全球资本的自由流动，资金从发达市场向新兴市场的快速流入与撤出，往往伴随着剧烈的市场波动。本章将聚焦于“特里芬难题”在新时代的表现，探讨国际收支平衡、主权债务风险与汇率波动的内在关联，并提供衡量新兴市场投资吸引力和系统性风险的综合指标体系。 第二部分：衍生品工具的深度应用与策略构建 衍生品市场是现代金融体系中实现风险转移和价格发现的关键枢纽。本书摒弃对基本公式的冗长推导，转而聚焦于复杂衍生品在真实交易场景中的结构设计、定价敏感性分析及动态管理。 1. 期权定价的随机波动率模型： 经典的布莱克-斯科尔斯模型（BSM）在市场波动性显著变化时失效。本书详细阐述了随机波动率模型（如Heston模型）的原理，并探讨了波动率微笑/偏斜（Volatility Smile/Skew）现象的成因。重点在于如何利用这些模型构建更精确的期权定价框架，并据此设计跨市场、跨期限的波动率套利策略。 2. 结构化产品的设计与内在风险剥离： 结构化票据、合成 CDO（Credit Default Swaps）等复杂金融产品是资产管理和风险配置的利器，但也蕴含着难以察觉的尾部风险。本部分将拆解主流结构化产品的收益与风险结构，特别是关注其嵌入的“看跌期权卖方”风险。我们将提供一套清晰的流程，用于识别和量化此类产品的非线性风险敞口。 3. 利率衍生品的高级对冲与收益增强： 对于固定收益投资组合而言，利率风险的管理至关重要。本书将详述远期利率协议（FRA）、利率互换（IRS）在基准利率（如SOFR、EURIBOR改革）转换背景下的应用细节。更进一步，我们将探讨利用利率期权（Caps/Floors/Collars）组合，在锁定最低收益的同时，适度参与利率波动以增强组合回报的策略组合。 第三部分：量化交易、高频执行与交易成本控制 在信息传播速度日益加快的今天，交易执行的效率和成本直接决定了投资组合的净回报。本部分将视角转向技术与执行层面。 1. 算法交易与市场微观结构： 本章深入探讨了做市商的报价策略、限价订单簿（Limit Order Book）的深度分析，以及流动性在不同时间尺度上的动态变化。我们将介绍常见的成交量加权平均价格（VWAP）和时间加权平均价格（TWAP）算法的局限性，并引入基于市场冲击成本的优化执行算法。 2. 风险价值（VaR）模型的局限性与改进： 传统的历史模拟法和参数法VaR难以捕捉极端市场条件下的风险。本书强调了条件风险价值（CVaR/Expected Shortfall）在量化尾部风险中的优越性，并介绍了蒙特卡洛模拟在计算复杂投资组合CVaR时的实施要点。 3. 交易延迟（Latency）与基础设施优化： 对于追求毫秒级优势的交易者而言，交易延迟是必须量化的成本。我们将分析从数据接收、模型计算到指令发送过程中，不同基础设施（如数据中心选址、网络协议）对执行质量的影响，并提供一套评估交易基础设施投入产出比的评估框架。 结语：适应不确定性的未来投资范式 本书的最终目标是培养读者在高度不确定性环境中进行审慎决策的能力。我们坚信，理解市场运作的底层逻辑、熟练掌握先进的风险管理工具，并结合高效的执行策略，是应对未来金融市场挑战的基石。 ---

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名《大宗商品交割实务》让我联想到的是一种严谨、细致的学术研究。我并非直接从事大宗商品交易的专业人士，但我对经济学和金融学中的基础理论有着浓厚的兴趣，特别是那些与实体经济紧密相关的领域。我认为，大宗商品的生产、定价和最终的交割环节，是整个价值链中至关重要的一环，它直接关系到商品的流动性和市场价格的形成。我希望这本书能够提供一个系统性的框架，让我能够理解大宗商品在不同市场环境下的交割机制，以及这些机制如何影响着全球经济的运转。如果书中能够包含一些历史背景的介绍，或者不同国家和地区在交割制度上的差异性分析，那将极大地丰富我的知识储备，让我能够从更宏观的视角去审视大宗商品市场。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计很有质感，采用了一种沉稳而大气的色调，配合上醒目的书名字体，一下子就抓住了我的眼球。当我翻开第一页，扑面而来的是一种严谨专业的学术氛围，尽管我不是业内人士，但能感受到作者在排版和内容呈现上的用心。目录的设计清晰明了，每一个章节的小标题都充满了引导性，让我对书中的知识体系有了初步的了解。我尤其对其中提及的“风险管理”和“市场洞察”等章节充满了期待，因为我对金融市场和投资有着浓厚的兴趣，而大宗商品作为基础资产，其背后的运作逻辑无疑是吸引我的关键。这本书的装帧质量也相当不错，纸张厚实，印刷清晰，即使是反复翻阅，也不会轻易损坏。我迫不及待地想深入其中，去探索那些关于实物交割的奥秘，希望它能为我打开一个新的认知窗口，让我对这个复杂的领域有更深层次的理解。

评分☆☆☆☆☆

这本书的副标题“大宗商品特色课程系列”让我眼前一亮，这暗示着它可能是一种系统性学习的资源，而不仅仅是一本孤立的教材。我是一名对金融市场充满好奇心的学生，正在努力拓展自己的知识边界。大宗商品作为一种重要的资产类别，其背后的运作机制非常复杂，尤其是在交割这个环节，涉及到贸易、物流、金融等多个领域。我希望能通过这本书，系统地学习大宗商品交割的基础知识，了解不同品种的交割特点，以及国际上通行的交割规则。如果书中能够包含一些案例分析，能够让我看到实际交割过程中可能遇到的问题和解决方案，那将非常有帮助。我期待这本书能够为我打下坚实的基础，让我能够更自信地去理解和分析大宗商品市场。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我带来的第一印象是它的实用性。从封面设计上就能看出，它并非一本纯理论的书籍，而是更侧重于实际操作和案例分析。我是一位对大宗商品市场有初步了解的投资者，常常在交易中遇到关于交割环节的困惑，比如如何规避风险，如何理解不同的交割方式，以及在实际操作中需要注意的细节。这本书的定位似乎正好填补了这一块的空白。我非常希望书中能够详细阐述不同大宗商品的交割流程，比如石油、黄金、农产品等，它们各自有哪些独特的交割规则和难点。此外，如果有关于实际交割中常见问题的解答，或者是一些成功与失败的案例分析，那将是锦上添花了。我期待这本书能够像一位经验丰富的老师，手把手地教我如何在大宗商品的世界里“落地”，将理论知识转化为实际的交易能力。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我的感觉是一本非常“硬核”的专业书籍。从“实务”二字就能看出，它并非是轻松易读的入门读物，而是需要读者具备一定的行业背景知识。我本人是金融分析师，日常工作中会接触到大宗商品相关的分析报告，但对于具体的交割流程和技术细节了解并不深入。我经常会遇到一些关于交割条款、仓储管理、运输物流等方面的问题，这些细节往往是影响交易成本和风险的关键。我希望这本书能够深入剖析这些实际操作中的“门道”，比如如何进行有效的仓单管理，如何处理在途商品的风险，以及在发生交割纠纷时如何进行有效的处理。如果书中能够提供一些实用的模板或者操作指南，那就更完美了。